मोफत पोर्टफोलिओ बीटा कॅल्क्युलेटर
तुमचा ब्रोकर CSV अपलोड करा आणि तुमचा पोर्टफोलिओ S&P 500, VT सर्व-विश्व निर्देशांक, BTC, किंवा कोणत्याही बेंचमार्कसाठी किती संवेदनशील आहे हे मोजा. बीटा, जेनसेनचा अल्फा, R², ट्रॅकिंग त्रुटी, आणि बुल-व्हर्सस-भालू बीटा असममितता मिळवा.
पोर्टफोलिओ बीटा म्हणजे काय?
बीटा मोजतो की तुमचा पोर्टफोलिओ S&P 500. बीटा = 1.0 म्हणजे तुमचा पोर्टफोलिओ बाजारासारखा अचूकपणे हलतो; बीटा = 1.5 म्हणजे तो 50% अधिक हलतो; बीटा = 0.5 म्हणजे तो अर्धा हलतो. नकारात्मक बीटा बाजाराचा उलटा असतो. बीटा तुमच्या दैनिक परताव्यांना संपूर्ण धारणा कालावधीमध्ये बेंचमार्कच्या विरोधात रिग्रेस करून मोजला जातो.
β = 1.0 बाजाराशी जुळतो · 1.5 लीव्हरेज केलेले · 0.5 संरक्षणात्मककाय आहे पोर्टफोलिओ बीटा?
बीटा मोजतो की तुमचा पोर्टफोलिओ बेंचमार्कच्या तुलनेत कसा हलतो. जेव्हा तुम्ही तुमच्या दैनिक परताव्यांना बेंचमार्कच्या दैनिक परताव्यांवर प्लॉट करता तेव्हा हे रिग्रेशन रेषेचा उतार आहे. 1.0 चा बीटा म्हणजे तुम्ही बेंचमार्कसह एकसाथ हलता. 1.5 चा बीटा म्हणजे तुम्ही कोणत्याही दिशेने बेंचमार्कच्या हालचालींना 50% वाढवता. 0.5 चा बीटा म्हणजे तुम्ही फक्त बेंचमार्कच्या हालचालींचा अर्धा अनुभवता.
बीटा हा तुमच्या पोर्टफोलिओच्या प्रणालीगत जोखमीचा समजून घेण्यासाठी एकटा सर्वात महत्त्वाचा मेट्रिक आहे - जोखीम जी तुम्ही अधिक स्टॉक्स धरून विविधीकृत करू शकत नाही. हा कॅपिटल अॅसेट प्रायसिंग मॉडेल (CAPM) चा पाया आहे आणि यात समाविष्ट आहे अल्फा, Treynor गुणोत्तर, आणि माहिती गुणोत्तर गणनांमध्ये.
β = Cov(Rportfolio, Rbenchmark) / Var(Rbenchmark)
पोर्टफोलिओ आणि बेंचमार्क परताव्यांचा सहसंबंध बेंचमार्क परताव्यांच्या विविधतेने विभाजित केला जातो
कसे तुमचा बीटा समजून घ्या
| बीटा | व्याख्या | सामान्य पोर्टफोलिओ |
|---|---|---|
| < 0 | बेंचमार्कच्या उलट हलतो | इन्व्हर्स ETF, शॉर्ट पोझिशन्स, इक्विटी क्रॅशच्या वेळी सोने |
| 0 – 0.3 | बेंचमार्कपासून मोठ्या प्रमाणात स्वतंत्र | नगद-भारी, बाजार-तटस्थ हेज फंड, असंबद्ध मालमत्ता |
| 0.3 – 0.7 | बेंचमार्कच्या तुलनेत लक्षणीय कमी अस्थिर | बॉंड-भारी, युटिलिटीज, संरक्षणात्मक क्षेत्रे |
| 0.7 – 1.2 | सुमारे बाजारासारखे वर्तन | विविधीकृत इक्विटी पोर्टफोलिओ, विस्तृत निर्देशांक फंड, 60/40 वाटप |
| 1.2 – 1.8 | बाजाराच्या हालचालींना वाढवतो | वाढ-भारी, तंत्रज्ञान-केंद्रित, लहान-कॅप-भारी पोर्टफोलिओ |
| > 1.8 | अत्यधिक वाढवणे | लिव्हरेज्ड ETF, एकल-स्टॉक संकेंद्रण, तात्त्विक नावे, बहुतेक क्रिप्टो पोर्टफोलिओ S च्या विरुद्ध&P |
केवळ बीटा तुम्हाला सांगत नाही की पोर्टफोलिओ चांगला आहे की नाही. एक बीटा-1.5 पोर्टफोलिओ जो 20% वार्षिकित दिला आहे, 8% बेंचमार्कच्या विरुद्ध, एक बीटा-0.8 पोर्टफोलिओपेक्षा चांगला आहे जो 6% दिला आहे. महत्वाचे म्हणजे बीटा + अल्फा एकत्र: अल्फा तुम्ही मिळवलेला अतिरिक्त परतावा मोजतो नंतर बेंचमार्कच्या योगदानाचे काढून टाकल्यानंतर.
तुलना करा अनेक बेंचमार्कच्या विरुद्ध
तुमच्या पोर्टफोलिओचा बीटा पूर्णपणे त्या बेंचमार्कवर अवलंबून आहे ज्याच्या विरुद्ध तुम्ही त्याचे मोजमाप करता. Foliolytic प्रत्येक प्रमुख बेंचमार्कच्या विरुद्ध बीटा स्वयंचलितपणे गणना करतो:
- SPY — S&P 500. यूएस इक्विटी पोर्टफोलिओसाठी डिफॉल्ट.
- VT — वॅंगार्ड टोटल वर्ल्ड स्टॉक. जागतिक विविधीकृत गुंतवणूकदारांसाठी चांगला बेंचमार्क.
- QQQ — नॅस्डॅक 100. जर तुम्ही मुख्यतः यूएस टेक ठेवत असाल तर योग्य.
- VTI — टोटल यूएस मार्केट. SPY पेक्षा व्यापक (लहान आणि मध्यम कॅप समाविष्ट).
- AGG — यूएस अॅग्रीगेट बॉंड्स. दर चळवळीसाठी तुमच्या पोर्टफोलिओची संवेदनशीलता दर्शवते.
- GLD — सोने. महागाई-हेज एक्सपोजर समजून घेण्यासाठी उपयुक्त.
- BTC — बिटकॉइन. कोणत्याही क्रिप्टो पोर्टफोलिओसाठी आवश्यक.
- Bitwise Crypto Index — विविधीकृत क्रिप्टो बास्केटच्या विरुद्ध आल्टकॉइन पोर्टफोलिओंची तुलना करण्यासाठी.
Foliolytic कोणत्याही कस्टम टिकरला देखील समर्थन देते — जर तुम्हाला NVDA किंवा META च्या विरुद्ध तुमचा बीटा माहित असावा, तर टिकर प्रविष्ट करा आणि तेच दैनिक परतावा डेटावरून गणना केले जाते.
तुमच्या पोर्टफोलिओची मोजणी करा मार्केट संवेदनशीलता
एक CSV अपलोड करा. प्रत्येक प्रमुख बेंचमार्कच्या विरुद्ध बीटा, अल्फा, R², ट्रॅकिंग एरर, आणि 70+ मेट्रिक्स मिळवा. मोफत, साइनअप नाही.
विश्लेषक उघडाFoliolytic चा विश्लेषण डॅशबोर्ड इंग्रजीत चालतो. तुमच्या भाषेत साधनाचे मूल्यांकन करण्यासाठी अनुवादित पृष्ठे अस्तित्वात आहेत, साइन इन करण्यापूर्वी.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
पोर्टफोलिओ बीटा म्हणजे काय?
पोर्टफोलिओ बीटा मोजतो की तुमचा पोर्टफोलिओ बेंचमार्क हलताना किती हलतो. एक बीटा 1.0 याचा अर्थ तुमचा पोर्टफोलिओ बेंचमार्कला एक-एक करून ट्रॅक करतो. एक बीटा 1.5 याचा अर्थ तुमचा पोर्टफोलिओ बेंचमार्कच्या तुलनेत दोन्ही दिशांमध्ये 50% अधिक हलतो — वाढीव अस्थिरता. एक बीटा 0.7 याचा अर्थ तुम्ही बेंचमार्कच्या तुलनेत 30% कमी हालचाल करता — एक संरक्षणात्मक प्रोफाइल. नकारात्मक बीटा म्हणजे तुम्ही बेंचमार्कच्या विरुद्ध हालचाल करता, जे दुर्मिळ आहे पण उलट ETF किंवा समभाग विक्रीच्या वेळी सोन्यासाठी शक्य आहे.
पोर्टफोलिओ बीटा कसा गणला जातो?
बीटा हा गणला जातो कोव्हेरियन्स तुमच्या पोर्टफोलिओच्या दैनिक परताव्यांचा बेंचमार्कच्या दैनिक परताव्यांशी, बेंचमार्कच्या विविधतेने. गणितीयदृष्ट्या: β = Cov(R_portfolio, R_benchmark) / Var(R_benchmark). Foliolytic हे तुमच्या वास्तविक व्यवहाराच्या इतिहासावरून गणते, तुमच्या पोर्टफोलिओसाठी दैनिक परतावा मालिका तयार करते आणि ते तुमच्या निवडलेल्या बेंचमार्कच्या विरुद्ध रिग्रेशन करते.
एक चांगला पोर्टफोलिओ बीटा काय आहे?
कोणताही सार्वत्रिक 'चांगला' बीटा नाही — तो तुमच्या जोखमीच्या सहनशीलतेवर अवलंबून आहे. 1.0 चा बीटा म्हणजे तुम्ही संपूर्ण बाजार जोखीम स्वीकारता. संरक्षणात्मक गुंतवणूकदार 0.7–0.9 (काही परताव्याच्या किमतीत बाजाराच्या तुलनेत कमी अस्थिरता) लक्ष्यात ठेवतात. आक्रमक गुंतवणूकदार कधी कधी 1.2–1.5 स्वीकारतात जेणेकरून बाजारातील हालचाली वाढवता येतील. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे तुमचा जोखीम-संशोधित परतावा (अल्फा) सकारात्मक आहे का: जर तुमच्याकडे 1.5 बीटा असेल पण सकारात्मक अल्फा असेल, तर तुम्हाला अतिरिक्त जोखमीसाठी भरपाई मिळत आहे.
Foliolytic बीटासाठी कोणते बेंचमार्क समर्थन करते?
SPY (S&P 500), VT (Vanguard Total World Stock), QQQ (Nasdaq 100), IWM (Russell 2000), VTI (Total US Market), AGG (US Aggregate Bonds), TLT (20+ Year Treasuries), GLD (Gold), BTC, ETH, आणि Bitwise 10 Large Cap Crypto Index — तसेच Foliolytic च्या डेटाबेसमध्ये किंमत इतिहास असलेल्या कोणत्याही टिकर (1,400+ स्टॉक्स आणि 440+ क्रिप्टोकरन्सीज). तुम्ही विशिष्ट स्टॉक किंवा ETF च्या विरुद्ध तुलना करण्यासाठी एक कस्टम टिकर देखील प्रविष्ट करू शकता.
मी बुल आणि बेअर मार्केटमध्ये वेगवेगळा बीटा मिळवू शकतो का?
होय, आणि हे अनेकदा महत्त्वाची माहिती उघड करते. Foliolytic गणना करते बुल-मार्केट बीटा (फक्त त्या दिवसांचा वापर करून जेव्हा बेंचमार्क सकारात्मक परत आला) आणि बिअर-मार्केट बीटा (फक्त नकारात्मक बेंचमार्क दिवसांचा वापर करून) वेगळे. 1.2 चा बुल-बेटा आणि 0.7 चा बिअर-बेटा असलेला पोर्टफोलियो असममित एक्सपोजर आहे — हे वरच्या बाजूस अधिक पकडते, जे सक्रिय व्यवस्थापकांचे लक्ष्य आहे. उलट (बुल-बेटा 0.7, बिअर-बेटा 1.2) असलेला पोर्टफोलियो रेखीय बाजार एक्सपोजरपेक्षा वाईट आहे.