आपला ब्रोकर CSV अपलोड करा आणि आपल्या पोर्टफोलिओचा Sharpe ratio तात्काळ मिळवा — वास्तविक यू.एस. ट्रेझरी यिल्डसह गणना केलेले, गृहितक नाही. कोणतीही साइनअप आवश्यक नाही.
तुमचा पोर्टफोलिओ मोफत विश्लेषण करा →शार्प गुणांक जोखतो पोर्टफोलिओ परतावा जोखल्या गेलेल्या जोखमीच्या एककावर. हे (पोर्टफोलिओ परतावा − जोखीम-मुक्त दर) पोर्टफोलिओ मानक विचलनाने विभाजित करून गणना केले जाते. 1.0 च्या वरचा शार्प चांगला आहे, 2.0 च्या वरचा उत्कृष्ट आहे. बहुतेक विविधीकृत निर्देशांक फंड दीर्घकालीन 0.4 ते 0.7 दरम्यान गुण मिळवतात. फोलिओलिटिक जोखीम-मुक्त दर म्हणून वास्तविक यू.एस. ट्रेझरी यिल्ड वापरतो, निश्चित गृहितक नाही.
शार्प = (Rₚ − Rf) / σₚ · 1.0 च्या वर = चांगला · 2.0 च्या वर = उत्कृष्टSharpe ratio हा वित्तामध्ये जोखीम-समायोजित परताव्याचे सर्वात व्यापकपणे वापरले जाणारे मोजमाप आहे. नोबेल पुरस्कार विजेते William F. Sharpe 1966 मध्ये विकसित केले, हे एक साधा प्रश्न विचारते: आपण घेतलेल्या प्रत्येक जोखीम युनिटसाठी आपण किती अतिरिक्त परतावा मिळवत आहात?
अतिरिक्त परतावा म्हणजे जोखीम-मुक्त मिळवू शकता त्या वरचा परतावा — सामान्यतः यू.एस. ट्रेझरी बिल धारून. जोखीम आपल्या पोर्टफोलिओच्या परताव्यांच्या अस्थिरतेसारखी मोजली जाते (मानक विचलन). उच्च Sharpe ratio म्हणजे आपण सहन केलेल्या अनिश्चिततेसाठी अधिक उदारपणे भरपाई केली जात आहे.
या प्रमाणाचा विविध जोखीम प्रोफाइलसह गुंतवणूकांची तुलना करण्यासाठी अपरिहार्य आहे. वर्षाला 20% परतावा देणारा पोर्टफोलिओ प्रभावी वाटतो जोपर्यंत आपण त्याची अस्थिरता 40% आहे हे शिकत नाही. 8% अस्थिरतेसह 10% परतावा देणारा एक स्थिर पोर्टफोलिओ वास्तवात चांगला जोखीम-समायोजित कार्यकर्ता असू शकतो — आणि Sharpe ratio नेमके हे भेद पकडतो.
Sharpe ratio सूत्र अतिरिक्त परतावा अस्थिरतेद्वारे विभागते:
तुमच्या पोर्टफोलिओने कमावले 12% वार्षिकीकृत. 3-महिन्यांचा टी-बिल यील्ड आहे 4.3%. तुमची वार्षिकीकृत अस्थिरता आहे 15%.
Sharpe = (12% − 4.3%) / 15% = 7.7% / 15% = 0.51
हे एक पुरेसे गुणांक आहे — तुम्ही प्रत्येक टक्केवारी अस्थिरतेसाठी सुमारे अर्धा टक्केवारीचा अतिरिक्त परतावा कमावता. 1.0 चा पराभव तुम्हाला मजबूत क्षेत्रात आणेल.
या तक्त्याचा वापर Sharpe गुणांक मूल्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी जलद संदर्भ म्हणून करा. संदर्भ महत्त्वाचा आहे — एक अस्थिर भालू बाजारात 0.7 Sharpe 1.2 च्या तुलनेत अधिक प्रभावशाली असू शकतो.
तुमच्या खरेदी/विक्री इतिहासाचे CSV स्वरूपात निर्यात करा, कोणत्याही समर्थित दलालाकडून — Interactive Brokers, Fidelity, Schwab, Robinhood, Coinbase, Kraken, Binance, आणि अधिक. Foliolytic स्वयंचलितपणे स्वरूप ओळखतो.
2000 सालापासूनच्या दैनिक किंमतींसह 1,400+ टिकरच्या डेटाबेसचा वापर करून, Foliolytic तुमच्या पोर्टफोलिओचे मूल्य प्रत्येक कॅलेंडर दिवशी पुनर्निर्माण करते. लाभांश आणि स्टॉक विभाजन स्वयंचलितपणे समाविष्ट केले जातात.
स्थिर गृहितक वापरण्याऐवजी, Foliolytic तुमच्या पोर्टफोलिओ सक्रिय असलेल्या अचूक कालावधीसाठी फेडरल रिझर्व्ह (FRED) कडून वास्तविक 3-महिन्यांच्या यू.एस. ट्रेझरी बिल्सच्या उत्पन्नाची माहिती घेतो. हे संस्थात्मक संपत्ती व्यवस्थापकांनी वापरलेली समान पद्धत आहे.
दैनिक लॉग परताव्यांची गणना केली जाते, सरासरी अधिशेष परतावा 252 व्यापार दिवसांमध्ये वार्षिकी केला जातो, आणि मानक विचलन √252 ने गुणाकार करून वार्षिकी केला जातो. परिणाम म्हणजे तुमचा पूर्व-घडलेला (ऐतिहासिक) Sharpe गुणांक.
तुमचा दलाल CSV अपलोड करा आणि काही सेकंदात Sharpe गुणांकासह 70+ इतर मेट्रिक्स मिळवा. पूर्णपणे मोफत.
तुमचा पोर्टफोलिओ मोफत विश्लेषण करा →Foliolytic चा विश्लेषण डॅशबोर्ड इंग्रजीत चालतो. तुमच्या भाषेत साधनाचे मूल्यांकन करण्यासाठी अनुवादित पृष्ठे अस्तित्वात आहेत, साइन इन करण्यापूर्वी.
स्प्रेडशीट सूत्रे आणि सामान्य ऑनलाइन कॅल्क्युलेटर कमी दर्जाचे असतात. येथे Foliolytic कसे वेगळे आहे:
1.0 च्या वरचा Sharpe ratio सामान्यतः चांगला मानला जातो — याचा अर्थ तुम्ही प्रत्येक जोखमीच्या युनिटसाठी एक युनिट अतिरिक्त परतावा मिळवता. 1.0 आणि 2.0 दरम्यानचे गुणांक खूप मजबूत असतात, आणि 2.0 च्या वर काहीतरी अपवादात्मक असते. संदर्भासाठी, S&P 500 ने ऐतिहासिकदृष्ट्या 10 वर्षांच्या कालावधीत सुमारे 0.4 ते 0.7 चा Sharpe ratio तयार केला आहे. 1.0+ लक्षित हेज फंड्स उच्च श्रेणीचे मानले जातात.
Foliolytic 3-महिन्यांच्या U.S. ट्रेझरी बिल यील्डला जोखमीमुक्त दर म्हणून वापरतो, जो फेडरल रिझर्व्ह आर्थिक डेटाबेस (FRED) कडून मिळवला जातो. हा दर दररोज काढला जातो आणि तुमच्या पोर्टफोलिओच्या कालावधीशी जुळवला जातो. अनेक कॅल्क्युलेटर जे स्थिर 2% किंवा 3% मानतात त्याच्या विपरीत, Foliolytic तुमच्या गुंतवणुकीच्या प्रत्येक कालावधीमध्ये उपलब्ध असलेल्या वास्तविक दराचा वापर करतो — जो 2023–2025 सारख्या वातावरणात महत्त्वाचा आहे जिथे T-बिल यील्ड 5% च्या वर गेला.
होय. Foliolytic 440+ क्रिप्टोकरन्सींचा मागोवा घेतो ज्यामध्ये सुरुवातीपासूनच दैनिक किंमत डेटा आहे. Coinbase, Kraken, Binance, किंवा Delta कडून तुमचा व्यवहार इतिहास अपलोड करा आणि Sharpe ratio स्वयंचलितपणे गणना केला जातो. लक्षात ठेवा की क्रिप्टो पोर्टफोलिओमध्ये स्टॉक पोर्टफोलिओच्या तुलनेत लक्षणीय उच्च अस्थिरता असते, ज्यामुळे Sharpe ratio कमी होते जरी एकूण परतावे उच्च असले तरी.
दोन्ही गुणांक जोखमीसाठी समायोजित परतावा मोजतात, परंतु ते "जोखीम" वेगवेगळ्या प्रकारे परिभाषित करतात. Sharpe गुणोत्तर एकूण अस्थिरता (सर्व परतांचा मानक विचलन) वापरतो, वरच्या आणि खालच्या चढउतारांना समानपणे दंडित करतो. Sortino गुणोत्तर फक्त खालच्या विचलनाचा वापर करतो — नकारात्मक परतांचा अस्थिरता — ज्याला अनेक गुंतवणूकदार जोखमीचा अधिक संबंधित माप मानतात. जर तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये उच्च सकारात्मक अस्थिरता (मोठे नफा) असेल, तर Sortino गुणोत्तर Sharpe पेक्षा उच्च असेल. Foliolytic दोन्ही स्वयंचलितपणे समान CSV अपलोडमधून गणना करतो.
होय, 100% मोफत. कोणतीही साइनअप, कोणतीही ईमेल आवश्यक नाही, कोणतेही वापर मर्यादा नाही. तुमच्या पोर्टफोलिओ डेटा तुमच्या ब्राउझरमध्ये पूर्णपणे प्रक्रिया केली जाते आणि कधीही कोणत्याही सर्व्हरवर पाठवली जात नाही. Foliolytic एक स्वतंत्र विकासकाने तयार केले आणि राखले आहे, जो किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी संस्थात्मक दर्जाच्या विश्लेषणांची मोफत संसाधन म्हणून आहे ज्यांना संस्थात्मक किंमतीच्या टॅगशिवाय विश्लेषण हवे आहे.