Ladda upp din mäklare CSV och få din portföljs Sharpe-kvot omedelbart — beräknad med verkliga amerikanska statsobligationers avkastning, inte antaganden. Ingen registrering krävs.
Analysera din portfölj gratis →Sharpe-kvoten mäter portföljavkastning per enhet risk. Den beräknas som (portföljavkastning − riskfri ränta) dividerat med portföljens standardavvikelse. En Sharpe över 1,0 är bra, över 2,0 är utmärkt. De flesta diversifierade indexfonder får 0,4 till 0,7 på lång sikt. Foliolytic använder verkliga amerikanska statsräntor som den riskfria räntan, inte en fast antagande.
Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ · över 1,0 = bra · över 2,0 = utmärktSharpe-kvoten är det mest använda måttet på riskjusterad avkastning inom finans. Utvecklad av Nobelpristagaren William F. Sharpe 1966, svarar den på en bedrägligt enkel fråga: hur mycket överavkastning får du för varje enhet av risk du tar?
Överavkastning betyder avkastningen över vad du skulle kunna få riskfritt — typiskt genom att hålla amerikanska statsobligationer. Risk mäts som volatiliteten (standardavvikelsen) av din portföljs avkastningar. En högre Sharpe-kvot betyder att du kompenseras mer generöst för den osäkerhet du bär.
Kvoten är oumbärlig för att jämföra investeringar med olika riskprofiler. En portfölj som ger 20% per år låter imponerande tills du får veta att dess volatilitet är 40%. En stabilare portfölj som ger 10% med 8% volatilitet kan faktiskt vara den bättre riskjusterade prestandan — och Sharpe-kvoten fångar exakt den skillnaden.
Sharpe-kvotsformeln delar överavkastning med volatilitet:
Din portfölj tjänade 12% årlig. 3-månaders T-bill-avkastningen är 4.3%. Din årliga volatilitet är 15%.
Sharpe = (12% − 4.3%) / 15% = 7.7% / 15% = 0.51
Detta är ett adekvat förhållande — du tjänar ungefär en halv procentenhet av överavkastning för varje procentenhet av volatilitet. Att slå 1.0 skulle sätta dig i starkt territorium.
Använd denna tabell som en snabbreferens för att utvärdera Sharpe-kvotsvärden. Kontext spelar roll — en 0.7 Sharpe i en turbulent björnmarknad kan vara mer imponerande än en 1.2 under en lugn tjurmarknad.
Exportera din köp/försäljningshistorik som en CSV från vilken stödd mäklare som helst — Interactive Brokers, Fidelity, Schwab, Robinhood, Coinbase, Kraken, Binance och fler. Foliolytic upptäcker automatiskt formatet.
Med hjälp av sin databas med över 1 400 tickers med dagliga priser som går tillbaka till år 2000, återskapar Foliolytic värdet på din portfölj för varje kalenderdag. Utdelningar och aktiesplitter beaktas automatiskt.
Istället för att använda en fast antagande, hämtar Foliolytic faktiska 3-månaders U.S. Treasury bill-avkastningar från Federal Reserve (FRED) för den exakta perioden din portfölj var aktiv. Detta är samma metodik som används av institutionella tillgångsförvaltare.
Dagliga loggavkastningar beräknas, den genomsnittliga överavkastningen annualiseras över 252 handelsdagar, och standardavvikelsen annualiseras genom att multiplicera med √252. Resultatet är din ex-post (historiska) Sharpe-kvotient.
Ladda upp din mäklare CSV och få Sharpe-kvotienten plus 70+ andra mått på några sekunder. Helt gratis.
Analysera din portfölj gratis →Foliolytics analysinstrumentpanel körs på engelska. Översatta sidor finns så att du kan utvärdera verktyget på ditt språk innan du loggar in.
Spreadsheet-formler och generiska online-kalkylatorer tar genvägar. Här är vad Foliolytic gör annorlunda:
En Sharpe-kvot över 1.0 anses generellt vara bra — det betyder att du tjänar mer än en enhet av överavkastning för varje enhet av risk. Kvoter mellan 1.0 och 2.0 är mycket starka, och allt över 2.0 är exceptionellt. För sammanhang har S&P 500 historiskt producerat en Sharpe-kvot på ungefär 0.4 till 0.7 över rullande 10-årsperioder. Hedgefonder som siktar på 1.0+ anses vara av högsta klass.
Foliolytic använder den 3-månaders U.S. Treasury bill-räntan som den riskfria räntan, hämtad från Federal Reserve Economic Data (FRED) databas. Denna ränta hämtas dagligen och matchas till tidsperioden för din portfölj. Till skillnad från många kalkylatorer som antar en statisk 2% eller 3%, använder Foliolytic den faktiska räntan som var tillgänglig under varje period av din investering — vilket är betydelsefullt i miljöer som 2023–2025 där T-bill-räntorna översteg 5%.
Ja. Foliolytic spårar 440+ kryptovalutor med dagliga prisdata som går tillbaka till starten. Ladda upp din transaktionshistorik från Coinbase, Kraken, Binance, eller Delta och Sharpe-kvoten beräknas automatiskt. Tänk på att kryptovaluta-portföljer tenderar att ha betydligt högre volatilitet än aktieportföljer, vilket komprimerar Sharpe-kvoten även när absoluta avkastningar är höga.
Båda kvoterna mäter riskjusterad avkastning, men de definierar "risk" på olika sätt. Sharpe-kvot använder total volatilitet (standardavvikelse av alla avkastningar), och straffar upp- och nedgångar lika. Den Sortino-kvot använder endast nedåtriktad avvikelse — volatiliteten av negativa avkastningar — vilket många investerare anser vara ett mer relevant mått på risk. Om din portfölj har hög positiv volatilitet (stora vinster) kommer Sortino-kvoten att vara högre än Sharpe. Foliolytic beräknar båda automatiskt från samma CSV-uppladdning.
Ja, 100% gratis. Ingen registrering, ingen e-post krävs, inga användningsgränser. Dina portföljdata behandlas helt inom din webbläsare och skickas aldrig till någon server. Foliolytic är byggt och underhållet av en oberoende utvecklare som en gratis resurs för detaljhandelsinvesterare som vill ha institutionell kvalitet på analyser utan det institutionella prislappen.