ブローカレッジのCSVをアップロードして、実際の米国財務省の利回りで計算されたポートフォリオのシャープレシオを瞬時に取得します。サインアップは不要です。.
無料でポートフォリオを分析する →シャープレシオは、リスク単位あたりのポートフォリオリターンを測定します。これは、（ポートフォリオリターン − 無リスク金利）をポートフォリオの標準偏差で割ったものとして計算されます。1.0を超えるシャープは良好で、2.0を超えると優れています。ほとんどの分散型インデックスファンドは、長期的に0.4から0.7のスコアを持っています。Foliolyticは、固定の仮定ではなく、実際の米国財務省の利回りを無リスク金利として使用します。.
シャープ = (Rₚ − Rf) / σₚ · 1.0を超える = 良好 · 2.0を超える = 優れています。シャープレシオは、金融におけるリスク調整後のリターンを測定する最も広く使用されている指標です。ノーベル賞受賞者である ウィリアム・F・シャープ によって1966年に開発され、あなたが取るリスクの単位あたりにどれだけの超過リターンを得ているかという、一見単純な質問に答えます。?
超過リターンとは、無リスクで得られるリターンを超えるリターンを意味します。通常、米国財務省短期証券を保有することで得られます。リスクは、ポートフォリオのリターンのボラティリティ（標準偏差）として測定されます。シャープレシオが高いほど、あなたが負う不確実性に対してより寛大に報酬を受けていることを意味します。.
この比率は、異なるリスクプロファイルを持つ投資を比較するために不可欠です。年間20%のリターンを得るポートフォリオは印象的に聞こえますが、そのボラティリティが40%であることを知ると印象が変わります。8%のボラティリティで10%のリターンを得るより安定したポートフォリオは、実際にはより良いリスク調整後のパフォーマンスを示すかもしれません — そしてシャープレシオはその違いを正確に捉えます。.
シャープレシオの公式は、超過リターンをボラティリティで割ります：:
あなたのポートフォリオは 12% 年率で得られました。3ヶ月T-billの利回りは 4.3%. です。あなたの年率ボラティリティは 15%.
シャープ = (12% − 4.3%) / 15% = 7.7% / 15% = 0.51
これは適切な比率です — ボラティリティの1ポイントごとに約0.5ポイントの超過リターンを得ています。1.0を超えると、強い領域に入ります。.
この表をシャープレシオの値を評価するためのクイックリファレンスとして使用してください。文脈が重要です — 不安定なベアマーケットでの0.7のシャープは、穏やかなブルランでの1.2よりも印象的かもしれません。.
サポートされているブローカーからCSV形式で売買履歴をエクスポートします — インタラクティブ・ブローカーズ、フィデリティ、シュワブ、ロビンフッド、コインベース、クラーケン、バイナンスなど。Foliolyticは形式を自動的に検出します。.
Foliolyticは、2000年からの毎日の価格を持つ1,400以上のティッカーのデータベースを使用して、カレンダーごとのポートフォリオの価値を再構築します。配当金や株式分割は自動的に考慮されます。.
固定の仮定を使用する代わりに、Foliolyticは、ポートフォリオがアクティブだった正確な期間の3ヶ月の米国国債利回りを連邦準備制度（FRED）から取得します。これは機関投資家が使用するのと同じ方法論です。.
日次ログリターンが計算され、平均超過リターンは252営業日で年率換算され、標準偏差は√252を掛けて年率換算されます。その結果があなたの事後（歴史的）シャープレシオです。.
ブローカーのCSVをアップロードして、シャープレシオと70以上の他の指標を数秒で取得します。完全に無料です。.
無料でポートフォリオを分析する →Foliolyticの分析ダッシュボードは英語で動作します。サインインする前に、ツールをあなたの言語で評価できるように翻訳されたページが存在します。
スプレッドシートの数式や一般的なオンライン計算機は手を抜きます。Foliolyticがどのように異なるのかをご紹介します：:
シャープレシオが1.0を超えると一般的に良いと見なされます — これは、リスクの単位ごとに1単位の超過リターンを得ることを意味します。1.0から2.0の間の比率は非常に強力で、2.0を超えるものは例外的です。参考までに、S&P 500は過去の10年間のローリング期間で約0.4から0.7のシャープレシオを生み出しています。1.0以上を目指すヘッジファンドはトップクラスと見なされます。.
Foliolyticは、連邦準備制度経済データ（FRED）データベースから取得した3か月の米国財務省のT-bill利回りを無リスク金利として使用します。この金利は毎日引き出され、あなたのポートフォリオの期間に合わせて調整されます。静的な2%や3%を仮定する多くの計算機とは異なり、Foliolyticは投資の各期間中に利用可能だった実際の金利を使用します — これは、2023年から2025年のようにT-bill利回りが5%を超えた環境では重要です。.
はい。Foliolyticは440以上の暗号通貨を追跡しており、創設時からの日次価格データがあります。コインベース、クラーケン、バイナンス、またはデルタからの取引履歴をアップロードすると、シャープレシオが自動的に計算されます。暗号ポートフォリオは株式ポートフォリオよりもはるかに高いボラティリティを持つ傾向があるため、絶対的なリターンが高い場合でもシャープレシオが圧縮されることに注意してください。.
両方の比率はリスク調整後のリターンを測定しますが、「リスク」の定義が異なります。 シャープレシオ 全てのリターンの標準偏差である総ボラティリティを使用し、上昇と下降の変動を同等にペナルティします。 ソルティーノレシオ 負のリターンのボラティリティであるダウンサイド偏差のみを使用し、多くの投資家がリスクのより関連性のある指標と考えています。ポートフォリオに高い正のボラティリティ（大きな利益）がある場合、ソルティーノレシオはシャープレシオよりも高くなります。Foliolyticは、同じCSVアップロードから両方を自動的に計算します。.
はい、100%無料です。サインアップもメールも不要で、使用制限もありません。あなたのポートフォリオデータは完全にブラウザ内で処理され、サーバーに送信されることはありません。Foliolyticは、機関投資家の価格タグなしで機関品質の分析を望む小口投資家のための無料リソースとして、独立した開発者によって構築され、維持されています。.