העלה את קובץ ה-CSV של הברוקר שלך וקבל את יחס Sharpe של תיק ההשקעות שלך מיד — מחושב עם תשואות ממשלתיות אמיתיות, לא הנחות. אין צורך בהרשמה.
נתח את התיק שלך בחינם →יחס שארפ מודד את התשואה של תיק השקעות לכל יחידת סיכון. הוא מחושב כ-(תשואת תיק − שיעור חסר סיכון) מחולק בסטיית התקן של התיק. יחס שארפ מעל 1.0 הוא טוב, מעל 2.0 הוא מצוין. רוב קרנות המדד המגוונות מקבלות ציון של 0.4 עד 0.7 בטווח הארוך. Foliolytic משתמשת בתשואות ממשלתיות אמיתיות של ארה"ב כשיעור חסר סיכון, ולא בהנחה קבועה.
שארפ = (Rₚ − Rf) / σₚ · מעל 1.0 = טוב · מעל 2.0 = מצויןיחס Sharpe הוא המדד הנפוץ ביותר לתשואה מותאמת סיכון בתחום הפיננסים. פותח על ידי זוכה פרס נובל וויליאם פ. שרפ בשנת 1966, הוא עונה על שאלה פשוטה לכאורה: כמה תשואה עודפת אתה מרוויח עבור כל יחידת סיכון שאתה לוקח?
תשואה עודפת פירושה התשואה מעל מה שאתה יכול להרוויח ללא סיכון — בדרך כלל על ידי החזקת אגרות חוב ממשלתיות אמריקאיות. סיכון נמדד כאי-יציבות (סטיית תקן) של התשואות של תיק ההשקעות שלך. יחס Sharpe גבוה יותר פירושו שאתה מפוצה בצורה נדיבה יותר על חוסר הוודאות שאתה נושא.
היחס הוא חיוני להשוואת השקעות עם פרופילי סיכון שונים. תיק שמחזיר 20% בשנה נשמע מרשים עד שאתה מגלה שאי-יציבותו היא 40%. תיק יציב יותר שמחזיר 10% עם 8% אי-יציבות עשוי להיות למעשה הביצוע המותאם סיכון הטוב יותר — ויחס Sharpe תופס בדיוק את ההבחנה הזו.
נוסחת יחס Sharpe מחלקת תשואה עודפת באי-יציבות:
התיק שלך הרוויח 12% שנתי. תשואת האגח ל-3 חודשים היא 4.3%. התנודתיות השנתית שלך היא 15%.
Sharpe = (12% − 4.3%) / 15% = 7.7% / 15% = 0.51
זהו יחס מספק — אתה מרוויח בערך חצי נקודת אחוז של תשואה עודפת עבור כל נקודת אחוז של תנודתיות. לעבור את 1.0 יכניס אותך לשטח חזק.
השתמש בטבלה זו כהפניה מהירה להערכת ערכי יחס Sharpe. הקשר חשוב — 0.7 Sharpe בשוק דובי סוער עשוי להיות מרשים יותר מ-1.2 במהלך ריצה שוורית רגועה.
ייצא את היסטוריית הקנייה/מכירה שלך כקובץ CSV מכל ברוקר נתמך — Interactive Brokers, Fidelity, Schwab, Robinhood, Coinbase, Kraken, Binance ועוד. Foliolytic מזהה אוטומטית את הפורמט.
באמצעות מסד הנתונים שלה של יותר מ-1,400 תיקים עם מחירים יומיים מאז שנת 2000, Foliolytic משחזרת את ערך התיק שלך לכל יום קלנדרי. דיבידנדים ופיצולי מניות נחשבים אוטומטית.
במקום להשתמש בהנחה קבועה, Foliolytic שולפת את תשואות אגרות החוב של ממשלת ארה"ב ל-3 חודשים מהפדרל ריזרב (FRED) עבור התקופה המדויקת שבה התיק שלך היה פעיל. זו אותה מתודולוגיה שמשתמשים בה מנהלי נכסים מוסדיים.
תשואות יומיות מחושבות, התשואה העודפת הממוצעת מומרת לשנתית על פני 252 ימי מסחר, והסטיית תקן מומרת לשנתית על ידי הכפלה ב√252. התוצאה היא יחס Sharpe שלך לאחר מעשה (היסטורי).
העלה את קובץ ה-CSV של הברוקר שלך וקבל את יחס Sharpe ועוד 70+ מדדים אחרים בשניות. לגמרי בחינם.
נתח את התיק שלך בחינם →לוח הבקרה של ניתוחי Foliolytic פועל באנגלית. דפים מתורגמים קיימים כדי שתוכל להעריך את הכלי בשפה שלך לפני הכניסה.
נוסחאות גיליון אלקטרוני ומחשבים אונליין כלליים חוסכים בעבודה. הנה מה ש-Foliolytic עושה אחרת:
יחס שארפ מעל 1.0 נחשב בדרך כלל לטוב — זה אומר שאתה מרוויח יותר מאחת יחידת תשואה עודפת עבור כל יחידת סיכון. יחסים בין 1.0 ל-2.0 הם מאוד חזקים, וכל דבר מעל 2.0 הוא יוצא דופן. בהקשר, ה-S&P 500 ייצר היסטורית יחס שארפ של בערך 0.4 עד 0.7 על פני תקופות של 10 שנים מתגלגלות. קרנות גידור שמטרתן 1.0+ נחשבות לדרגה עליונה.
Foliolytic משתמשת בתשואת T-bill של 3 חודשים של ממשלת ארה"ב כשיעור הסיכון החופשי, שמקורה במאגר הנתונים של נתוני כלכלה של הפדרל ריזרב (FRED). שיעור זה נמשך מדי יום ומותאם לתקופת הזמן של תיק ההשקעות שלך. בניגוד להרבה מחשבים שמניחים שיעור סטטי של 2% או 3%, Foliolytic משתמשת בשיעור האמיתי שהיה זמין במהלך כל תקופה של ההשקעה שלך — מה שחשוב משמעותית בסביבות כמו 2023–2025 שבהן תשואות T-bill עלו על 5%.
כן. Foliolytic עוקבת אחרי 440+ מטבעות קריפטו עם נתוני מחירים יומיים מאז הקמתם. העלה את היסטוריית העסקאות שלך מ-Coinbase, Kraken, Binance או Delta ויחס שארפ מחושב אוטומטית. זכור כי תיקי קריפטו נוטים להיות עם תנודתיות גבוהה משמעותית מתיקי מניות, מה שמצמצם את יחס שארפ גם כאשר התשואות האבסולוטיות גבוהות.
שני היחסים מודדים תשואה מותאמת סיכון, אך הם מגדירים את "הסיכון" בצורה שונה. יחס שרפי משתמש בשונות כוללת (סטיית תקן של כל התשואות), מעניש על עליות וירידות באופן שווה. ה יחס סורטינו משתמש רק בסטיית תקן כלפי מטה — השונות של תשואות שליליות — מה שרבים מהמשקיעים רואים כמדד רלוונטי יותר לסיכון. אם התיק שלך יש לו שונות חיובית גבוהה (רווחים גדולים), יחס סורטינו יהיה גבוה יותר מיחס שרפי. Foliolytic מחשב את שניהם אוטומטית מהעלאת CSV אחת.
כן, 100% חינם. אין צורך בהרשמה, אין צורך בדוא"ל, אין מגבלות שימוש. נתוני התיק שלך מעובדים לחלוטין בתוך הדפדפן שלך ולא נשלחים לשום שרת. Foliolytic נבנה ומתחזק על ידי מפתח עצמאי כמשאב חינמי עבור משקיעים פרטיים שמעוניינים בניתוחים באיכות מוסדית ללא התג מחיר המוסדי.