আপনার ব্রোকারেজ CSV আপলোড করুন এবং আপনার পোর্টফোলিওর Sharpe রেশিও তাত্ক্ষণিকভাবে পান — প্রকৃত মার্কিন ট্রেজারি ফলনের সাথে গণনা করা হয়েছে, অনুমান নয়। সাইনআপের প্রয়োজন নেই।.
আপনার পোর্টফোলিও বিশ্লেষণ করুন বিনামূল্যে →শার্প রেশিও পোর্টফোলিওর রিটার্নকে ঝুঁকির প্রতি ইউনিটে পরিমাপ করে। এটি হিসাব করা হয় (পোর্টফোলিও রিটার্ন − ঝুঁকিমুক্ত হার) কে পোর্টফোলিওর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন দ্বারা ভাগ করে। ১.০ এর উপরে শার্প ভালো, ২.০ এর উপরে চমৎকার। বেশিরভাগ বৈচিত্র্যময় ইনডেক্স ফান্ড দীর্ঘমেয়াদে ০.৪ থেকে ০.৭ স্কোর করে। ফোলিওলিটিক ঝুঁকিমুক্ত হার হিসেবে বাস্তব মার্কিন ট্রেজারি ইয়েল্ড ব্যবহার করে, একটি স্থির অনুমান নয়।.
শার্প = (Rₚ − Rf) / σₚ · ১.০ এর উপরে = ভালো · ২.০ এর উপরে = চমৎকারSharpe রেশিও হল অর্থনীতিতে ঝুঁকি-সমন্বিত ফেরতের সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত পরিমাপ। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী William F. Sharpe ১৯৬৬ সালে এটি তৈরি করেন, এটি একটি প্রতারণামূলকভাবে সহজ প্রশ্নের উত্তর দেয়: আপনি যে ঝুঁকি গ্রহণ করেন তার জন্য প্রতি ইউনিট ঝুঁকির জন্য আপনি কতটা অতিরিক্ত ফেরত অর্জন করছেন?
অতিরিক্ত ফেরত মানে হল যে আপনি ঝুঁকিমুক্তভাবে অর্জন করতে পারতেন তার উপরে ফেরত — সাধারণত মার্কিন ট্রেজারি বিল ধরে রেখে। ঝুঁকি আপনার পোর্টফোলিওর ফেরতের অস্থিরতা (মানদণ্ড বিচ্যুতি) হিসাবে পরিমাপ করা হয়। উচ্চ Sharpe রেশিও মানে আপনি যে অনিশ্চয়তা বহন করেন তার জন্য আপনাকে আরও উদারভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে।.
এই রেশিওটি বিভিন্ন ঝুঁকি প্রোফাইলের সাথে বিনিয়োগগুলি তুলনা করার জন্য অপরিহার্য। একটি পোর্টফোলিও যা প্রতি বছর ২০% ফেরত দেয় তা চিত্তাকর্ষক শোনায় যতক্ষণ না আপনি জানতে পারেন এর অস্থিরতা ৪০%। একটি স্থিতিশীল পোর্টফোলিও যা ১০% ফেরত দেয় এবং ৮% অস্থিরতা থাকতে পারে আসলে আরও ভাল ঝুঁকি-সমন্বিত পারফর্মার হতে পারে — এবং Sharpe রেশিও ঠিক সেই পার্থক্যটি ধারণ করে।.
Sharpe রেশিও সূত্র অতিরিক্ত ফেরতকে অস্থিরতার দ্বারা ভাগ করে:
আপনার পোর্টফোলিও উপার্জন করেছে 12% বার্ষিকীকৃত। ৩-মাসের T-bill ফলন হল 4.3%. । আপনার বার্ষিকীকৃত অস্থিরতা হল 15%.
Sharpe = (১২% − ৪.৩%) / ১৫% = ৭.৭% / ১৫% = 0.51
এটি একটি যথেষ্ট অনুপাত — আপনি প্রতি শতাংশ অস্থিরতার জন্য প্রায় অর্ধ শতাংশ পয়েন্ট অতিরিক্ত রিটার্ন উপার্জন করেন। ১.০ কে হারানো আপনাকে শক্তিশালী অঞ্চলে নিয়ে যাবে।.
এই টেবিলটি Sharpe অনুপাতের মান মূল্যায়নের জন্য একটি দ্রুত রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করুন। প্রেক্ষাপট গুরুত্বপূর্ণ — একটি অস্থির বিয়ার মার্কেটে ০.৭ Sharpe একটি শান্ত বুল রান চলাকালীন ১.২ এর চেয়ে বেশি প্রভাবশালী হতে পারে।.
আপনার ক্রয়/বিক্রয় ইতিহাসকে যে কোনো সমর্থিত ব্রোকারেজ থেকে CSV হিসেবে রপ্তানি করুন — Interactive Brokers, Fidelity, Schwab, Robinhood, Coinbase, Kraken, Binance, এবং আরও। Foliolytic স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফরম্যাট সনাক্ত করে।.
২০০০ সাল থেকে দৈনিক দামের সাথে ১,৪০০+ টিকার ডেটাবেস ব্যবহার করে, Foliolytic আপনার পোর্টফোলিওর মূল্য প্রতিটি ক্যালেন্ডার দিনের জন্য পুনর্গঠন করে। লভ্যাংশ এবং শেয়ার বিভাজন স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব করা হয়।.
একটি স্থির অনুমান ব্যবহারের পরিবর্তে, Foliolytic আপনার পোর্টফোলিও সক্রিয় থাকার সঠিক সময়ের জন্য ফেডারেল রিজার্ভ (FRED) থেকে প্রকৃত ৩-মাসের মার্কিন ট্রেজারি বিলের ফলন টেনে আনে। এটি প্রতিষ্ঠানিক সম্পদ ব্যবস্থাপকদের দ্বারা ব্যবহৃত একই পদ্ধতি।.
দৈনিক লগ রিটার্নগুলি গণনা করা হয়, গড় অতিরিক্ত রিটার্ন ২৫২ ট্রেডিং দিনের উপর বার্ষিকীকৃত হয়, এবং মানদণ্ডের বিচ্যুতি √২৫২ দ্বারা গুণিত করে বার্ষিকীকৃত হয়। ফলস্বরূপ আপনার এক্স-পোস্ট (ঐতিহাসিক) Sharpe রেশিও।.
আপনার ব্রোকারেজ CSV আপলোড করুন এবং সেকেন্ডের মধ্যে Sharpe রেশিও সহ ৭০+ অন্যান্য মেট্রিক পান। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে।.
আপনার পোর্টফোলিও বিশ্লেষণ করুন বিনামূল্যে →Foliolytic-এর বিশ্লেষণ ড্যাশবোর্ড ইংরেজিতে চলে। অনুবাদিত পৃষ্ঠা রয়েছে যাতে আপনি সাইন ইন করার আগে আপনার ভাষায় টুলটি মূল্যায়ন করতে পারেন।
স্প্রেডশিট ফর্মুলা এবং সাধারণ অনলাইন ক্যালকুলেটরগুলি কোণ কেটে যায়। এখানে Foliolytic কীভাবে আলাদা কাজ করে:
১.০ এর উপরে একটি Sharpe রেশিও সাধারণত ভাল হিসাবে বিবেচিত হয় — এর মানে হল আপনি প্রতি ইউনিট ঝুঁকির জন্য এক ইউনিট অতিরিক্ত রিটার্ন উপার্জন করেন। ১.০ থেকে ২.০ এর মধ্যে রেশিওগুলি খুব শক্তিশালী, এবং ২.০ এর উপরে কিছু অসাধারণ। প্রসঙ্গের জন্য, S&P 500 ঐতিহাসিকভাবে ১০ বছরের রোলিং সময়কালে প্রায় ০.৪ থেকে ০.৭ এর Sharpe রেশিও উৎপন্ন করেছে। ১.০+ লক্ষ্য করা হেজ ফান্ডগুলি শীর্ষ স্তরের হিসাবে বিবেচিত হয়।.
Foliolytic ৩-মাসের মার্কিন ট্রেজারি বিলের ফলনকে ঝুঁকিমুক্ত হার হিসাবে ব্যবহার করে, যা ফেডারেল রিজার্ভ অর্থনৈতিক ডেটা (FRED) ডেটাবেস থেকে নেওয়া হয়। এই হার প্রতিদিন টানা হয় এবং আপনার পোর্টফোলিওর সময়সীমার সাথে মেলে। অনেক ক্যালকুলেটরের বিপরীতে যা একটি স্থির ২% বা ৩% ধরে নেয়, Foliolytic প্রতিটি বিনিয়োগের সময়কালে উপলব্ধ প্রকৃত হার ব্যবহার করে — যা ২০২৩–২০২৫ এর মতো পরিবেশে গুরুত্বপূর্ণ যেখানে T-বিলের ফলন ৫% এর উপরে ছিল।.
হ্যাঁ। Foliolytic ৪৪০+ ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্র্যাক করে যার দৈনিক মূল্য ডেটা শুরু থেকে ফিরে যায়। Coinbase, Kraken, Binance, বা Delta থেকে আপনার লেনদেনের ইতিহাস আপলোড করুন এবং Sharpe রেশিও স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হয়। মনে রাখবেন যে ক্রিপ্টো পোর্টফোলিওগুলি শেয়ার পোর্টফোলিওগুলির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে উচ্চ অস্থিরতা থাকে, যা Sharpe রেশিওকে সংকুচিত করে এমনকি যখন মোট রিটার্ন উচ্চ হয়।.
দুইটি রেশিও ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন পরিমাপ করে, তবে তারা "ঝুঁকি" কে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করে। শার্প রেশিও মোট অস্থিরতা (সমস্ত রিটার্নের মান বিচ্যুতি) ব্যবহার করে, উপরের এবং নিচের উল্টাপাল্টাকে সমানভাবে শাস্তি দেয়। সোর্টিনো রেশিও শুধুমাত্র নিচের বিচ্যুতি ব্যবহার করে — নেতিবাচক রিটার্নের অস্থিরতা — যা অনেক বিনিয়োগকারী ঝুঁকির একটি আরও প্রাসঙ্গিক পরিমাপ মনে করেন। যদি আপনার পোর্টফোলিওর উচ্চ ইতিবাচক অস্থিরতা (বড় লাভ) থাকে, তাহলে সোর্টিনো রেশিও শার্পের চেয়ে বেশি হবে। ফোলিওলিটিক উভয়ই স্বয়ংক্রিয়ভাবে একই CSV আপলোড থেকে গণনা করে।.
হ্যাঁ, ১০০% ফ্রি। কোন সাইনআপ, কোন ইমেইল প্রয়োজন নেই, কোন ব্যবহার সীমা নেই। আপনার পোর্টফোলিও ডেটা সম্পূর্ণরূপে আপনার ব্রাউজারের মধ্যে প্রক্রিয়া করা হয় এবং কখনোই কোন সার্ভারে পাঠানো হয় না। ফোলিওলিটিক একটি স্বাধীন ডেভেলপার দ্বারা নির্মিত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে যারা প্রতিষ্ঠানগত মানের বিশ্লেষণ চায় তাদের জন্য একটি ফ্রি রিসোর্স।.