Sube tu CSV de corretaje y obtén instantáneamente el ratio de Sharpe de tu cartera — calculado con rendimientos reales de los bonos del Tesoro de EE. UU., no suposiciones. No se requiere registro.
Analiza Tu Cartera Gratis →El ratio de Sharpe mide el rendimiento de la cartera por unidad de riesgo. Se calcula como (rendimiento de la cartera − tasa libre de riesgo) dividido por la desviación estándar de la cartera. Un Sharpe por encima de 1.0 es bueno, por encima de 2.0 es excelente. La mayoría de los fondos indexados diversificados obtienen entre 0.4 y 0.7 a largo plazo. Foliolytic utiliza los rendimientos reales de los bonos del Tesoro de EE. UU. como la tasa libre de riesgo, no una suposición fija.
Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ · por encima de 1.0 = bueno · por encima de 2.0 = excelenteEl ratio de Sharpe es la medida más utilizada de rendimiento ajustado al riesgo en finanzas. Desarrollado por el laureado con el Premio Nobel William F. Sharpe en 1966, responde a una pregunta engañosamente simple: ¿cuánto rendimiento excesivo estás ganando por cada unidad de riesgo que asumes?
El rendimiento excesivo significa el rendimiento por encima de lo que podrías ganar sin riesgo — típicamente manteniendo bonos del Tesoro de EE. UU. El riesgo se mide como la volatilidad (desviación estándar) de los rendimientos de tu cartera. Un ratio de Sharpe más alto significa que estás siendo compensado más generosamente por la incertidumbre que soportas.
El ratio es indispensable para comparar inversiones con diferentes perfiles de riesgo. Una cartera que devuelve un 20% al año suena impresionante hasta que aprendes que su volatilidad es del 40%. Una cartera más estable que devuelve un 10% con una volatilidad del 8% puede ser en realidad la que mejor se desempeña ajustada al riesgo — y el ratio de Sharpe captura exactamente esa distinción.
La fórmula del ratio de Sharpe divide el rendimiento excesivo por la volatilidad:
Tu portafolio ganó 12% anualizado. El rendimiento del T-bill a 3 meses es 4.3%. Tu volatilidad anualizada es 15%.
Sharpe = (12% − 4.3%) / 15% = 7.7% / 15% = 0.51
Esta es una ratio adecuada — ganas aproximadamente medio punto porcentual de rendimiento excesivo por cada punto porcentual de volatilidad. Superar 1.0 te colocaría en territorio fuerte.
Usa esta tabla como referencia rápida para evaluar los valores del ratio de Sharpe. El contexto importa — un Sharpe de 0.7 en un mercado bajista turbulento puede ser más impresionante que un 1.2 durante un tranquilo mercado alcista.
Exporta tu historial de compra/venta como un CSV desde cualquier bróker soportado — Interactive Brokers, Fidelity, Schwab, Robinhood, Coinbase, Kraken, Binance, y más. Foliolytic detecta automáticamente el formato.
Usando su base de datos de más de 1,400 tickers con precios diarios desde el año 2000, Foliolytic reconstruye el valor de tu cartera para cada día del calendario. Los dividendos y las divisiones de acciones se contabilizan automáticamente.
En lugar de usar una suposición fija, Foliolytic obtiene los rendimientos reales de letras del Tesoro de EE. UU. a 3 meses de la Reserva Federal (FRED) para el período exacto en que tu cartera estuvo activa. Esta es la misma metodología utilizada por los gestores de activos institucionales.
Los rendimientos logarítmicos diarios se calculan, el rendimiento medio en exceso se anualiza sobre 252 días de negociación, y la desviación estándar se anualiza multiplicando por √252. El resultado es tu ratio de Sharpe ex-post (histórico).
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Analiza Tu Cartera Gratis →El panel de análisis de Foliolytic está en inglés. Existen páginas traducidas para que puedas evaluar la herramienta en tu idioma antes de iniciar sesión.
Las fórmulas de hojas de cálculo y las calculadoras en línea genéricas son atajos. Aquí está lo que Foliolytic hace de manera diferente:
Un ratio de Sharpe por encima de 1.0 se considera generalmente bueno — significa que ganas más de una unidad de rendimiento excesivo por cada unidad de riesgo. Ratios entre 1.0 y 2.0 son muy fuertes, y cualquier cosa por encima de 2.0 es excepcional. Para dar contexto, el S&P 500 ha producido históricamente un ratio de Sharpe de aproximadamente 0.4 a 0.7 durante períodos de 10 años.
Foliolytic utiliza el rendimiento de la letra del Tesoro estadounidense a 3 meses como la tasa libre de riesgo, obtenida de la base de datos de Datos Económicos de la Reserva Federal (FRED). Esta tasa se extrae diariamente y se ajusta al período de tiempo de tu cartera. A diferencia de muchas calculadoras que asumen un 2% o 3% estático, Foliolytic utiliza la tasa real que estaba disponible durante cada período de tu inversión — lo cual es significativamente importante en entornos como 2023–2025 donde los rendimientos de las letras del Tesoro superaron el 5%.
Sí. Foliolytic rastrea más de 440 criptomonedas con datos de precios diarios desde su inicio. Sube tu historial de transacciones de Coinbase, Kraken, Binance, o Delta y el ratio de Sharpe se calcula automáticamente. Ten en cuenta que las carteras de criptomonedas tienden a tener una volatilidad significativamente mayor que las carteras de acciones, lo que comprime el ratio de Sharpe incluso cuando los rendimientos absolutos son altos.
Ambos ratios miden el rendimiento ajustado al riesgo, pero definen el “riesgo” de manera diferente. ratio de Sharpe utiliza la volatilidad total (desviación estándar de todos los rendimientos), penalizando los movimientos al alza y a la baja por igual. El ratio de Sortino utiliza solo la desviación a la baja — la volatilidad de los rendimientos negativos — que muchos inversores consideran una medida de riesgo más relevante. Si tu cartera tiene una alta volatilidad positiva (grandes ganancias), el ratio de Sortino será más alto que el de Sharpe. Foliolytic calcula ambos automáticamente a partir de la misma carga de CSV.
Sí, 100% gratis. Sin registro, sin correo electrónico requerido, sin límites de uso. Los datos de tu cartera se procesan completamente dentro de tu navegador y nunca se envían a ningún servidor. Foliolytic está construido y mantenido por un desarrollador independiente como un recurso gratuito para inversores minoristas que desean análisis de calidad institucional sin el precio institucional.