మీ బ్రోకరేజ్ CSVని అప్లోడ్ చేయండి మరియు మీ పోర్ట్ఫోలియో యొక్క Sharpe రేషియోను వెంటనే పొందండి — నిజమైన యునైటెడ్ స్టేట్స్ ట్రెజరీ యీల్డ్లతో లెక్కించబడింది, అంచనాలు కాదు. సైన్ అప్ అవసరం లేదు.
మీ పోర్ట్ఫోలియోను ఉచితంగా విశ్లేషించండి →షార్ప్ రేషియో పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్ను రిస్క్ యొక్క యూనిట్కు కొలుస్తుంది. ఇది (పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్ − రిస్క్-ఫ్రీ రేట్) ను పోర్ట్ఫోలియో స్టాండర్డ్ డివియేషన్తో భాగించడంతో లెక్కించబడుతుంది. 1.0 కంటే ఎక్కువ షార్ప్ మంచి, 2.0 కంటే ఎక్కువ అద్భుతం. ఎక్కువ భాగం విభజిత సూచీ ఫండ్లు 0.4 నుండి 0.7 వరకు దీర్ఘకాలంలో స్కోర్ చేస్తాయి. ఫోలియోలిటిక్ నిజమైన యునైటెడ్ స్టేట్స్ ట్రెజరీ యీల్డ్స్ను రిస్క్-ఫ్రీ రేట్గా ఉపయోగిస్తుంది, స్థిరమైన అంచనాగా కాదు.
షార్ప్ = (Rₚ − Rf) / σₚ · 1.0 కంటే ఎక్కువ = మంచి · 2.0 కంటే ఎక్కువ = అద్భుతంSharpe రేషియో ఆర్థికంలో రిస్క్-అడ్జస్టెడ్ రిటర్న్ను కొలిచే అత్యంత విస్తృతంగా ఉపయోగించే కొలమానం. నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత William F. Sharpe 1966లో అభివృద్ధి చేయబడింది, ఇది ఒక మోసపూరితంగా సరళమైన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇస్తుంది: మీరు తీసుకునే ప్రతి రిస్క్ యూనిట్కు మీరు ఎంత అదనపు రిటర్న్ పొందుతున్నారు?
అదనపు రిటర్న్ అంటే మీరు రిస్క్-ఫ్రీగా పొందగలిగిన రిటర్న్ కంటే ఎక్కువ రిటర్న్ — సాధారణంగా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ట్రెజరీ బిల్లులను కలిగి ఉండడం ద్వారా. రిస్క్ మీ పోర్ట్ఫోలియో యొక్క రిటర్న్ల అస్థిరత (ప్రమాణ చొప్పు)గా కొలవబడుతుంది. అధిక Sharpe రేషియో అంటే మీరు భరించే అనిశ్చితి కోసం మీరు మరింత దయతో పరిహారం పొందుతున్నారు.
ఈ రేషియో వివిధ రిస్క్ ప్రొఫైల్స్తో పెట్టుబడులను పోల్చడానికి అవసరమైనది. సంవత్సరానికి 20% రిటర్న్ ఇచ్చే పోర్ట్ఫోలియో అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది, కానీ దాని అస్థిరత 40% అని మీరు తెలుసుకుంటే. 8% అస్థిరతతో 10% రిటర్న్ ఇచ్చే స్థిరమైన పోర్ట్ఫోలియో వాస్తవానికి మెరుగైన రిస్క్-అడ్జస్టెడ్ ప్రదర్శన కావచ్చు — మరియు Sharpe రేషియో ఖచ్చితంగా ఆ తేడాను పట్టిస్తుంది.
Sharpe రేషియో ఫార్ములా అదనపు రిటర్న్ను అస్థిరతతో విభజిస్తుంది:
మీ పోర్ట్ఫోలియో సంపాదించింది 12% వార్షికీకరించబడింది. 3-మాసం T-bill యీల్డ్ ఉంది 4.3%. మీ వార్షికీకరించిన వోలాటిలిటీ ఉంది 15%.
Sharpe = (12% − 4.3%) / 15% = 7.7% / 15% = 0.51
ఇది సరైన నిష్పత్తి — మీరు ప్రతి శాతం పాయింట్ వోలాటిలిటీకి సుమారు అర్ధ శాతం పాయింట్ అధిక రిటర్న్ సంపాదిస్తారు. 1.0ని మించితే మీరు బలమైన ప్రాంతంలో ఉంటారు.
Sharpe నిష్పత్తి విలువలను అంచనా వేయడానికి ఈ పట్టికను త్వరిత సూచనగా ఉపయోగించండి. సందర్భం ముఖ్యమైనది — ఉధృతమైన బేర్ మార్కెట్లో 0.7 Sharpe, శాంతమైన బుల్ రన్లో 1.2 కంటే ఎక్కువ ఆకర్షణీయంగా ఉండవచ్చు.
2. ఇంటరాక్టివ్ బ్రోకర్స్, ఫిడెలిటీ, శ్వాబ్, రోబిన్హుడ్, కాయిన్బేస్, క్రాకెన్, బైనాన్స్ మరియు మరిన్ని వంటి ఏదైనా మద్దతు ఇచ్చే బ్రోకరేజీ నుండి మీ కొనుగోలు/అమ్మకపు చరిత్రను CSVగా ఎగుమతి చేయండి. Foliolytic ఫార్మాట్ను ఆటో-డిటెక్ట్ చేస్తుంది.
2000 సంవత్సరానికి వెనక్కి వెళ్లే రోజువారీ ధరలతో 1,400+ టిక్కర్ల డేటాబేస్ను ఉపయోగించి, Foliolytic ప్రతి క్యాలెండర్ రోజుకు మీ పోర్ట్ఫోలియో విలువను పునర్నిర్మిస్తుంది. డివిడెండ్లు మరియు స్టాక్ స్ప్లిట్లు ఆటోమేటిక్గా లెక్కించబడతాయి.
ఒక స్థిరమైన అనుమానాన్ని ఉపయోగించడానికి బదులుగా, Foliolytic మీ పోర్ట్ఫోలియో చురుకుగా ఉన్న ఖచ్చితమైన కాలానికి ఫెడరల్ రిజర్వ్ (FRED) నుండి వాస్తవ 3-మాసం U.S. ట్రెజరీ బిల్ యీల్డ్స్ను తీసుకుంటుంది. ఇది సంస్థాగత ఆస్తి నిర్వహకులు ఉపయోగించే అదే పద్ధతి.
రోజువారీ లాగ్ రిటర్న్స్ లెక్కించబడతాయి, సగటు అధిక రిటర్న్ 252 ట్రేడింగ్ రోజులలో వార్షికీకరించబడుతుంది, మరియు ప్రమాణ విరామం √252తో గుణించబడుతుంది. ఫలితం మీ ఎక్స్-పోస్ట్ (చరిత్రాత్మక) Sharpe రేషియో.
మీ బ్రోకరేజీ CSVని అప్లోడ్ చేసి, కొన్ని సెకన్లలో Sharpe రేషియోతో పాటు 70+ ఇతర మెట్రిక్లను పొందండి. పూర్తిగా ఉచితం.
మీ పోర్ట్ఫోలియోను ఉచితంగా విశ్లేషించండి →Foliolytic యొక్క విశ్లేషణ డాష్బోర్డ్ ఇంగ్లీష్లో నడుస్తుంది. మీరు సైన్ ఇన్ చేయడానికి ముందు మీ భాషలో టూల్ను అంచనా వేయడానికి అనువదించిన పేజీలు ఉన్నాయి.
స్ప్రెడ్షీట్ ఫార్ములాలు మరియు సాధారణ ఆన్లైన్ కేల్క్యులేటర్లు కొంతమేర తక్కువగా ఉంటాయి. Foliolytic ఎలా వేరుగా పనిచేస్తుందో ఇక్కడ ఉంది:
1.0 కంటే ఎక్కువ Sharpe రేషియో సాధారణంగా మంచిగా పరిగణించబడుతుంది — ఇది మీరు ప్రతి రిస్క్ యూనిట్కు ఒక యూనిట్ అధిక రిటర్న్ పొందుతారని అర్థం. 1.0 మరియు 2.0 మధ్య రేషియోలు చాలా బలంగా ఉంటాయి, మరియు 2.0 కంటే ఎక్కువ ఏదైనా అసాధారణం. సందర్భానికి, S&P 500 చరిత్రాత్మకంగా సుమారు 0.4 నుండి 0.7 వరకు Sharpe రేషియోను ఉత్పత్తి చేసింది 10 సంవత్సరాల కాలంలో. 1.0+ లక్ష్యంగా ఉన్న హెడ్ ఫండ్లు టాప్-టియర్గా పరిగణించబడతాయి.
Foliolytic 3-మాసం U.S. ట్రెజరీ బిల్ యీల్డ్ను రిస్క్-ఫ్రీ రేటుగా ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఆర్థిక డేటా (FRED) డేటాబేస్ నుండి పొందబడింది. ఈ రేటు రోజువారీగా తీసుకోబడుతుంది మరియు మీ పోర్ట్ఫోలియో యొక్క కాలానికి సరిపోతుంది. స్థిరమైన 2% లేదా 3%ని అనుకుంటున్న అనేక కేల్క్యులేటర్లతో పోలిస్తే, Foliolytic మీ పెట్టుబడుల ప్రతి కాలంలో అందుబాటులో ఉన్న వాస్తవ రేటును ఉపయోగిస్తుంది — ఇది 2023–2025 వంటి పరిసరాల్లో T-బిల్ యీల్డ్స్ 5% కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ముఖ్యంగా ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంది.
అవును. Foliolytic 440+ క్రిప్టోకరెన్సీలను ట్రాక్ చేస్తుంది, రోజువారీ ధర డేటా ప్రారంభం నుండి వెనక్కి వస్తుంది. Coinbase, Kraken, Binance లేదా Delta నుండి మీ లావాదేవీ చరిత్రను అప్లోడ్ చేయండి మరియు Sharpe రేషియో ఆటోమేటిక్గా లెక్కించబడుతుంది. క్రిప్టో పోర్ట్ఫోలియోలు స్టాక్ పోర్ట్ఫోలియోల కంటే చాలా ఎక్కువ ఉల్లంఘన కలిగి ఉంటాయని గుర్తుంచుకోండి, ఇది అబ్సొల్యూట్ రిటర్న్లు ఉన్నప్పుడు కూడా Sharpe రేషియోను కుదించుతుంది.
రెండు రేషియోలు రిస్క్-అడ్జస్టెడ్ రిటర్న్ను కొలుస్తాయి, కానీ అవి "రిస్క్" ను వేరుగా నిర్వచిస్తాయి. Sharpe నిష్పత్తి మొత్తం అస్థిరతను (అన్ని రాబడుల ప్రమాణ విరామం) ఉపయోగిస్తుంది, పై మరియు కింద స్వింగ్స్ను సమానంగా శిక్షిస్తుంది. Sortino నిష్పత్తి కేవలం కింద వైవిధ్యాన్ని ఉపయోగిస్తుంది — ప్రతికూల రాబడుల అస్థిరత — ఇది చాలా పెట్టుబడిదారులు ప్రమాదం యొక్క మరింత సంబంధిత కొలమానం అని భావిస్తారు. మీ పోర్ట్ఫోలియోకు అధిక సానుకూల అస్థిరత (పెద్ద లాభాలు) ఉంటే, Sortino నిష్పత్తి Sharpe కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. Foliolytic ఒకే CSV అప్లోడ్ నుండి రెండింటిని ఆటోమేటిక్గా లెక్కిస్తుంది.
అవును, 100% ఉచితం. సైన్ అప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇమెయిల్ అవసరం లేదు, వినియోగ పరిమితులు లేవు. మీ పోర్ట్ఫోలియో డేటా పూర్తిగా మీ బ్రౌజర్లో ప్రాసెస్ చేయబడుతుంది మరియు ఎప్పుడూ ఏ సర్వర్కు పంపబడదు. Foliolytic ఒక స్వతంత్ర అభివృద్ధికర్త ద్వారా నిర్మించబడింది మరియు నిర్వహించబడింది, ఇది సంస్థల ధర ట్యాగ్ లేకుండా సంస్థాత్మక-నాణ్యత విశ్లేషణలను కోరుకునే రిటైల్ పెట్టుబడిదారుల కోసం ఉచిత వనరు.