మీ బ్రోకరేజ్ CSVని అప్లోడ్ చేయండి మరియు మీ పోర్ట్ఫోలియో అనుభవించిన అత్యంత లోతైన నష్టాలను, అవి ఎంత కాలం కొనసాగించాయో మరియు పునరుద్ధరణకు ఎంత సమయం పట్టిందో వెంటనే చూడండి. నమోదు అవసరం లేదు, డేటా నిల్వ చేయబడదు.
గరిష్ట డ్రాడౌన్ అనేది మీ పోర్ట్ఫోలియో గత కాలంలో ఉన్న అత్యధిక స్థాయిలో నుండి అనుభవించిన అత్యంత పెద్ద పీక్-టు-ట్రాఫ్ తగ్గుదల. మీరు $100K వద్ద పీక్ వద్ద ఉన్నప్పుడు మరియు పునరుద్ధరించడానికి ముందు $65K వద్ద దిగువకు వెళ్లినట్లయితే, మీ గరిష్ట డ్రాడౌన్ −35% గా ఉంటుంది. ఇది “ఇది ఎంత దెబ్బతిన్నది?” అనే ప్రశ్నకు ఒకే ఒక ఉత్తమ సమాధానం — మరియు పునరుద్ధరణ కాలం మీరు అమ్ముతారా లేదా అని చెబుతుంది.
గరిష్ట DD = అత్యంత చెత్త పీక్-టు-ట్రాఫ్ నష్టము · పునరుద్ధరణ కాలం = కొత్త అత్యధికానికి నెలలుగరిష్ట డ్రాడౌన్ (MDD) అనేది ఒక పోర్ట్ఫోలియో విలువలో కొత్త గరిష్టం స్థాపించబడే ముందు జరిగిన అత్యధిక పీక్-టు-ట్రాఫ్ క్షీణతను కొలుస్తుంది. ఇది ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో ఒక పెట్టుబడిదారుడు అనుభవించిన అత్యంత చెడు నష్టాన్ని పట్టిస్తుంది — ఇది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చే సంఖ్య. ఇది ఎంత దారుణంగా మారింది?
ఈ లెక్కింపు పోర్ట్ఫోలియో విలువ యొక్క నడుస్తున్న అధిక-నీటి మార్క్ను ట్రాక్ చేస్తుంది. ప్రతి సమయంలో, ప్రస్తుత విలువ ఆ శిఖరానికి ఎంత దూరంగా పడిపోయిందో కొలుస్తుంది. మొత్తం చరిత్రలో ఈ క్షీణతలలో అతిపెద్దది గరిష్ట క్షీణతగా మారుతుంది.
హెజ్ ఫండ్లు, ఎండౌమెంట్లు మరియు సంస్థాగత కేటాయింపుదారులు గరిష్ట డ్రాడౌన్ను నిత్యంగా ట్రాక్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇది వారికి ఒకటి చెప్పుతుంది, అది ఒంటరిగా చలనశీలత మాత్రమే చెప్పలేరు: చాలా చెడు కాలంలో నిజంగా ఎంత మూలధనం ప్రమాదంలో ఉంది. తక్కువ ప్రమాణ విరుద్ధత ఉన్న ఒక పోర్ట్ఫోలియో, నష్టాలు కేంద్రీకృతంగా ఉంటే, తీవ్రమైన డ్రాడౌన్ను కలిగి ఉండవచ్చు. సమానమైన షార్ప్ నిష్పత్తి ఉన్న రెండు పోర్ట్ఫోలియోలు పూర్తిగా భిన్నమైన డ్రాడౌన్ ప్రొఫైల్స్ కలిగి ఉండవచ్చు — మరియు లోతైన డ్రాడౌన్ ఉన్నది నుండి పునరుద్ధరించడం కష్టంగా ఉంటుంది.
ఒక డ్రాడ్డౌన్ ఒకే సంఖ్య కాదు. ఇది మూడు కొలతలు కలిగి ఉంది, మరియు మూడు కొలతలను అర్థం చేసుకోవడం పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ను నిజాయితీగా అంచనా వేయడానికి అవసరం.
శ్రేణి నుండి త్రోకు వరకు శాతం తగ్గింపు. -35% డ్రాడౌన్ అంటే పోర్ట్ఫోలియో దాని విలువలో ఒక తృతీయానికి ఎక్కువగా కోల్పోయింది. లోతు తిరిగి పొందడానికి అవసరమైన రాబడి ఎంత అవసరమో నిర్ణయిస్తుంది — మరియు గణితం అసమానంగా ఉంటుంది: 50% నష్టానికి 100% లాభం అవసరం.
శ్రేణి నుండి దిగువకు చేరుకునే వరకు రోజులు — పోర్ట్ఫోలియో తన కనిష్ట స్థాయికి చేరుకోవడానికి ఎంత సమయం తీసుకుంది. 18 నెలల పాటు నెమ్మదిగా, కష్టంగా పడిపోతున్నది, 3 వారాల వ్యవధిలో కఠినమైన కూల్పు కంటే పెట్టుబడిదారుల నియమాలను వేరుగా పరీక్షిస్తుంది.
తక్కువ స్థాయికి తిరిగి వెళ్లడానికి రోజులు సంఖ్య. కొన్ని డ్రాడ్డౌన్లు వారాల్లో పునరుద్ధరించబడతాయి. S&P 500 2007-2009 డ్రాడ్డౌన్ నుండి పునరుద్ధరించడానికి 5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ సమయం తీసుకుంది. క్రిప్టో డ్రాడ్డౌన్లు ఇంకా ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నాయి.
అన్ని డ్రాడ్డౌన్లు సమానంగా ఉండవు. విభజిత పోర్ట్ఫోలియోలో 10% తగ్గుదల సాధారణ మార్కెట్ ప్రవర్తన. 50% తగ్గుదల ఒక తరం సంఘటన, ఇది పెట్టుబడిదారుల మానసికతను శాశ్వతంగా మార్చుతుంది.
| డ్రాడ్డౌన్ | ఆపత్తి స్థాయి | సందర్భం |
|---|---|---|
| 0 - 10% | సంరక్షణాత్మక | సాధారణ మార్కెట్ ఊగిసలాట. బాండ్-భారీ లేదా విభజిత పోర్ట్ఫోలియోలకు సాధారణం. పునరుద్ధరణలు సాధారణంగా వారాల్లో కొలవబడతాయి. |
| 10 - 20% | మోస్తరు | ప్రామాణిక ఈక్విటీ సరిహద్దు. S&P 500 సగటున ప్రతి 2-3 సంవత్సరాలకు 10-20% డ్రాడ్డౌన్ అనుభవిస్తుంది. |
| 20 - 30% | ఆక్రమణ | తక్కువ మార్కెట్ పరిధిలోకి ప్రవేశించడం. కేంద్రీకృత పోర్ట్ఫోలియోలు లేదా అధిక-బీటా వ్యూహాలు దీనిని తరచుగా చూస్తాయి. పునరుద్ధరించడానికి 25-43% లాభం అవసరం. |
| 30 - 50% | అధిక ఆపత్తి | ప్రధాన ఆక్రమణ మార్కెట్ (2008, 2020 COVID కుప్పకూలడం కొన్ని రంగాలకు). 40% డ్రాడ్డౌన్ సమానంగా ఉండటానికి 67% లాభం అవసరం. |
| 50%+ | అతిరేక | అతిపెద్ద నష్టం. పునరుద్ధరించడానికి 100%+ రిటర్న్ అవసరం. ఒక్కో స్టాక్, లీవరేజ్డ్ ETFలు మరియు క్రిప్టోలో సాధారణం. అనేక పోర్ట్ఫోలియోలు ఎప్పుడూ పునరుద్ధరించవు. |
Foliolytic మీ ముడి లావాదేవీ చరిత్రను తీసుకుని పూర్తి డ్రాడౌన్ ప్రొఫైల్ను నిర్మిస్తుంది. మాన్యువల్ లెక్కింపులు, స్ప్రెడ్షీట్ ఫార్ములాలు, అంచనాలు లేదు.
ఏదైనా ప్రధాన బ్రోకర్ నుండి ఎగుమతి చేయండి — Interactive Brokers, Fidelity, Schwab, Robinhood, Coinbase, Kraken మరియు మరింత. పార్సర్ ఫార్మాట్ను ఆటో-డిటెక్ట్ చేస్తుంది.
Foliolytic మీ లావాదేవీలను 2000 వరకు ధర చరిత్రతో 1,400+ టిక్కర్లతో సరిపోలుస్తుంది మరియు మీ పోర్ట్ఫోలియో యొక్క దైనందిన విలువను పునర్నిర్మిస్తుంది.
ప్రతి డ్రాడౌన్ కాలాన్ని గుర్తించబడింది: లోతు, త్రోకు వరకు వ్యవధి, పునరుద్ధరణ సమయం. అత్యంత డ్రాడౌన్ హైలైట్ చేయబడింది మరియు దాని ఖచ్చితమైన తేదీలు నివేదించబడ్డాయి.
మీ పోర్ట్ఫోలియో తన అధిక-నీటి మార్క్ కింద గడిపిన ప్రతి కాలాన్ని చూపించే విజువల్ టైమ్లైన్, డ్రాడౌన్ లోతుకు అనుగుణంగా షేడింగ్తో.
డ్రాడౌన్ విశ్లేషణ 70+ ఇతర మెట్రిక్స్తో జత చేయబడింది: కల్మార్ రేషియో, అల్సర్ ఇండెక్స్, షార్ప్, సార్టినో, VaR మరియు మరింత — అన్ని అదే అప్లోడ్ నుండి లెక్కించబడ్డాయి.
ఒక CSVను అప్లోడ్ చేయండి, సెకన్లలో పూర్తి డ్రాడౌన్ విశ్లేషణ పొందండి. సైన్ అప్ లేదు, డేటా నిల్వ లేదు.
మీ పోర్ట్ఫోలియోను విశ్లేషించండిFoliolytic యొక్క విశ్లేషణ డాష్బోర్డ్ ఇంగ్లీష్లో నడుస్తుంది. మీరు సైన్ ఇన్ చేయడానికి ముందు మీ భాషలో టూల్ను అంచనా వేయడానికి అనువదించిన పేజీలు ఉన్నాయి.
గరిష్ట డ్రాడౌన్ ఒంటరిగా ఉండదు. Foliolytic ఈ అనుబంధ రిస్క్ మెట్రిక్స్ను అదే అప్లోడ్ నుండి లెక్కిస్తుంది, మీకు పూర్తి చిత్రాన్ని ఇవ్వడానికి.
సంవత్సరానికి గరిష్ట డ్రాడౌన్తో విభజించబడిన రిటర్న్. అత్యంత చెడు రిస్క్ యొక్క యూనిట్కు మీరు పొందిన రిటర్న్ ఎంత ఉందో కొలుస్తుంది. 3.0 కంటే ఎక్కువ కల్మార్ అసాధారణం. 1.0 కంటే తక్కువ అంటే డ్రాడౌన్లు అందించిన రిటర్న్లకు చాలా తీవ్రమైనవి.
కాలానుగుణంగా శాతం డ్రాడౌన్ల యొక్క రూట్ మీన్ స్క్వేర్ — ఇది ప్రామాణిక వ్యత్యాసం కంటే ఎక్కువ సున్నితమైన కొలమానం, ఎందుకంటే ఇది కేవలం దిగువ మోషన్లను మాత్రమే లెక్కిస్తుంది మరియు లోతైన, దీర్ఘకాలిక డ్రాడౌన్లను ఎక్కువగా బరువు వేస్తుంది. 1987లో పీటర్ మార్టిన్ ద్వారా ఆవిష్కరించబడింది.
పూర్తి కాలంలో సగటు డ్రాడౌన్ లోతు. గరిష్ట డ్రాడౌన్Worst single eventని పట్టుకుంటుంది, కానీ పెయిన్ ఇండెక్స్ సమాహార బాధను ప్రతిబింబిస్తుంది — పోర్ట్ఫోలియో నీటిలో ఎంత సమయం గడిపిందో మరియు ఆ నీటిలో ఉన్న కాలాలు సగటున ఎంత లోతుగా ఉన్నాయో.
గరిష్ట డ్రాడౌన్ అనేది పోర్ట్ఫోలియో విలువలోని అత్యధిక పీక్-టు-ట్రాఫ్ శాతం తగ్గుదల కొత్త పీక్ చేరుకునే ముందు. ఇది ఒక నిర్దిష్ట కాలంలో ఒక పెట్టుబడిదారుడు అనుభవించిన అత్యంత దుర్భర నష్టాన్ని కొలుస్తుంది. ఉదాహరణకు, ఒక పోర్ట్ఫోలియో $100,000 నుండి $150,000 కు పెరిగి, తరువాత $90,000 కు పడిపోయితే, గరిష్ట డ్రాడౌన్ -40% ( $150,000 పీక్ నుండి $90,000 ట్రాఫ్ వరకు).
50% డ్రాడౌన్ కు 100% లాభం సమానంగా తిరిగి రావడానికి — మీ డబ్బును ద్విగుణీకరించాలి. 10% వార్షిక రాబడి వద్ద, అది సుమారు 7.3 సంవత్సరాలు పడుతుంది. 8% వార్షికంగా, సుమారు 9 సంవత్సరాలు. ఈ అసమానత రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఎందుకు ముఖ్యమో అనే ప్రధాన కారణం: నష్టాలను ఎదుర్కొనడం కంటే తిరిగి రావడం ఎప్పుడూ కష్టం. S&P 500 యొక్క 2007-2009 డ్రాడౌన్ ~57% 2013 వరకు పూర్తిగా తిరిగి రావడానికి తీసుకుంది.
కాల్మార్ రేషియో వార్షిక రాబడిని గరిష్ట డ్రాడౌన్ ద్వారా విభజిస్తుంది ఒకే రిస్క్-అడ్జస్టెడ్ పనితీరు స్కోర్ ఉత్పత్తి చేయడానికి. 3.0 కంటే ఎక్కువ కాల్మార్ రేషియోను అద్భుతంగా పరిగణిస్తారు (సীমిత డ్రాడౌన్తో బలమైన రాబడులు), 1.0 నుండి 3.0 మంచి, మరియు 1.0 కంటే తక్కువ రాబడులు డ్రాడౌన్ రిస్క్ను సమర్థించకపోవచ్చు అని సూచిస్తుంది. షార్ప్ రేషియోతో పోలిస్తే, ఇది అన్ని అస్థిరతలను సమానంగా శిక్షిస్తుంది, కాల్మార్ రేషియో ప్రత్యేకంగా పెద్ద పీక్-టు-ట్రాఫ్ నష్టాలను శిక్షిస్తుంది.
Foliolytic మీ పోర్ట్ఫోలియో యొక్క రోజువారీ విలువను మీ వాస్తవ లావాదేవీల చరిత్ర మరియు 1,400+ టిక్కర్ల కోసం వాస్తవ మార్కెట్ ధరల నుండి పునర్నిర్మిస్తుంది. ఇది నడుస్తున్న హై-వాటర్ మార్క్, ను ట్రాక్ చేస్తుంది, ప్రతి పాయింట్లో శాతం తగ్గుదలను కొలుస్తుంది, అన్ని డ్రాడౌన్ కాలాలను గుర్తిస్తుంది మరియు గరిష్టాన్ని నివేదిస్తుంది. విశ్లేషణలో డ్రాడౌన్ లోతు, ట్రాఫ్కు వ్యవధి, తిరిగి రావడానికి సమయం మరియు ప్రతి డ్రాడౌన్ కాలాన్ని రోజువారీ సున్నితత్వంతో చూపించే పూర్తి నీటిలో ఉన్న చార్ట్ ఉంటుంది.
అవును. ఏదైనా మద్దతు పొందిన బ్రోకరేజ్ CSVని అప్లోడ్ చేయండి మరియు Foliolytic ఆటోమేటిక్గా ఒకటి ఉత్పత్తి చేస్తుంది నీటిలో ఉన్న చార్ట్ మీ పోర్ట్ఫోలియో యొక్క మొత్తం చరిత్రలో ప్రతి డ్రాడౌన్ కాలాన్ని విజువలైజ్ చేయడం. మీరు ప్రతి తగ్గుదల యొక్క లోతు మరియు వ్యవధిని చూడవచ్చు, ఖచ్చితమైన తేదీలతోWorst drawdownని గుర్తించవచ్చు మరియు వివిధ కాల వ్యవధులలో డ్రాడౌన్ నమూనాలను పోల్చవచ్చు. అన్ని ప్రాసెసింగ్ మీ బ్రౌజర్లో జరుగుతుంది — మీ డేటా ఎప్పుడూ సర్వర్కు అప్లోడ్ చేయబడదు.