อัปโหลด CSV ของโบรกเกอร์ของคุณและรับอัตราส่วน Sharpe ของพอร์ตการลงทุนของคุณทันที — คำนวณด้วยอัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ ที่แท้จริง ไม่ต้องลงทะเบียน.
วิเคราะห์พอร์ตการลงทุนของคุณฟรี →อัตราส่วน Sharpe วัดผลตอบแทนของพอร์ตโฟลิโอต่อหน่วยความเสี่ยง คำนวณจาก (ผลตอบแทนพอร์ตโฟลิโอ − อัตราปลอดความเสี่ยง) หารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพอร์ตโฟลิโอ อัตราส่วน Sharpe ที่สูงกว่า 1.0 ถือว่าดี สูงกว่า 2.0 ถือว่าเยี่ยมยอด กองทุนดัชนีที่มีการกระจายความเสี่ยงส่วนใหญ่จะได้คะแนนอยู่ที่ 0.4 ถึง 0.7 ในระยะยาว Foliolytic ใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจริงเป็นอัตราปลอดความเสี่ยง ไม่ใช่สมมติฐานที่ตายตัว.
Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ · สูงกว่า 1.0 = ดี · สูงกว่า 2.0 = เยี่ยมยอดอัตราส่วน Sharpe เป็นมาตรการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในการวัดผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงในด้านการเงิน พัฒนาโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบล William F. Sharpe ในปี 1966 มันตอบคำถามที่ดูเหมือนง่าย: คุณได้รับผลตอบแทนเกินกว่าที่คุณจะได้รับสำหรับแต่ละหน่วยของความเสี่ยงที่คุณรับ?
ผลตอบแทนเกินหมายถึงผลตอบแทนที่สูงกว่าที่คุณสามารถได้รับโดยปราศจากความเสี่ยง — โดยทั่วไปคือการถือครองตั๋วเงินคลังสหรัฐฯ ความเสี่ยงวัดจากความผันผวน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ของผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนของคุณ อัตราส่วน Sharpe ที่สูงขึ้นหมายความว่าคุณได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นสำหรับความไม่แน่นอนที่คุณแบกรับ.
อัตราส่วนนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเปรียบเทียบการลงทุนที่มีโปรไฟล์ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน พอร์ตการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน 20% ต่อปีฟังดูน่าประทับใจจนกว่าคุณจะรู้ว่าความผันผวนของมันคือ 40% พอร์ตการลงทุนที่มั่นคงกว่าที่ให้ผลตอบแทน 10% โดยมีความผันผวน 8% อาจเป็นผู้ทำผลงานที่ปรับความเสี่ยงได้ดีกว่า — และอัตราส่วน Sharpe จะจับความแตกต่างนั้นได้อย่างแม่นยำ.
สูตรอัตราส่วน Sharpe แบ่งผลตอบแทนเกินด้วยความผันผวน:
พอร์ตการลงทุนของคุณทำกำไรได้ 12% ปรับเป็นรายปี ตั๋วเงินคลัง 3 เดือนอยู่ที่ 4.3%. อัตราความผันผวนที่ปรับเป็นรายปีของคุณคือ 15%.
Sharpe = (12% − 4.3%) / 15% = 7.7% / 15% = 0.51
นี่คืออัตราส่วนที่เพียงพอ — คุณทำกำไรได้ประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ของผลตอบแทนส่วนเกินสำหรับทุกเปอร์เซ็นต์ของความผันผวน การทำให้เกิน 1.0 จะทำให้คุณอยู่ในพื้นที่ที่แข็งแกร่ง.
ใช้ตารางนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงอย่างรวดเร็วในการประเมินค่าอัตราส่วน Sharpe บริบทมีความสำคัญ — อัตราส่วน Sharpe 0.7 ในตลาดหมีที่มีความผันผวนอาจน่าประทับใจกว่า 1.2 ในช่วงตลาดกระทิงที่สงบ.
ส่งออกประวัติการซื้อ/ขายของคุณเป็น CSV จากโบรกเกอร์ที่รองรับใด ๆ — Interactive Brokers, Fidelity, Schwab, Robinhood, Coinbase, Kraken, Binance และอื่น ๆ Foliolytic จะตรวจจับรูปแบบโดยอัตโนมัติ.
โดยใช้ฐานข้อมูลของตั๋วหุ้นกว่า 1,400 ตัวที่มีราคารายวันย้อนหลังไปถึงปี 2000 Foliolytic จะสร้างมูลค่าพอร์ตการลงทุนของคุณสำหรับทุกวันในปฏิทิน เงินปันผลและการแบ่งหุ้นจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ.
แทนที่จะใช้สมมติฐานที่คงที่ Foliolytic จะดึงอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังของสหรัฐอเมริกา 3 เดือนจาก Federal Reserve (FRED) สำหรับช่วงเวลาที่พอร์ตการลงทุนของคุณทำงาน นี่คือวิธีการเดียวกันที่ใช้โดยผู้จัดการสินทรัพย์สถาบัน.
ผลตอบแทนรายวันจะถูกคำนวณ ค่าเฉลี่ยผลตอบแทนส่วนเกินจะถูกปรับเป็นรายปีในช่วง 252 วันซื้อขาย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะถูกปรับเป็นรายปีโดยการคูณด้วย √252 ผลลัพธ์คืออัตราส่วน Sharpe แบบย้อนหลัง (historical) ของคุณ.
อัปโหลด CSV ของโบรกเกอร์ของคุณและรับอัตราส่วน Sharpe พร้อมกับเมตริกอื่น ๆ กว่า 70 รายการในไม่กี่วินาที ฟรีโดยสมบูรณ์.
วิเคราะห์พอร์ตการลงทุนของคุณฟรี →แดชบอร์ดการวิเคราะห์ของ Foliolytic ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ หน้าที่แปลมีอยู่เพื่อให้คุณสามารถประเมินเครื่องมือในภาษาของคุณก่อนที่จะลงชื่อเข้าใช้.
สูตรในสเปรดชีตและเครื่องคิดเลขออนไลน์ทั่วไปมักจะตัดมุมที่สำคัญ นี่คือสิ่งที่ Foliolytic ทำแตกต่างออกไป:
อัตราส่วน Sharpe ที่สูงกว่า 1.0 มักจะถือว่าดี — หมายความว่าคุณได้รับผลตอบแทนเกินกว่าหนึ่งหน่วยสำหรับทุกหน่วยของความเสี่ยง อัตราส่วนระหว่าง 1.0 ถึง 2.0 ถือว่ามีความแข็งแกร่งมาก และอะไรก็ตามที่สูงกว่า 2.0 ถือว่าเป็นข้อยกเว้น สำหรับบริบท S&P 500 ในประวัติศาสตร์ได้สร้างอัตราส่วน Sharpe ประมาณ 0.4 ถึง 0.7 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา กองทุนเฮดจ์ที่มุ่งเป้าไปที่ 1.0+ ถือว่ามีระดับสูงสุด.
Foliolytic ใช้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 3 เดือนเป็นอัตราดอกเบี้ยปราศจากความเสี่ยง ซึ่งได้มาจากฐานข้อมูลข้อมูลเศรษฐกิจของ Federal Reserve (FRED) อัตรานี้จะถูกดึงข้อมูลทุกวันและตรงกับช่วงเวลาของพอร์ตการลงทุนของคุณ แตกต่างจากเครื่องคิดเลขหลายตัวที่สมมติว่าอัตราคงที่ 2% หรือ 3% Foliolytic ใช้อัตราที่แท้จริงที่มีอยู่ในแต่ละช่วงเวลาของการลงทุนของคุณ — ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในสภาพแวดล้อมเช่น 2023–2025 ที่อัตราผลตอบแทน T-bill เกิน 5%.
ใช่ Foliolytic ติดตามสกุลเงินดิจิทัลกว่า 440 รายการที่มีข้อมูลราคารายวันย้อนหลังไปถึงจุดเริ่มต้น อัปโหลดประวัติการทำธุรกรรมของคุณจาก Coinbase, Kraken, Binance หรือ Delta และอัตราส่วน Sharpe จะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าพอร์ตการลงทุนคริปโตมักมีความผันผวนสูงกว่าพอร์ตการลงทุนหุ้น ซึ่งทำให้อัตราส่วน Sharpe ถูกบีบอัดแม้เมื่อผลตอบแทนสัมบูรณ์สูง.
ทั้งสองอัตราส่วนวัดผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยง แต่กำหนด “ความเสี่ยง” แตกต่างกัน อัตราส่วน Sharpe ใช้ความผันผวนรวม (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนทั้งหมด) โดยลงโทษการแกว่งขึ้นและลงอย่างเท่าเทียมกัน。 อัตราส่วน Sortino ใช้เฉพาะส่วนเบี่ยงเบนด้านลบ — ความผันผวนของผลตอบแทนเชิงลบ — ซึ่งนักลงทุนหลายคนถือว่าเป็นมาตรการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องมากกว่า หากพอร์ตโฟลิโอของคุณมีความผันผวนเชิงบวกสูง (กำไรใหญ่) อัตราส่วน Sortino จะสูงกว่า Sharpe Foliolytic คำนวณทั้งสองอย่างโดยอัตโนมัติจากการอัปโหลด CSV เดียวกัน。.
ใช่ ฟรี 100% ไม่มีการลงทะเบียน ไม่มีอีเมลที่ต้องการ ไม่มีขีดจำกัดการใช้งาน ข้อมูลพอร์ตโฟลิโอของคุณจะถูกประมวลผลทั้งหมดภายในเบราว์เซอร์ของคุณและจะไม่มีการส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ Foliolytic ถูกสร้างและดูแลโดยนักพัฒนาที่เป็นอิสระในฐานะแหล่งข้อมูลฟรีสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการการวิเคราะห์คุณภาพระดับสถาบันโดยไม่มีราคาสถาบัน。.