अपने ब्रोकर CSV को अपलोड करें और अपने पोर्टफोलियो का Sharpe अनुपात तुरंत प्राप्त करें — वास्तविक अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड के साथ गणना की गई, न कि अनुमानों के साथ। साइनअप की आवश्यकता नहीं।.
अपने पोर्टफोलियो का विश्लेषण मुफ्त में करें →शार्प अनुपात जोखिम की एक इकाई पर पोर्टफोलियो रिटर्न को मापता है। इसे (पोर्टफोलियो रिटर्न − जोखिम-मुक्त दर) को पोर्टफोलियो मानक विचलन से विभाजित करके गणना की जाती है। 1.0 से ऊपर का शार्प अच्छा है, 2.0 से ऊपर उत्कृष्ट है। अधिकांश विविधीकृत इंडेक्स फंड दीर्घकाल में 0.4 से 0.7 के बीच स्कोर करते हैं। Foliolytic वास्तविक अमेरिकी ट्रेजरी उपज का उपयोग जोखिम-मुक्त दर के रूप में करता है, न कि एक निश्चित धारणा।.
शार्प = (Rₚ − Rf) / σₚ · 1.0 से ऊपर = अच्छा · 2.0 से ऊपर = उत्कृष्टSharpe अनुपात वित्त में जोखिम-समायोजित रिटर्न का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला माप है। इसे नोबेल पुरस्कार विजेता William F. Sharpe 1966 में विकसित किया गया था, यह एक धोखा देने वाले सरल प्रश्न का उत्तर देता है: आप जो जोखिम लेते हैं उसके लिए आप प्रत्येक इकाई पर कितना अतिरिक्त रिटर्न कमा रहे हैं?
अतिरिक्त रिटर्न का अर्थ है वह रिटर्न जो आप जोखिम-मुक्त कमा सकते हैं — आमतौर पर अमेरिकी ट्रेजरी बिलों को रखकर। जोखिम को आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न की अस्थिरता (मानक विचलन) के रूप में मापा जाता है। उच्च Sharpe अनुपात का अर्थ है कि आपको जो अनिश्चितता सहन करनी पड़ती है, उसके लिए आपको अधिक उदारता से मुआवजा दिया जा रहा है।.
यह अनुपात विभिन्न जोखिम प्रोफाइल के साथ निवेशों की तुलना के लिए अनिवार्य है। एक पोर्टफोलियो जो प्रति वर्ष 20% रिटर्न देता है, प्रभावशाली लगता है जब तक आप नहीं सीखते कि इसकी अस्थिरता 40% है। एक स्थिर पोर्टफोलियो जो 10% रिटर्न देता है और 8% अस्थिरता के साथ हो सकता है वास्तव में बेहतर जोखिम-समायोजित प्रदर्शन करने वाला हो — और Sharpe अनुपात ठीक उसी भेद को पकड़ता है।.
Sharpe अनुपात का सूत्र अतिरिक्त रिटर्न को अस्थिरता से विभाजित करता है:
आपका पोर्टफोलियो ने कमाया 12% वार्षिकीकृत। 3-महीने का टी-बिल यील्ड है 4.3%. । आपकी वार्षिकीकृत अस्थिरता है 15%.
Sharpe = (12% − 4.3%) / 15% = 7.7% / 15% = 0.51
यह एक पर्याप्त अनुपात है — आप हर अस्थिरता के प्रतिशत बिंदु के लिए लगभग आधा प्रतिशत बिंदु अतिरिक्त रिटर्न कमाते हैं। 1.0 को पार करना आपको मजबूत क्षेत्र में रखेगा।.
इस तालिका का उपयोग Sharpe अनुपात मूल्यों का मूल्यांकन करने के लिए त्वरित संदर्भ के रूप में करें। संदर्भ महत्वपूर्ण है — एक उथल-पुथल वाले भालू बाजार में 0.7 Sharpe एक शांत बैल दौड़ के दौरान 1.2 से अधिक प्रभावशाली हो सकता है।.
किसी भी समर्थित ब्रोकर से अपने खरीद/बिक्री इतिहास को CSV के रूप में निर्यात करें — Interactive Brokers, Fidelity, Schwab, Robinhood, Coinbase, Kraken, Binance, और अधिक। Foliolytic स्वचालित रूप से प्रारूप का पता लगाता है।.
1,400+ टिकर्स के अपने डेटाबेस का उपयोग करते हुए, जिनकी दैनिक कीमतें वर्ष 2000 से वापस जाती हैं, Foliolytic आपके पोर्टफोलियो का मूल्य हर कैलेंडर दिन के लिए पुनर्निर्माण करता है। लाभांश और स्टॉक विभाजन स्वचालित रूप से ध्यान में रखे जाते हैं।.
एक निश्चित धारणा का उपयोग करने के बजाय, Foliolytic आपके पोर्टफोलियो के सक्रिय रहने की सटीक अवधि के लिए फेडरल रिजर्व (FRED) से वास्तविक 3-महीने के अमेरिकी ट्रेजरी बिल यील्ड खींचता है। यह वही पद्धति है जिसका उपयोग संस्थागत संपत्ति प्रबंधक करते हैं।.
दैनिक लॉग रिटर्न की गणना की जाती है, औसत अधिशेष रिटर्न को 252 व्यापारिक दिनों में वार्षिक किया जाता है, और मानक विचलन को √252 से गुणा करके वार्षिक किया जाता है। परिणाम आपका पूर्व-पूर्व (ऐतिहासिक) Sharpe अनुपात है।.
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अपने पोर्टफोलियो का विश्लेषण मुफ्त में करें →Foliolytic का एनालिटिक्स डैशबोर्ड अंग्रेजी में चलता है। अनुवादित पृष्ठ मौजूद हैं ताकि आप साइन इन करने से पहले अपने भाषा में टूल का मूल्यांकन कर सकें।
स्प्रेडशीट सूत्र और सामान्य ऑनलाइन कैलकुलेटर शॉर्टकट लेते हैं। यहाँ Foliolytic क्या अलग करता है:
1.0 से ऊपर का Sharpe अनुपात सामान्यतः अच्छा माना जाता है — इसका मतलब है कि आप हर जोखिम की इकाई के लिए एक इकाई से अधिक अधिशेष रिटर्न अर्जित करते हैं। 1.0 और 2.0 के बीच के अनुपात बहुत मजबूत होते हैं, और 2.0 से ऊपर कुछ असाधारण होता है। संदर्भ के लिए, S&P 500 ने ऐतिहासिक रूप से रोलिंग 10-वर्षीय अवधियों में लगभग 0.4 से 0.7 का Sharpe अनुपात उत्पन्न किया है। 1.0+ को लक्षित करने वाले हेज फंडों को शीर्ष श्रेणी का माना जाता है।.
Foliolytic 3-महीने के U.S. ट्रेजरी बिल की उपज को जोखिम-मुक्त दर के रूप में उपयोग करता है, जो फेडरल रिजर्व आर्थिक डेटा (FRED) डेटाबेस से प्राप्त किया जाता है। यह दर दैनिक रूप से खींची जाती है और आपके पोर्टफोलियो की समय अवधि से मेल खाती है। कई कैलकुलेटरों के विपरीत जो स्थिर 2% या 3% मानते हैं, Foliolytic उस समय के दौरान उपलब्ध वास्तविक दर का उपयोग करता है जब आप निवेश कर रहे थे — जो 2023–2025 जैसे वातावरण में महत्वपूर्ण है जहाँ टी-बिल की उपज 5% से अधिक थी।.
हाँ। Foliolytic 440+ क्रिप्टोकरेंसी को ट्रैक करता है जिनके दैनिक मूल्य डेटा की शुरुआत से जानकारी है। Coinbase, Kraken, Binance, या Delta से अपना लेनदेन इतिहास अपलोड करें और Sharpe अनुपात स्वचालित रूप से गणना की जाती है। ध्यान रखें कि क्रिप्टो पोर्टफोलियो में स्टॉक पोर्टफोलियो की तुलना में काफी अधिक अस्थिरता होती है, जो Sharpe अनुपात को संकुचित करती है भले ही निरपेक्ष रिटर्न उच्च हों।.
दोनों अनुपात जोखिम-समायोजित रिटर्न को मापते हैं, लेकिन वे "जोखिम" को अलग-अलग परिभाषित करते हैं। शार्प अनुपात कुल अस्थिरता (सभी रिटर्न का मानक विचलन) का उपयोग करता है, ऊपर और नीचे की उतार-चढ़ाव को समान रूप से दंडित करता है। सोर्टिनो अनुपात केवल नीचे की विचलन का उपयोग करता है - नकारात्मक रिटर्न की अस्थिरता - जिसे कई निवेशक जोखिम का अधिक प्रासंगिक माप मानते हैं। यदि आपके पोर्टफोलियो में उच्च सकारात्मक अस्थिरता (बड़े लाभ) है, तो सोर्टिनो अनुपात शार्प से अधिक होगा। Foliolytic दोनों को एक ही CSV अपलोड से स्वचालित रूप से गणना करता है।.
हाँ, 100% मुफ्त। कोई साइनअप, कोई ईमेल की आवश्यकता नहीं, कोई उपयोग सीमा नहीं। आपका पोर्टफोलियो डेटा पूरी तरह से आपके ब्राउज़र के भीतर संसाधित होता है और कभी भी किसी सर्वर पर नहीं भेजा जाता है। Foliolytic एक स्वतंत्र डेवलपर द्वारा बनाया और बनाए रखा गया है, जो खुदरा निवेशकों के लिए एक मुफ्त संसाधन है जो संस्थागत गुणवत्ता के विश्लेषण चाहते हैं बिना संस्थागत मूल्य टैग के।.