Brokering CSV'nizi yükleyin ve portföyünüzün Sharpe oranını anında alın — varsayımlar değil, gerçek ABD Hazine getirileri ile hesaplanır. Kayıt gerektirmez.
Portföyünüzü Ücretsiz Analiz Edin →Sharpe oranı, portföy getirisini risk birimi başına ölçer. (portföy getirisi − risksiz oran) bölü portföy standart sapması olarak hesaplanır. 1.0'ın üzerindeki bir Sharpe iyi, 2.0'ın üzerindeki bir Sharpe mükemmeldir. En çok çeşitlendirilmiş endeks fonları uzun vadede 0.4 ile 0.7 arasında puan alır. Foliolytic, risksiz oran olarak gerçek ABD Hazine getirilerini kullanır, sabit bir varsayım değil.
Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ · 1.0'ın üzeri = iyi · 2.0'ın üzeri = mükemmelSharpe oranı, finansal alanda en yaygın kullanılan risk ayarlı getiri ölçüsüdür. Nobel ödüllü William F. Sharpe tarafından 1966 yılında geliştirilen bu oran, aldatıcı derecede basit bir soruyu yanıtlar: Aldığınız her birim risk için ne kadar fazla getiri elde ediyorsunuz?
Aşırı getiri, risksiz olarak kazanabileceğiniz getirinin üzerindeki getiriyi ifade eder — genellikle ABD Hazine tahvillerini tutarak elde edilir. Risk, portföyünüzün getirilerinin volatilitesi (standart sapması) olarak ölçülür. Daha yüksek bir Sharpe oranı, üstlendiğiniz belirsizlik için daha cömert bir şekilde tazmin edildiğiniz anlamına gelir.
Bu oran, farklı risk profillerine sahip yatırımları karşılaştırmak için vazgeçilmezdir. Yılda %20 getiri sağlayan bir portföy etkileyici görünse de, volatilitesinin %40 olduğunu öğrendiğinizde durum değişir. %8 volatilite ile %10 getiri sağlayan daha istikrarlı bir portföy, aslında daha iyi bir risk ayarlı performans sergileyebilir — ve Sharpe oranı tam olarak bu ayrımı yakalar.
Sharpe oranı formülü, aşırı getiriyi volatiliteye böler:
Portföyünüz kazandı 12% yıllıklaştırılmış. 3 aylık T-bil getiri oranı 4.3%. dir. Yıllıklaştırılmış volatiliteniz 15%.
Sharpe = (12% − 4.3%) / 15% = 7.7% / 15% = 0.51
Bu yeterli bir oran — her bir yüzde puanı volatilite için yaklaşık yarım yüzde puanı fazla getiri kazanıyorsunuz. 1.0'ı geçmek sizi güçlü bir konuma getirir.
Bu tabloyu Sharpe oranı değerlerini değerlendirmek için hızlı bir referans olarak kullanın. Bağlam önemlidir — dalgalı bir ayı piyasasında 0.7'lik bir Sharpe, sakin bir boğa koşusunda 1.2'den daha etkileyici olabilir.
Desteklenen herhangi bir aracı kurumdan alım/satım geçmişinizi CSV olarak dışa aktarın — Interactive Brokers, Fidelity, Schwab, Robinhood, Coinbase, Kraken, Binance ve daha fazlası. Foliolytic formatı otomatik olarak algılar.
Foliolytic, 2000 yılına kadar günlük fiyatlarla 1,400'den fazla ticker veritabanını kullanarak portföyünüzün değerini her takvim günü için yeniden oluşturur. Temettüler ve hisse senedi bölünmeleri otomatik olarak dikkate alınır.
Sabit bir varsayım kullanmak yerine, Foliolytic, portföyünüzün aktif olduğu kesin dönem için Federal Reserve'den (FRED) gerçek 3 aylık ABD Hazine bonosu getirilerini alır. Bu, kurumsal varlık yöneticileri tarafından kullanılan aynı metodolojidir.
Günlük log getirileri hesaplanır, ortalama aşırı getiri 252 işlem günü boyunca yıllıklaştırılır ve standart sapma √252 ile çarpılarak yıllıklaştırılır. Sonuç, sizin ex-post (tarihi) Sharpe oranınızdır.
Aracı kurumunuzun CSV'sini yükleyin ve birkaç saniye içinde Sharpe oranı ve 70'ten fazla diğer metriği alın. Tamamen ücretsiz.
Portföyünüzü Ücretsiz Analiz Edin →Foliolytic'in analiz panosu İngilizce olarak çalışıyor. Giriş yapmadan önce aracı kendi dilinizde değerlendirebilmeniz için çevrilmiş sayfalar mevcuttur.
Hesap tablosu formülleri ve genel çevrimiçi hesap makineleri işin kolayına kaçıyor. Foliolytic'in farklı yaptığı şeyler şunlardır:
1.0'ın üzerindeki bir Sharpe oranı genellikle iyi olarak kabul edilir — bu, her bir risk birimi için birim fazladan getiri kazandığınız anlamına gelir. 1.0 ile 2.0 arasındaki oranlar çok güçlüdür ve 2.0'ın üzerindeki her şey istisnai olarak kabul edilir. Bağlam için, S&P 500 tarihsel olarak 10 yıllık dönemler boyunca yaklaşık 0.4 ile 0.7 arasında bir Sharpe oranı üretmiştir. 1.0+ hedefleyen hedge fonlar üst düzey olarak kabul edilir.
Foliolytic, risksiz oran olarak 3 aylık ABD Hazine tahvili getirisini kullanır ve bu veri Federal Reserve Ekonomik Verileri (FRED) veritabanından alınır. Bu oran günlük olarak çekilir ve portföyünüzün zaman dilimiyle eşleştirilir. Statik %2 veya %3 varsayılan birçok hesap makinesinin aksine, Foliolytic, yatırımınızın her döneminde mevcut olan gerçek oranı kullanır — bu, 2023-2025 gibi T-bil getirilerinin %5'i aştığı ortamlarda önemli ölçüde önemlidir.
Evet. Foliolytic, başlangıcından itibaren günlük fiyat verileriyle 440'tan fazla kripto para birimini takip eder. Coinbase, Kraken, Binance veya Delta'dan işlem geçmişinizi yükleyin ve Sharpe oranı otomatik olarak hesaplanır. Kripto portföylerinin genellikle hisse portföylerine göre önemli ölçüde daha yüksek volatiliteye sahip olduğunu unutmayın, bu da mutlak getiriler yüksek olsa bile Sharpe oranını sıkıştırır.
Her iki oran da risk ayarlı getiriyi ölçer, ancak “risk” tanımlarında farklılık gösterir. Sharpe oranı toplam volatiliteyi (tüm getirilerin standart sapması) kullanır, yukarı ve aşağı dalgalanmaları eşit şekilde cezalandırır. Bu Sortino oranı yalnızca aşağı yönlü sapmayı — negatif getirilerin volatilitesini — kullanır; birçok yatırımcı bunu riskin daha ilgili bir ölçüsü olarak kabul eder. Portföyünüz yüksek pozitif volatiliteye (büyük kazançlar) sahipse, Sortino oranı Sharpe'dan daha yüksek olacaktır. Foliolytic, her ikisini de aynı CSV yüklemesinden otomatik olarak hesaplar.
Evet, %100 ücretsiz. Kayıt yok, e-posta gerekmiyor, kullanım sınırı yok. Portföy verileriniz tamamen tarayıcınız içinde işlenir ve asla herhangi bir sunucuya gönderilmez. Foliolytic, kurumsal kalite analitiklerini kurumsal fiyat etiketi olmadan isteyen perakende yatırımcılar için bağımsız bir geliştirici tarafından ücretsiz bir kaynak olarak oluşturulmuş ve sürdürülmektedir.