CSV کارگزاری خود را بارگذاری کنید و نسبت شارپ پرتفوی خود را بهطور آنی دریافت کنید — محاسبهشده با بازده واقعی اوراق خزانهداری ایالات متحده، نه فرضیات. نیازی به ثبتنام نیست.
پورتفوی خود را به صورت رایگان تحلیل کنید →نسبت شارپ بازده پرتفوی را به ازای هر واحد ریسک اندازهگیری میکند. این نسبت به صورت (بازده پرتفوی − نرخ بدون ریسک) تقسیم بر انحراف معیار پرتفوی محاسبه میشود. نسبت شارپ بالای ۱.۰ خوب است، بالای ۲.۰ عالی است. بیشتر صندوقهای شاخص متنوع نمره ۰.۴ تا ۰.۷ در بلندمدت کسب میکنند. Foliolytic از بازده واقعی خزانهداری ایالات متحده به عنوان نرخ بدون ریسک استفاده میکند، نه یک فرض ثابت.
شارپ = (Rₚ − Rf) / σₚ · بالای ۱.۰ = خوب · بالای ۲.۰ = عالینسبت شارپ رایجترین معیار برای اندازهگیری بازده تعدیلشده ریسک در مالی است. این نسبت توسط برنده جایزه نوبل ویلیام اف. شارپ در سال ۱۹۶۶ توسعه یافت و به یک سوال به ظاهر ساده پاسخ میدهد: برای هر واحد ریسکی که متحمل میشوید، چه مقدار بازده اضافی کسب میکنید؟?
بازده اضافی به معنای بازدهی است که بالاتر از آنچه میتوانید بدون ریسک کسب کنید — معمولاً با نگهداری اوراق خزانهداری ایالات متحده — است. ریسک بهعنوان نوسان (انحراف معیار) بازدههای پرتفوی شما اندازهگیری میشود. نسبت شارپ بالاتر به این معناست که شما بهخاطر عدم قطعیتی که متحمل میشوید، بهطور سخاوتمندانهتری جبران میشوید.
این نسبت برای مقایسه سرمایهگذاریها با پروفایلهای ریسک مختلف ضروری است. پرتفویی که ۲۰٪ در سال بازده دارد، تا زمانی که متوجه شوید نوسان آن ۴۰٪ است، بهنظر چشمگیر میرسد. یک پرتفوی پایدارتر که ۱۰٪ با نوسان ۸٪ بازده دارد، ممکن است در واقع عملکرد بهتری از نظر تعدیلشده ریسک داشته باشد — و نسبت شارپ دقیقاً این تمایز را نشان میدهد.
فرمول نسبت شارپ بازده اضافی را بر نوسان تقسیم میکند:
پرتفوی شما به دست آورد 12% سالانه. بازده اوراق T-bill ۳ ماهه برابر است با 4.3%. نوسان سالانه شما برابر است با 15%.
Sharpe = (۱۲% − ۴.۳%) / ۱۵% = ۷.۷% / ۱۵% = 0.51
این یک نسبت مناسب است — شما حدود نیم درصد بازده اضافی برای هر درصد نوسان کسب میکنید. شکست ۱.۰ شما را در منطقه قوی قرار میدهد.
از این جدول به عنوان مرجع سریع برای ارزیابی مقادیر نسبت Sharpe استفاده کنید. زمینه مهم است — یک Sharpe ۰.۷ در یک بازار خرسی پر تلاطم ممکن است از یک ۱.۲ در یک روند صعودی آرام بیشتر تحت تأثیر قرار دهد.
تاریخچه خرید/فروش خود را به عنوان CSV از هر کارگزاری پشتیبانی شده — Interactive Brokers، Fidelity، Schwab، Robinhood، Coinbase، Kraken، Binance و غیره صادر کنید. Foliolytic بهطور خودکار فرمت را تشخیص میدهد.
با استفاده از پایگاه دادهاش شامل بیش از 1400 نماد با قیمتهای روزانه از سال 2000، Foliolytic ارزش پورتفوی شما را برای هر روز تقویمی بازسازی میکند. سود سهام و تقسیم سهام بهطور خودکار محاسبه میشوند.
به جای استفاده از یک فرض ثابت، Foliolytic بازده واقعی اوراق خزانه 3 ماهه ایالات متحده را از فدرال رزرو (FRED) برای دوره دقیق فعال بودن پورتفوی شما میکشد. این همان روششناسی است که توسط مدیران دارایی نهادی استفاده میشود.
بازدههای روزانه ثبت شده محاسبه میشوند، بازده اضافی میانگین بر روی 252 روز معاملاتی سالانه میشود و انحراف معیار با ضرب در √252 سالانه میشود. نتیجه نسبت شارپ تاریخی شما است.
CSV کارگزاری خود را بارگذاری کنید و نسبت شارپ به همراه 70+ معیار دیگر را در چند ثانیه دریافت کنید. کاملاً رایگان.
پورتفوی خود را به صورت رایگان تحلیل کنید →داشبورد تحلیلی Foliolytic به زبان انگلیسی اجرا میشود. صفحات ترجمهشده وجود دارند تا شما بتوانید ابزار را به زبان خود قبل از ورود ارزیابی کنید.
فرمولهای صفحهگسترده و ماشینحسابهای آنلاین عمومی به طور سطحی عمل میکنند. اینجا چیزی است که Foliolytic به طور متفاوت انجام میدهد:
نسبت Sharpe بالای ۱.۰ به طور کلی خوب در نظر گرفته میشود — به این معنی است که شما بیشتر از یک واحد بازده اضافی برای هر واحد ریسک کسب میکنید. نسبتهای بین ۱.۰ و ۲.۰ بسیار قوی هستند و هر چیزی بالای ۲.۰ استثنایی است. برای زمینه، S&P 500 به طور تاریخی نسبت Sharpe حدود ۰.۴ تا ۰.۷ را در دورههای ۱۰ ساله متوالی تولید کرده است. صندوقهای پوشش ریسکی که هدف ۱.۰+ دارند، به عنوان سطح بالا در نظر گرفته میشوند.
Foliolytic از بازده T-bill سهماهه خزانهداری ایالات متحده به عنوان نرخ بدون ریسک استفاده میکند، که از پایگاه داده دادههای اقتصادی فدرال رزرو (FRED) استخراج میشود. این نرخ به صورت روزانه کشیده میشود و با دوره زمانی پرتفوی شما مطابقت داده میشود. بر خلاف بسیاری از ماشینحسابها که فرض میکنند ۲٪ یا ۳٪ ثابت است، Foliolytic از نرخ واقعی که در هر دوره سرمایهگذاری شما در دسترس بود استفاده میکند — که در محیطهایی مانند ۲۰۲۳–۲۰۲۵ که بازده T-bill بیش از ۵٪ بود، به طور قابل توجهی مهم است.
بله. Foliolytic بیش از ۴۴۰ ارز دیجیتال را با دادههای قیمت روزانه که به زمان آغازین برمیگردد، ردیابی میکند. تاریخچه تراکنشهای خود را از Coinbase، Kraken، Binance یا Delta بارگذاری کنید و نسبت Sharpe به طور خودکار محاسبه میشود. به خاطر داشته باشید که پرتفویهای ارز دیجیتال معمولاً نوسانات بسیار بالاتری نسبت به پرتفویهای سهام دارند، که نسبت Sharpe را حتی زمانی که بازده مطلق بالا است، فشرده میکند.
هر دو نسبت بازده تعدیلشده بر اساس ریسک را اندازهگیری میکنند، اما “ریسک” را به طور متفاوتی تعریف میکنند. نسبت شارپ از نوسان کلی (انحراف معیار تمام بازدهها) استفاده میکند و نوسانات مثبت و منفی را به طور یکسان جریمه میکند. این نسبت سورتینو فقط از انحراف منفی استفاده میکند — نوسان بازدههای منفی — که بسیاری از سرمایهگذاران آن را معیاری مرتبطتر برای ریسک میدانند. اگر پرتفوی شما نوسان مثبت بالایی (سودهای بزرگ) داشته باشد، نسبت سورتینو بالاتر از شارپ خواهد بود. Foliolytic هر دو را به طور خودکار از همان بارگذاری CSV محاسبه میکند.
بله، ۱۰۰٪ رایگان است. نیازی به ثبتنام، ایمیل یا محدودیتهای استفاده نیست. دادههای پرتفوی شما به طور کامل در مرورگر شما پردازش میشود و هرگز به هیچ سروری ارسال نمیشود. Foliolytic توسط یک توسعهدهنده مستقل به عنوان یک منبع رایگان برای سرمایهگذاران خردهفروشی که میخواهند تجزیه و تحلیلهای با کیفیت مؤسسهای را بدون برچسب قیمت مؤسسهای داشته باشند، ساخته و نگهداری میشود.