I-upload ang iyong brokerage CSV at makuha ang ratio de Sharpe ng iyong portfolio agad — kinakalkula gamit ang tunay na U.S. Treasury yields, hindi mga palagay. Walang kinakailangang signup.
Suriin ang Iyong Portfolio nang Libre →Sinasalamin ng ratio de Sharpe ang kita ng portfolio bawat yunit ng panganib. Ito ay kinakalkula bilang (kita ng portfolio − rate na walang panganib) na hinati sa standard deviation ng portfolio. Ang Sharpe na higit sa 1.0 ay mabuti, higit sa 2.0 ay mahusay. Karamihan sa mga diversified index funds ay nakakuha ng 0.4 hanggang 0.7 sa pangmatagalan. Gumagamit ang Foliolytic ng tunay na U.S. Treasury yields bilang rate na walang panganib, hindi isang nakapirming palagay.
Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ · higit sa 1.0 = mabuti · higit sa 2.0 = mahusayAng ratio de Sharpe ang pinaka-malawak na ginagamit na sukat ng risk-adjusted return sa pananalapi. Binuo ni Nobel laureate William F. Sharpe noong 1966, ito ay sumasagot sa isang tila simpleng tanong: gaano karaming sobrang kita ang iyong kinikita para sa bawat yunit ng panganib na iyong kinukuha?
Ang sobrang kita ay nangangahulugang ang kita sa itaas ng kung ano ang maaari mong kitain nang walang panganib — karaniwang sa pamamagitan ng paghawak ng U.S. Treasury bills. Ang panganib ay sinusukat bilang ang volatility (standard deviation) ng mga returns ng iyong portfolio. Ang mas mataas na ratio de Sharpe ay nangangahulugang mas generoso ang iyong kompensasyon para sa kawalang-katiyakan na iyong dinadala.
Ang ratio ay hindi maiiwasan para sa paghahambing ng mga pamumuhunan na may iba't ibang risk profiles. Ang isang portfolio na nagbabalik ng 20% bawat taon ay mukhang kahanga-hanga hanggang sa malaman mong ang volatility nito ay 40%. Ang isang mas matatag na portfolio na nagbabalik ng 10% na may 8% volatility ay maaaring talagang mas mahusay na risk-adjusted performer — at ang ratio de Sharpe ay eksaktong nahuhuli ang pagkakaibang iyon.
Ang formula ng ratio de Sharpe ay naghahati ng sobrang kita sa volatility:
Ang iyong portfolio ay kumita ng 12% taunang. Ang 3-buwang T-bill yield ay 4.3%. Ang iyong taunang pagkasumpungin ay 15%.
Sharpe = (12% − 4.3%) / 15% = 7.7% / 15% = 0.51
Ito ay isang sapat na ratio — kumikita ka ng halos kalahating porsyento ng labis na kita para sa bawat porsyento ng pagkasumpungin. Ang pagdaig sa 1.0 ay ilalagay ka sa matibay na teritoryo.
Gamitin ang talahanayang ito bilang mabilis na sanggunian para sa pagsusuri ng mga halaga ng Sharpe ratio. Mahalaga ang konteksto — ang 0.7 Sharpe sa isang magulong bear market ay maaaring mas kahanga-hanga kaysa sa 1.2 sa isang tahimik na bull run.
I-export ang iyong buy/sell history bilang CSV mula sa anumang suportadong brokerage — Interactive Brokers, Fidelity, Schwab, Robinhood, Coinbase, Kraken, Binance, at iba pa. Awtomatikong nadidetect ng Foliolytic ang format.
Gamit ang database nito ng higit sa 1,400 tickers na may pang-araw-araw na presyo mula pa noong taong 2000, nire-reconstruct ng Foliolytic ang halaga ng iyong portfolio para sa bawat araw ng kalendaryo. Awtomatikong kinikilala ang mga dibidendo at stock splits.
Sa halip na gumamit ng nakapirming palagay, kinukuha ng Foliolytic ang aktwal na 3-buwang U.S. Treasury bill yields mula sa Federal Reserve (FRED) para sa eksaktong panahon kung kailan aktibo ang iyong portfolio. Ito ang parehong metodolohiya na ginagamit ng mga institutional asset managers.
Ang mga daily log returns ay kinakalkula, ang mean excess return ay annualized sa loob ng 252 trading days, at ang standard deviation ay annualized sa pamamagitan ng pag-multiply sa √252. Ang resulta ay ang iyong ex-post (historical) Sharpe ratio.
I-upload ang iyong brokerage CSV at makuha ang Sharpe ratio kasama ang higit sa 70 iba pang metrics sa loob ng ilang segundo. Ganap na libre.
Suriin ang Iyong Portfolio nang Libre →Ang analytics dashboard ng Foliolytic ay tumatakbo sa Ingles. May mga isinasalin na pahina upang maaari mong suriin ang tool sa iyong wika bago mag-sign in.
Ang mga spreadsheet formula at generic online calculator ay nagkukulang. Narito kung ano ang naiiba sa Foliolytic:
Ang ratio de Sharpe na higit sa 1.0 ay karaniwang itinuturing na mabuti — nangangahulugan ito na kumikita ka ng higit sa isang yunit ng labis na kita para sa bawat yunit ng panganib. Ang mga ratio sa pagitan ng 1.0 at 2.0 ay napakalakas, at anumang higit sa 2.0 ay pambihira. Para sa konteksto, ang S&P 500 ay historically na nagbigay ng ratio de Sharpe na humigit-kumulang 0.4 hanggang 0.7 sa rolling 10-taong mga panahon. Ang mga hedge fund na nagta-target ng 1.0+ ay itinuturing na top-tier.
Gumagamit ang Foliolytic ng 3-buwan na U.S. Treasury bill yield bilang risk-free rate, na kinuha mula sa Federal Reserve Economic Data (FRED) database. Ang rate na ito ay kinukuha araw-araw at itinatugma sa panahon ng iyong portfolio. Hindi tulad ng maraming calculator na nag-aassume ng static na 2% o 3%, gumagamit ang Foliolytic ng aktwal na rate na available sa bawat panahon ng iyong pamumuhunan — na mahalaga sa mga kapaligiran tulad ng 2023–2025 kung saan ang mga yield ng T-bill ay lumampas sa 5%.
Oo. Sinusubaybayan ng Foliolytic ang 440+ cryptocurrencies na may pang-araw-araw na data ng presyo mula sa simula. I-upload ang iyong transaction history mula sa Coinbase, Kraken, Binance, o Delta at ang ratio de Sharpe ay kinakalkula nang awtomatiko. Tandaan na ang mga crypto portfolio ay may tendensiyang magkaroon ng mas mataas na volatility kaysa sa mga stock portfolio, na nagpapababa sa ratio de Sharpe kahit na mataas ang mga absolute returns.
Parehong sinusukat ng mga ratio ang risk-adjusted return, ngunit iba ang kanilang depinisyon ng “panganib.” ratio de Sharpe ay gumagamit ng kabuuang pagkasumpungin (standard deviation ng lahat ng kita), na pinaparusahan ang mga pag-akyat at pagbaba nang pantay. Ang ratio de Sortino ay gumagamit lamang ng downside deviation — ang pagkasumpungin ng mga negatibong kita — na itinuturing ng maraming mamumuhunan na mas may kaugnayan na sukat ng panganib. Kung ang iyong portfolio ay may mataas na positibong pagkasumpungin (malalaking kita), ang ratio de Sortino ay magiging mas mataas kaysa sa Sharpe. Ang Foliolytic ay awtomatikong kinakalkula ang pareho mula sa parehong CSV upload.
Oo, 100% libre. Walang signup, walang kinakailangang email, walang limitasyon sa paggamit. Ang iyong data ng portfolio ay pinoproseso nang buo sa loob ng iyong browser at hindi kailanman ipinapadala sa anumang server. Ang Foliolytic ay itinayo at pinanatili ng isang independiyenteng developer bilang isang libreng mapagkukunan para sa mga retail investor na nais ng institutional-quality analytics nang walang institutional price tag.