உங்கள் பங்குச் சந்தை CSV ஐ பதிவேற்றவும் மற்றும் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவின் Sharpe விகிதத்தை உடனடியாகப் பெறுங்கள் - உண்மையான அமெரிக்க அரசாங்க வருமானங்களுடன் கணக்கிடப்பட்டது, முன்னெண்ணங்கள் அல்ல. பதிவு தேவை இல்லை.
உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை இலவசமாக பகுப்பாய்வு செய்யவும் →Sharpe விகிதம், ஆபத்திற்கேற்ப போர்ட்ஃபோலியோ வருமானத்தை அளவிடுகிறது. இது (போர்ட்ஃபோலியோ வருமானம் − ஆபத்தில்லா விகிதம்) என்பதைக் கொண்டு போர்ட்ஃபோலியோ நிலையான மாறுபாட்டால் வகுக்கப்படுகிறது. 1.0 க்கும் மேல் உள்ள Sharpe நல்லது, 2.0 க்கும் மேல் சிறந்தது. பெரும்பாலான பரவலான குறியீட்டு நிதிகள் நீண்ட காலத்தில் 0.4 முதல் 0.7 வரை மதிப்பெண் பெறுகின்றன. Foliolytic, நிலையான கருத்தாக அல்லாமல், ஆபத்தில்லா விகிதமாக உண்மையான அமெரிக்க அரசாங்க வருமானங்களை பயன்படுத்துகிறது.
Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ · 1.0 க்கும் மேல் = நல்லது · 2.0 க்கும் மேல் = சிறந்ததுSharpe விகிதம் நிதியில் ஆபத்துக்கேற்ப வருமானத்தை அளவீடு செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் மிகவும் பரவலான அளவீடாகும். நோபல் பரிசு பெற்றவர் William F. Sharpe 1966 இல் உருவாக்கப்பட்டது, இது ஒரு மோசமான எளிய கேள்விக்கு பதிலளிக்கிறது: நீங்கள் எவ்வளவு அதிக வருமானம் பெறுகிறீர்கள் என்பதற்கான ஒவ்வொரு ஆபத்து ஒன்றிற்கும்?
அதிக வருமானம் என்பது நீங்கள் ஆபத்தில்லா முறையில் பெறக்கூடிய வருமானத்தை மீறுகிறது - பொதுவாக அமெரிக்க அரசாங்க பில்களை வைத்திருப்பதன் மூலம். ஆபத்து உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவின் வருமானங்களின் அசைவாக அளக்கப்படுகிறது. உயர்ந்த Sharpe விகிதம் நீங்கள் ஏற்கும் அசாதாரணத்திற்காக நீங்கள் அதிகமாக ஈட்டப்படுகிறீர்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது.
இந்த விகிதம் வெவ்வேறு ஆபத்து சுயவிவரங்களுடன் முதலீடுகளை ஒப்பிடுவதற்காக அவசியமாகும். ஆண்டுக்கு 20% வருமானம் தரும் போர்ட்ஃபோலியோ ஒரு அற்புதமாகத் தோன்றுகிறது, ஆனால் அதன் அசைவுகள் 40% என்பதைக் கற்றுக்கொண்டால். 8% அசைவுடன் 10% வருமானம் தரும் நிலையான போர்ட்ஃபோலியோ உண்மையில் சிறந்த ஆபத்துக்கேற்ப செயல்பாட்டாளர் ஆக இருக்கலாம் - மற்றும் Sharpe விகிதம் அந்த வேறுபாட்டைப் பிடிக்கிறது.
Sharpe விகிதம் சூத்திரம் அதிக வருமானத்தை அசைவால் வகுக்கிறது:
உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ 12% ஆண்டு அடிப்படையில் சம்பாதித்தது. 3-மாத T-bill வருமானம் 4.3%. உங்கள் ஆண்டு அடிப்படையிலான அசல்தன்மை 15%.
Sharpe = (12% − 4.3%) / 15% = 7.7% / 15% = 0.51
இது ஒரு போதுமான விகிதம் — நீங்கள் ஒவ்வொரு சதவீத அசல்தன்மைக்கு சுமார் அரை சதவீத புள்ளி அதிக வருமானம் சம்பாதிக்கிறீர்கள். 1.0 ஐத் தாண்டுவது உங்களை வலுவான நிலைக்கு கொண்டு செல்லும்.
Sharpe விகித மதிப்புகளை மதிப்பீடு செய்ய விரைவான குறிப்பாக இந்த அட்டவணையைப் பயன்படுத்தவும். சூழல் முக்கியம் — ஒரு குழப்பமான கருப்பு சந்தையில் 0.7 Sharpe, அமைதியான புல் ஓட்டத்தில் 1.2 க்கும் மேலாக இருக்கலாம்.
உங்கள் வாங்குதல்/விற்கும் வரலாற்றை எந்த ஆதரிக்கப்படும் பங்குச் சந்தையிலிருந்தும் CSV ஆக ஏற்றுமதி செய்யவும் — Interactive Brokers, Fidelity, Schwab, Robinhood, Coinbase, Kraken, Binance மற்றும் மேலும். Foliolytic வடிவத்தை தானாகவே கண்டறிகிறது.
2000 ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னால் தினசரி விலைகளுடன் 1,400+ குறியீடுகளின் தரவுத்தொகுப்பைப் பயன்படுத்தி, Foliolytic உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ மதிப்பை ஒவ்வொரு காலண்டர் நாளுக்கும் மறுபடியும் கட்டமைக்கிறது. லாபங்கள் மற்றும் பங்கு பிளவுகள் தானாகவே கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன.
ஒரு நிலையான முன்னெண்ணிக்கையைப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, Foliolytic உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ செயல்பட்ட காலத்திற்கு சரியான 3-மாத அமெரிக்க நிதி பத்திரத்தின் வருமானங்களை Federal Reserve (FRED) இல் இருந்து pulls செய்கிறது. இது நிறுவன சொத்து மேலாளர்களால் பயன்படுத்தப்படும் அதே முறை.
தினசரி பதிவு வருமானங்கள் கணக்கிடப்படுகின்றன, சராசரி அதிகரிப்பு வருமானம் 252 வர்த்தக நாட்களில் ஆண்டு கணக்கிடப்படுகிறது, மற்றும் தரவுத்தொகுப்பு √252 மூலம் பெருக்கி ஆண்டு கணக்கிடப்படுகிறது. முடிவு உங்கள் ex-post (வரலாற்று) Sharpe விகிதமாகும்.
உங்கள் பங்குச் சந்தை CSV ஐ பதிவேற்றவும் மற்றும் சில விநாடிகளில் Sharpe விகிதத்துடன் 70+ பிற அளவீடுகளைப் பெறுங்கள். முற்றிலும் இலவசமாக.
உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை இலவசமாக பகுப்பாய்வு செய்யவும் →Foliolytic இன் பகுப்பாய்வு டாஷ்போர்டு ஆங்கிலத்தில் இயங்குகிறது. உள்நுழையும்முன் உங்கள் மொழியில் கருவியை மதிப்பீடு செய்ய நீங்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பக்கங்களைப் பெறலாம்.
ஸ்பிரெட்ஷீட் சூத்திரங்கள் மற்றும் பொதுவான ஆன்லைன் கணக்கீட்டாளர்கள் சுருக்கமாக உள்ளன. Foliolytic எப்படி வேறுபடுகிறது என்பதை இங்கே காணலாம்:
1.0 க்கும் மேலான Sharpe விகிதம் பொதுவாக நல்லதாகக் கருதப்படுகிறது — இது நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆபத்திற்கும் அதிக வருமானத்தின் ஒரு அலகை பெறுகிறீர்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது. 1.0 மற்றும் 2.0 இடையிலான விகிதங்கள் மிகவும் வலிமையானவை, 2.0 க்கும் மேலானவை அசாதாரணமாகக் கருதப்படுகின்றன. S&P 500 வரலாற்றில் சுமார் 0.4 முதல் 0.7 வரை Sharpe விகிதத்தை உருவாக்கியுள்ளது, 10 ஆண்டுகள் காலத்தில். 1.0+ ஐ இலக்காகக் கொண்ட ஹெஜ் நிதிகள் உச்ச தரத்திற்காகக் கருதப்படுகின்றன.
Foliolytic 3 மாத அமெரிக்க நிதி பில் வருமானத்தை ஆபத்தில்லா விகிதமாகக் கொண்டு, மத்திய வங்கியின் பொருளாதார தரவுத்தொகுப்பில் இருந்து பெறுகிறது (FRED). இந்த விகிதம் தினசரி எடுக்கப்படுகிறது மற்றும் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவின் காலத்திற்கு பொருந்துகிறது. நிலையான 2% அல்லது 3% ஐ கணிக்கிற பல கணக்கீட்டாளர்களுக்கு மாறாக, Foliolytic உங்கள் முதலீட்டின் ஒவ்வொரு காலத்திலும் கிடைத்த உண்மையான விகிதத்தைப் பயன்படுத்துகிறது — இது 2023–2025 போன்ற சூழ்நிலைகளில் முக்கியமாகக் கருதப்படுகிறது, அங்கு T-பில் வருமானங்கள் 5% ஐ மீறியது.
ஆம். Foliolytic 440+ கிரிப்டோகரன்சிகளை தினசரி விலை தரவுடன் கண்காணிக்கிறது, ஆரம்பத்திலிருந்து திரும்புகிறது. Coinbase, Kraken, Binance, அல்லது Delta இல் இருந்து உங்கள் பரிவர்த்தனை வரலாற்றை பதிவேற்றுங்கள் மற்றும் Sharpe விகிதம் தானாகவே கணக்கிடப்படுகிறது. கிரிப்டோ போர்ட்ஃபோலியோவுகள் பங்கு போர்ட்ஃபோலியோவுகளைவிட முக்கியமாக அதிக அசைவுகளை கொண்டிருப்பதால், Sharpe விகிதம் கூடுதல் வருமானங்கள் அதிகமாக இருந்தாலும் சுருக்கமாக்கப்படுகிறது.
இரு விகிதங்களும் ஆபத்தி அடிப்படையிலான வருமானத்தை அளவிடுகின்றன, ஆனால் அவை “ஆபத்து” என்பதைக் வேறுபட்ட முறையில் வரையறுக்கின்றன. Sharpe விகிதம் மொத்த அதிர்வெண் (எல்லா வருமானங்களின் தரவுத்தொகை) பயன்படுத்துகிறது, மேல்மட்டம் மற்றும் கீழ்மட்டம் அலைகளை சமமாக தண்டிக்கிறது. Sortino விகிதம் கீழ்மட்டம் விலகலை மட்டுமே பயன்படுத்துகிறது — எதிர்மறை வருமானங்களின் அதிர்வெண் — இது பல முதலீட்டாளர்களால் ஆபத்திற்கான மேலும் தொடர்புடைய அளவீடாகக் கருதப்படுகிறது. உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் உயர் நேர்மறை அதிர்வெண் (பெரிய லாபங்கள்) இருந்தால், Sortino விகிதம் Sharpe-க்கு மேலாக இருக்கும். Foliolytic இரண்டையும் ஒரே CSV பதிவேற்றத்திலிருந்து தானாகக் கணக்கிடுகிறது.
ஆம், 100% இலவசம். பதிவு செய்ய தேவையில்லை, மின்னஞ்சல் தேவை இல்லை, பயன்பாட்டு எல்லைகள் இல்லை. உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ தரவுகள் முழுமையாக உங்கள் உலாவியில் செயலாக்கப்படுகிறது மற்றும் எந்த சர்வருக்கும் அனுப்பப்படுவதில்லை. Foliolytic ஒரு சுயாதீன டெவலப்பரால் கட்டப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகிறது, இது நிறுவன தரவியல் இல்லாமல் நிறுவன தரவியல் தரவுகளை விரும்பும் சில்லறை முதலீட்டாளர்களுக்கான இலவச வளமாக உள்ளது.