Upload je brokerage CSV en krijg onmiddellijk de Sharpe-ratio van je portefeuille — berekend met echte Amerikaanse staatsobligatierendementen, niet met aannames. Geen registratie vereist.
Analyseer je portefeuille gratis →De Sharpe-ratio meet het rendement van een portefeuille per eenheid risico. Het wordt berekend als (portefeuille rendement − risicoloos rendement) gedeeld door de standaarddeviatie van de portefeuille. Een Sharpe boven 1,0 is goed, boven 2,0 is uitstekend. De meeste gediversifieerde indexfondsen scoren op lange termijn 0,4 tot 0,7. Foliolytic gebruikt echte Amerikaanse staatsobligatierendementen als het risicoloze rendement, niet een vaste aanname.
Sharpe = (Rₚ − Rf) / σₚ · boven 1,0 = goed · boven 2,0 = uitstekendDe Sharpe-ratio is de meest gebruikte maatstaf voor risogecorrigeerd rendement in de financiën. Ontwikkeld door Nobelprijswinnaar William F. Sharpe in 1966, beantwoordt het een schijnbaar eenvoudige vraag: hoeveel extra rendement verdien je voor elke eenheid risico die je neemt?
Extra rendement betekent het rendement boven wat je risicoloos zou kunnen verdienen — meestal door Amerikaanse staatsobligaties aan te houden. Risico wordt gemeten als de volatiliteit (standaarddeviatie) van de rendementen van je portefeuille. Een hogere Sharpe-ratio betekent dat je meer genereus wordt gecompenseerd voor de onzekerheid die je draagt.
De ratio is onmisbaar voor het vergelijken van investeringen met verschillende risicoprofielen. Een portefeuille die 20% per jaar oplevert klinkt indrukwekkend totdat je leert dat de volatiliteit 40% is. Een stabielere portefeuille die 10% met 8% volatiliteit oplevert, kan in feite de betere risogecorrigeerde prestatie zijn — en de Sharpe-ratio legt precies dat onderscheid vast.
De formule voor de Sharpe-ratio deelt het extra rendement door de volatiliteit:
Je portefeuille heeft verdiend 12% geannualiseerd. De 3-maanden T-bill rente is 4.3%. Je geannualiseerde volatiliteit is 15%.
Sharpe = (12% − 4.3%) / 15% = 7.7% / 15% = 0.51
Dit is een adequate ratio — je verdient ongeveer een halve procentpunt aan extra rendement voor elke procentpunt volatiliteit. Boven de 1.0 zou je in sterk terrein komen.
Gebruik deze tabel als een snelle referentie voor het evalueren van Sharpe ratio waarden. Context is belangrijk — een 0.7 Sharpe in een turbulente berenmarkt kan indrukwekkender zijn dan een 1.2 tijdens een rustige bull run.
Exporteer je koop/verkoopgeschiedenis als een CSV vanuit elke ondersteunde broker — Interactive Brokers, Fidelity, Schwab, Robinhood, Coinbase, Kraken, Binance, en meer. Foliolytic detecteert automatisch het formaat.
Met behulp van zijn database van meer dan 1.400 tickers met dagelijkse prijzen teruggaand tot het jaar 2000, reconstrueert Foliolytic de waarde van je portefeuille voor elke kalenderdag. Dividenden en aandelensplitsingen worden automatisch meegenomen.
In plaats van een vaste aanname te gebruiken, haalt Foliolytic actuele 3-maands U.S. Treasury bill-rentes van de Federal Reserve (FRED) voor de exacte periode waarin je portefeuille actief was. Dit is dezelfde methodologie die door institutionele vermogensbeheerders wordt gebruikt.
Dagelijkse logopbrengsten worden berekend, de gemiddelde excess opbrengst wordt geannualiseerd over 252 handelsdagen, en de standaarddeviatie wordt geannualiseerd door te vermenigvuldigen met √252. Het resultaat is jouw ex-post (historische) Sharpe-ratio.
Upload je broker CSV en krijg de Sharpe-ratio plus 70+ andere metrics in enkele seconden. Volledig gratis.
Analyseer je portefeuille gratis →Het analytics dashboard van Foliolytic draait in het Engels. Er zijn vertaalde pagina's beschikbaar zodat je de tool in jouw taal kunt evalueren voordat je inlogt.
Spreadsheetformules en generieke online calculators snijden hoeken af. Dit is wat Foliolytic anders doet:
Een Sharpe-ratio boven 1.0 wordt over het algemeen als goed beschouwd — het betekent dat je meer dan één eenheid van overtollig rendement verdient voor elke eenheid van risico. Ratio's tussen 1.0 en 2.0 zijn zeer sterk, en alles boven 2.0 is uitzonderlijk. Ter context, de S&P 500 heeft historisch gezien een Sharpe-ratio van ongeveer 0.4 tot 0.7 geproduceerd over rollende periodes van 10 jaar. Hedgefondsen die 1.0+ targeten worden als top-tier beschouwd.
Foliolytic gebruikt het rendement op 3-maands Amerikaanse Treasury-bills als de risicoloze rente, afkomstig uit de Federal Reserve Economic Data (FRED) database. Dit tarief wordt dagelijks opgehaald en afgestemd op de tijdsperiode van je portefeuille. In tegenstelling tot veel calculators die een statische 2% of 3% aannemen, gebruikt Foliolytic het werkelijke tarief dat beschikbaar was tijdens elke periode van je investering — wat significant belangrijk is in omgevingen zoals 2023–2025 waar T-bill rendementen meer dan 5% overschreden.
Ja. Foliolytic volgt 440+ cryptocurrencies met dagelijkse prijsdata die teruggaat tot de oprichting. Upload je transactiegeschiedenis van Coinbase, Kraken, Binance, of Delta en de Sharpe-ratio wordt automatisch berekend. Houd er rekening mee dat crypto-portefeuilles doorgaans aanzienlijk hogere volatiliteit hebben dan aandelenportefeuilles, wat de Sharpe-ratio comprimeert, zelfs wanneer absolute rendementen hoog zijn.
Beide ratio's meten risico-gecorrigeerd rendement, maar ze definiëren “risico” anders. Sharpe-ratio gebruikt totale volatiliteit (standaarddeviatie van alle rendementen), waarbij zowel opwaartse als neerwaartse schommelingen gelijk worden bestraft. De Sortino-ratio gebruikt alleen neerwaartse deviatie — de volatiliteit van negatieve rendementen — wat veel investeerders beschouwen als een relevantere maatstaf voor risico. Als je portefeuille hoge positieve volatiliteit heeft (grote winsten), zal de Sortino-ratio hoger zijn dan de Sharpe. Foliolytic berekent beide automatisch vanuit dezelfde CSV-upload.
Ja, 100% gratis. Geen aanmelding, geen e-mail vereist, geen gebruikslimieten. Je portefeuled gegevens worden volledig binnen je browser verwerkt en nooit naar een server gestuurd. Foliolytic is gebouwd en onderhouden door een onafhankelijke ontwikkelaar als een gratis bron voor particuliere investeerders die institutionele kwaliteitsanalyses willen zonder de institutionele prijs.