اپنے بروکریج CSV کو اپ لوڈ کریں اور اپنے پورٹ فولیو کا Sharpe ratio فوراً حاصل کریں — حقیقی امریکی خزانہ کی پیداوار کے ساتھ حساب کیا گیا، مفروضوں کے ساتھ نہیں۔ سائن اپ کی ضرورت نہیں۔.
اپنے پورٹ فولیو کا تجزیہ کریں مفت →شارپ کا تناسب پورٹ فولیو کی واپسی کو خطرے کی ایک اکائی کے لحاظ سے ناپتا ہے۔ یہ (پورٹ فولیو کی واپسی − خطرے سے پاک شرح) کو پورٹ فولیو کے معیاری انحراف سے تقسیم کرکے حساب کیا جاتا ہے۔ 1.0 سے اوپر کا شارپ اچھا ہے، 2.0 سے اوپر کا بہترین ہے۔ زیادہ تر متنوع انڈیکس فنڈز طویل مدتی میں 0.4 سے 0.7 کے درمیان اسکور کرتے ہیں۔ Foliolytic حقیقی امریکی خزانہ کی پیداوار کو خطرے سے پاک شرح کے طور پر استعمال کرتا ہے، نہ کہ ایک مقررہ مفروضہ۔.
شارپ = (Rₚ − Rf) / σₚ · 1.0 سے اوپر = اچھا · 2.0 سے اوپر = بہترینSharpe ratio مالیات میں خطرے سے ایڈجسٹ کردہ منافع کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی پیمائش ہے۔ نوبل انعام یافتہ William F. Sharpe نے 1966 میں تیار کیا، یہ ایک دھوکہ دہی سے سادہ سوال کا جواب دیتا ہے: آپ ہر خطرے کی اکائی کے لیے کتنا اضافی منافع کما رہے ہیں؟?
اضافی منافع کا مطلب ہے وہ منافع جو آپ خطرے سے پاک کما سکتے ہیں — عام طور پر امریکی خزانہ کے بلوں کو رکھ کر۔ خطرہ آپ کے پورٹ فولیو کے منافع کی اتار چڑھاؤ (معیاری انحراف) کے طور پر ماپا جاتا ہے۔ زیادہ Sharpe ratio کا مطلب ہے کہ آپ کو اس عدم یقین کے لیے زیادہ فراخدلی سے معاوضہ دیا جا رہا ہے جسے آپ برداشت کرتے ہیں۔.
یہ تناسب مختلف خطرے کی پروفائلز کے ساتھ سرمایہ کاری کا موازنہ کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ ایک پورٹ فولیو جو سالانہ 20% منافع دیتا ہے متاثر کن لگتا ہے جب تک کہ آپ یہ نہ جان لیں کہ اس کی اتار چڑھاؤ 40% ہے۔ ایک مستحکم پورٹ فولیو جو 10% منافع دیتا ہے اور 8% اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ دراصل بہتر خطرے سے ایڈجسٹ کردہ کارکردگی ہو — اور Sharpe ratio بالکل اسی امتیاز کو پکڑتا ہے۔.
Sharpe ratio کا فارمولا اضافی منافع کو اتار چڑھاؤ سے تقسیم کرتا ہے:
آپ کا پورٹ فولیو نے کمایا 12% سالانہ۔ 3 ماہ کی ٹی بل کی پیداوار ہے 4.3%. ۔ آپ کی سالانہ اتار چڑھاؤ ہے 15%.
شارپ = (12% − 4.3%) / 15% = 7.7% / 15% = 0.51
یہ ایک مناسب تناسب ہے — آپ ہر فیصد نقطہ کی اتار چڑھاؤ کے لیے تقریباً نصف فیصد پوائنٹ کی اضافی واپسی حاصل کرتے ہیں۔ 1.0 کو شکست دینا آپ کو مضبوط علاقے میں رکھے گا۔.
اس جدول کا استعمال شارپ تناسب کی قیمتوں کا اندازہ کرنے کے لیے فوری حوالہ کے طور پر کریں۔ سیاق و سباق اہم ہے — ایک طوفانی بیئر مارکیٹ میں 0.7 شارپ ایک پرسکون بل رن کے دوران 1.2 سے زیادہ متاثر کن ہو سکتا ہے۔.
اپنے خرید و فروخت کی تاریخ کو کسی بھی سپورٹڈ بروکریج سے CSV کے طور پر برآمد کریں — Interactive Brokers، Fidelity، Schwab، Robinhood، Coinbase، Kraken، Binance، اور مزید۔ Foliolytic خود بخود فارمیٹ کا پتہ لگاتا ہے۔.
1,400+ ٹکرز کے اپنے ڈیٹا بیس کا استعمال کرتے ہوئے، جس میں روزانہ کی قیمتیں 2000 سے پیچھے جا رہی ہیں، Foliolytic ہر کیلنڈر دن کے لیے آپ کے پورٹ فولیو کی قیمت دوبارہ تشکیل دیتا ہے۔ منافع اور اسٹاک کی تقسیم خود بخود حساب میں شامل کی جاتی ہیں۔.
ایک مقررہ مفروضے کے بجائے، Foliolytic درست 3 ماہ کے امریکی خزانہ کے بل کی پیداوار کو فیڈرل ریزرو (FRED) سے کھینچتا ہے جس کے لیے آپ کا پورٹ فولیو فعال تھا۔ یہ وہی طریقہ کار ہے جو ادارہ جاتی اثاثہ منیجرز استعمال کرتے ہیں۔.
روزانہ لاگ واپسی کا حساب لگایا جاتا ہے، اوسط اضافی واپسی کو 252 تجارتی دنوں میں سالانہ کیا جاتا ہے، اور معیاری انحراف کو √252 سے ضرب دے کر سالانہ کیا جاتا ہے۔ نتیجہ آپ کا سابقہ (تاریخی) Sharpe ratio ہے۔.
اپنا بروکریج CSV اپ لوڈ کریں اور چند سیکنڈ میں Sharpe ratio کے ساتھ 70+ دیگر میٹرکس حاصل کریں۔ بالکل مفت۔.
اپنے پورٹ فولیو کا تجزیہ کریں مفت →Foliolytic کا تجزیاتی ڈیش بورڈ انگریزی میں چلتا ہے۔ ترجمہ شدہ صفحات موجود ہیں تاکہ آپ سائن ان کرنے سے پہلے اپنے زبان میں ٹول کا اندازہ لگا سکیں۔
اسپریڈشیٹ کے فارمولے اور عمومی آن لائن کیلکولیٹرز مختصر راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ Foliolytic کس طرح مختلف ہے:
1.0 سے اوپر کا Sharpe ratio عام طور پر اچھا سمجھا جاتا ہے — اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر خطرے کی اکائی کے لیے ایک سے زیادہ اضافی واپسی حاصل کرتے ہیں۔ 1.0 اور 2.0 کے درمیان کے تناسب بہت مضبوط ہیں، اور 2.0 سے اوپر کچھ غیر معمولی ہیں۔ سیاق و سباق کے لیے، S&P 500 نے تاریخی طور پر تقریباً 0.4 سے 0.7 کا Sharpe ratio پیدا کیا ہے جو کہ 10 سال کی مدت میں ہے۔ ہیج فنڈز جو 1.0+ کا ہدف رکھتے ہیں انہیں اعلیٰ درجہ کا سمجھا جاتا ہے۔.
Foliolytic 3 ماہ کی امریکی ٹریژری بل کی پیداوار کو بغیر خطرے کی شرح کے طور پر استعمال کرتا ہے، جو کہ فیڈرل ریزرو اقتصادی ڈیٹا (FRED) کے ڈیٹا بیس سے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ شرح روزانہ کھینچی جاتی ہے اور آپ کے پورٹ فولیو کے وقت کے دورانیے سے ملائی جاتی ہے۔ بہت سے کیلکولیٹرز کے برعکس جو ایک سٹیٹک 2% یا 3% کا اندازہ لگاتے ہیں، Foliolytic اس وقت کی حقیقی شرح استعمال کرتا ہے جو آپ کی سرمایہ کاری کے ہر دورانیے کے دوران دستیاب تھی — جو کہ 2023–2025 جیسے ماحول میں بہت اہم ہے جہاں ٹی بل کی پیداوار 5% سے تجاوز کر گئی۔.
جی ہاں۔ Foliolytic 440+ کریپٹو کرنسیوں کی روزانہ کی قیمت کے ڈیٹا کے ساتھ ٹریک کرتا ہے جو کہ آغاز سے واپس جاتی ہیں۔ اپنے لین دین کی تاریخ کو Coinbase، Kraken، Binance، یا Delta سے اپ لوڈ کریں اور Sharpe ratio خود بخود حساب کیا جائے گا۔ ذہن میں رکھیں کہ کریپٹو پورٹ فولیو کی اتار چڑھاؤ اسٹاک پورٹ فولیو کی نسبت نمایاں طور پر زیادہ ہوتی ہے، جو Sharpe ratio کو کم کرتی ہے چاہے مطلق واپسی زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔.
دونوں تناسب خطرے کی ایڈجسٹ کردہ واپسی کو ماپتے ہیں، لیکن وہ "خطرہ" کی تعریف مختلف طریقے سے کرتے ہیں۔ Sharpe ratio مکمل اتار چڑھاؤ (تمام منافع کی معیاری انحراف) کا استعمال کرتا ہے، اوپر اور نیچے کی لہروں کو برابر سزا دیتا ہے۔ Sortino ratio صرف نیچے کی انحراف کا استعمال کرتا ہے — منفی منافع کی اتار چڑھاؤ — جسے بہت سے سرمایہ کار خطرے کی ایک زیادہ متعلقہ پیمائش سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کے پورٹ فولیو میں زیادہ مثبت اتار چڑھاؤ (بڑے منافع) ہیں، تو Sortino ratio Sharpe سے زیادہ ہوگا۔ Foliolytic دونوں کو ایک ہی CSV اپ لوڈ سے خود بخود حساب کرتا ہے۔.
جی ہاں، 100% مفت۔ کوئی سائن اپ، کوئی ای میل کی ضرورت نہیں، کوئی استعمال کی حدود نہیں۔ آپ کے پورٹ فولیو کا ڈیٹا مکمل طور پر آپ کے براؤزر میں پروسیس ہوتا ہے اور کبھی بھی کسی سرور پر نہیں بھیجا جاتا۔ Foliolytic ایک آزاد ڈویلپر کے ذریعہ بنایا اور برقرار رکھا گیا ہے جو خوردہ سرمایہ کاروں کے لئے ادارتی معیار کے تجزیات کو بغیر ادارتی قیمت کے فراہم کرنے کے لئے ایک مفت وسیلہ ہے۔.