अपने ब्रोकर का CSV अपलोड करें और तुरंत देखें कि आपके पोर्टफोलियो ने कितने गहरे नुकसान सहन किए हैं, वे कितने समय तक चले, और रिकवरी में कितना समय लगा। कोई साइनअप नहीं, कोई डेटा संग्रहीत नहीं।.
अधिकतम ड्रॉडाउन वह सबसे बड़ा पीक-से-ट्रफ गिरावट है जो आपके पोर्टफोलियो ने किसी भी पिछले सभी समय के उच्च स्तर से अनुभव किया। यदि आप $100K पर पीक पर थे और $65K पर नीचे गए, फिर ठीक होने से पहले, आपका अधिकतम ड्रॉडाउन −35% है। यह “यह कितना बुरा था?” का एकमात्र सबसे अच्छा उत्तर है — और रिकवरी अवधि आपको बताती है कि क्या आप बेचते।.
अधिकतम DD = सबसे खराब पीक-से-ट्रफ हानि · रिकवरी अवधि = नए उच्च स्तर तक महीनेअधिकतम ड्रॉडाउन (MDD) एक पोर्टफोलियो के मूल्य में सबसे बड़े पीक-से-ट्रफ गिरावट को मापता है, जो एक नए पीक के स्थापित होने से पहले होता है। यह उस सबसे खराब संभव हानि को कैद करता है जिसे एक निवेशक ने एक निश्चित अवधि के दौरान अनुभव किया हो - वह संख्या जो प्रश्न का उत्तर देती है यह वास्तव में कितना बुरा हुआ?
यह गणना पोर्टफोलियो मूल्य के चल रहे उच्चतम स्तर को ट्रैक करती है। हर समय पर, यह मापती है कि वर्तमान मूल्य उस शिखर से कितना गिर गया है। पूरे इतिहास में इन गिरावटों में से सबसे बड़ी अधिकतम ड्रॉडाउन बन जाती है।.
हेज फंड, एंडॉमेंट्स, और संस्थागत आवंटक अधिकतम ड्रॉडाउन को धार्मिक रूप से ट्रैक करते हैं क्योंकि यह उन्हें कुछ बताता है जो केवल अस्थिरता नहीं बता सकती: सबसे खराब अवधि के दौरान वास्तव में कितना पूंजी जोखिम में था. एक पोर्टफोलियो जिसमें कम मानक विचलन होता है, फिर भी एक विनाशकारी ड्रॉडाउन हो सकता है यदि नुकसान संकेंद्रित होते हैं। दो पोर्टफोलियो जिनके शार्प अनुपात समान हैं, उनके ड्रॉडाउन प्रोफाइल में नाटकीय रूप से भिन्नता हो सकती है - और जो ड्रॉडाउन गहरा होता है, उससे उबरना कठिन होता है।.
ड्रॉडाउन एक एकल संख्या नहीं है। इसके तीन आयाम होते हैं, और सभी तीन को समझना पोर्टफोलियो जोखिम का ईमानदारी से मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है।.
चोटी से गड्ढे तक का प्रतिशत गिरावट। -35% ड्रॉडाउन का मतलब है कि पोर्टफोलियो ने अपनी मूल्य का एक तिहाई से अधिक खो दिया। गहराई यह निर्धारित करती है कि पुनर्प्राप्त करने के लिए कितनी वापसी की आवश्यकता है — और गणित असममित है: 50% हानि के लिए 100% लाभ की आवश्यकता होती है।.
शिखर से गर्त तक के दिनों की संख्या - यह दर्शाता है कि पोर्टफोलियो को अपने सबसे निचले बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगा। 18 महीनों में धीमी, लगातार गिरावट निवेशक की अनुशासन को 3 हफ्तों में तेज गिरावट की तुलना में अलग तरीके से परखती है।.
निचले स्तर से पिछले शिखर तक के दिनों की संख्या। कुछ ड्रॉडाउन हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। S&P 500 को 2007-2009 के ड्रॉडाउन से ठीक होने में 5 साल से अधिक का समय लगा। क्रिप्टो ड्रॉडाउन को ठीक होने में और भी अधिक समय लगा।.
सभी ड्रॉडाउन समान नहीं होते। एक विविधीकृत पोर्टफोलियो में 10% की गिरावट सामान्य बाजार व्यवहार है। 50% की गिरावट एक पीढ़ीगत घटना है जो निवेशक मनोविज्ञान को स्थायी रूप से बदल देती है।.
| ड्रॉडाउन | जोखिम स्तर | संदर्भ |
|---|---|---|
| 0 - 10% | संरक्षणात्मक | सामान्य बाजार उतार-चढ़ाव। बांड-भारी या विविधीकृत पोर्टफोलियो के लिए सामान्य। पुनर्प्राप्तियाँ आमतौर पर हफ्तों में मापी जाती हैं।. |
| 10 - 20% | मध्यम | मानक इक्विटी सुधार क्षेत्र। S&P 500 औसतन हर 2-3 साल में लगभग 10-20% ड्रॉडाउन का अनुभव करता है।. |
| 20 - 30% | आक्रामक | भालू बाजार की सीमा में प्रवेश करना। संकेंद्रित पोर्टफोलियो या उच्च-बेटा रणनीतियाँ इसे नियमित रूप से देखती हैं। ठीक होने के लिए 25-43% लाभ की आवश्यकता होती है।. |
| 30 - 50% | उच्च जोखिम | महत्वपूर्ण भालू बाजार (2008, 2020 COVID दुर्घटना कुछ क्षेत्रों के लिए)। 40% ड्रॉडाउन को संतुलन बनाने के लिए 67% लाभ की आवश्यकता होती है।. |
| 50%+ | अत्यधिक | आपातकालीन हानि। ठीक होने के लिए 100%+ रिटर्न की आवश्यकता होती है। एकल स्टॉक्स, लीवरेज्ड ईटीएफ और क्रिप्टो में सामान्य। कई पोर्टफोलियो कभी ठीक नहीं होते।. |
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प्रत्येक ड्रॉडाउन अवधि की पहचान की जाती है: गहराई, तल तक की अवधि, वसूली का समय। सबसे खराब ड्रॉडाउन को हाइलाइट किया गया है और इसकी सटीक तिथियाँ रिपोर्ट की गई हैं।.
एक दृश्य समयरेखा जो दिखाती है कि आपका पोर्टफोलियो अपने उच्चतम जल चिह्न के नीचे कितने समय तक रहा, ड्रॉडाउन की गहराई के अनुपात में छायांकन के साथ।.
ड्रॉडाउन विश्लेषण को 70+ अन्य मैट्रिक्स के साथ जोड़ा गया है: Calmar अनुपात, Ulcer Index, Sharpe, Sortino, VaR, और अधिक — सभी उसी अपलोड से गणना की गई।.
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अपने पोर्टफोलियो का विश्लेषण करेंFoliolytic का एनालिटिक्स डैशबोर्ड अंग्रेजी में चलता है। अनुवादित पृष्ठ मौजूद हैं ताकि आप साइन इन करने से पहले अपने भाषा में टूल का मूल्यांकन कर सकें।
अधिकतम ड्रॉडाउन अलगाव में मौजूद नहीं है। Foliolytic इन सहायक जोखिम मैट्रिक्स की गणना उसी अपलोड से करता है ताकि आपको एक संपूर्ण चित्र मिल सके।.
वार्षिक रिटर्न को अधिकतम ड्रॉडाउन से विभाजित किया गया। यह मापता है कि आपने सबसे खराब स्थिति के जोखिम के प्रति प्रति इकाई कितना रिटर्न अर्जित किया। 3.0 से ऊपर का Calmar असाधारण है। 1.0 से नीचे का सुझाव देता है कि ड्रॉडाउन रिटर्न के लिए बहुत गंभीर हैं।.
समय के साथ प्रतिशत ड्रॉडाउन का मूल माध्य वर्ग — यह मानक विचलन की तुलना में एक अधिक संवेदनशील माप है क्योंकि यह केवल नीचे की ओर की चालों को गिनता है और गहरे, लंबे ड्रॉडाउन को अधिक भारी वजन देता है। इसे 1987 में पीटर मार्टिन द्वारा आविष्कार किया गया था।.
पूर्ण अवधि में औसत ड्रॉडाउन गहराई। जबकि अधिकतम ड्रॉडाउन सबसे खराब एकल घटना को पकड़ता है, दर्द सूचकांक संचयी पीड़ा को दर्शाता है - पोर्टफोलियो ने पानी के नीचे कितना समय बिताया और औसतन उन पानी के नीचे के समय की गहराई कितनी थी।.
अधिकतम ड्रॉडाउन है पीक से ट्रॉफ़ तक का सबसे बड़ा प्रतिशत गिरावट एक पोर्टफोलियो के मूल्य में जब तक एक नया पीक नहीं पहुंचता। यह उस सबसे खराब स्थिति के नुकसान को मापता है जो एक निवेशक ने एक विशिष्ट अवधि के दौरान अनुभव किया होगा। उदाहरण के लिए, यदि एक पोर्टफोलियो $100,000 से $150,000 तक बढ़ता है और फिर $90,000 तक गिरता है, तो अधिकतम ड्रॉडाउन -40% है ( $150,000 के पीक से $90,000 के ट्रॉफ़ तक)।.
50% ड्रॉडाउन के लिए एक 100% लाभ केवल ब्रेक ईवन करने के लिए - आपको अपना पैसा दोगुना करना होगा। 10% वार्षिक रिटर्न पर, इसमें लगभग 7.3 वर्ष लगते हैं। 8% वार्षिक पर, लगभग 9 वर्ष। यह विषमता जोखिम प्रबंधन के महत्व का मुख्य कारण है: नुकसान से उबरना हमेशा कठिन होता है बनिस्बत उन्हें सहन करने के। S&P 500 का 2007-2009 का ड्रॉडाउन ~57% ने पूरी तरह से उबरने में 2013 तक का समय लिया।.
कलमार अनुपात वार्षिक रिटर्न को अधिकतम ड्रॉडाउन से विभाजित करता है एक एकल जोखिम-समायोजित प्रदर्शन स्कोर उत्पन्न करने के लिए। 3.0 से ऊपर का कलमार अनुपात उत्कृष्ट माना जाता है (सीमित ड्रॉडाउन के साथ मजबूत रिटर्न), 1.0 से 3.0 अच्छा है, और 1.0 से नीचे सुझाव देता है कि रिटर्न ड्रॉडाउन जोखिम को उचित नहीं ठहरा सकते। शार्प अनुपात के विपरीत, जो सभी अस्थिरता को समान रूप से दंडित करता है, कलमार अनुपात विशेष रूप से बड़े पीक से ट्रॉफ़ तक के नुकसान को दंडित करता है।.
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