আপনার ব্রোকারেজ CSV আপলোড করুন এবং তাত্ক্ষণিকভাবে দেখুন আপনার পোর্টফোলিওর সবচেয়ে গভীর ক্ষতিগুলি, সেগুলি কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল এবং পুনরুদ্ধারে কত সময় লেগেছিল। কোন সাইনআপ নেই, কোন তথ্য সংরক্ষিত হয় না।.
সর্বাধিক ড্রডাউন হল আপনার পোর্টফোলিওর পূর্ববর্তী সর্বকালের উচ্চতা থেকে সর্বাধিক শিখর থেকে গভীরতার পতন। যদি আপনি $100K এ শিখরে পৌঁছান এবং পুনরুদ্ধারের আগে $65K এ নেমে যান, তবে আপনার সর্বাধিক ড্রডাউন হল −35%। এটি “এটি কতটা ক্ষতি করেছে?” প্রশ্নের একক সেরা উত্তর — এবং পুনরুদ্ধারের সময়কাল আপনাকে বলে দেবে যে আপনি বিক্রি করতেন কিনা।.
সর্বাধিক ডিডি = সর্বাধিক শিখর থেকে গভীরতার ক্ষতি · পুনরুদ্ধারের সময়কাল = নতুন উচ্চতার জন্য মাসগুলিসর্বাধিক ড্রডাউন (MDD) একটি পোর্টফোলিওর মানের সর্বাধিক শিখর থেকে তলানিতে পতনের পরিমাপ করে, যখন একটি নতুন শিখর প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একজন বিনিয়োগকারী যে সবচেয়ে খারাপ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে তা ধারণ করে — সেই সংখ্যা যা প্রশ্নের উত্তর দেয় এটা আসলে কত খারাপ হয়ে গেল?
গণনা পোর্টফোলিওের মানের চলমান উচ্চ-জল চিহ্নকে ট্র্যাক করে। প্রতিটি সময়ে, এটি পরিমাপ করে বর্তমান মানটি সেই শিখর থেকে কতটা নিচে নেমেছে। এই সমস্ত পতনের মধ্যে সবচেয়ে বড়টি পুরো ইতিহাস জুড়ে সর্বাধিক ড্রডাউন হয়ে ওঠে।.
হেজ ফান্ড, এন্ডোওমেন্ট এবং প্রতিষ্ঠানগত বরাদ্দকারীরা সর্বাধিক ড্রডাউনকে ধর্মীয়ভাবে ট্র্যাক করে কারণ এটি তাদেরকে এমন কিছু জানায় যা কেবলমাত্র অস্থিরতা জানাতে পারে না: সর্বাধিক খারাপ সময়ে আসলে কতটা মূলধন ঝুঁকিতে ছিল. একটি কম স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সহ পোর্টফোলিও এখনও একটি বিধ্বংসী ড্রডাউন হতে পারে যদি ক্ষতিগুলি কেন্দ্রীভূত হয়। একই শার্প রেশিও সহ দুটি পোর্টফোলিওর ড্রডাউন প্রোফাইল সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে — এবং গভীর ড্রডাউন সহ পোর্টফোলিও থেকে পুনরুদ্ধার করা আরও কঠিন।.
একটি ড্রডাউন একটি একক সংখ্যা নয়। এর তিনটি মাত্রা রয়েছে, এবং সমস্ত তিনটি বোঝা পোর্টফোলিও ঝুঁকি সৎভাবে মূল্যায়নের জন্য অপরিহার্য।.
শীর্ষ থেকে তলদেশে শতাংশ হ্রাস। একটি -35% ড্রডাউন মানে পোর্টফোলিও তার মূল্যর এক তৃতীয়াংশেরও বেশি হারিয়েছে। গভীরতা নির্ধারণ করে কতটা রিটার্ন প্রয়োজন পুনরুদ্ধারের জন্য — এবং গণনা অসমমিত: 50% ক্ষতির জন্য 100% লাভ প্রয়োজন।.
শিখর থেকে তলদেশে যাওয়ার দিন সংখ্যা — পোর্টফোলিওর সর্বনিম্ন পয়েন্টে পৌঁছাতে কত সময় লেগেছে। ১৮ মাসের ধীর, কঠোর পতন বিনিয়োগকারীদের শৃঙ্খলাকে ৩ সপ্তাহের তীব্র পতনের চেয়ে ভিন্নভাবে পরীক্ষা করে।.
নিচের থেকে পূর্ববর্তী শিখরে ফিরে যাওয়ার জন্য দিনগুলির সংখ্যা। কিছু ড্রডাউন সপ্তাহে পুনরুদ্ধার হয়। S&P 500 তার 2007-2009 ড্রডাউন থেকে পুনরুদ্ধার করতে ৫ বছরের বেশি সময় নিয়েছিল। ক্রিপ্টো ড্রডাউন আরও বেশি সময় নিয়েছে।.
সব ড্রডাউন সমান নয়। একটি বৈচিত্র্যময় পোর্টফোলিওতে ১০% পুলব্যাক স্বাভাবিক বাজার আচরণ। ৫০% হ্রাস একটি প্রজন্মের ঘটনা যা বিনিয়োগকারীদের মনস্তত্ত্বকে স্থায়ীভাবে পরিবর্তন করে।.
| ড্রডাউন | ঝুঁকির স্তর | প্রেক্ষাপট |
|---|---|---|
| 0 - 10% | সংحিত | স্বাভাবিক বাজারের ওঠানামা। বন্ড-ভারী বা বৈচিত্র্যময় পোর্টফোলিওর জন্য সাধারণ। পুনরুদ্ধার সাধারণত সপ্তাহে পরিমাপ করা হয়।. |
| 10 - 20% | মাঝারি | মানক ইকুইটি সংশোধন অঞ্চল। S&P 500 গড়ে প্রতি ২-৩ বছরে ১০-২০% ড্রডাউন অভিজ্ঞতা করে।. |
| 20 - 30% | আক্রমণাত্মক | ভাল্লুক বাজারের পরিসরে প্রবেশ করা। কেন্দ্রীভূত পোর্টফোলিও বা উচ্চ-বেটা কৌশলগুলি এটি নিয়মিতভাবে দেখে। পুনরুদ্ধারের জন্য ২৫-৪৩% লাভ প্রয়োজন।. |
| 30 - 50% | উচ্চ ঝুঁকি | মহৎ ভাল্লুক বাজার (২০০৮, ২০২০ COVID পতন কিছু খাতের জন্য)। ৪০% ড্রডাউনের জন্য সমান হতে ৬৭% লাভ প্রয়োজন।. |
| 50%+ | চরম | বিপর্যয়কর ক্ষতি। পুনরুদ্ধারের জন্য ১০০%+ ফেরত প্রয়োজন। একক স্টক, লিভারেজড ETF এবং ক্রিপ্টোতে সাধারণ। অনেক পোর্টফোলিও কখনও পুনরুদ্ধার হয় না।. |
Foliolytic আপনার কাঁচা লেনদেনের ইতিহাস নিয়ে একটি সম্পূর্ণ ড্রডাউন প্রোফাইল তৈরি করে। কোন ম্যানুয়াল গণনা নেই, কোন স্প্রেডশিট সূত্র নেই, কোন অনুমান নেই।.
যেকোন প্রধান ব্রোকার থেকে এক্সপোর্ট করুন — Interactive Brokers, Fidelity, Schwab, Robinhood, Coinbase, Kraken, এবং আরও অনেক কিছু। পার্সার স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফরম্যাট সনাক্ত করে।.
Foliolytic আপনার লেনদেনগুলিকে ১,৪০০+ টিকার বিরুদ্ধে মেলায় যার মূল্য ইতিহাস ২০০০ সাল থেকে রয়েছে এবং আপনার পোর্টফোলিওর দৈনিক মূল্য পুনর্গঠন করে।.
প্রতিটি ড্রডাউন সময়কাল চিহ্নিত করা হয়: গভীরতা, তলদেশে পৌঁছানোর সময়কাল, পুনরুদ্ধারের সময়। সবচেয়ে খারাপ ড্রডাউন হাইলাইট করা হয় এবং এর সঠিক তারিখগুলি রিপোর্ট করা হয়।.
একটি ভিজ্যুয়াল টাইমলাইন যা দেখায় আপনার পোর্টফোলিও কত সময় তার উচ্চ-জল চিহ্নের নিচে ছিল, ড্রডাউন গভীরতার অনুপাতে শেডিং সহ।.
ড্রডাউন বিশ্লেষণ ৭০+ অন্যান্য মেট্রিক্সের সাথে যুক্ত: Calmar ratio, Ulcer Index, Sharpe, Sortino, VaR, এবং আরও অনেক কিছু — সব একই আপলোড থেকে গণনা করা হয়।.
একটি CSV আপলোড করুন, সেকেন্ডের মধ্যে পূর্ণ ড্রডাউন বিশ্লেষণ পান। কোন সাইনআপ নেই, কোন ডেটা সংরক্ষণ নেই।.
আপনার পোর্টফোলিও বিশ্লেষণ করুনFoliolytic-এর বিশ্লেষণ ড্যাশবোর্ড ইংরেজিতে চলে। অনুবাদিত পৃষ্ঠা রয়েছে যাতে আপনি সাইন ইন করার আগে আপনার ভাষায় টুলটি মূল্যায়ন করতে পারেন।
সর্বাধিক ড্রডাউন একাকীভাবে বিদ্যমান নয়। Foliolytic একই আপলোড থেকে এই পরিপূরক ঝুঁকি মেট্রিক্সগুলি গণনা করে আপনাকে একটি সম্পূর্ণ চিত্র দেয়।.
বার্ষিকীকৃত ফেরত সর্বাধিক ড্রডাউনে ভাগ করা হয়। এটি পরিমাপ করে আপনি কতটুকু ফেরত পেয়েছেন সবচেয়ে খারাপ ঝুঁকির প্রতি ইউনিটে। ৩.০ এর উপরে একটি Calmar অসাধারণ। ১.০ এর নিচে ড্রডাউনগুলি ফেরত দেওয়ার জন্য খুব গুরুতর বলে মনে হয়।.
সময়ের উপর শতাংশ ড্রডাউনের মূল গড় — এটি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের চেয়ে একটি বেশি সংবেদনশীল পরিমাপ কারণ এটি শুধুমাত্র নিচের দিকে চলাচল গণনা করে এবং গভীর, দীর্ঘ ড্রডাউনগুলিকে আরও বেশি গুরুত্ব দেয়। এটি ১৯৮৭ সালে পিটার মার্টিন দ্বারা আবিষ্কৃত হয়।.
সম্পূর্ণ সময়কালের মধ্যে গড় ড্রডাউন গভীরতা। যখন সর্বাধিক ড্রডাউন সবচেয়ে খারাপ একক ঘটনাকে ধারণ করে, পেইন ইনডেক্স সম্মিলিত কষ্টকে প্রতিফলিত করে — পোর্টফোলিওটি কত সময় পানির নিচে ছিল এবং সেই পানির নিচের সময়গুলোর গড় গভীরতা কত ছিল।.
সর্বাধিক ড্রডাউন হল সর্বাধিক শিখর থেকে তলদেশের শতাংশ হ্রাস একটি পোর্টফোলিওর মূল্য নতুন শিখর পৌঁছানোর আগে। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়কালে একজন বিনিয়োগকারী যে সবচেয়ে খারাপ ক্ষতির সম্মুখীন হবেন তা পরিমাপ করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি পোর্টফোলিও $100,000 থেকে $150,000-এ বৃদ্ধি পায় এবং পরে $90,000-এ পড়ে যায়, তবে সর্বাধিক ড্রডাউন হল -40% ($150,000 শিখর থেকে $90,000 তলদেশে)।.
একটি 50% ড্রডাউন প্রয়োজন 100% লাভ শুধু সমান হতে — আপনাকে আপনার টাকা দ্বিগুণ করতে হবে। 10% বার্ষিক ফেরতের ক্ষেত্রে, এটি প্রায় 7.3 বছর সময় নেয়। 8% বার্ষিক হলে, প্রায় 9 বছর। এই অসমতা হল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মূল কারণ: ক্ষতির থেকে পুনরুদ্ধার করা সবসময় বেশি কঠিন। S&P 500-এর 2007-2009 সালের ড্রডাউন ~57% সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করতে 2013 সাল পর্যন্ত সময় লেগেছিল।.
ক্যালমার রেশিও বার্ষিকীকৃত ফেরতকে সর্বাধিক ড্রডাউনে ভাগ করে একটি একক ঝুঁকি-সমন্বিত কর্মক্ষমতা স্কোর তৈরি করতে। 3.0 এর উপরে একটি ক্যালমার রেশিও চমৎকার (সীমিত ড্রডাউনের সাথে শক্তিশালী ফেরত) হিসাবে বিবেচিত হয়, 1.0 থেকে 3.0 ভাল, এবং 1.0 এর নিচে পরামর্শ দেয় যে ফেরতগুলি ড্রডাউন ঝুঁকির জন্য ন্যায়সঙ্গত নাও হতে পারে। শার্প রেশিওর বিপরীতে, যা সমস্ত অস্থিরতাকে সমানভাবে শাস্তি দেয়, ক্যালমার রেশিও বিশেষভাবে বড় শিখর থেকে তলদেশের ক্ষতিগুলিকে শাস্তি দেয়।.
Foliolytic আপনার প্রকৃত লেনদেনের ইতিহাস এবং 1,400+ টিকার জন্য বাস্তব বাজারের দাম থেকে আপনার পোর্টফোলিওর দৈনিক মূল্য পুনর্গঠন করে। এটি চলমান উচ্চ-জল চিহ্ন, মাপ করে, প্রতিটি পয়েন্টে শতাংশ হ্রাস পরিমাপ করে, সমস্ত ড্রডাউন সময়কাল চিহ্নিত করে, এবং সর্বাধিক রিপোর্ট করে। বিশ্লেষণে ড্রডাউন গভীরতা, তলদেশে পৌঁছানোর সময়কাল, পুনরুদ্ধারের সময়, এবং প্রতিটি ড্রডাউন সময়কালকে দৈনিক বিশদ সহ দেখানো একটি সম্পূর্ণ পানির নিচের চার্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।.
হ্যাঁ। যে কোনও সমর্থিত ব্রোকারেজ CSV আপলোড করুন এবং Foliolytic স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি পানির নিচের চার্ট আপনার পোর্টফোলিওর সম্পূর্ণ ইতিহাস জুড়ে প্রতিটি ড্রডাউন সময়কাল চিত্রিত করে। আপনি প্রতিটি হ্রাসের গভীরতা এবং সময়কাল দেখতে পারেন, তার সঠিক তারিখ সহ সবচেয়ে খারাপ ড্রডাউন চিহ্নিত করতে পারেন, এবং বিভিন্ন সময়কালের মধ্যে ড্রডাউন প্যাটার্নগুলি তুলনা করতে পারেন। সমস্ত প্রক্রিয়াকরণ আপনার ব্রাউজারে ঘটে — আপনার ডেটা কখনও একটি সার্ভারে আপলোড হয় না।.