無料 XIRR計算機 投資ポートフォリオ用
ブローカーのCSVをアップロードして、実際のマネーウェイト年率リターンを取得してください。XIRRは、すべての入金、出金、配当を考慮します — スプレッドシートの数式は必要ありません。.
XIRRとは何ですか？?
XIRR（拡張内部収益率）は、すべてのキャッシュフローをゼロのNPVに割引く年率です。単純なROIとは異なり、XIRRはすべての入金、出金、配当のタイミングを考慮します。つまり、1年間投資した$10Kは、10年間投資した$10Kと同じようには評価されません。これは、金銭加重リターンのゴールドスタンダードです。.
XIRR = 年率金銭加重率 · タイミングを考慮 · IRS基準何ですか XIRR?
XIRR（拡張内部収益率） 投資パフォーマンスを測定する最も正確な方法は、異なる時期に資金を追加または引き出した場合です。これは、ポートフォリオ内のすべてのキャッシュフロー—入金、出金、配当、および現在の価値—の正確な日付と金額を考慮に入れた年率リターンを計算します。.
標準的なリターン計算は、初日に一括投資を行い、その後は一切手を触れなかったと仮定します。これは教科書には適していますが、ドルコスト平均法を用いたり、リバランスを行ったり、利益を確定したり、ボーナスが出たときに資金を追加したりする実際の投資家には当てはまりません。XIRRは、すべてのキャッシュフローの正味現在価値をゼロにする単一の割引率を見つけることでこれを解決します。.
数学的な観点から見ると、XIRRは利率を求めます。 r この方程式では：:
Σ CFi / (1 + r)(di - d0) / 365 = 0
CFはどこですか？i 各キャッシュフローは、dですi はその日付であり、d0 最初のキャッシュフロー日です
この方程式には閉じた形の解がないため、XIRRは反復的に解決する必要があります。これが、単純な式ではなく計算機が必要な理由です。その結果は、あなたのお金がどれだけ働いたかを正確に示す単一の年率パーセンテージとなります。.
XIRR 対 その他のリターン指標
リターン指標は互換性がありません。それぞれがポートフォリオに関する異なる質問に答えます。ここでは、それぞれを使用するタイミングを説明します：:
| 指標 | 何を測定するか | キャッシュフローを意識していますか？? | 最適な |
|---|---|---|---|
| XIRR | すべてのキャッシュフローの正確な日付を使用した年率加重収益率 | はい、正確な日付で | 不定期の入金と出金を考慮した、あなたの真の個人リターン |
| シンプルリターン | 総パーセンテージ利益または損失: (終了 - 開始) / 開始 | いいえ | 任意の期間における一括投資のパフォーマンスの簡単なスナップショット |
| CAGR | 中間キャッシュフローがないと仮定した場合の複利年成長率 | いいえ | 異なる期間にわたるバイ・アンド・ホールドのリターンを比較する |
| TWR | キャッシュフローの影響を中和する時間加重リターン | 中和します | 投資家の預金に依存せず、ファンドマネージャーのスキルを評価すること |
重要な洞察：: TWRはポートフォリオ戦略のパフォーマンスを示します。XIRRはどれだけうまく機能したかを示します。 あなた 実行されました — これは、クラッシュの直前に資金を追加するとペナルティが課せられ、ラリーの前に資金を追加すると報酬が得られるためです。自分のポートフォリオを追跡しているほとんどの個人投資家にとって、XIRRは重要な指標です。.
Foliolyticの使い方 XIRRを計算します
手動でのデータ入力は不要です。スプレッドシートの操作も必要ありません。ブローカレッジのエクスポートをアップロードするだけで、Foliolyticが残りを処理します。:
ブローカーのCSVをアップロードしてください
主要な証券会社（Fidelity、Schwab、IBKR、Robinhood、Coinbase、Krakenなど）から取引履歴をエクスポートしてください。Foliolyticはフォーマットを自動的に検出します。.
自動キャッシュフロー抽出
パーサーはすべての購入、販売、移転を読み取り、ドル額と正確な日付を抽出し、完全なキャッシュフローのタイムラインを構築します。配当金や株式分割はFoliolyticの独自データベースから取得されるため、追跡する必要はありません。.
ニュートン・ラフソン反復解法
Foliolyticは、ExcelのXIRR関数の背後にある同じアルゴリズムであるニュートン・ラフソン法を使用して、割引率を反復的に解決します。これは1e-10の許容範囲に収束し、ミリ秒単位で正確な年率結果を提供します。.
完全なコンテキストを持つ年率換算結果
あなたのXIRRは、70以上の他の指標（シャープレシオ、ソルティーノ、最大ドローダウン、ベータ、アルファ、VaR）とともに表示されるため、あなたのリターンだけでなく、それを得るために取ったリスクも理解できます。.
計算する あなたの XIRR 無料
サインアップ不要、メール不要、クレジットカード不要。CSVをアップロードして、数秒で結果を確認できます。.
アナライザーを開くFoliolyticの分析ダッシュボードは英語で動作します。サインインする前に、ツールをあなたの言語で評価できるように翻訳されたページが存在します。
XIRRのとき 最も重要なこと
XIRRは、キャッシュフローのタイミングが真のリターンに大きく影響する場合に不可欠です。これらは、より単純な指標が機能しなくなるシナリオです：:
ドルコスト平均法
毎月一定の金額を投資します。単純なリターンは、早期の投資が最近の投資よりも長く複利効果を受けていることを無視します。XIRRは、各投資を市場での実際の時間に基づいて重み付けします。.
定期的な拠出
401(k)、IRA、またはブローカーの自動入金。異なる日付でポートフォリオにお金が入るため、正直な年率パフォーマンス数値を提供するのはXIRRだけです。.
部分的な引き出し
利益を得ること、購入資金の調達、または退職後の収入を引き出すこと。各引き出しはあなたの投資資本を変化させます — XIRRはあなたのリターンに対する実際の影響を追跡します。.
税損収穫
損失を出している銘柄を売却し、類似のポジションを再購入することは、複雑なキャッシュフローパターンを生み出します。XIRRは、売却と購入の順序を正しく処理し、取引後のパフォーマンスを測定します。.
一括追加
年の途中でボーナス、相続、または思いがけない収入を投資すること。CAGRはそれが最初からあったかのように扱います。XIRRは、資金がポートフォリオに入った正確な日付を正しく考慮します。.
複数口座の統合
ブローカー口座間の移動、ロールオーバー、アカウントの統合は、XIRRだけが適切に単一のパフォーマンス数値に調整できるキャッシュフローイベントを生み出します。.
よくある質問 質問
XIRRとIRRの違いは何ですか？?
IRR（内部収益率） すべてのキャッシュフローが等間隔で発生することを前提としています — 通常は月次または年次です。. XIRR これを拡張して、各キャッシュフローの正確な日付を使用し、等間隔の仮定を完全に取り除きます。たとえば、1月3日に$500を預け、3月17日に$1,200を預け、9月9日に$800を引き出す投資ポートフォリオの場合、IRRはこれらを定期的な期間に強制し、不正確な結果を生み出します。XIRRは実際の日付で処理します。実際には、不規則な取引を持つ現実のポートフォリオは、IRRではなくXIRRを使用すべきです。.
XIRRは負になることがありますか？?
はい、絶対にあります。負のXIRRは、すべてのキャッシュフローのタイミングを考慮した後、ポートフォリオが年率ベースで価値を失ったことを意味します。たとえば、$10,000を投資し、1年後にポートフォリオが$8,500の価値になった場合、XIRRは約-15%になります。負のXIRRはベアマーケットで一般的であり、下落の直前に大きな金額を追加した場合にも発生する可能性があります — まさにXIRRが捉え、より単純な指標が見逃すタイミング効果です。.
配当はXIRRにどのように影響しますか？?
配当は投資から生じる正のキャッシュフローであるため、 XIRRを増加させます。. 各配当は、支払われた日付のキャッシュインフローとして扱われます。配当が再投資される場合、それは両方の流入（受け取った配当）と流出（再投資購入）として現れ、ネットアウトしますが、正しく複利効果を捉えます。Foliolyticは、ポートフォリオ内の各ティッカーの履歴データベースからすべての配当支払いを自動的に取得するため、配当データを手動で入力する必要はありません。.
株式ポートフォリオにとって良いXIRRとは何ですか？?
文脈は非常に重要ですが、ここに大まかなベンチマークがあります：S&P 500は歴史的に約 10%の年率（名目） またはインフレ後に約7%を提供しています。複数年にわたって10%を超えるXIRRは一般的に強いとされます。5年以上にわたって15-20%のXIRRを維持することは、トップパフォーマンスの個人投資家の仲間入りを果たすことになります。ただし、XIRRは市場の状況によって大きく変動します — 多くのポートフォリオは2020-2021年に20%を超えるXIRRを示し、2022年には負のXIRRを示しました。常にXIRRを期間とリスクに対して評価してください（これがFoliolyticがシャープレシオや最大ドローダウンも計算する理由です）。.
FoliolyticのXIRR計算はどれほど正確ですか？?
Foliolyticは、 ニュートン・ラフソン反復法 — を使用しています — ExcelのXIRR関数やプロフェッショナルグレードの金融ソフトウェアの背後にある同じ数値アプローチです。ソルバーは、ネット現在価値が1e-10の許容範囲内に収束するまで反復し、多くの小数点以下の桁数に正確な結果を生成します。さらに、Foliolyticは、1,400以上のティッカーの株式分割や配当データを自社の履歴データベースから自動的に取り込み、株式については20年以上前からの毎日の価格を、暗号については創業時からのデータをカバーしています。あなたのXIRR結果は、手動のスプレッドシートが見逃す企業行動を含む全体像を反映しています。.