무료 투자 도구

무료 XIRR 계산기 투자 포트폴리오를 위한

Q: XIRR과 IRR의 차이는 무엇인가요?

IRR(내부 수익률)은 현금 흐름이 동일한 시간 간격으로 발생한다고 가정하는 반면, XIRR(확장 내부 수익률)은 각 현금 흐름의 정확한 날짜를 고려합니다. 불규칙한 날짜에 입금 및 출금을 하는 투자 포트폴리오의 경우, XIRR는 정확한 연환산 수익률을 제공하는 반면, IRR은 상당히 오해의 소지가 있을 수 있습니다.

Q: XIRR이 음수가 될 수 있나요?

네. 음수 XIRR는 모든 현금 흐름의 타이밍을 고려한 연환산 기준으로 포트폴리오가 손실을 보였음을 의미합니다. 예를 들어, $10,000를 투자하고 1년 후 포트폴리오 가치가 $8,500이라면, XIRR는 약 -15%가 됩니다. 음수 XIRR는 약세장이나 투자 성과가 저조할 때 흔히 발생합니다.

Q: 배당금은 XIRR에 어떤 영향을 미치나요?

배당금은 투자에서 발생한 긍정적인 현금 흐름을 나타내기 때문에 XIRR를 증가시킵니다. Foliolytic은 포트폴리오의 각 티커에 대한 모든 배당금 지급을 자동으로 감지하므로 배당금을 수동으로 추적할 필요가 없습니다. 재투자된 배당금은 수령한 날짜에 추가 투자로 간주됩니다.

Q: 주식 포트폴리오에 대한 좋은 XIRR은 무엇인가요?

S&P 500은 역사적으로 연평균 약 10% (명목) 또는 인플레이션을 감안할 경우 약 7%의 수익률을 기록했습니다. 여러 해에 걸쳐 10% 이상의 XIRR은 일반적으로 강력한 것으로 간주됩니다. 그러나 XIRR은 투자 기간과 시장 조건에 크게 의존합니다. 5년 이상 지속되는 15-20%의 XIRR은 당신을 최고의 성과를 내는 개인 투자자 중 하나로 만들어 줄 것입니다.

Q: Foliolytic의 XIRR 계산은 얼마나 정확한가요?

Foliolytic은 XIRR을 계산하기 위해 Newton-Raphson 반복 방법을 사용합니다. 이는 Excel의 XIRR 함수와 전문 금융 소프트웨어에서 사용되는 동일한 알고리즘입니다. 솔버는 순현재가치가 1e-10의 허용 오차 내로 수렴할 때까지 반복하며, 많은 소수점 자리까지 정확한 결과를 제공합니다. 또한, 자체 역사적 데이터베이스에서 주식 분할 및 배당 데이터를 자동으로 통합합니다.

브로커리지 CSV 파일을 업로드하고 실제 자산 가중 연환산 수익률을 확인하세요. XIRR은 모든 입금, 출금 및 배당금을 고려합니다 — 스프레드시트 수식이 필요 없습니다.

빠른 답변

XIRR란 무엇인가요?

XIRR(확장 내부 수익률)는 모든 현금 흐름을 0 NPV로 할인하는 연환산 비율입니다. 단순 ROI와 달리, XIRR는 모든 입금, 인출 및 배당의 시점을 고려합니다. 따라서 1년 동안 투자한 $10K는 10년 동안 투자한 $10K와 동일하게 평가되지 않습니다. 이는 금표준 자금 가중 수익률입니다.

XIRR = 연환산 자금 가중 비율 · 시점 인식 · IRS 기준

무엇인가요 XIRR?

XIRR (확장 내부 수익률) 투자 성과를 측정하는 가장 정확한 방법은 자금을 서로 다른 시점에 추가하거나 인출했을 때입니다. 이는 포트폴리오의 모든 현금 흐름 — 입금, 인출, 배당금 및 현재 가치를 고려하여 정확한 날짜와 규모를 반영한 연환산 수익률을 계산합니다.

표준 수익률 계산은 첫날에 일시금을 투자하고 그 이후로는 손대지 않았다고 가정합니다. 이는 교과서에서는 통하지만, 실제 투자자들이 달러-코스트 평균을 적용하거나 리밸런싱을 하거나, 수익을 실현하거나 보너스를 받을 때 자금을 추가하는 경우에는 그렇지 않습니다. XIRR은 모든 현금 흐름의 순현재가치를 0으로 만드는 단일 할인율을 찾아 이 문제를 해결합니다.

수학적으로, XIRR은 비율을 계산합니다. r 이 방정식에서:

Σ CF_i / (1 + r)^{(d_i - d₀) / 365} = 0 CF는 어디에 있습니까?_i 각 현금 흐름은 d입니다._i 날짜는 그 날짜이며, d₀ 첫 번째 현금 흐름 날짜입니다.

이 방정식은 닫힌 형태의 해가 없기 때문에 XIRR은 반복적으로 계산해야 합니다. 그래서 간단한 공식보다는 계산기가 필요합니다. 결과는 귀하의 자금이 얼마나 열심히 일했는지를 정확히 알려주는 단일 연간 백분율입니다.

XIRR 대 기타 수익률 지표

반환 지표는 서로 교환할 수 없습니다. 각 지표는 귀하의 포트폴리오에 대한 다른 질문에 답합니다. 다음은 각 지표를 사용하는 경우입니다:

지표	측정하는 것	현금 흐름을 인식하고 계신가요?	최고의 선택
XIRR	모든 현금 흐름의 정확한 날짜를 사용한 연환산 자금 가중 수익률	네, 정확한 날짜와 함께	불규칙한 입출금이 있는 귀하의 실제 개인 수익
단순 수익률	총 퍼센트 이익 또는 손실: (종료 - 시작) / 시작	아니요	어떤 기간 동안의 일시불 성과에 대한 간단한 개요
CAGR	중간 현금 흐름이 없다고 가정할 때의 복리 연간 성장률	아니요	다양한 기간에 걸친 매수-보유 수익률 비교
TWR	현금 흐름의 영향을 중립화하는 시간 가중 수익률	중립화합니다	투자자의 예치금과 무관하게 펀드 매니저의 능력을 평가하기

주요 통찰: TWR은 포트폴리오 전략이 얼마나 잘 수행되었는지를 알려줍니다. XIRR은 얼마나 잘 수행되었는지를 알려줍니다. 당신 수행된 — 이는 당신이 붕괴 직전에 자금을 추가하는 것에 대해 패널티를 부여하고, 상승 전에 자금을 추가하는 것에 대해 보상을 주기 때문입니다. 대부분의 개인 투자자들이 자신의 포트폴리오를 추적할 때, XIRR이 중요한 지표입니다.

Foliolytic은 어떻게 작동합니까? XIRR을 계산합니다.

수동 데이터 입력이 필요 없습니다. 스프레드시트 조작도 필요 없습니다. 브로커리지 내보내기를 업로드하면 Foliolytic이 나머지를 처리합니다.:

브로커리지 CSV를 업로드하세요.

주요 중개업체인 Fidelity, Schwab, IBKR, Robinhood, Coinbase, Kraken 등에서 거래 내역을 내보내세요. Foliolytic이 형식을 자동으로 감지합니다.

자동 현금 흐름 추출

파서는 모든 매수, 매도 및 이전을 읽고, 달러 금액과 정확한 날짜를 추출하여 완전한 현금 흐름 타임라인을 구축합니다. 배당금과 주식 분할은 Foliolytic의 자체 데이터베이스에서 가져오므로, 이를 추적할 필요가 없습니다.

뉴턴-랩슨 반복 해법

Foliolytic은 Excel의 XIRR 함수 뒤에 있는 동일한 알고리즘인 뉴턴-랩슨 방법을 사용하여 할인율을 반복적으로 계산합니다. 이 방법은 1e-10의 허용오차로 수렴하여 밀리초 단위로 정확한 연환산 결과를 제공합니다.

전체 맥락을 고려한 연간화된 결과

귀하의 XIRR은 70개 이상의 다른 지표와 함께 표시됩니다 — Sharpe 비율, Sortino, 최대 손실, 베타, 알파, VaR — 따라서 귀하는 귀하의 수익뿐만 아니라 이를 얻기 위해 감수한 위험도 이해할 수 있습니다.

귀하의 계산하기 XIRR 무료

가입 필요 없음, 이메일 필요 없음, 신용카드 필요 없음. CSV 파일을 업로드하고 몇 초 안에 결과를 확인하세요.

분석기 열기

Foliolytic의 분석 대시보드는 영어로 운영됩니다. 로그인하기 전에 귀하의 언어로 도구를 평가할 수 있도록 번역된 페이지가 존재합니다.

XIRR일 때 가장 중요한 사항

XIRR은 현금 흐름의 타이밍이 실제 수익에 중대한 영향을 미칠 때 필수적입니다. 이러한 경우에는 더 간단한 지표들이 한계에 부딪힙니다:

달러-코스트 평균화

매달 고정된 금액을 투자합니다. 단순 수익률은 초기 기여금이 최근 기여금보다 더 오랜 기간 동안 복리 효과를 누렸다는 점을 무시합니다. XIRR은 각 기여금을 시장에서의 실제 시간에 따라 가중치를 부여합니다.

정기 기여

401(k), IRA 또는 중개 계좌 자동 입금. 다양한 날짜에 포트폴리오에 돈이 들어오면, 오직 XIRR만이 정직한 연환산 성과 수치를 제공합니다.

부분 인출

이익을 실현하거나, 구매 자금을 조달하거나, 은퇴 소득을 인출하는 것입니다. 각 인출은 귀하의 투자 자본을 변경하며 — XIRR은 귀하의 수익에 대한 실제 영향을 추적합니다.

세금 손실 수확

손실을 매도하고 유사한 포지션을 다시 매수하는 것은 복잡한 현금 흐름 패턴을 생성합니다. XIRR은 매도와 매수의 순서를 올바르게 처리하여 거래 후 성과를 측정합니다.

일시불 추가

보너스, 상속금 또는 중간에 들어온 자금을 투자하는 것. CAGR은 그것이 처음부터 있었던 것처럼 처리합니다. XIRR은 자금이 포트폴리오에 들어온 정확한 날짜를 올바르게 반영합니다.

다중 계좌 통합

브로커리지 계좌 간의 이체, 롤오버 및 계좌 통합은 XIRR만이 단일 성과 수치로 적절하게 조정할 수 있는 현금 흐름 이벤트를 생성합니다.

자주 묻는 질문 질문

XIRR과 IRR의 차이는 무엇인가요?

IRR(내부 수익률) 모든 현금 흐름이 동일한 시간 간격으로 발생한다고 가정합니다 — 일반적으로 월별 또는 연간입니다. XIRR 이는 각 현금 흐름의 정확한 날짜를 사용하여 이 가정을 완전히 제거합니다. 예를 들어, 1월 3일에 $500를 입금하고, 3월 17일에 $1,200를 입금하며, 9월 9일에 $800를 인출하는 투자 포트폴리오의 경우, IRR은 이를 정기적인 기간으로 강제하여 부정확한 결과를 생성합니다. XIRR은 실제 날짜에 따라 처리합니다. 실제로 불규칙한 거래가 있는 모든 현실 세계의 포트폴리오는 IRR보다 XIRR을 사용하는 것이 좋습니다.

XIRR이 음수가 될 수 있나요?

네, 절대 가능합니다. 음수 XIRR은 모든 현금 흐름의 타이밍을 고려한 연간 기준으로 포트폴리오의 가치가 감소했음을 의미합니다. 예를 들어, $10,000를 투자하고 1년 후 포트폴리오의 가치가 $8,500이라면, XIRR은 약 -15%가 됩니다. 음수 XIRR은 약세장에서 흔히 발생하며, 하락 직전에 큰 금액을 추가할 때도 발생할 수 있습니다 — 이는 XIRR이 포착하고 단순한 지표가 놓치는 타이밍 효과입니다.

배당금은 XIRR에 어떤 영향을 미치나요?

배당금은 투자에서 발생하는 긍정적인 현금 흐름이므로, 당신의 XIRR을 증가시킵니다.. 각 배당금은 지급된 날짜에 현금 유입으로 처리됩니다. 배당금이 재투자되면, 이는 유입(받은 배당금)과 유출(재투자 구매)으로 나타나며, 이는 상쇄되지만 복리 효과를 올바르게 포착합니다. Foliolytic은 포트폴리오의 각 티커에 대한 역사적 데이터베이스에서 모든 배당금 지급을 자동으로 가져오므로, 배당금 데이터를 수동으로 입력할 필요가 없습니다.

주식 포트폴리오에 대한 좋은 XIRR은 무엇인가요?

맥락이 매우 중요하지만, 대략적인 기준은 다음과 같습니다: S&P 500은 역사적으로 약 10%의 연환산(명목) 또는 인플레이션을 고려하면 대략 7%를 제공했습니다. 다년간 10% 이상의 XIRR은 일반적으로 강력합니다. 5년 이상 15-20% XIRR을 유지하면 상위 성과를 내는 소매 투자자 중 하나가 될 것입니다. 그러나 XIRR은 시장 조건에 따라 크게 달라집니다 — 많은 포트폴리오가 2020-2021년 동안 20% 이상의 XIRR을 보였고, 2022년에는 음수 XIRR을 보였습니다. 항상 XIRR을 기간과 당신이 감수한 위험에 비추어 평가하세요 (이것이 Foliolytic이 Sharpe 비율과 최대 손실도 계산하는 이유입니다).

Foliolytic의 XIRR 계산은 얼마나 정확한가요?

Foliolytic은 뉴턴-랩슨 반복 방법을 사용합니다 — Excel의 XIRR 함수와 전문 금융 소프트웨어의 동일한 수치적 접근 방식입니다. 솔버는 순현재가치가 1e-10의 허용 오차 내로 수렴할 때까지 반복하여 많은 소수점 자리까지 정확한 결과를 생성합니다. 또한, Foliolytic은 20년 이상 과거의 일일 가격을 포함하여 1,400개 이상의 티커에 대한 주식 분할 및 배당금 데이터를 자동으로 통합합니다. 당신의 XIRR 결과는 많은 수동 스프레드시트가 놓치는 기업 행동을 포함한 전체 그림을 반영합니다.