Foliolytic بیٹا کے حساب کے لئے کون سے بینچ مارک کی حمایت کرتا ہے؟?

SPY (S&P 500)، VT (Vanguard Total World Stock)، QQQ (Nasdaq 100)، IWM (Russell 2000)، VTI (Total US Market)، AGG (US Aggregate Bonds)، TLT (20+ سالہ ٹریژری)، GLD (سونا)، BTC، ETH، اور Bitwise 10 Large Cap Crypto Index — اس کے علاوہ کوئی بھی ٹکر جس کی قیمت کی تاریخ Foliolytic کے ڈیٹا بیس میں ہو (1,400+ اسٹاک اور 440+ کریپٹوکرنسیز)۔ آپ ایک حسب ضرورت ٹکر بھی داخل کر سکتے ہیں تاکہ کسی مخصوص اسٹاک یا ETF کے خلاف موازنہ کیا جا سکے۔.

مفت مارکیٹ حساسیت کا ٹول

مفت پورٹ فولیو بیٹا کیلکولیٹر

Q: پورٹ فولیو بیٹا کیا ہے؟?

پورٹ فولیو بیٹا یہ ماپتا ہے کہ جب بینچ مارک حرکت کرتا ہے تو آپ کا پورٹ فولیو کتنا حرکت کرتا ہے۔ بیٹا 1.0 کا مطلب ہے کہ آپ کا پورٹ فولیو بینچ مارک کے ساتھ ایک کے لئے ایک ٹریک کرتا ہے۔ بیٹا 1.5 کا مطلب ہے کہ آپ کا پورٹ فولیو بینچ مارک کے مقابلے میں 50% زیادہ حرکت کرتا ہے — بڑھتی ہوئی اتار چڑھاؤ۔ بیٹا 0.7 کا مطلب ہے کہ آپ بینچ مارک کے مقابلے میں 30% کم حرکت کرتے ہیں — ایک دفاعی پروفائل۔ منفی بیٹا کا مطلب ہے کہ آپ بینچ مارک کے مخالف حرکت کرتے ہیں، جو نایاب ہے لیکن الٹ ETFs یا ایکوئٹی کی فروخت کے دوران سونے کے لئے ممکن ہے۔.

Q: پورٹ فولیو بیٹا کیسے حساب کیا جاتا ہے؟?

بیٹا آپ کے پورٹ فولیو کی روزانہ کی واپسیوں کی کوورینس کو بینچ مارک کی روزانہ کی واپسیوں کے ساتھ حساب کیا جاتا ہے، جو بینچ مارک کی ویرینس سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ریاضیاتی طور پر: β = Cov(R_portfolio, R_benchmark) / Var(R_benchmark)۔ Foliolytic یہ آپ کی حقیقی ٹرانزیکشن کی تاریخ سے حساب کرتا ہے، آپ کے پورٹ فولیو کے لئے ایک روزانہ واپسی کی سیریز بناتا ہے اور اسے آپ کے منتخب کردہ بینچ مارک کے خلاف ریگریس کرتا ہے۔.

Q: اچھا پورٹ فولیو بیٹا کیا ہے؟?

کوئی عالمی طور پر 'اچھا' بیٹا نہیں ہے — یہ آپ کی خطرے کی برداشت پر منحصر ہے۔ بیٹا 1.0 کا مطلب ہے کہ آپ مکمل مارکیٹ کے خطرے کو قبول کرتے ہیں۔ محتاط سرمایہ کار 0.7–0.9 کا ہدف رکھتے ہیں (مارکیٹ کے مقابلے میں کم اتار چڑھاؤ کچھ واپسی کی قیمت پر)۔ جارحانہ سرمایہ کار کبھی کبھار 1.2–1.5 کو مارکیٹ کی حرکت کو بڑھانے کے لئے قبول کرتے ہیں۔ جو چیز زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ آیا آپ کی خطرے کے مطابق واپسی (الفا) مثبت ہے: اگر آپ کا بیٹا 1.5 ہے لیکن مثبت الفا ہے، تو آپ اضافی خطرے کے لئے معاوضہ حاصل کر رہے ہیں۔.

Q: کیا میں بیل اور ریچھ کی مارکیٹوں میں مختلف بیٹا رکھ سکتا ہوں؟?

جی ہاں، اور یہ اکثر اہم معلومات افشا کرتا ہے۔ Foliolytic بیل مارکیٹ بیٹا (صرف ان دنوں کا استعمال کرتے ہوئے جب بینچ مارک مثبت طور پر واپس آیا) اور ریچھ مارکیٹ بیٹا (صرف منفی بینچ مارک دنوں کا استعمال کرتے ہوئے) علیحدہ علیحدہ حساب کرتا ہے۔ ایک پورٹ فولیو جس کا بیل بیٹا 1.2 اور ریچھ بیٹا 0.7 ہے، غیر متوازن نمائش رکھتا ہے — یہ نیچے کی نسبت زیادہ اوپر کی طرف پکڑتا ہے، جو کہ بالکل وہی ہے جس کا مقصد فعال منیجرز ہوتا ہے۔ ایک پورٹ فولیو جس کا الٹا (بیل بیٹا 0.7، ریچھ بیٹا 1.2) ہے، لکیری مارکیٹ کی نمائش سے بدتر ہے۔.

اپنی بروکریج CSV اپ لوڈ کریں اور یہ ناپیں کہ آپ کا پورٹ فولیو S&P 500، VT عالمی انڈیکس، BTC، یا کسی بھی بینچ مارک کے لیے کتنا حساس ہے۔ بیٹا، جینسن کا الفا، R²، ٹریکنگ ایرر، اور بیل بمقابلہ ریچھ بیٹا کی غیر متوازنیت حاصل کریں۔.

جلدی جواب

پورٹ فولیو بیٹا کیا ہے؟?

بیٹا یہ ناپتا ہے کہ آپ کا پورٹ فولیو S&P 500 کے مقابلے میں کیسے حرکت کرتا ہے؛ بیٹا = 1.0 کا مطلب ہے کہ آپ کا پورٹ فولیو بالکل مارکیٹ کی طرح جھولتا ہے؛ بیٹا = 1.5 کا مطلب ہے کہ یہ 50% زیادہ جھولتا ہے؛ بیٹا = 0.5 کا مطلب ہے کہ یہ آدھا جھولتا ہے۔ منفی بیٹا مارکیٹ کو الٹ دیتا ہے۔ بیٹا آپ کی روزانہ کی واپسیوں کو مکمل ہولڈنگ پیریڈ کے دوران بینچ مارک کے خلاف ریگریس کرکے حساب کیا جاتا ہے۔.

β = 1.0 مارکیٹ کے برابر · 1.5 لیوریجڈ ہے · 0.5 دفاعی ہے۔

کیا ہے پورٹ فولیو بیٹا?

بیٹا یہ ناپتا ہے کہ آپ کا پورٹ فولیو بینچ مارک کے مقابلے میں کس طرح حرکت کرتا ہے۔ یہ آپ کی روزانہ کی واپسیوں کو بینچ مارک کی روزانہ کی واپسیوں کے خلاف پلاٹ کرنے پر ریگریشن لائن کا ڈھلوان ہے۔ بیٹا 1.0 کا مطلب ہے کہ آپ بینچ مارک کے ساتھ ہم آہنگی میں حرکت کرتے ہیں۔ بیٹا 1.5 کا مطلب ہے کہ آپ بینچ مارک کی حرکتوں کو کسی بھی سمت میں 50% بڑھا دیتے ہیں۔ بیٹا 0.5 کا مطلب ہے کہ آپ صرف بینچ مارک کی حرکتوں کا آدھا تجربہ کرتے ہیں۔.

بیٹا آپ کے پورٹ فولیو کے نظامی خطرے کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم میٹرک ہے — وہ خطرہ جسے آپ مزید اسٹاک رکھنے سے متنوع نہیں کر سکتے۔ یہ کیپیٹل اثاثہ قیمتوں کا ماڈل (CAPM) کی بنیاد ہے اور اس میں شامل ہے الفا, ٹرینور تناسب, اور معلومات کے تناسب کی حسابات۔.

β = Cov(R_portfolio, R_benchmark) / Var(R_benchmark) پورٹ فولیو اور بینچ مارک کی واپسیوں کا کووریئنس، بینچ مارک کی واپسیوں کی ویرینس سے تقسیم کیا جاتا ہے۔

کیسے اپنے بیٹا کی تشریح کریں

بیٹا	تشریح	عام پورٹ فولیو
< 0	بینچ مارک کے مقابلے میں مخالف حرکت کرتا ہے	الٹ ETFs، مختصر پوزیشنیں، ایکویٹی کریش کے دوران سونا
0 – 0.3	بنیادی طور پر بینچ مارک سے آزاد	نقد بھاری، مارکیٹ نیوٹرل ہیج فنڈز، غیر مربوط اثاثے
0.3 – 0.7	بینچ مارک کے مقابلے میں نمایاں طور پر کم غیر مستحکم	بانڈ بھاری، یوٹیلٹیز، دفاعی شعبے
0.7 – 1.2	تقریباً مارکیٹ جیسا رویہ	متنوع ایکویٹی پورٹ فولیو، وسیع انڈیکس فنڈ، 60/40 مختص
1.2 – 1.8	مارکیٹ کی حرکتوں کو بڑھاتا ہے	ترقی بھاری، ٹیک پر مرکوز، چھوٹے کیپ بھاری پورٹ فولیو
> 1.8	انتہائی بڑھاوا	لیوریجڈ ETF، واحد اسٹاک کی توجہ، قیاسی نام، زیادہ تر کریپٹو پورٹ فولیوز بمقابلہ S&P

صرف بیٹا یہ نہیں بتاتا کہ کوئی پورٹ فولیو اچھا ہے۔. ایک بیٹا-1.5 پورٹ فولیو جس نے 20% سالانہ منافع دیا جبکہ 8% بینچ مارک کے مقابلے میں، بیٹا-0.8 پورٹ فولیو سے بہتر ہے جس نے 6% دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ بیٹا + الفا مل کر اہم ہیں: الفا اس اضافی منافع کی پیمائش کرتا ہے جو آپ نے کمایا۔ بعد بینچ مارک کے تعاون کو ہٹانا۔.

مقابلہ کریں متعدد بینچ مارکس

آپ کے پورٹ فولیو کا بیٹا مکمل طور پر اس بات پر منحصر ہے کہ آپ اسے کس بینچ مارک کے خلاف ماپتے ہیں۔ Foliolytic ہر بڑے بینچ مارک کے خلاف بیٹا خود بخود حساب کرتا ہے:

SPY — ایس&پی 500۔ امریکہ کے ایکوئٹی پورٹ فولیوز کے لیے ڈیفالٹ۔.
VT — Vanguard Total World Stock۔ عالمی طور پر متنوع سرمایہ کاروں کے لیے بہتر معیار۔.
QQQ — نیس ڈیک 100۔ اگر آپ زیادہ تر امریکی ٹیکنالوجی رکھتے ہیں تو یہ مناسب ہے۔.
VTI — مجموعی امریکی مارکیٹ۔ SPY سے وسیع تر (چھوٹے اور درمیانے کیپ شامل ہیں)۔.
AGG — امریکی مجموعی بانڈز۔ یہ آپ کے پورٹ فولیو کی شرح کی تبدیلیوں کے لیے حساسیت کو ظاہر کرتا ہے۔.
GLD — سونا۔ مہنگائی سے تحفظ کی نمائش کو سمجھنے کے لیے مفید۔.
BTC — بٹ کوائن۔ کسی بھی کرپٹو پورٹ فولیو کے لیے ضروری۔.
Bitwise Crypto Index — متبادل سکوں کے پورٹ فولیوز کا ایک متنوع کرپٹو باسکٹ کے ساتھ موازنہ کرنے کے لیے۔.

Foliolytic کسی بھی حسب ضرورت ٹکر کی بھی حمایت کرتا ہے — اگر آپ NVDA یا META کے مقابلے میں اپنے بیٹا کو جاننا چاہتے ہیں، تو ٹکر درج کریں اور یہ اسی روزانہ کی واپسی کے ڈیٹا سے حساب کیا جائے گا۔.

اپنی پورٹ فولیو کی پیمائش کریں مارکیٹ حساسیت

ایک CSV اپ لوڈ کریں۔ ہر بڑے بینچ مارک کے خلاف بیٹا، الفا، R²، ٹریکنگ ایرر، اور 70+ میٹرکس حاصل کریں۔ مفت، کوئی سائن اپ نہیں۔.

اینالیزر کھولیں

Foliolytic کا تجزیاتی ڈیش بورڈ انگریزی میں چلتا ہے۔ ترجمہ شدہ صفحات موجود ہیں تاکہ آپ سائن ان کرنے سے پہلے اپنے زبان میں ٹول کا اندازہ لگا سکیں۔

اکثر پوچھے جانے والے سوالات

پورٹ فولیو بیٹا کیا ہے؟?

پورٹ فولیو بیٹا یہ ناپتا ہے کہ جب بینچ مارک حرکت کرتا ہے تو آپ کا پورٹ فولیو کتنا حرکت کرتا ہے۔ بیٹا کا ایک 1.0 کا مطلب ہے کہ آپ کا پورٹ فولیو بینچ مارک کو ایک کے مقابلے میں ایک کی طرح ٹریک کرتا ہے۔ بیٹا کا 1.5 کا مطلب ہے کہ آپ کا پورٹ فولیو بینچ مارک کے مقابلے میں کسی بھی سمت میں 50% زیادہ حرکت کرتا ہے — بڑھتی ہوئی اتار چڑھاؤ۔ ایک بیٹا 0.7 اس کا مطلب ہے کہ آپ بینچ مارک سے 30% کم حرکت کرتے ہیں — یہ ایک دفاعی پروفائل ہے۔ منفی بیٹا کا مطلب ہے کہ آپ بینچ مارک کے مخالف حرکت کرتے ہیں، جو کہ نایاب ہے لیکن معکوس ETFs یا ایکویٹی کی فروخت کے دوران سونے کے لیے ممکن ہے۔.

پورٹ فولیو بیٹا کیسے حساب کیا جاتا ہے؟?

بیٹا کو اس طرح حساب کیا جاتا ہے کواویریئنس آپ کے پورٹ فولیو کی روزانہ کی واپسیوں اور بینچ مارک کی روزانہ کی واپسیوں کے ساتھ، بینچ مارک کی واریئنس. سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ریاضیاتی طور پر: β = Cov(R_portfolio, R_benchmark) / Var(R_benchmark)۔ Foliolytic یہ آپ کی حقیقی ٹرانزیکشن کی تاریخ سے حساب کرتا ہے، آپ کے پورٹ فولیو کے لیے روزانہ کی واپسی کی سیریز بناتا ہے اور اسے آپ کے منتخب کردہ بینچ مارک کے خلاف ریگریس کرتا ہے۔.

اچھا پورٹ فولیو بیٹا کیا ہے؟?

کوئی بھی عالمی طور پر 'اچھا' بیٹا نہیں ہے — یہ آپ کی خطرے کی برداشت پر منحصر ہے۔ 1.0 کا بیٹا کا مطلب ہے کہ آپ مکمل مارکیٹ کے خطرے کو قبول کرتے ہیں۔ محتاط سرمایہ کار 0.7–0.9 کا ہدف رکھتے ہیں (مارکیٹ سے کم اتار چڑھاؤ کچھ واپسی کی قیمت پر)۔ جارحانہ سرمایہ کار کبھی کبھار 1.2–1.5 کو مارکیٹ کی حرکت کو بڑھانے کے لیے قبول کرتے ہیں۔ جو چیز زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ آیا آپ کی خطرے کی ایڈجسٹڈ واپسی (الفا) مثبت ہے: اگر آپ کا بیٹا 1.5 ہے لیکن الفا مثبت ہے، تو آپ اضافی خطرے کے لیے معاوضہ حاصل کر رہے ہیں۔.

Foliolytic بیٹا کے لیے کون سے بینچ مارک کی حمایت کرتا ہے؟?

SPY (S&P 500)،, VT (Vanguard Total World Stock)،, QQQ (Nasdaq 100)،, IWM (Russell 2000)،, VTI (Total US Market)،, AGG (US Aggregate Bonds)،, TLT (20+ Year Treasuries)،, GLD (Gold)،, BTC, ETH, ، اور Bitwise 10 Large Cap Crypto Index — پلس کوئی بھی ٹکر جس کی قیمت کی تاریخ Foliolytic کے ڈیٹا بیس میں ہے (1,400+ اسٹاک اور 440+ کرپٹو کرنسیز)۔ آپ کسی مخصوص اسٹاک یا ETF کے خلاف موازنہ کرنے کے لیے ایک حسب ضرورت ٹکر بھی داخل کر سکتے ہیں۔.

کیا میں بیل اور ریچھ کی مارکیٹوں میں مختلف بیٹا رکھ سکتا ہوں؟?

جی ہاں، اور یہ اکثر اہم معلومات افشا کرتا ہے۔ Foliolytic حساب کرتا ہے بُل مارکیٹ بیٹا (صرف ان دنوں کا استعمال کرتے ہوئے جب بینچ مارک مثبت طور پر واپس آیا) اور بئیر مارکیٹ بیٹا (صرف منفی بینچ مارک دنوں کا استعمال کرتے ہوئے) الگ الگ۔ ایک پورٹ فولیو جس کا بُل بیٹا 1.2 اور بئیر بیٹا 0.7 ہے، غیر متوازن نمائش رکھتا ہے — یہ نیچے کی بجائے اوپر کی طرف زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، جو کہ بالکل وہی ہے جس کا مقصد فعال منیجرز ہوتا ہے۔ ایک پورٹ فولیو جس کا الٹ (بُل بیٹا 0.7، بئیر بیٹا 1.2) ہے، لکیری مارکیٹ نمائش سے بدتر ہے۔.