இலவசம் போர்ட்ஃபோலியோ பேட்டா கணக்கீட்டாளர்
உங்கள் பங்குச்சந்தை CSV-ஐ பதிவேற்றவும் மற்றும் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ S&P 500, VT உலகளாவிய குறியீடு, BTC அல்லது எந்த மதிப்பீட்டிற்கும் எவ்வளவு உணர்வுப்படுத்துகிறது என்பதை அளவிடவும்.&பேட்டா, ஜென்சனின் ஆல்பா, R², கண்காணிப்பு பிழை மற்றும் புல்-விடுபட்ட பேட்டா அசமétrி பெறுங்கள்.
போர்ட்ஃபோலியோ பேட்டா என்ன?
பீட்டா உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ S&P 500-க்கு எதிராக எவ்வாறு நகர்கிறது என்பதை அளவிடுகிறது. பீட்டா = 1.0 என்பது உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ சந்தையைப் போலவே துல்லியமாக அசையுமெனக் குறிக்கிறது; பீட்டா = 1.5 என்பது 50% கடுமையாக அசையுமெனக் குறிக்கிறது; பீட்டா = 0.5 என்பது அரை அளவுக்கு அசையுமெனக் குறிக்கிறது. எதிர்மறை பீட்டா சந்தையை மாறுபடுத்துகிறது. பீட்டா உங்கள் தினசரி வருமானங்களை முழு வைத்திருக்கும் காலத்தில் அடிப்படையுடன் ஒப்பிட்டு கணக்கிடப்படுகிறது.
β = 1.0 சந்தையைப் பொருந்துகிறது · 1.5 கடுமையாக உள்ளது · 0.5 பாதுகாப்பானதுஎன்னது போர்ட்ஃபோலியோ பேட்டா?
பீட்டா உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ ஒரு மதிப்பீட்டிற்கு ஒப்பிடும்போது எவ்வாறு நகர்கிறது என்பதை அளவிடுகிறது. இது நீங்கள் உங்கள் தினசரி வருமானங்களை மதிப்பீட்டின் தினசரி வருமானங்களுக்கு எதிராக வரைபடம் வரைபடம் செய்யும் போது மீள்பார்வை வரியின் சாய்வு ஆகும். 1.0 பேட்டா என்பது நீங்கள் மதிப்பீட்டுடன் ஒரே நேரத்தில் நகர்கிறீர்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது. 1.5 பேட்டா என்பது நீங்கள் எந்தவொரு திசையிலும் மதிப்பீட்டு நகர்வுகளை 50% அதிகரிக்கிறீர்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது. 0.5 பேட்டா என்பது நீங்கள் மதிப்பீட்டின் நகர்வுகளை வெறும் பாதி அனுபவிக்கிறீர்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது.
பேட்டா உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவின் அமைதியான ஆபத்துகளைப் புரிந்துகொள்ள மிகவும் முக்கியமான அளவீடாகும் - நீங்கள் அதிக பங்குகளை வைத்திருப்பதன் மூலம் பரவலாக்க முடியாத ஆபத்து. இது மூலதன சொத்து விலைமதிப்பு மாதிரியின் (CAPM) அடித்தளமாக உள்ளது மற்றும் இதில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது ஆல்பா, Treynor விகிதம், மற்றும் தகவல் விகிதக் கணக்கீடுகள்.
β = Cov(Rportfolio, Rbenchmark) / Var(Rbenchmark)
போர்ட்ஃபோலியோ மற்றும் மதிப்பீட்டு வருமானங்களின் கூட்டுறவு, மதிப்பீட்டு வருமானங்களின் மாறுபாட்டால் வகுக்கப்படுகிறது
எப்படி உங்கள் பேட்டாவை விளக்குவது
| பீட்டா | விளக்கம் | சாதாரண போர்ட்ஃபோலியோக்கள் |
|---|---|---|
| < 0 | மதிப்பீட்டிற்கு எதிராக நகர்கிறது | எதிர்மறை ETFகள், குறுகிய நிலைகள், பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சியின் போது தங்கம் |
| 0 – 0.3 | மதிப்பீட்டிற்கு பெரும்பாலும் சுதந்திரமாக | நகைச்சுவை நிறைந்த, சந்தை-சமநிலையற்ற ஹெஜ் நிதிகள், தொடர்பற்ற சொத்துகள் |
| 0.3 – 0.7 | மதிப்பீட்டிற்கு முக்கியமாக குறைவான அசாதாரணம் | கடன் நிறைந்த, பயன்பாடுகள், பாதுகாப்பான துறைகள் |
| 0.7 – 1.2 | சந்தை போன்ற நடத்தை | பரந்த அளவிலான பங்குகள், பரந்த குறியீட்டு நிதிகள், 60/40 ஒதுக்கீடுகள் |
| 1.2 – 1.8 | சந்தை நகர்வுகளை அதிகரிக்கிறது | வளர்ச்சி நிறைந்த, தொழில்நுட்ப மையமான, சிறிய-கேப் நிறைந்த போர்ட்ஃபோலியோக்கள் |
| > 1.8 | அதிகரித்த அசாதாரணம் | லெவரேஜ் ETFகள், ஒற்றை பங்கு மையம், கணிப்புத்தகப் பெயர்கள், அதிகமான கிரிப்டோ போர்ட்ஃபோலியோக்கள் Sக்கு எதிராக&P |
பேட்டா மட்டும் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ நல்லதா என்பதைச் சொல்லாது. ஒரு பேட்டா-1.5 போர்ட்ஃபோலியோ 20% ஆண்டு அடிப்படையில் 8% அடிப்படையை எதிர்கொண்டு வழங்கியது, இது 6% வழங்கிய பேட்டா-0.8 போர்ட்ஃபோலியோவுக்கு மேல் உள்ளது. முக்கியம் பேட்டா + ஆல்பா சேர்ந்து: ஆல்பா நீங்கள் பெற்ற அதிக வருமானத்தை அளவிடுகிறது பின்னர் அடிப்படையின் பங்களிப்பை அகற்றிய பிறகு.
எதிர்கொண்டு ஒப்பிடு பல அடிப்படைகள்
உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவின் பேட்டா எங்கு அடிப்படையை நீங்கள் அளவிடுகிறீர்களோ அதில் முழுமையாக சார்ந்துள்ளது. Foliolytic ஒவ்வொரு முக்கிய அடிப்படையுடனும் பேட்டாவைப் கணக்கிடுகிறது:
- SPY — S&P 500. அமெரிக்க பங்கு போர்ட்ஃபோலியோக்களுக்கு இயல்பானது.
- VT — Vanguard Total World Stock. உலகளாவிய வகைப்படுத்தப்பட்ட முதலீட்டாளர்களுக்கான சிறந்த அடிப்படை.
- QQQ — Nasdaq 100. நீங்கள் பெரும்பாலும் அமெரிக்க தொழில்நுட்பத்தை வைத்திருந்தால் பொருத்தமானது.
- VTI — மொத்த அமெரிக்க சந்தை. SPYக்கு விட பரந்தது (சிறிய மற்றும் மிதமான கேப் அடங்கும்).
- AGG — அமெரிக்க தொகுப்பு பத்திரங்கள். வட்டி மாற்றங்களுக்கு உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவின் உணர்வை காட்டுகிறது.
- GLD — தங்கம். பணவீக்கம்-எதிர்ப்பு வெளிப்பாட்டைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
- BTC — பிட்ட்காயின். எந்த கிரிப்டோ போர்ட்ஃபோலியோவிற்கும் தேவையானது.
- Bitwise Crypto Index — மாற்று நாணயப் போர்ட்ஃபோலியோக்களை வகைப்படுத்தப்பட்ட கிரிப்டோ கூடை ஒன்றுடன் ஒப்பிடுவதற்கானது.
Foliolytic எந்த தனிப்பயன் டிக்கரையும் ஆதரிக்கிறது - நீங்கள் NVDA அல்லது METAக்கு எதிராக உங்கள் பேட்டாவைப் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினால், டிக்கரை உள்ளிடுங்கள் மற்றும் அது ஒரே நாளாந்த வருமான தரவிலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது.
உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவின் சந்தை உணர்வு அளவிடு
ஒரு CSVஐ பதிவேற்றவும். 70+ முக்கிய அடிப்படைகளுக்கு எதிராக பேட்டா, ஆல்பா, R², கண்காணிப்பு பிழை மற்றும் அளவீடுகளைப் பெறுங்கள். இலவசம், பதிவு செய்ய தேவையில்லை.
அனலிசரை திறக்கவும்Foliolytic இன் பகுப்பாய்வு டாஷ்போர்டு ஆங்கிலத்தில் இயங்குகிறது. உள்நுழையும்முன் உங்கள் மொழியில் கருவியை மதிப்பீடு செய்ய நீங்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பக்கங்களைப் பெறலாம்.
அதிகமாக கேட்கப்படும் கேள்விகள்
போர்ட்ஃபோலியோ பேட்டா என்ன?
போர்ட்ஃபோலியோ பேட்டா அடிப்படையுடன் நகரும் போது உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ எவ்வளவு நகர்கிறது என்பதை அளவிடுகிறது. ஒரு பேட்டா 1.0 அதாவது உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ அடிப்படையை ஒரே நேரத்தில் பின்தொடர்கிறது. ஒரு பேட்டா 1.5 அதாவது உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ அடிப்படையை ஒவ்வொரு திசையிலும் 50% அதிகமாக நகர்கிறது — அதிகரிக்கப்பட்ட அதிர்வு. ஒரு பேட்டா 0.7 அதாவது நீங்கள் அடிப்படையில் 30% குறைவாக நகர்கிறீர்கள் — இது ஒரு பாதுகாப்பான சித்தாந்தம். எதிர்மறை பேட்டா என்பது நீங்கள் அடிப்படைக்கு எதிராக நகர்கிறீர்கள், இது அரிதாகவே ஆனால் எதிர்மறை ETF கள் அல்லது பங்குகள் விற்பனை செய்யும் போது தங்கத்திற்கு சாத்தியமாகும்.
போர்ட்ஃபோலியோ பேட்டா எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
பேட்டா என்பது கோவாரியன்ஸ் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவின் தினசரி வருமானங்கள் மற்றும் அடிப்படையின் தினசரி வருமானங்களின் மாறுபாடு. என்பதைக் கணக்கிடப்படுகிறது. கணிதமாக: β = Cov(R_portfolio, R_benchmark) / Var(R_benchmark). Foliolytic உங்கள் உண்மையான பரிவர்த்தனை வரலாற்றிலிருந்து இதைப் கணக்கிடுகிறது, உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவுக்கு ஒரு தினசரி வருமான வரிசையை உருவாக்குகிறது மற்றும் அதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த அடிப்படைக்கு எதிராக மீள்கிறது.
ஒரு நல்ல போர்ட்ஃபோலியோ பேட்டா என்ன?
எல்லா இடங்களிலும் 'நல்ல' பேட்டா இல்லை — இது உங்கள் ஆபத்து பொறுமையின் அடிப்படையில் உள்ளது. 1.0 என்ற பேட்டா என்பது நீங்கள் முழு சந்தை ஆபத்தை ஏற்கிறீர்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது. பாதுகாப்பான முதலீட்டாளர்கள் 0.7–0.9 (மார்க்கெட்டில் சில வருமானத்தின் விலைக்கு குறைவான அசைவுகளை இலக்கு செய்கிறார்கள்). தீவிர முதலீட்டாளர்கள் சில நேரங்களில் சந்தை நகர்வுகளை அதிகரிக்க 1.2–1.5 ஐ ஏற்கிறார்கள். உங்கள் ஆபத்து-சரிசெய்யப்பட்ட வருமானம் (ஆல்பா) நேர்மறைதானா என்பது முக்கியம்: நீங்கள் 1.5 பேட்டா இருந்தாலும் ஆனால் நேர்மறை ஆல்பா இருந்தால், நீங்கள் கூடுதல் ஆபத்திற்காக compensated ஆகிறீர்கள்.
Foliolytic பேட்டாவிற்கான எந்த அடிப்படைகளை ஆதரிக்கிறது?
SPY (S&P 500), VT (Vanguard Total World Stock), QQQ (Nasdaq 100), IWM (Russell 2000), VTI (Total US Market), AGG (US Aggregate Bonds), TLT (20+ வருட அரசாங்க பத்திரங்கள்), GLD (தங்கம்), BTC, ETH, மற்றும் Bitwise 10 Large Cap Crypto Index — Foliolytic இன் தரவுத்தொகுப்பில் விலை வரலாறு உள்ள எந்த டிக்கர் குறியீட்டையும் (1,400+ பங்குகள் மற்றும் 440+ கிரிப்டோகரன்சிகள்). நீங்கள் குறிப்பிட்ட பங்கு அல்லது ETF க்கு ஒப்பிட ஒரு தனிப்பயன் டிக்கர் உள்ளிடலாம்.
நான் புல் மற்றும் பியர் சந்தைகளில் மாறுபட்ட பேட்டா பெற முடியுமா?
ஆம், இது அடிக்கடி முக்கியமான தகவல்களை வெளிப்படுத்துகிறது. Foliolytic கணக்கிடுகிறது புல்-மார்கெட் பேட்டா (மதிப்பீடு நேர்மறையாக திரும்பிய நாட்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி) மற்றும் பியர்-மார்கெட் பேட்டா (எதிர்மறை மதிப்பீட்டு நாட்களை மட்டுமே பயன்படுத்தி) தனியாக. 1.2 புல்-பேட்டா மற்றும் 0.7 பியர்-பேட்டா கொண்ட ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ அசமமெடுக்கும் வெளிப்பாட்டை கொண்டுள்ளது - இது கீழே உள்ளதைவிட மேலே உள்ளதை அதிகமாகப் பிடிக்கிறது, இது செயல்பாட்டாளர்கள் நோக்கமாகக் கொண்டது. எதிர்மறையான (புல்-பேட்டா 0.7, பியர்-பேட்டா 1.2) கொண்ட ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ நேரியல் சந்தை வெளிப்பாட்டை விட மோசமாக உள்ளது.