Foliolytic बीटा गणना के लिए कौन से बेंचमार्क का समर्थन करता है?

SPY (S&P 500), VT (Vanguard Total World Stock), QQQ (Nasdaq 100), IWM (Russell 2000), VTI (Total US Market), AGG (US Aggregate Bonds), TLT (20+ वर्ष के ट्रेजरी), GLD (सोना), BTC, ETH, और Bitwise 10 Large Cap Crypto Index — साथ ही Foliolytic के डेटाबेस में मूल्य इतिहास के साथ कोई भी टिकर (1,400+ स्टॉक्स और 440+ क्रिप्टोकरेंसी)। आप किसी विशेष स्टॉक या ईटीएफ के खिलाफ तुलना करने के लिए एक कस्टम टिकर भी दर्ज कर सकते हैं।.

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Q: पोर्टफोलियो बीटा क्या है?

पोर्टफोलियो बीटा मापता है कि जब बेंचमार्क चलता है तो आपका पोर्टफोलियो कितना चलता है। 1.0 का बीटा मतलब है कि आपका पोर्टफोलियो बेंचमार्क को एक के लिए एक ट्रैक करता है। 1.5 का बीटा मतलब है कि आपका पोर्टफोलियो बेंचमार्क की तुलना में 50% अधिक चलता है — बढ़ी हुई अस्थिरता। 0.7 का बीटा मतलब है कि आप बेंचमार्क की तुलना में 30% कम चलते हैं — एक रक्षात्मक प्रोफ़ाइल। नकारात्मक बीटा का मतलब है कि आप बेंचमार्क के विपरीत चलते हैं, जो दुर्लभ है लेकिन विपरीत ईटीएफ या शेयरों की बिक्री के दौरान सोने के लिए संभव है।.

Q: पोर्टफोलियो बीटा कैसे गणना की जाती है?

बीटा आपके पोर्टफोलियो के दैनिक रिटर्न के बेंचमार्क के दैनिक रिटर्न के साथ सहसंवेदनशीलता के रूप में गणना की जाती है, जिसे बेंचमार्क के वैरिएंस से विभाजित किया जाता है। गणितीय रूप से: β = Cov(R_portfolio, R_benchmark) / Var(R_benchmark)। Foliolytic इसे आपके वास्तविक लेनदेन के इतिहास से गणना करता है, आपके पोर्टफोलियो के लिए एक दैनिक रिटर्न श्रृंखला बनाता है और इसे आपके द्वारा चुने गए बेंचमार्क के खिलाफ रिग्रेस करता है।.

Q: एक अच्छा पोर्टफोलियो बीटा क्या है?

कोई सार्वभौमिक 'अच्छा' बीटा नहीं है — यह आपकी जोखिम सहिष्णुता पर निर्भर करता है। 1.0 का बीटा मतलब है कि आप पूर्ण बाजार जोखिम स्वीकार करते हैं। संवेदनशील निवेशक 0.7–0.9 (कुछ रिटर्न की कीमत पर बाजार की तुलना में कम अस्थिरता) का लक्ष्य रखते हैं। आक्रामक निवेशक कभी-कभी बाजार के आंदोलनों को बढ़ाने के लिए 1.2–1.5 स्वीकार करते हैं। जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि आपकी जोखिम-समायोजित वापसी (अल्फा) सकारात्मक है: यदि आपके पास बीटा 1.5 है लेकिन सकारात्मक अल्फा है, तो आपको अतिरिक्त जोखिम के लिए मुआवजा मिल रहा है।.

अपने ब्रोकर का CSV अपलोड करें और मापें कि आपका पोर्टफोलियो S&P 500, VT सभी-विश्व इंडेक्स, BTC, या किसी भी बेंचमार्क के प्रति कितना संवेदनशील है। बीटा, जेनसेन का अल्फा, R², ट्रैकिंग एरर, और बुल बनाम बियर बीटा विषमता प्राप्त करें।.

त्वरित उत्तर

पोर्टफोलियो बीटा क्या है?

बीटा मापता है कि आपका पोर्टफोलियो S&P 500 के मुकाबले कैसे चलता है; बीटा = 1.0 का मतलब है कि आपका पोर्टफोलियो बाजार की तरह ही चलता है; बीटा = 1.5 का मतलब है कि यह 50% अधिक चलता है; बीटा = 0.5 का मतलब है कि यह आधा चलता है। नकारात्मक बीटा बाजार को उलट देता है। बीटा आपके दैनिक रिटर्न को पूर्ण होल्डिंग अवधि के दौरान बेंचमार्क के खिलाफ रिग्रेस करके गणना की जाती है।.

β = 1.0 बाजार से मेल खाता है · 1.5 लीवरेज्ड है · 0.5 डिफेंसिव है।

क्या है पोर्टफोलियो बीटा?

बीटा मापता है कि आपका पोर्टफोलियो एक बेंचमार्क के सापेक्ष कैसे चलता है। यह उस रिग्रेशन लाइन की ढलान है जब आप अपने दैनिक रिटर्न को बेंचमार्क के दैनिक रिटर्न के खिलाफ प्लॉट करते हैं। 1.0 का बीटा मतलब है कि आप बेंचमार्क के साथ तालमेल में चलते हैं। 1.5 का बीटा मतलब है कि आप किसी भी दिशा में बेंचमार्क के मूव्स को 50% बढ़ाते हैं। 0.5 का बीटा मतलब है कि आप केवल बेंचमार्क के मूव्स का आधा अनुभव करते हैं।.

बीटा आपके पोर्टफोलियो के प्रणालीगत जोखिम को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक है — वह जोखिम जिसे आप अधिक स्टॉक्स रखकर विविधता नहीं ला सकते। यह कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल (CAPM) का आधार है और इसमें निर्मित है अल्फा, ट्रेयनर अनुपात, और सूचना अनुपात गणनाएँ।.

β = Cov(R_portfolio, R_benchmark) / Var(R_benchmark) पोर्टफोलियो और बेंचमार्क रिटर्न का सह-परिवर्तन बेंचमार्क रिटर्न के परिवर्तनशीलता से विभाजित किया गया

कैसे अपने बीटा की व्याख्या करें

बीटा	व्याख्या	विशिष्ट पोर्टफोलियो
< 0	बेंचमार्क के विपरीत चलता है	इनवर्स ईटीएफ, शॉर्ट पोजिशन, इक्विटी क्रैश के दौरान सोना
0 – 0.3	बेंचमार्क से काफी स्वतंत्र	नकद-भारी, मार्केट-न्यूट्रल हेज फंड, असंबंधित संपत्तियाँ
0.3 – 0.7	बेंचमार्क की तुलना में काफी कम अस्थिर	बॉंड-भारी, उपयोगिताएँ, रक्षात्मक क्षेत्र
0.7 – 1.2	लगभग मार्केट-जैसा व्यवहार	विविधीकृत इक्विटी पोर्टफोलियो, व्यापक इंडेक्स फंड, 60/40 आवंटन
1.2 – 1.8	मार्केट मूव्स को बढ़ाता है	विकास-भारी, तकनीकी-केंद्रित, छोटे-कैप-भारी पोर्टफोलियो
> 1.8	अत्यधिक वृद्धि	लिवरेज्ड ईटीएफ, एकल-स्टॉक संकेंद्रण, सट्टा नाम, अधिकांश क्रिप्टो पोर्टफोलियो बनाम S&P

केवल बीटा यह नहीं बताता कि एक पोर्टफोलियो अच्छा है।. एक बीटा-1.5 पोर्टफोलियो जिसने 20% वार्षिक लाभ दिया, जबकि 8% बेंचमार्क है, वह एक बीटा-0.8 पोर्टफोलियो से बेहतर है जिसने 6% दिया। जो महत्वपूर्ण है वह है बीटा + अल्फा एक साथ: अल्फा उस अधिशेष लाभ को मापता है जो आपने अर्जित किया। बाद बेंचमार्क के योगदान को हटाना।.

की तुलना करें कई बेंचमार्क

आपके पोर्टफोलियो का बीटा पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि आप इसे किस बेंचमार्क के खिलाफ मापते हैं। Foliolytic स्वचालित रूप से हर प्रमुख बेंचमार्क के खिलाफ बीटा की गणना करता है:

SPY — एस&P 500। अमेरिकी शेयर पोर्टफोलियो के लिए डिफ़ॉल्ट।.
VT — वanguard कुल विश्व स्टॉक। वैश्विक रूप से विविधीकृत निवेशकों के लिए बेहतर बेंचमार्क।.
QQQ — नैस्डैक 100। यदि आपके पास ज्यादातर अमेरिकी तकनीक है तो यह उपयुक्त है।.
VTI — कुल अमेरिकी बाजार। SPY से व्यापक (छोटी और मिड कैप को शामिल करता है)।.
AGG — अमेरिकी समग्र बांड। यह आपके पोर्टफोलियो की ब्याज दरों में बदलाव के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है।.
GLD — सोना। महंगाई से बचाव के जोखिम को समझने के लिए उपयोगी।.
BTC — बिटकॉइन। किसी भी क्रिप्टो पोर्टफोलियो के लिए आवश्यक।.
Bitwise Crypto Index — विविध क्रिप्टो बास्केट की तुलना में ऑल्टकॉइन पोर्टफोलियो की तुलना के लिए।.

Foliolytic किसी भी कस्टम टिकर का भी समर्थन करता है — यदि आप NVDA या META के मुकाबले अपने बीटा को जानना चाहते हैं, तो टिकर दर्ज करें और इसे उसी दैनिक रिटर्न डेटा से गणना किया जाएगा।.

अपने पोर्टफोलियो का माप लें बाजार संवेदनशीलता

एक CSV अपलोड करें। हर प्रमुख बेंचमार्क के खिलाफ बीटा, अल्फा, R², ट्रैकिंग त्रुटि, और 70+ मेट्रिक्स प्राप्त करें। मुफ्त, कोई साइनअप नहीं।.

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पोर्टफोलियो बीटा क्या है?

पोर्टफोलियो बीटा मापता है कि आपका पोर्टफोलियो बेंचमार्क के हिलने पर कितना हिलता है। एक बीटा का 1.0 का मतलब है कि आपका पोर्टफोलियो बेंचमार्क को एक के लिए एक ट्रैक करता है। एक बीटा का 1.5 का मतलब है कि आपका पोर्टफोलियो बेंचमार्क की तुलना में किसी भी दिशा में 50% अधिक चलता है — बढ़ी हुई अस्थिरता। एक बीटा का 0.7 मतलब आप बेंचमार्क से 30% कम चलते हैं — एक रक्षात्मक प्रोफ़ाइल। नकारात्मक बीटा का मतलब है कि आप बेंचमार्क के विपरीत चलते हैं, जो दुर्लभ है लेकिन विपरीत ईटीएफ या शेयरों की बिक्री के दौरान सोने के लिए संभव है।.

पोर्टफोलियो बीटा कैसे गणना की जाती है?

बीटा की गणना इस प्रकार की जाती है संयोग आपके पोर्टफोलियो के दैनिक रिटर्न और बेंचमार्क के दैनिक रिटर्न के साथ, बेंचमार्क के विविधता. । गणितीय रूप से: β = Cov(R_portfolio, R_benchmark) / Var(R_benchmark)। Foliolytic इसे आपके वास्तविक लेनदेन के इतिहास से गणना करता है, आपके पोर्टफोलियो के लिए एक दैनिक रिटर्न श्रृंखला बनाता है और इसे आपके द्वारा चुने गए बेंचमार्क के खिलाफ रिग्रेस करता है।.

एक अच्छा पोर्टफोलियो बीटा क्या है?

कोई सार्वभौमिक रूप से "अच्छा" बीटा नहीं है — यह आपकी जोखिम सहिष्णुता पर निर्भर करता है। 1.0 का बीटा मतलब है कि आप पूर्ण बाजार जोखिम स्वीकार करते हैं। संवेदनशील निवेशक 0.7–0.9 (कुछ रिटर्न की कीमत पर बाजार से कम अस्थिरता) को लक्षित करते हैं। आक्रामक निवेशक कभी-कभी बाजार की चाल को बढ़ाने के लिए 1.2–1.5 स्वीकार करते हैं। जो अधिक महत्वपूर्ण है वह यह है कि क्या आपका जोखिम-समायोजित रिटर्न (अल्फा) सकारात्मक है: यदि आपके पास बीटा 1.5 है लेकिन सकारात्मक अल्फा है, तो आपको अतिरिक्त जोखिम के लिए मुआवजा मिल रहा है।.

Foliolytic बीटा के लिए कौन से बेंचमार्क का समर्थन करता है?

SPY (S&P 500), VT (Vanguard Total World Stock), QQQ (Nasdaq 100), IWM (Russell 2000), VTI (Total US Market), AGG (US Aggregate Bonds), TLT (20+ Year Treasuries), GLD (Gold), BTC, ETH, और Bitwise 10 Large Cap Crypto Index — प्लस कोई भी टिकर जिसकी कीमत का इतिहास Foliolytic के डेटाबेस में है (1,400+ स्टॉक्स और 440+ क्रिप्टोकरेंसी)। आप किसी विशिष्ट स्टॉक या ईटीएफ के खिलाफ तुलना करने के लिए एक कस्टम टिकर भी दर्ज कर सकते हैं।.

क्या मेरे पास बुल बनाम भालू बाजारों में एक अलग बीटा हो सकता है?

हाँ, और यह अक्सर महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट करता है। Foliolytic गणना करता है बुल-मार्केट बीटा (केवल उन दिनों का उपयोग करते हुए जब बेंचमार्क ने सकारात्मक रूप से वापसी की) और बियर-मार्केट बीटा (केवल नकारात्मक बेंचमार्क दिनों का उपयोग करते हुए) अलग-अलग। एक पोर्टफोलियो जिसमें बुल-बीटा 1.2 और बियर-बीटा 0.7 है, असममित जोखिम है - यह डाउनसाइड की तुलना में अधिक अपसाइड कैप्चर करता है, जो सक्रिय प्रबंधकों का लक्ष्य होता है। एक पोर्टफोलियो जिसमें विपरीत (बुल-बीटा 0.7, बियर-बीटा 1.2) है, रैखिक बाजार जोखिम से बदतर है।.