Các Trình theo dõi danh mục đầu tư tiền điện tử với các chỉ số rủi ro Phố Wall
Hầu hết các công cụ theo dõi tiền điện tử hiển thị cho bạn một biểu đồ hình tròn và một số liệu YTD. Foliolytic chạy danh mục đầu tư của bạn qua cùng một khung rủi ro mà các quỹ đầu tư phòng hộ sử dụng: Sharpe, Sortino, max drawdown, beta so với BTC, VaR, CVaR, độ lệch, độ nhọn. Nhập từ bất kỳ sàn giao dịch lớn nào. Miễn phí, không cần đăng ký.
Làm thế nào để tôi theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư tiền điện tử của mình?
Tải lên tệp CSV giao dịch của bạn từ Coinbase, Binance, Kraken hoặc Delta và Foliolytic sẽ tính toán hơn 70 phân tích: Sharpe, Sortino, max drawdown, BTC-beta, alpha so với Bitcoin, phân tích DCA, và P&L. Tất cả việc xử lý diễn ra trong trình duyệt của bạn — lịch sử ví của bạn không bao giờ chạm vào máy chủ. Miễn phí, không cần đăng ký.
Coinbase · Binance · Kraken · Delta · 70+ chỉ số · chỉ trong trình duyệtCái gì là một Trình theo dõi danh mục đầu tư tiền điện tử, và Tại Sao Rủi Ro Quan Trọng
A trình theo dõi danh mục đầu tư tiền điện tử tổng hợp tài sản của bạn trên các sàn giao dịch và ví vào một cái nhìn hiệu suất duy nhất. Hầu hết các công cụ theo dõi chỉ dừng lại ở số dư hiện tại và lợi nhuận đơn giản. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp đánh giá danh mục đầu tư dựa trên một câu hỏi khác: liệu lợi nhuận có biện minh cho rủi ro đã chấp nhận không?
Hồ sơ rủi ro của tiền điện tử là cực kỳ cao. Bitcoin đã trải qua bốn lần giảm giá lớn hơn 75% trong lịch sử của nó. Các đồng altcoin thường giảm hơn 90% trong các thị trường gấu. Một mức lợi nhuận hàng năm 200% nghe có vẻ tuyệt vời — cho đến khi bạn so sánh nó với mức giảm 85% mà bạn đã chịu đựng để đạt được điều đó. So sánh đó chính là điều mà các chỉ số điều chỉnh theo rủi ro đo lường.
Foliolytic áp dụng cùng một khung định lượng mà Bridgewater, Renaissance và Two Sigma sử dụng để đánh giá các chiến lược cổ phiếu. Đối với mỗi danh mục tiền điện tử, nó tính toán tỷ lệ Sharpe so với lãi suất không rủi ro hiện tại, tỷ lệ Sortino chỉ phạt phần giảm giá, sụt giảm tối đa với thời gian phục hồi, beta và alpha so với Bitcoin, và Giá trị rủi ro ở cả hai mức độ tin cậy 95% và 99%.
Các Chỉ số Bạn sẽ thấy
Hầu hết các công cụ tiền điện tử dừng lại ở số dư và ROI. Foliolytic cung cấp cho bạn bức tranh toàn cảnh của tổ chức:
| Chỉ số | Nó trả lời điều gì | Ghi chú cụ thể về tiền điện tử |
|---|---|---|
| Tỷ lệ Sharpe | Lợi nhuận trên mỗi đơn vị tổng độ biến động | Biến động cao của tiền điện tử có nghĩa là ngưỡng Sharpe cao hơn |
| Tỷ Lệ Sortino | Lợi nhuận trên mỗi đơn vị biến động chỉ xuống | Thường công bằng hơn cho tiền điện tử so với Sharpe (các đợt tăng không làm tổn thương) |
| Giảm tối đa | Mức lỗ tồi tệ nhất từ đỉnh đến đáy mà bạn đã trải qua | Quan trọng — BTC đã có 4 lần giảm trên 75% |
| BTC-Beta | Độ nhạy cảm với biến động giá Bitcoin | Hầu hết các altcoin đều có beta > 1.2 so với BTC |
| Alpha so với BTC | Hiệu suất vượt trội sau khi loại bỏ rủi ro BTC-beta | Alpha dương = bạn vượt trội hơn so với việc mua và giữ BTC trên cơ sở điều chỉnh rủi ro |
| VaR 95 / 99 | Mức lỗ tồi tệ nhất trong 1 ngày với độ tin cậy 95% hoặc 99% | VaR hàng ngày của tiền điện tử thường gấp 4-6 lần cổ phiếu |
| CVaR (Mức thiếu hụt kỳ vọng) | Mức lỗ trung bình trong 1% ngày tồi tệ nhất | Nắm bắt rủi ro đuôi mà VaR bỏ lỡ |
| Độ lệch | Sự bất đối xứng trong phân phối lợi nhuận | Tiền điện tử thường có độ lệch phải (các đợt tăng lớn hiếm hoi) |
| Kurtosis | Đuôi béo — tần suất của các biến động cực đoan | Kurtosis tiền điện tử là cực đoan theo bất kỳ tiêu chuẩn nào |
| Tỷ lệ thông tin | Lợi nhuận chủ động so với sai số theo dõi | Hữu ích nếu đo lường so với BTC hoặc chỉ số tiền điện tử |
Mọi chỉ số đều được tính toán từ lịch sử giao dịch thực tế của bạn — không phải là ảnh chụp số dư hiện tại. Điều đó có nghĩa là trung bình chi phí đô la, tái cân bằng và chốt lời một phần đều được phản ánh chính xác.
Mọi Sàn giao dịch lớn, Tự động phát hiện
Xuất CSV giao dịch của bạn từ bất kỳ sàn nào trong số này và Foliolytic sẽ tự động xác định định dạng — không cần ánh xạ cột, không cần định dạng lại thủ công:
- Coinbase — Thuế → Tài liệu → Tạo CSV lịch sử giao dịch (hướng dẫn chi tiết)
- Binance — Đơn hàng → Đơn hàng giao ngay → Lịch sử giao dịch → Xuất (hướng dẫn chi tiết)
- Kraken — Lịch sử → Xuất → Sổ cái (không phải Giao dịch), tất cả thời gian (hướng dẫn chi tiết)
- Bybit — Đơn hàng → Lịch sử Đơn hàng Hợp đồng/Tiền tệ → Xuất CSV
- KuCoin — Đơn hàng → Đơn hàng giao ngay → Lịch sử đơn hàng → Xuất
- Gemini — Tài khoản → Báo cáo và lịch sử → Lịch sử giao dịch
- Crypto.com — Tài khoản → Lịch sử giao dịch → Xuất CSV
- Bitfinex — Báo cáo → Sổ cái → Xuất
- Bitstamp — Tài khoản → Lịch sử giao dịch → Xuất CSV
- MEXC — Đơn hàng → Giao ngay → Lịch sử giao dịch → Xuất
- Huobi / HTX — Đơn hàng → Thị trường giao ngay → Lịch sử đơn hàng → Xuất khẩu
- OKX — Bảng điều khiển → Giao dịch → Xuất lịch sử
- Delta — Cài đặt → Xuất Danh mục → CSV hoặc JSON
Có nhiều sàn giao dịch? Tải lên tất cả chúng. Foliolytic kết hợp chúng thành một cái nhìn danh mục đầu tư duy nhất và xử lý các đồng tiền trùng lặp (ví dụ: BTC trên Coinbase + BTC trên Kraken) như một vị trí duy nhất với cơ sở chi phí gộp.
Cách Nó Hoạt động
Xuất CSV từ bất kỳ sàn giao dịch nào
Mỗi sàn giao dịch lớn đều cung cấp một xuất khẩu lịch sử giao dịch. Xuất khẩu Ledger của Kraken là đầy đủ nhất (bao gồm cả staking). Binance, Coinbase và KuCoin mỗi sàn có những khác biệt nhỏ về định dạng — Foliolytic tự động phát hiện tất cả chúng.
Kéo và thả vào trình phân tích
Tải lên một hoặc nhiều tệp CSV. Foliolytic sẽ phân tích chúng ngay trong trình duyệt — dữ liệu của bạn sẽ không bao giờ rời khỏi máy của bạn trừ khi bạn lưu một danh mục đầu tư một cách rõ ràng. Không cần tài khoản.
Điền giá tự động
Đối với mỗi đồng coin trong danh mục đầu tư của bạn, Foliolytic lấy lịch sử giá hàng ngày từ cơ sở dữ liệu của riêng nó (bao gồm hơn 440 loại tiền điện tử từ khi ra mắt). Bất kỳ đồng coin nào chưa được theo dõi sẽ được lấy từ Yahoo Finance hoặc CryptoCompare theo thời gian thực.
Hơn 70 chỉ số được tính toán ngay trong trình duyệt
Lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro, phân tích mức giảm, beta/alpha so với BTC, ma trận tương quan, VaR/CVaR, hình dạng phân phối. Mỗi số liệu đều đến từ dòng thời gian giao dịch thực tế của bạn — không phải là một bức tranh cân bằng ngây thơ.
Xem Danh Mục Crypto Của Bạn Hồ sơ rủi ro thực
Tải lên một tệp CSV từ bất kỳ sàn giao dịch nào. Phân tích đầy đủ chỉ trong vài giây. Không cần đăng ký, không cần email, không giới hạn.
Mở Trình Phân TíchBảng điều khiển phân tích của Foliolytic hoạt động bằng tiếng Anh. Các trang đã được dịch có sẵn để bạn có thể đánh giá công cụ bằng ngôn ngữ của mình trước khi đăng nhập.
Câu hỏi thường gặp Câu hỏi
Foliolytic hỗ trợ những sàn giao dịch crypto nào?
Foliolytic tự động phát hiện các xuất CSV giao dịch từ Coinbase, Binance, Kraken (xuất từ Ledger), Bybit, KuCoin, Gemini, Bitfinex, Crypto.com, Bitstamp, MEXC, Huobi / HTX, OKX, và trình theo dõi danh mục Delta. Nó cũng chấp nhận các định dạng CSV và JSON chung cho bất kỳ sàn giao dịch nào không được liệt kê rõ ràng. Các danh mục đa sàn giao dịch được gộp lại một cách sạch sẽ vào một phân tích duy nhất với cơ sở chi phí chung cho các đồng tiền chia sẻ.
Foliolytic khác gì so với CoinStats, CoinTracker hoặc Blockfolio?
Hầu hết các công cụ theo dõi danh mục đầu tư tiền điện tử chỉ hiển thị giá trị hiện tại, thay đổi phần trăm từ đầu năm đến nay và một biểu đồ phân bổ đơn giản. Foliolytic áp dụng các khung rủi ro chuyên nghiệp của Phố Wall vào tiền điện tử: tỷ lệ Sharpe được tính toán dựa trên lợi suất trái phiếu Kho bạc thực tế, tỷ lệ Sortino chỉ phạt sự biến động giảm, mức giảm tối đa với thời gian phục hồi, beta và alpha so với BTC và Bitwise Crypto Index, VaR/CVaR để ước lượng rủi ro đuôi, và một ma trận tương quan cho thấy cách các đồng tiền của bạn di chuyển cùng nhau. Đây là các chỉ số mà các quỹ đầu cơ sử dụng để đánh giá bất kỳ danh mục đầu tư nào — tiền điện tử hay truyền thống.
Foliolytic có thực sự miễn phí để theo dõi tiền điện tử không?
Có. Tất cả 70+ chỉ số đều miễn phí. Không cần đăng ký, không cần email, không có cấp độ cao cấp, không có quảng cáo. Các danh mục đầu tư được phân tích trực tiếp trên trình duyệt và có thể được lưu vào một URL riêng tư mà chỉ bạn có thể truy cập. Foliolytic được xây dựng như một dự án cá nhân cho chính người xây dựng và được phát hành miễn phí vì phân tích danh mục đầu tư không nên bị rào cản phí.
Foliolytic có dữ liệu giá cho altcoin và token mới không?
Foliolytic theo dõi hơn 440 loại tiền điện tử với lịch sử giá hàng ngày trở lại từ khi mỗi đồng coin ra đời (Bitcoin từ năm 2010, Ethereum từ năm 2015, và nhiều hơn nữa). Nếu bạn tải lên một danh mục đầu tư chứa một token chưa có trong cơ sở dữ liệu, Foliolytic sẽ tự động lấy dữ liệu giá hàng ngày lịch sử lên đến 15 năm từ Yahoo Finance và CryptoCompare, sau đó thêm token vào chu kỳ cập nhật hàng ngày. Các token hiếm hoặc mới ra mắt mà không có dữ liệu giá công khai có thể cần phải bổ sung thủ công.
Tôi có thể theo dõi một danh mục đầu tư hỗn hợp gồm cổ phiếu, ETF và crypto cùng nhau không?
Có. Danh mục đầu tư hỗn hợp là một trường hợp sử dụng cốt lõi. Tải lên các giao dịch cổ phiếu/ETF của bạn (Fidelity, Schwab, IBKR, Robinhood, v.v.) cùng với các giao dịch crypto của bạn và Foliolytic sẽ tạo ra các phân tích kết hợp: tỷ lệ Sharpe pha trộn, phân bổ loại tài sản, tương quan giữa crypto và cổ phiếu, và đóng góp rủi ro từ từng phần. Điều này cho bạn cái nhìn tổng thể về hồ sơ rủi ro tài sản ròng của bạn.
Foliolytic xử lý phần thưởng staking, airdrop và lợi suất DeFi như thế nào?
Xuất Ledger của Kraken bao gồm phần thưởng staking và earn — Foliolytic phân tích chúng như là dòng thu nhập và tích hợp chúng vào XIRR. Phần thưởng Coinbase Earn được phát hiện tương tự. Airdrop xuất hiện trong hầu hết các xuất giao dịch của sàn giao dịch như là khoản tiền gửi với cơ sở chi phí bằng không. Đối với hoạt động DeFi tự quản, bạn có thể thêm các mục thủ công bằng cách sử dụng định dạng CSV chung.