Этот Трекер криптовалютного портфеля с метриками риска Уолл-Стрит
Большинство трекеров криптовалют показывают вам круговую диаграмму и число YTD. Foliolytic пропускает ваш портфель через ту же рискованную структуру, которую используют хедж-фонды: Шарп, Сортино, максимальная просадка, бета по отношению к BTC, VaR, CVaR, асимметрия, куртозис. Импортируйте из любой крупной биржи. Бесплатно, без регистрации.
Как я могу отслеживать производительность своего крипто-портфеля?
Загрузите свой CSV-файл транзакций из Coinbase, Binance, Kraken или Delta, и Foliolytic вычисляет более 70 аналитических показателей: Sharpe, Sortino, максимальная просадка, BTC-бета, альфа по сравнению с Bitcoin, разбор DCA и нереализованная против реализованной П&Прибыли и убытков. Все обработка происходит в вашем браузере — история вашего кошелька никогда не попадает на сервер. Бесплатно, без регистрации.
Coinbase · Binance · Kraken · Delta · более 70 метрик · только в браузереЧто такое Трекер криптовалютного портфеля, и почему риск имеет значение
A трекер криптовалютного портфеля консолидирует ваши активы на биржах и в кошельках в одном представлении производительности. Большинство трекеров останавливаются на текущем балансе и простых доходах. Профессиональные инвесторы оценивают портфели по другому вопросу: оправдал ли доход принятый риск?
Рисковый профиль криптовалюты экстремален. Биткойн имел четыре просадки более 75% в своей истории. Альткоины регулярно падают на 90%+ на медвежьих рынках. Годовая доходность 200% звучит невероятно — пока вы не сравните ее с 85% просадкой, которую вы пережили, чтобы ее получить. Это сравнение и есть то, что измеряют скорректированные по риску метрики.
Foliolytic применяет ту же количественную структуру, которую используют Bridgewater, Renaissance и Two Sigma для оценки акционных стратегий. Для каждого криптовалютного портфеля он вычисляет коэффициент Шарпа по отношению к текущей безрисковой ставке, коэффициент Сортино которая наказывает только за убытки, максимальная просадка с длительностью восстановления, бета и альфа по отношению к Биткойну, и Value at Risk на уровнях доверия 95% и 99%.
Этот Метрики Вы увидите
Большинство криптоинструментов ограничиваются балансом и ROI. Foliolytic предоставляет полную институциональную картину:
| Метрика | Что это отвечает | Специфическая заметка по криптовалюте |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа | Доходность на единицу общей волатильности | Высокая волатильность криптовалюты означает более высокие пороги Шарпа |
| Рейтинг Сортино | Возврат на единицу только волатильности вниз | Часто более справедливо для криптовалюты, чем Шарп (всплески вверх не вредят) |
| Максимальная просадка | Худшая потеря от пика до дна, которую вы испытали | Критично — BTC имел 4 просадки более 75% |
| BTC-бета | Чувствительность к изменениям цены биткойна | У большинства альткоинов есть бета > 1.2 против BTC |
| Альфа против BTC | Перепроизводительность после удаления риска BTC-беты | Положительная альфа = вы обогнали биткойн с учетом риска |
| VaR 95 / 99 | Худшая однодневная потеря при 95% или 99% доверии | Ежедневный VaR криптовалюты часто в 4-6 раз выше, чем у акций |
| CVaR (Ожидаемая недостача) | Средняя потеря в худшие 1% дней | Учитывает риск хвоста, который пропускает VaR |
| Скошенность | Асимметрия распределения доходности | Криптовалюта обычно имеет правостороннюю скошенность (редкие большие ралли) |
| Куртозис | Толстые хвосты — частота экстремальных движений | Крипто-куртозис экстремален по любым стандартам |
| Информационное соотношение | Активная доходность против ошибки отслеживания | Полезно при измерении по сравнению с BTC или криптоиндексом |
Каждый показатель рассчитывается на основе вашей фактической истории транзакций — а не снимка текущих балансов. Это означает, что усреднение стоимости доллара, ребалансировка и частичное извлечение прибыли все правильно отражены.
Каждый Крупная биржа, Автоопределено
Экспортируйте ваш CSV транзакций из любой из этих и Foliolytic автоматически определит формат — без сопоставления столбцов, без ручного переформатирования:
- Coinbase — Налоги → Документы → Сгенерировать CSV истории транзакций (подробное руководство)
- Binance — Заказы → Спотовый ордер → История сделок → Экспорт (подробное руководство)
- Kraken — История → Экспорт → Книга (не сделки), все время (подробное руководство)
- Bybit — Ордер → История деривативов/спотовых ордеров → Экспорт CSV
- KuCoin — Заказы → Спотовый ордер → История ордеров → Экспорт
- Gemini — Учетная запись → Выписки и история → История транзакций
- Crypto.com — Учетные записи → История транзакций → Экспорт CSV
- Bitfinex — Отчеты → Книги → Экспорт
- Bitstamp — Учетная запись → История транзакций → Экспорт CSV
- MEXC — Заказы → Спот → История сделок → Экспорт
- Huobi / HTX — Заказы → Спот → История заказов → Экспорт
- OKX — Панель управления → Транзакции → Экспорт истории
- Delta — Настройки → Экспорт портфеля → CSV или JSON
У вас несколько бирж? Загрузите их все. Foliolytic объединяет их в один обзор портфеля и обрабатывает дублирующиеся монеты (например, BTC на Coinbase + BTC на Kraken) как одну позицию с объединенной стоимостью.
Как это Работает
Экспортируйте CSV из любой биржи
Каждая крупная биржа предлагает экспорт истории транзакций. Экспорт Ledger от Kraken является самым полным (включает стейкинг). У Binance, Coinbase и KuCoin есть небольшие различия в формате — Foliolytic автоматически определяет все из них.
Перетащите и отпустите в анализатор
Загрузите один или несколько CSV-файлов. Foliolytic обрабатывает их в браузере — ваши данные никогда не покидают ваш компьютер, если вы явно не сохраните портфель. Учетная запись не требуется.
Автоматическое заполнение цен
Для каждой монеты в вашем портфеле Foliolytic ежедневно извлекает историю цен из своей базы данных (охватывающей более 440 криптовалют с момента их появления). Любая монета, которая еще не отслеживается, извлекается в реальном времени из Yahoo Finance или CryptoCompare.
70+ метрик, вычисляемых в браузере
Доходность с учетом риска, анализ просадки, бета/альфа по сравнению с BTC, матрица корреляции, VaR/CVaR, форма распределения. Каждое число основано на вашей фактической временной шкале транзакций — а не на наивном снимке баланса.
Посмотрите свой крипто-портфель Реальный риск-профиль
Загрузите CSV с любой биржи. Полная аналитика за секунды. Без регистрации, без электронной почты, без ограничений.
Откройте АнализаторАналитическая панель Foliolytic работает на английском языке. Существуют переведенные страницы, чтобы вы могли оценить инструмент на вашем языке перед входом.
Часто задаваемые Вопросы
Какие криптобиржи поддерживает Foliolytic?
Foliolytic автоматически определяет экспорт транзакций в формате CSV из Coinbase, Binance, Kraken (экспорт Ledger), Bybit, KuCoin, Gemini, Bitfinex, Crypto.com, Bitstamp, MEXC, Huobi / HTX, OKX, и трекер портфеля Delta. Он также принимает общие форматы CSV и JSON для любых бирж, не указанных явно. Портфели с нескольких бирж аккуратно объединяются в единый анализ с объединенной стоимостью для общих монет.
Чем Foliolytic отличается от CoinStats, CoinTracker или Blockfolio?
Большинство трекеров криптопортфелей показывают текущую стоимость, процентное изменение с начала года и простую диаграмму распределения. Foliolytic применяет профессиональные рисковые модели Уолл-стрит к криптовалюте: коэффициент Шарпа, рассчитанный на основе реальных доходностей казначейских облигаций, коэффициент Сортино, который наказывает только за волатильность вниз, максимальная просадка с учетом времени восстановления, бета и альфа по отношению к BTC и Индексу криптовалют Bitwise, VaR/CVaR для оценки хвостовых рисков и матрица корреляции, показывающая, как ваши монеты движутся вместе. Это те метрики, которые хедж-фонды используют для оценки любого портфеля — криптовалютного или традиционного.
Действительно ли Foliolytic бесплатен для отслеживания криптовалют?
Да. Все 70+ метрик бесплатны. Никакой регистрации, никакой электронной почты, никаких премиум-уровней, никаких реклам. Портфели анализируются в браузере и при желании сохраняются по приватному URL, доступному только вам. Foliolytic был создан как личный проект для использования разработчиком и выпущен бесплатно, потому что аналитика портфелей не должна быть платной.
Есть ли у Foliolytic данные о ценах для альткойнов и новых токенов?
Foliolytic отслеживает более 440 криптовалют с ежедневной историей цен, начиная с момента создания каждой монеты (Биткойн с 2010 года, Эфириум с 2015 года и так далее). Если вы загрузите портфель, содержащий токен, которого еще нет в базе данных, Foliolytic автоматически получит до 15 лет исторических ежедневных цен с помощью Yahoo Finance и CryptoCompare, а затем добавит токен в цикл ежедневного обновления. Редкие или недавно запущенные токены без публичных данных о ценах могут потребовать ручного заполнения.
Могу ли я отслеживать смешанный портфель акций, ETF и криптовалют вместе?
Да. Смешанные портфели — это основное применение. Загрузите свои транзакции с акциями/ETF (Fidelity, Schwab, IBKR, Robinhood и т. д.) вместе с вашими криптотранзакциями, и Foliolytic создаст комбинированную аналитику: смешанный коэффициент Шарпа, распределение по классам активов, корреляция криптовалют и акций, а также вклад в риск от каждого сегмента. Это даст вам полное представление о вашем общем профиле риска чистых активов.
Как Foliolytic обрабатывает вознаграждения за стекинг,airdrops и доходы DeFi?
Экспорт Ledger от Kraken включает вознаграждения за стекинг и заработок — Foliolytic интерпретирует их как доходные потоки и включает их в XIRR. Вознаграждения Coinbase Earn обнаруживаются аналогично. Airdrops появляются в большинстве экспортов транзакций биржи как депозиты с нулевой базой стоимости. Для деятельности DeFi с самоуправлением вы можете добавлять ручные записи, используя общий формат CSV.