이 암호화폐 포트폴리오 추적기 월스트리트 위험 지표와 함께
대부분의 암호화폐 추적기는 파이 차트와 YTD 숫자를 보여줍니다. Foliolytic은 귀하의 포트폴리오를 헤지펀드가 사용하는 동일한 위험 프레임워크를 통해 실행합니다: Sharpe, Sortino, 최대 하락폭, BTC 대비 베타, VaR, CVaR, 왜도, 첨도. 주요 거래소에서 가져올 수 있습니다. 무료이며, 가입이 필요 없습니다.
내 암호화폐 포트폴리오의 성과를 어떻게 추적하나요?
Coinbase, Binance, Kraken 또는 Delta에서 거래 CSV 파일을 업로드하면 Foliolytic이 70개 이상의 분석을 계산합니다: Sharpe, Sortino, 최대 하락폭, BTC-베타, 비트코인 대비 알파, DCA 분석, 실현 손익 대비 미실현 손익.&모든 처리는 브라우저에서 이루어지며, 귀하의 지갑 기록은 서버에 접촉하지 않습니다. 무료이며, 가입이 필요 없습니다.
Coinbase · Binance · Kraken · Delta · 70개 이상의 지표 · 브라우저 전용란 무엇인가요 암호화폐 포트폴리오 추적기, 및 위험이 중요한 이유
A 암호화폐 포트폴리오 추적기는 거래소와 지갑에 있는 보유 자산을 단일 성과 보기로 통합합니다. 대부분의 추적기는 현재 잔액과 간단한 수익률에서 멈춥니다. 전문 투자자는 포트폴리오를 다른 질문으로 평가합니다: 수익이 감수한 위험을 정당화했나요?
암호화폐의 위험 프로필은 극단적입니다. 비트코인은 역사상 75% 이상의 네 번의 하락폭을 경험했습니다. 알트코인은 약세장에서 90% 이상 하락하는 경우가 많습니다. 200%의 연간 수익률은 믿기 어려운 것처럼 들리지만 — 이를 얻기 위해 감수해야 했던 85%의 하락폭과 비교하면 그렇습니다. 그 비교가 위험 조정 지표가 측정하는 것입니다.
Foliolytic은 Bridgewater, Renaissance 및 Two Sigma가 주식 전략을 평가하는 데 사용하는 동일한 정량적 프레임워크를 적용합니다. 각 암호화폐 포트폴리오에 대해 다음을 계산합니다 샤프 비율 현재 무위험 금리에 대해, 소르티노 비율 하락만 처벌하는, 최대 하락폭 회복 기간, 비트코인 대비 베타 및 알파, 그리고 95% 및 99% 신뢰 수준에서의 위험 가치.
이 지표 보실 수 있습니다
대부분의 암호화폐 도구는 잔액과 ROI에서 멈춥니다. Foliolytic은 전체 기관의 그림을 제공합니다:
| 지표 | 답변하는 내용 | 암호화폐 전용 노트 |
|---|---|---|
| Sharpe 비율 | 총 변동성 단위당 수익 | 암호화폐의 높은 변동성은 더 높은 Sharpe 기준을 의미합니다 |
| Sortino 비율 | 하락 전용 변동성 단위당 수익 | 종종 Sharpe보다 암호화폐에 더 공정합니다 (상승 급등은 피해를 주지 않습니다) |
| 최대 하락폭 | 당신이 경험한 최악의 정점-저점 손실 | 중요 — BTC는 75% 이상의 4번의 하락을 경험했습니다 |
| BTC-베타 | 비트코인 가격 변동에 대한 민감도 | 대부분의 알트코인은 베타를 가지고 있습니다 > 1.2 대 BTC |
| 알파 대 BTC | BTC-베타 위험을 제거한 후의 초과 성과 | 긍정적인 알파 = 위험 조정 기준으로 BTC를 매수-보유보다 이겼습니다 |
| VaR 95 / 99 | 95% 또는 99% 신뢰 수준에서의 최악의 1일 손실 | 암호화폐 일일 VaR은 종종 주식의 4-6배입니다 |
| CVaR (예상 손실) | 최악의 1%의 날에 대한 평균 손실 | VaR가 놓치는 꼬리 위험을 포착합니다 |
| 왜도 | 수익 분포 비대칭성 | 암호화폐는 일반적으로 오른쪽으로 왜곡되어 있습니다 (드문 큰 랠리) |
| 첨도 | 두꺼운 꼬리 — 극단적인 움직임의 빈도 | 암호화폐의 첨도는 어떤 기준으로 보더라도 극단적입니다 |
| 정보 비율 | 활동 수익 대 추적 오차 | BTC 또는 암호화폐 지수와 비교할 때 유용합니다 |
모든 지표는 실제 거래 기록에서 계산됩니다 — 현재 잔액의 스냅샷이 아닙니다. 이는 달러 비용 평균화, 리밸런싱 및 부분 수익 실현이 모두 정확하게 반영된다는 것을 의미합니다.
모든 주요 거래소, 자동 감지됨
이 중 어느 거래소에서든 거래 CSV를 내보내면 Foliolytic이 형식을 자동으로 파악합니다 — 열 매핑 없음, 수동 재형식 없음:
- Coinbase — 세금 → 문서 → 거래 기록 CSV 생성 (상세 가이드)
- Binance — 주문 → 현물 주문 → 거래 내역 → 내보내기 (상세 가이드)
- Kraken — 기록 → 내보내기 → 원장 (거래 아님), 모든 시간 (상세 가이드)
- Bybit — 주문 → 파생상품/현물 주문 내역 → CSV 내보내기
- KuCoin — 주문 → 현물 주문 → 주문 내역 → 내보내기
- Gemini — 계좌 → 명세서 및 기록 → 거래 내역
- Crypto.com — 계좌 → 거래 내역 → CSV 내보내기
- Bitfinex — 보고서 → 원장 → 내보내기
- Bitstamp — 계좌 → 거래 내역 → CSV 내보내기
- MEXC — 주문 → 현물 → 거래 내역 → 내보내기
- Huobi / HTX — 주문 → 스팟 → 주문 내역 → 내보내기
- OKX — 대시보드 → 거래 → 내보내기 내역
- Delta — 설정 → 포트폴리오 내보내기 → CSV 또는 JSON
여러 거래소를 사용하고 계신가요? 모두 업로드하세요. Foliolytic은 이를 하나의 포트폴리오 뷰로 통합하고 중복된 코인(예: Coinbase의 BTC + Kraken의 BTC)을 pooled cost basis로 단일 포지션으로 처리합니다.
어떻게 작동하나요
어떤 거래소에서든 CSV 내보내기
모든 주요 거래소는 거래 내역 내보내기를 제공합니다. Kraken의 Ledger 내보내기가 가장 완벽합니다(스테이킹 포함). Binance, Coinbase, KuCoin은 각각 약간의 형식 차이가 있으며, Foliolytic은 이를 자동으로 감지합니다.
분석기로 드래그 앤 드롭
하나 이상의 CSV를 업로드하세요. Foliolytic은 브라우저 내에서 이를 파싱합니다 — 데이터는 포트폴리오를 명시적으로 저장하지 않는 한 기기를 떠나지 않습니다. 계정이 필요하지 않습니다.
자동 가격 백필
포트폴리오의 모든 코인에 대해 Foliolytic은 자체 데이터베이스에서 일일 가격 내역을 가져옵니다(440개 이상의 암호화폐를 포함하여 시작부터). 이미 추적되지 않는 코인은 Yahoo Finance 또는 CryptoCompare에서 실시간으로 가져옵니다.
70개 이상의 메트릭이 브라우저 내에서 계산됩니다
위험 조정 수익, 드로우다운 분석, BTC 대비 베타/알파, 상관 행렬, VaR/CVaR, 분포 형태. 모든 숫자는 실제 거래 타임라인에서 가져온 것입니다 — 단순한 잔액 스냅샷이 아닙니다.
당신의 암호화폐 포트폴리오의 실제 위험 프로필을 확인하세요
어떤 거래소에서든 CSV를 업로드하세요. 몇 초 만에 전체 분석이 가능합니다. 가입 필요 없고, 이메일도 필요 없으며, 제한이 없습니다.
분석기 열기Foliolytic의 분석 대시보드는 영어로 운영됩니다. 로그인하기 전에 귀하의 언어로 도구를 평가할 수 있도록 번역된 페이지가 존재합니다.
자주 묻는 질문 질문
Foliolytic은 어떤 암호화폐 거래소를 지원하나요?
Foliolytic은 다음의 거래소에서 거래 CSV 내보내기를 자동으로 감지합니다 Coinbase, Binance, Kraken(레저 내보내기), Bybit, KuCoin, Gemini, Bitfinex, Crypto.com, Bitstamp, MEXC, Huobi / HTX, OKX, 및 Delta 포트폴리오 추적기. 명시적으로 나열되지 않은 거래소에 대해서는 일반 CSV 및 JSON 형식도 수용합니다. 여러 거래소의 포트폴리오는 공유 코인에 대한 pooled cost basis로 단일 분석으로 깔끔하게 통합됩니다.
Foliolytic은 CoinStats, CoinTracker 또는 Blockfolio와 어떻게 다릅니까?
대부분의 암호화폐 포트폴리오 추적기는 현재 가치, 연초 대비 백분율 변화 및 간단한 할당 파이 차트를 보여줍니다. Foliolytic은 암호화폐에 대해 전문적인 월스트리트 위험 프레임워크를 적용합니다: 실제 국채 수익률에 대한 Sharpe 비율 계산, 하락 변동성만 처벌하는 Sortino 비율, 회복 기간이 포함된 최대 드로우다운, BTC 및 Bitwise Crypto Index에 대한 베타 및 알파, 꼬리 위험 추정을 위한 VaR/CVaR, 그리고 코인들이 함께 움직이는 방식을 보여주는 상관 행렬. 이는 헤지펀드가 모든 포트폴리오 — 암호화폐 또는 전통적인 포트폴리오를 평가하는 데 사용하는 메트릭입니다.
Foliolytic은 정말로 암호화폐 추적에 무료인가요?
네. 70개 이상의 메트릭이 무료입니다. 가입 필요 없고, 이메일도 필요 없으며, 프리미엄 계층도 없고, 광고도 없습니다. 포트폴리오는 브라우저 내에서 분석되며, 선택적으로 당신만 접근할 수 있는 개인 URL에 저장됩니다. Foliolytic은 제작자의 개인 사용을 위해 구축된 프로젝트로, 포트폴리오 분석은 유료화되어서는 안 된다고 생각하여 무료로 공개되었습니다.
Foliolytic은 알트코인과 새로운 토큰에 대한 가격 데이터를 가지고 있나요?
Foliolytic은 440개 이상의 암호화폐를 추적하며, 각 코인의 시작 시점부터의 일일 가격 이력을 제공합니다 (비트코인은 2010년부터, 이더리움은 2015년부터 등). 데이터베이스에 아직 없는 토큰이 포함된 포트폴리오를 업로드하면, Foliolytic은 Yahoo Finance와 CryptoCompare를 사용하여 최대 15년의 역사적 일일 가격을 자동으로 가져오고, 그 후 토큰을 일일 업데이트 주기에 추가합니다. 공개 가격 데이터가 없는 희귀하거나 최근에 출시된 토큰은 수동으로 보완해야 할 수 있습니다.
주식, ETF 및 암호화폐가 혼합된 포트폴리오를 추적할 수 있나요?
네, 혼합 포트폴리오는 핵심 사용 사례입니다. 주식/ETF 거래(Fidelity, Schwab, IBKR, Robinhood 등)와 암호화폐 거래를 함께 업로드하면, Foliolytic은 결합된 분석을 생성합니다: 혼합된 Sharpe 비율, 자산 클래스 배분, 암호화폐 대 주식 상관관계, 각 슬리브의 위험 기여도. 이를 통해 총 순자산 위험 프로필의 전체 그림을 제공합니다.
Foliolytic은 스테이킹 보상, 에어드롭 및 DeFi 수익을 어떻게 처리하나요?
Kraken의 Ledger 내보내기에는 스테이킹 및 수익 보상이 포함되어 있으며, Foliolytic은 이를 수입 유입으로 파싱하여 통합합니다. XIRR. Coinbase Earn 보상도 유사하게 감지됩니다. 에어드롭은 대부분의 거래소 거래 내보내기에서 비용 기준이 0인 입금으로 나타납니다. 자가 보관 DeFi 활동의 경우, 일반 CSV 형식을 사용하여 수동 항목을 추가할 수 있습니다.