Wskaźnik Tracker Portfela Kryptowalut z metrykami ryzyka Wall Street
Większość trackerów kryptowalut pokazuje Ci wykres kołowy i liczbę YTD. Foliolytic przeprowadza Twój portfel przez ten sam framework ryzyka, którego używają fundusze hedgingowe: Sharpe, Sortino, maksymalne spadki, beta w porównaniu do BTC, VaR, CVaR, skośność, kurtoza. Importuj z każdej dużej giełdy. Darmowe, bez rejestracji.
Jak mogę śledzić wyniki mojego portfela kryptowalut?
Prześlij swój plik CSV z transakcjami z Coinbase, Binance, Kraken lub Delta, a Foliolytic obliczy ponad 70 analiz: Sharpe, Sortino, max drawdown, beta BTC, alfa w porównaniu do Bitcoina, rozkład DCA oraz niezrealizowany vs zrealizowany P&L. Całe przetwarzanie odbywa się w Twojej przeglądarce — historia Twojego portfela nigdy nie dotyka serwera. Darmowe, bez rejestracji.
Coinbase · Binance · Kraken · Delta · ponad 70 metryk · tylko w przeglądarceCzym jest Tracker Portfela Kryptowalut, i dlaczego ryzyko ma znaczenie
A tracker portfela kryptowalut konsoliduje Twoje aktywa w różnych giełdach i portfelach w jednym widoku wydajności. Większość trackerów kończy na bieżącym saldzie i prostych zwrotach. Profesjonalni inwestorzy oceniają portfele na podstawie innego pytania: czy zwrot uzasadniał podjęte ryzyko?
Profil ryzyka kryptowalut jest ekstremalny. Bitcoin miał cztery spadki większe niż 75% w swojej historii. Altcoiny rutynowo spadają o 90%+ na rynkach niedźwiedzia. Roczny zwrot na poziomie 200% brzmi niesamowicie — dopóki nie porównasz go do 85% spadku, który znosiłeś, aby go uzyskać. To porównanie mierzą metryki skorygowane o ryzyko.
Foliolytic stosuje ten sam ilościowy framework, którego używają Bridgewater, Renaissance i Two Sigma do oceny strategii akcyjnych. Dla każdego portfela kryptowalutowego oblicza wskaźnik Sharpe'a wobec bieżącej stopy wolnej od ryzyka, wskaźnik Sortino która tylko penalizuje spadki, maksymalne spadki z czasem regeneracji, beta i alfa w porównaniu do Bitcoina oraz wartość ryzyka na poziomie 95% i 99% poziomów ufności.
Wskaźnik Metryki Zobaczysz
Większość narzędzi kryptowalutowych kończy się na saldzie i ROI. Foliolytic daje ci pełny obraz instytucjonalny:
| Metryka | Co to odpowiada | Notatka specyficzna dla kryptowalut |
|---|---|---|
| Wskaźnik Sharpe'a | Zwrot na jednostkę całkowitej zmienności | Wysoka zmienność kryptowalut oznacza wyższe progi Sharpe'a |
| Wskaźnik Sortino | Zysk na jednostkę zmienności tylko w dół | Często bardziej sprawiedliwe dla kryptowalut niż Sharpe (skoki w górę nie szkodzą) |
| Maksymalne spadki | Najgorsza strata od szczytu do dołka, jaką doświadczyłeś | Krytyczne — BTC miał 4 spadki powyżej 75% |
| BTC-Beta | Wrażliwość na ruchy cenowe Bitcoina | Większość altcoinów ma beta > 1.2 w porównaniu do BTC |
| Alfa w porównaniu do BTC | Lepsze wyniki po usunięciu ryzyka beta BTC | Pozytywna alfa = pokonujesz strategię kup i trzymaj BTC na podstawie ryzyka |
| VaR 95 / 99 | Najgorsza strata w ciągu 1 dnia przy 95% lub 99% pewności | Codzienny VaR kryptowalut często 4-6x większy niż akcji |
| CVaR (Oczekiwana strata) | Średnia strata w najgorszym 1% dni | Ujmuje ryzyko ogonowe, które umyka VaR |
| Skośność | Asymetria rozkładu zwrotów | Kryptowaluty są zazwyczaj prawoskośne (rzadkie duże wzrosty) |
| Kurtosis | Grube ogony — częstotliwość ekstremalnych ruchów | Kurtosis kryptowalut jest ekstremalny według jakiejkolwiek miary |
| Wskaźnik informacji | Zysk aktywny vs błąd śledzenia | Przydatne przy pomiarze w porównaniu do BTC lub indeksu kryptowalut |
Każda metryka jest obliczana na podstawie twojej rzeczywistej historii transakcji — nie jest to zrzut aktualnych sald. Oznacza to, że uśrednianie kosztów dolara, rebalansowanie i częściowe realizowanie zysków są wszystkie poprawnie odzwierciedlone.
Każdy Główna giełda, Wykryto automatycznie
Eksportuj swój plik CSV z transakcjami z dowolnej z tych giełd, a Foliolytic automatycznie ustali format — bez mapowania kolumn, bez ręcznego formatowania:
- Coinbase — Podatki → Dokumenty → Generuj plik CSV z historią transakcji (szczegółowy przewodnik)
- Binance — Zamówienia → Zamówienie Spot → Historia transakcji → Eksportuj (szczegółowy przewodnik)
- Kraken — Historia → Eksportuj → Księga (nie transakcje), cały czas (szczegółowy przewodnik)
- Bybit — Zamówienie → Historia Derivatives/Zamówienie Spot → Eksportuj CSV
- KuCoin — Zamówienia → Zamówienie Spot → Historia zamówień → Eksportuj
- Gemini — Konto → Wyciągi i historia → Historia transakcji
- Crypto.com — Konta → Historia transakcji → Eksportuj CSV
- Bitfinex — Raporty → Księgi → Eksportuj
- Bitstamp — Konto → Historia transakcji → Eksportuj CSV
- MEXC — Zamówienia → Spot → Historia transakcji → Eksportuj
- Huobi / HTX — Zamówienia → Spot → Historia zamówień → Eksport
- OKX — Panel → Transakcje → Historia eksportu
- Delta — Ustawienia → Eksport portfela → CSV lub JSON
Masz wiele giełd? Prześlij je wszystkie. Foliolytic łączy je w jeden widok portfela i obsługuje zduplikowane monety (np. BTC na Coinbase + BTC na Kraken) jako jedną pozycję z połączoną podstawą kosztów.
Jak to Działa
Eksportuj CSV z dowolnej giełdy
Każda główna giełda oferuje eksport historii transakcji. Eksport Ledger z Kraken jest najbardziej kompletny (obejmuje staking). Binance, Coinbase i KuCoin mają nieco różne formaty — Foliolytic automatycznie je wykrywa.
Przeciągnij i upuść do analizatora
Prześlij jeden lub więcej plików CSV. Foliolytic analizuje je w przeglądarce — Twoje dane nigdy nie opuszczają Twojego urządzenia, chyba że wyraźnie zapiszesz portfel. Nie jest wymagane konto.
Automatyczne uzupełnianie cen
Dla każdej monety w Twoim portfelu Foliolytic pobiera codzienną historię cen z własnej bazy danych (obejmującej 440+ kryptowalut od początku). Każda moneta, która nie jest już śledzona, jest pobierana z Yahoo Finance lub CryptoCompare w czasie rzeczywistym.
70+ metryk obliczanych w przeglądarce
Zwracane zyski skorygowane o ryzyko, analiza drawdown, beta/alpha w porównaniu do BTC, macierz korelacji, VaR/CVaR, kształt rozkładu. Każda liczba pochodzi z rzeczywistej osi czasu transakcji — nie jest to naiwna migawka salda.
Zobacz profil ryzyka swojego portfela kryptowalutowego Rzeczywisty profil ryzyka
Prześlij plik CSV z dowolnej giełdy. Pełna analiza w kilka sekund. Bez rejestracji, bez e-maila, bez limitów.
Otwórz AnalizatorPanel analityczny Foliolytic działa w języku angielskim. Istnieją przetłumaczone strony, abyś mógł ocenić narzędzie w swoim języku przed zalogowaniem się.
Najczęściej zadawane Pytania
Jakie giełdy kryptowalutowe wspiera Foliolytic?
Foliolytic automatycznie wykrywa eksporty transakcji CSV z Coinbase, Binance, Kraken (eksport Ledger), Bybit, KuCoin, Gemini, Bitfinex, Crypto.com, Bitstamp, MEXC, Huobi / HTX, OKX, oraz tracker portfela Delta. Akceptuje również ogólne formaty CSV i JSON dla każdej giełdy, która nie jest wyraźnie wymieniona. Portfele z wielu giełd łączą się w jedną analizę z połączoną podstawą kosztów dla wspólnych monet.
Czym Foliolytic różni się od CoinStats, CoinTracker lub Blockfolio?
Większość trackerów portfeli kryptowalutowych pokazuje bieżącą wartość, procentową zmianę YTD i prosty wykres kołowy alokacji. Foliolytic stosuje profesjonalne ramy ryzyka Wall Street do kryptowalut: wskaźnik Sharpe'a obliczany w odniesieniu do rzeczywistych rentowności obligacji skarbowych, wskaźnik Sortino, który karze tylko za zmienność spadkową, maksymalny drawdown z czasem regeneracji, beta i alpha w porównaniu do BTC oraz Bitwise Crypto Index, VaR/CVaR do oszacowania ryzyka ogonowego oraz macierz korelacji pokazująca, jak Twoje monety poruszają się razem. To są metryki, które fundusze hedgingowe wykorzystują do oceny każdego portfela — kryptowalutowego lub tradycyjnego.
Czy Foliolytic jest naprawdę darmowy do śledzenia kryptowalut?
Tak. Wszystkie 70+ metryk są darmowe. Bez rejestracji, bez wymaganego e-maila, bez poziomu premium, bez reklam. Portfele są analizowane w przeglądarce i opcjonalnie zapisywane na prywatnym URL, do którego masz dostęp tylko Ty. Foliolytic został stworzony jako projekt osobisty dla własnego użytku budowniczego i udostępniony za darmo, ponieważ analizy portfela nie powinny być płatne.
Czy Foliolytic ma dane cenowe dla altcoinów i nowych tokenów?
Foliolytic śledzi ponad 440 kryptowalut z codzienną historią cen sięgającą początku każdej monety (Bitcoin od 2010 roku, Ethereum od 2015 roku itd.). Jeśli przesłasz portfel zawierający token, który nie jest jeszcze w bazie danych, Foliolytic automatycznie pobiera do 15 lat historycznych codziennych cen korzystając z Yahoo Finance i CryptoCompare, a następnie dodaje token do codziennego cyklu aktualizacji. Rzadkie lub niedawno uruchomione tokeny bez publicznych danych cenowych mogą wymagać ręcznego uzupełnienia.
Czy mogę śledzić mieszany portfel akcji, ETF-ów i kryptowalut razem?
Tak. Mieszane portfele to podstawowy przypadek użycia. Prześlij swoje transakcje akcji/ETF (Fidelity, Schwab, IBKR, Robinhood itd.) obok swoich transakcji kryptowalutowych, a Foliolytic wygeneruje połączoną analizę: zblendowany wskaźnik Sharpe'a, alokację klas aktywów, korelację kryptowalut z akcjami oraz wkład ryzyka z każdej części. To daje pełny obraz profilu ryzyka całkowitej wartości netto.
Jak Foliolytic obsługuje nagrody za staking, airdropy i zyski DeFi?
Eksport Ledger z Kraken zawiera nagrody za staking i zarabianie — Foliolytic interpretuje je jako wpływy dochodowe i włącza je do XIRR. Nagrody Coinbase Earn są wykrywane w podobny sposób. Airdropy pojawiają się w większości eksportów transakcji giełdowych jako depozyty z zerową podstawą kosztów. W przypadku działalności DeFi w samodzielnym zarządzaniu możesz dodać ręczne wpisy korzystając z ogólnego formatu CSV.