Този Проследяване на крипто портфейл с рискови метрики от Уолстрийт
Повечето крипто трекери ви показват кръгова диаграма и YTD число. Foliolytic преминава през същата рискова рамка, която използват хедж фондовете: Sharpe, Sortino, максимален спад, бета спрямо BTC, VaR, CVaR, асиметрия, куртоза. Импортирайте от всяка основна борса. Безплатно, без регистрация.
Как да проследя представянето на крипто портфейла си?
Качете CSV файла с транзакциите си от Coinbase, Binance, Kraken или Delta и Foliolytic изчислява над 70 анализа: Sharpe, Sortino, максимален спад, BTC-бета, алфа спрямо Bitcoin, DCA разбивка и нереализирана спрямо реализирана P&L. Всички обработки се извършват в браузъра ви — историята на портфейла ви никога не докосва сървър. Безплатно, без регистрация.
Coinbase · Binance · Kraken · Delta · над 70 метрики · само в браузъраКакво е Проследяване на крипто портфейл, и защо рискът е важен
A крипто портфейл трекер консолидира вашите активи от борси и портфейли в единен изглед на представянето. Повечето трекери спират на текущото салдо и прости доходи. Професионалните инвеститори оценяват портфейлите на различен въпрос: дали доходът оправдава поетия риск?
Рискът на криптовалутите е екстремен. Биткойн е имал четири спада, по-големи от 75% в историята си. Алткойните обикновено падат с 90%+ на мечи пазари. Годишна доходност от 200% звучи невероятно — докато не я сравните с 85% спад, който сте понесли, за да я получите. Това сравнение е това, което измерват метриките, коригирани за риск.
Foliolytic прилага същата количествена рамка, която Bridgewater, Renaissance и Two Sigma използват за оценка на стратегии за акции. За всеки крипто портфейл той изчислява коефициент на Шарп срещу текущата безрискова лихва, коефициент на Сортино която само наказва надолу, максимален спад с продължителност на възстановяване, бета и алфа спрямо Биткойн, и стойност на риска на нива на доверие от 95% и 99%.
Този Метрики Ще видите
Повечето крипто инструменти спират на баланс и ROI. Foliolytic ви дава пълната институционална картина:
| Метрика | Какво отговаря | Специфична бележка за крипто |
|---|---|---|
| Sharpe Ratio | Възвръщаемост на единица обща волатилност | Високата волатилност на крипто означава по-високи прагове на Sharpe |
| Sortino Ratio | Възвръщаемост на единица от волатилността само при спадове | Често е по-справедливо за крипто, отколкото Sharpe (възходящите скокове не вредят) |
| Максимално спадане | Най-лошата загуба от връх до дъно, която сте изпитали | Критично — BTC е имал 4 спадове над 75% |
| BTC-Бета | Чувствителност към движенията на цената на Bitcoin | Повечето алткойни имат бета > 1.2 спрямо BTC |
| Алфа спрямо BTC | Надпроизводителност след отстраняване на риска от BTC-бета | Положителна алфа = вие надминавате BTC при стратегия buy-and-hold на основата на коригирания риск |
| VaR 95 / 99 | Най-лошата загуба за 1 ден при 95% или 99% доверие | Дневният VaR на крипто често е 4-6 пъти по-висок от акциите |
| CVaR (Очаквана загуба) | Средна загуба в най-лошите 1% от дните | Улавя риска от опашката, който VaR пропуска |
| Скewness | Асиметрия на разпределението на възвръщаемостите | Крипто обикновено е с дясна асиметрия (редки големи ралита) |
| Куртозис | Дебели опашки — честота на екстремни движения | Крипто куртозисът е екстремен по всякакви стандарти |
| Информационно съотношение | Активна възвръщаемост спрямо грешка в проследяването | Полезно, ако измервате спрямо BTC или крипто индекс |
Всяка метрика се изчислява от вашата действителна история на транзакциите — не от моментна снимка на текущите баланси. Това означава, че средното разходно ценообразуване, ребалансирането и частичното реализиране на печалби са правилно отразени.
Всеки Основна борса, Автоматично открито
Експортирайте вашия транзакционен CSV от която и да е от тези и Foliolytic автоматично определя формата — без картографиране на колони, без ръчно преформатиране:
- Coinbase — Данъци → Документи → Генериране на CSV с история на транзакциите (подробно ръководство)
- Binance — Поръчки → Спот поръчка → История на търговията → Експорт (подробно ръководство)
- Kraken — История → Експорт → Главна книга (не търговии), за всички времена (подробно ръководство)
- Bybit — Поръчка → История на деривативи/спот поръчки → Експорт CSV
- KuCoin — Поръчки → Спот поръчка → История на поръчките → Експорт
- Gemini — Профил → Извлечения и история → История на транзакциите
- Crypto.com — Профили → История на транзакциите → Експорт CSV
- Bitfinex — Доклади → Главни книги → Експорт
- Bitstamp — Профил → История на транзакциите → Експорт CSV
- MEXC — Поръчки → Спот → История на търговията → Експорт
- Huobi / HTX — Поръчки → Спот → История на поръчките → Експорт
- OKX — Табло → Транзакции → История на експорта
- Delta — Настройки → Експорт на портфейл → CSV или JSON
Имате множество борси? Качете ги всички. Foliolytic ги обединява в един изглед на портфейла и обработва дублиращи се монети (например, BTC на Coinbase + BTC на Kraken) като една позиция с обединена база на разходите.
Как работи Работи
Експортирайте CSV от всяка борса
Всяка основна борса предлага експорт на история на транзакциите. Експортът на Ledger от Kraken е най-пълният (включва стейкинг). Binance, Coinbase и KuCoin имат малки разлики в формата — Foliolytic автоматично ги разпознава.
Плъзнете и пуснете в анализатора
Качете един или повече CSV файла. Foliolytic ги анализира в браузъра — вашите данни никога не напускат машината ви, освен ако не запазите портфейл изрично. Не е необходима регистрация.
Автоматично попълване на цените
За всяка монета в портфейла ви, Foliolytic извлича ежедневна ценова история от собствената си база данни (обхваща 440+ криптовалути от самото начало). Всяка монета, която не се проследява, се извлича от Yahoo Finance или CryptoCompare в реално време.
70+ метрики, изчислени в браузъра
Рисково коригирани възвръщаемости, анализ на спадовете, бета/алфа спрямо BTC, корелационна матрица, VaR/CVaR, форма на разпределение. Всяко число идва от действителната времева линия на транзакциите ви — не от наивен моментен баланс.
Вижте реалния риск на вашия крипто портфейл Профил на риска
Качете CSV от всяка борса. Пълна аналитика за секунди. Без регистрация, без имейл, без ограничения.
Отворете АнализатораАналитичната платформа на Foliolytic работи на английски. Съществуват преведени страници, за да можете да оцените инструмента на вашия език преди да влезете.
Често задавани Въпроси
Кои крипто борси поддържа Foliolytic?
Foliolytic автоматично разпознава експорти на транзакции CSV от Coinbase, Binance, Kraken (експорт на Ledger), Bybit, KuCoin, Gemini, Bitfinex, Crypto.com, Bitstamp, MEXC, Huobi / HTX, OKX, и проследявача на портфейли Delta. Той също така приема общи формати CSV и JSON за всяка борса, която не е изрично изброена. Мултиборсовите портфейли се обединяват чисто в един анализ с обединена база на разходите за споделени монети.
Как Foliolytic се различава от CoinStats, CoinTracker или Blockfolio?
Повечето крипто портфейлни проследявачи показват текуща стойност, процентна промяна от началото на годината и прост кръгова диаграма на разпределението. Foliolytic прилага професионални рискови рамки от Уолстрийт към крипто: Sharpe ratio, изчислено спрямо реалните доходи от държавни облигации, Sortino ratio, което наказва само низходящата волатилност, максимален спад с продължителност на възстановяване, бета и алфа спрямо BTC и Bitwise Crypto Index, VaR/CVaR за оценка на риска от опашката и корелационна матрица, показваща как вашите монети се движат заедно. Това са метриките, които хедж фондовете използват, за да оценят всеки портфейл — крипто или традиционен.
Наистина ли Foliolytic е безплатен за проследяване на крипто?
Да. Всички 70+ метрики са безплатни. Без регистрация, без необходимост от имейл, без премиум ниво, без реклами. Портфейлите се анализират в браузъра и по желание се запазват на частен URL, до който само вие имате достъп. Foliolytic беше създаден като личен проект за собствена употреба на строителя и е пуснат безплатно, защото аналитиката на портфейли не трябва да бъде платена.
Има ли Foliolytic ценови данни за алткойни и нови токени?
Foliolytic проследява над 440 криптовалути с дневна ценова история, която се връща до създаването на всяка монета (Биткойн от 2010 г., Етериум от 2015 г. и т.н.). Ако качите портфейл, съдържащ токен, който все още не е в базата данни, Foliolytic автоматично извлича до 15 години исторически дневни цени, използвайки Yahoo Finance и CryptoCompare, след което добавя токена в цикъла за дневни актуализации. Редки или наскоро стартирани токени без публични ценови данни може да се нуждаят от ръчно попълване.
Мога ли да проследявам смесен портфейл от акции, ETF и крипто заедно?
Да. Смесените портфейли са основен случай на употреба. Качете вашите транзакции с акции/ETF (Fidelity, Schwab, IBKR, Robinhood и др.) заедно с вашите крипто транзакции и Foliolytic произвежда комбинирана аналитика: смесен Sharpe ratio, разпределение по класове активи, корелация между крипто и акции и принос на риска от всеки сегмент. Това ви дава пълна представа за профила на риска на вашето нетно богатство.
Как Foliolytic обработва наградите от стейкинг, аирдроповете и доходите от DeFi?
Експортът на Ledger от Kraken включва награди от стейкинг и печалби — Foliolytic ги интерпретира като входящи доходи и ги включва в XIRR. Наградите от Coinbase Earn се откриват по подобен начин. Аирдроповете се появяват в повечето експортни транзакции на борсите като депозити с нулева цена на базата. За дейности в DeFi с самообслужване можете да добавите ръчни записи, използвайки общия CSV формат.