A Kripto Portfólió Követő a Wall Street Kockázati Mutatóival
A legtöbb kripto követő egy tortadiagramot és egy YTD számot mutat. A Foliolytic a portfólióját ugyanazon kockázati keretrendszeren futtatja, amelyet a hedge fundok használnak: Sharpe, Sortino, max drawdown, beta vs BTC, VaR, CVaR, skewness, kurtosis. Importáljon bármelyik nagyobb tőzsdéről. Ingyenes, nincs regisztráció.
Hogyan követhetem nyomon a kripto portfólióm teljesítményét?
Töltsd fel a tranzakciós CSV-det a Coinbase, Binance, Kraken vagy Delta platformról, és a Foliolytic 70+ elemzést számít ki: Sharpe, Sortino, max drawdown, BTC-beta, alpha a Bitcoinhoz képest, DCA bontás, és a realizált vs realizálatlan P&L. Minden feldolgozás a böngésződben történik — a pénztárcád története soha nem érinti a szervert. Ingyenes, regisztráció nélkül.
Coinbase · Binance · Kraken · Delta · 70+ mutató · csak böngészőbenMi az a Kripto Portfólió Követő, és miért számít a kockázat?
A kripto portfólió követő összevonja a tartományait a tőzsdék és pénztárcák között egyetlen teljesítmény nézetbe. A legtöbb követő megáll a jelenlegi egyenlegnél és az egyszerű hozamoknál. A professzionális befektetők más kérdést értékelnek a portfóliók esetében: megérte a hozam a vállalt kockázatot?
A kripto kockázati profilja szélsőséges. A Bitcoin történetében négy olyan drawdownja volt, amely meghaladta a 75%-ot. Az altcoinok rendszerint 90%-ot meghaladó mértékben esnek a medvepiacokon. A 200%-os éves hozam hihetetlenül hangzik — amíg össze nem hasonlítja a 85%-os drawdownnal, amelyet el kellett szenvednie érte. Ez az összehasonlítás az, amit a kockázat-kiigazított mutatók mérnek.
A Foliolytic ugyanazt a kvantitatív keretrendszert alkalmazza, amelyet a Bridgewater, Renaissance és Two Sigma használ a részvénystratégiák értékelésére. Minden kripto portfólió esetében kiszámítja Sharpe arány a jelenlegi kockázatmentes kamatláb ellenében, Sortino arány amely csak a lefelé irányuló mozgást bünteti, maximum drawdown a helyreállítási időtartammal, beta és alpha a Bitcoinhoz képest, és a Kockázati Érték 95%-os és 99%-os bizalmi szinteken.
A Mutatók Látni fogod
A legtöbb kriptoeszköz a mérlegnél és a ROI-nál megáll. A Foliolytic a teljes intézményi képet adja:
| Metrika | Mire válaszol | Kripto-specifikus megjegyzés |
|---|---|---|
| Sharpe arány | Hozam a teljes volatilitás egységenként | A kripto magas volatilitása magasabb Sharpe küszöböket jelent |
| Sortino arány | Visszatérés az egyetlen lefelé irányuló volatilitás egységére | Gyakran igazságosabb a kriptóra, mint a Sharpe (a felfelé irányuló kiugrások nem ártanak) |
| Max Drawdown | A legrosszabb csúcs és völgy közötti veszteség, amit tapasztaltál | Kritikus — a BTC-nek 4, 75%-ot meghaladó visszaesése volt |
| BTC-Béta | Érzékenység a Bitcoin ármozgásokra | A legtöbb alternatíva rendelkezik bétával > 1.2 a BTC-hez képest |
| Alfa a BTC-hez képest | Túlteljesítés a BTC-béta kockázat eltávolítása után | Pozitív alfa = túlteljesítetted a buy-and-hold BTC-t kockázat-kiigazított alapon |
| VaR 95 / 99 | A legrosszabb 1 napos veszteség 95% vagy 99% megbízhatósággal | A kripto napi VaR gyakran 4-6x a részvényekéhez képest |
| CVaR (Várt hiány) | Átlagos veszteség a legrosszabb 1% napokon | Felkészíti a farok kockázatot, amit a VaR kihagy |
| Ferdeség | A hozam eloszlás aszimmetriája | A kripto általában jobbra ferde (ritka nagy emelkedések) |
| Kurtózis | Zsíros farok — szélsőséges mozgások gyakorisága | A kripto kurtózis bármilyen mércével extrém |
| Információs arány | Aktív hozam vs nyomkövetési hiba | Hasznos, ha a BTC-hez vagy kriptoindexhez viszonyítunk |
Minden mutatót a tényleges tranzakciós történetedből számítunk ki — nem a jelenlegi egyenlegek pillanatfelvételéből. Ez azt jelenti, hogy a dollárköltség-átlagolás, a portfólió újrasúlyozása és a részleges profitrealizálás mind helyesen van tükrözve.
Minden Fő tőzsde, Automatikusan észlelve
Exportáld a tranzakciós CSV-det bármelyikből, és a Foliolytic automatikusan kitalálja a formátumot — nincs oszlopleképezés, nincs manuális újraformázás:
- Coinbase — Adók → Dokumentumok → Tranzakciós történet CSV generálása (részletes útmutató)
- Binance — Megrendelések → Spot megrendelés → Kereskedési előzmények → Exportálás (részletes útmutató)
- Kraken — Történelem → Exportálás → Könyvelés (nem Kereskedések), minden időszakra (részletes útmutató)
- Bybit — Megrendelés → Derivatívák/Spot megrendelés előzményei → Export CSV
- KuCoin — Megrendelések → Spot megrendelés → Megrendelési előzmények → Exportálás
- Gemini — Fiók → Kivonatok és előzmények → Tranzakciós történet
- Crypto.com — Fiókok → Tranzakciós történet → Export CSV
- Bitfinex — Jelentések → Könyvelések → Exportálás
- Bitstamp — Fiók → Tranzakciós történet → Export CSV
- MEXC — Megrendelések → Spot → Kereskedési előzmények → Exportálás
- Huobi / HTX — Megrendelések → Spot → Megrendelési előzmények → Exportálás
- OKX — Mérleg → Tranzakciók → Exportálási előzmények
- Delta — Beállítások → Portfólió exportálása → CSV vagy JSON
Több tőzsdéd van? Töltsd fel mindet. A Foliolytic egyesíti őket egy portfólió nézetbe, és kezeli a duplikált érméket (pl. BTC a Coinbase-en + BTC a Kraken-en) egyetlen pozícióként, közös költségalappal.
Hogyan Működik
Exportálj CSV-t bármely tőzsdéről
Minden nagyobb tőzsde kínál tranzakciós előzmények exportálását. A Kraken főkönyvi exportja a legteljesebb (tartalmazza a stakinget). A Binance, Coinbase és KuCoin kissé eltérő formátumokat használnak — a Foliolytic automatikusan észleli mindet.
Húzd és dobd az elemzőbe
Tölts fel egy vagy több CSV-t. A Foliolytic böngészőben elemzi őket — az adataid sosem hagyják el a gépedet, hacsak nem mented el kifejezetten a portfóliót. Nincs szükség fiókra.
Automatikus ár visszatöltés
Minden érme esetében a portfóliódban a Foliolytic napi árfolyam-történetet húz a saját adatbázisából (440+ kriptovalutát fed le a kezdetektől). Bármely érme, amelyet még nem követnek, valós időben kerül lekérésre a Yahoo Finance-től vagy a CryptoCompare-től.
70+ metrika számítva böngészőben
Kockázat-hozam arányok, drawdown elemzés, beta/alpha a BTC-hez képest, korrelációs mátrix, VaR/CVaR, eloszlás alakja. Minden szám a tényleges tranzakciós idővonaladból származik — nem egy naiv egyenleg pillanatkép.
Lásd a kriptovalutás portfóliód Valódi kockázati profilt
Tölts fel egy CSV-t bármely tőzsdéről. Teljes elemzés másodpercek alatt. Nincs regisztráció, nincs email, nincsenek korlátok.
Nyisd meg az ElemzőtA Foliolytic analitikai irányítópult angol nyelven működik. Léteznek fordított oldalak, így a bejelentkezés előtt értékelheti az eszközt a saját nyelvén.
Gyakran Ismételt Kérdések Kérdések
Melyik kriptovaluta tőzsdéket támogatja a Foliolytic?
A Foliolytic automatikusan észleli a tranzakciós CSV exportokat a Coinbase, Binance, Kraken (főkönyvi export), Bybit, KuCoin, Gemini, Bitfinex, Crypto.com, Bitstamp, MEXC, Huobi / HTX, OKX, és a Delta portfóliókövető. Általános CSV és JSON formátumokat is elfogad bármely tőzsdéről, amely nincs kifejezetten felsorolva. A több tőzsdés portfóliók tisztán egyesülnek egyetlen elemzésbe, közös költségalappal a megosztott érmékhez.
Miben különbözik a Foliolytic a CoinStats-tól, CoinTracker-től vagy Blockfolio-tól?
A legtöbb kriptovaluta portfóliókövető a jelenlegi értéket, az YTD százalékos változást és egy egyszerű allokációs kördiagramot mutat. A Foliolytic professzionális Wall Street kockázati keretrendszereket alkalmaz a kriptovalutákra: Sharpe arány, amelyet a valós Treasury hozamokkal számítanak, Sortino arány, amely csak a lefelé irányuló volatilitást bünteti, maximális drawdown helyreállítási időtartammal, beta és alpha a BTC-hez és a Bitwise Crypto Indexhez képest, VaR/CVaR a tail-kockázat becslésére, és egy korrelációs mátrix, amely megmutatja, hogyan mozognak együtt az érméid. Ezeket a metrikákat a fedezeti alapok használják bármely portfólió értékelésére — kripto vagy hagyományos.
A Foliolytic valóban ingyenes a kripto követésére?
Igen. Az összes 70+ metrika ingyenes. Nincs regisztráció, nincs email szükséges, nincs prémium szint, nincsenek hirdetések. A portfóliók böngészőben kerülnek elemzésre, és opcionálisan egy privát URL-re menthetők, amelyhez csak te férhetsz hozzá. A Foliolytic egy személyes projektként készült a készítő saját használatára, és ingyenesen lett kiadva, mert a portfólióelemzésnek nem szabadna fizetősnek lennie.
Van a Foliolyticnak áradata altcoinokról és új tokenekről?
A Foliolytic több mint 440 kriptovalutát követ nyomon, napi árfolyam-történettel, amely minden érme indulásáig visszanyúlik (Bitcoin 2010-ig, Ethereum 2015-ig, és így tovább). Ha feltöltesz egy portfóliót, amely tartalmaz egy még az adatbázisban nem szereplő tokent, a Foliolytic automatikusan lekéri a Yahoo Finance és a CryptoCompare segítségével akár 15 év napi árfolyam-történetét, majd hozzáadja a tokent a napi frissítési ciklushoz. Ritka vagy nemrégiben indított tokenek, amelyeknek nincs nyilvános áradata, manuális kiegészítést igényelhetnek.
Követhetek egy vegyes portfóliót részvényekből, ETF-ekből és kriptóból együtt?
Igen. A vegyes portfóliók alapvető felhasználási esetek. Töltsd fel a részvény/ETF tranzakcióidat (Fidelity, Schwab, IBKR, Robinhood stb.) a kriptó tranzakcióid mellett, és a Foliolytic kombinált elemzéseket készít: vegyes Sharpe arány, eszközosztály-allokáció, kripto-vs-részvény korreláció és kockázati hozzájárulás minden részlegből. Ez teljes képet ad a nettó vagyonod kockázati profiljáról.
Hogyan kezeli a Foliolytic a staking jutalmakat, airdropokat és DeFi hozamokat?
A Kraken Ledger exportja tartalmazza a staking és earn jutalmakat — a Foliolytic ezeket jövedelembeáramlásként értelmezi és beépíti XIRR. A Coinbase Earn jutalmakat hasonlóan észleli. Az airdropok a legtöbb tőzsdei tranzakciós exportban betétekként jelennek meg, nulla költségalappal. A saját tárolású DeFi tevékenységhez manuális bejegyzéseket adhatsz hozzá a generikus CSV formátum használatával.