การ เครื่องติดตามพอร์ตโฟลิโอคริปโต พร้อมเมตริกรความเสี่ยงจากวอลล์สตรีท
เครื่องติดตามคริปโตส่วนใหญ่จะแสดงกราฟวงกลมและตัวเลข YTD Foliolytic รันพอร์ตโฟลิโอของคุณผ่านกรอบความเสี่ยงเดียวกันที่กองทุนเฮดจ์ใช้: Sharpe, Sortino, max drawdown, beta เทียบกับ BTC, VaR, CVaR, ความเบี่ยงเบน, เคอร์โทซิส นำเข้าจากการแลกเปลี่ยนหลักใด ๆ ฟรี ไม่มีการลงทะเบียน.
ฉันจะติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอคริปโตของฉันได้อย่างไร?
อัปโหลด CSV การทำธุรกรรมของคุณจาก Coinbase, Binance, Kraken หรือ Delta และ Foliolytic จะคำนวณการวิเคราะห์มากกว่า 70 รายการ: Sharpe, Sortino, max drawdown, BTC-beta, alpha เทียบกับ Bitcoin, DCA breakdown, และ unrealized เทียบกับ realized P&L. การประมวลผลทั้งหมดเกิดขึ้นในเบราว์เซอร์ของคุณ — ประวัติการทำธุรกรรมของคุณไม่เคยสัมผัสกับเซิร์ฟเวอร์ ฟรี ไม่มีการลงทะเบียน.
Coinbase · Binance · Kraken · Delta · เมตริกมากกว่า 70 รายการ · เฉพาะในเบราว์เซอร์เท่านั้นอะไรคือ เครื่องติดตามพอร์ตโฟลิโอคริปโต, และทำไมความเสี่ยงถึงสำคัญ
A เครื่องติดตามพอร์ตโฟลิโอคริปโต รวมการถือครองของคุณจากการแลกเปลี่ยนและกระเป๋าเงินต่าง ๆ เข้าสู่การแสดงผลการดำเนินงานเดียว ส่วนใหญ่ของเครื่องติดตามหยุดที่ยอดคงเหลือปัจจุบันและผลตอบแทนที่ง่าย นักลงทุนมืออาชีพประเมินพอร์ตโฟลิโอตามคำถามที่แตกต่างกัน: ผลตอบแทนได้พิสูจน์ความเสี่ยงที่ถูกนำมาใช้หรือไม่?
โปรไฟล์ความเสี่ยงของคริปโตนั้นสุดโต่ง Bitcoin มีการลดลงมากกว่าร้อยละ 75 ถึงสี่ครั้งในประวัติศาสตร์ของมัน เหรียญทางเลือกมักจะลดลงมากกว่าร้อยละ 90 ในตลาดหมี ผลตอบแทนประจำปี 200% ฟังดูน่าอัศจรรย์ — จนกว่าคุณจะเปรียบเทียบกับการลดลงร้อยละ 85 ที่คุณต้องทนเพื่อให้ได้มัน การเปรียบเทียบนี้คือสิ่งที่เมตริกที่ปรับความเสี่ยงวัด.
Foliolytic ใช้กรอบเชิงปริมาณเดียวกันที่ Bridgewater, Renaissance และ Two Sigma ใช้ในการประเมินกลยุทธ์หุ้น สำหรับแต่ละพอร์ตโฟลิโอคริปโตมันคำนวณ อัตราส่วน Sharpe เทียบกับอัตราปลอดความเสี่ยงปัจจุบัน, อัตราส่วน Sortino ที่ลงโทษเฉพาะด้านลบเท่านั้น, maximum drawdown พร้อมระยะเวลาการฟื้นตัว, beta และ alpha เทียบกับ Bitcoin, และ Value at Risk ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ 99%.
การ เมตริก คุณจะเห็น
เครื่องมือคริปโตส่วนใหญ่หยุดที่ยอดคงเหลือและ ROI. Foliolytic ให้ภาพรวมที่ครบถ้วนเหมือนสถาบัน:
| เมตริก | คำตอบที่มันให้ | หมายเหตุเฉพาะคริปโต |
|---|---|---|
| อัตราส่วน Sharpe | ผลตอบแทนต่อหน่วยของความผันผวนรวม | ความผันผวนสูงของคริปโตหมายถึงเกณฑ์ Sharpe ที่สูงขึ้น |
| อัตราส่วน Sortino | ผลตอบแทนต่อหน่วยของความผันผวนที่มีแต่ด้านลบ | มักจะยุติธรรมกว่าต่อคริปโตมากกว่า Sharpe (การพุ่งขึ้นด้านบวกไม่ทำให้เจ็บ) |
| การลดลงสูงสุด | การสูญเสียจากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดที่เลวร้ายที่สุดที่คุณเคยประสบ | สำคัญ — BTC มีการดึงกลับ 4 ครั้งที่มากกว่า 75% |
| BTC-Beta | ความไวต่อการเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin | อัลท์ส่วนใหญ่มีเบต้า > 1.2 เทียบกับ BTC |
| อัลฟ่าต่อ BTC | การทำผลงานดีกว่าหลังจากการลบความเสี่ยง BTC-beta | อัลฟ่าบวก = คุณชนะการซื้อและถือ BTC บนพื้นฐานที่ปรับความเสี่ยง |
| VaR 95 / 99 | การสูญเสียใน 1 วันที่เลวร้ายที่สุดที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือ 99% | VaR รายวันของคริปโตมักจะสูงกว่า 4-6 เท่าของหุ้น |
| CVaR (การขาดทุนที่คาดหวัง) | การสูญเสียเฉลี่ยใน 1% ที่เลวร้ายที่สุดของวัน | จับความเสี่ยงหางที่ VaR พลาด |
| ความเบี่ยงเบน | ความไม่สมมาตรของการกระจายผลตอบแทน | คริปโตมักจะมีความเบี่ยงเบนไปทางขวา (การพุ่งขึ้นใหญ่ที่หายาก) |
| ความแหลมคม | หางอ้วน — ความถี่ของการเคลื่อนไหวที่รุนแรง | ความแหลมคมของคริปโตนั้นสุดขีดตามมาตรฐานใดๆ |
| อัตราส่วนข้อมูล | ผลตอบแทนที่ใช้งานอยู่กับข้อผิดพลาดในการติดตาม | มีประโยชน์หากวัดเทียบกับ BTC หรือดัชนีคริปโต |
เมตริกแต่ละตัวถูกคำนวณจากประวัติการทำธุรกรรมจริงของคุณ — ไม่ใช่ภาพรวมของยอดคงเหลือในปัจจุบัน นั่นหมายความว่าการเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ การปรับสมดุล และการทำกำไรบางส่วนทั้งหมดถูกสะท้อนอย่างถูกต้อง.
ทุก ตลาดหลัก, ตรวจจับโดยอัตโนมัติ
ส่งออก CSV การทำธุรกรรมของคุณจากที่ใดก็ได้ในนี้และ Foliolytic จะจัดการรูปแบบโดยอัตโนมัติ — ไม่มีการแมพคอลัมน์ ไม่มีการจัดรูปแบบด้วยมือ:
- Coinbase — ภาษี → เอกสาร → สร้าง CSV ประวัติการทำธุรกรรม (คู่มือรายละเอียด)
- Binance — คำสั่ง → คำสั่งสปอต → ประวัติการซื้อขาย → ส่งออก (คู่มือรายละเอียด)
- Kraken — ประวัติ → ส่งออก → บัญชีแยกประเภท (ไม่ใช่การซื้อขาย), ตลอดเวลา (คู่มือรายละเอียด)
- Bybit — คำสั่ง → ประวัติคำสั่งอนุพันธ์/คำสั่งสปอต → ส่งออก CSV
- KuCoin — คำสั่ง → คำสั่งสปอต → ประวัติคำสั่ง → ส่งออก
- Gemini — บัญชี → รายงานและประวัติ → ประวัติการทำธุรกรรม
- Crypto.com — บัญชี → ประวัติการทำธุรกรรม → ส่งออก CSV
- Bitfinex — รายงาน → บัญชีแยกประเภท → ส่งออก
- Bitstamp — บัญชี → ประวัติการทำธุรกรรม → ส่งออก CSV
- MEXC — คำสั่ง → สปอต → ประวัติการซื้อขาย → ส่งออก
- Huobi / HTX — คำสั่ง → สปอต → ประวัติคำสั่ง → ส่งออก
- OKX — แดชบอร์ด → ธุรกรรม → ส่งออกประวัติ
- Delta — การตั้งค่า → ส่งออกพอร์ตโฟลิโอ → CSV หรือ JSON
มีหลายกระดานแลกเปลี่ยนใช่ไหม? อัปโหลดทั้งหมดของคุณ Foliolytic จะรวมเข้าด้วยกันเป็นมุมมองพอร์ตโฟลิโอเดียวและจัดการเหรียญซ้ำ (เช่น BTC บน Coinbase + BTC บน Kraken) เป็นตำแหน่งเดียวพร้อมต้นทุนรวม.
มันทำงานอย่างไร ทำงาน
ส่งออก CSV จากการแลกเปลี่ยนใด ๆ
ทุกตลาดหลักทรัพย์ใหญ่มีการส่งออกประวัติการทำธุรกรรม Kraken's Ledger เป็นการส่งออกที่สมบูรณ์ที่สุด (รวมถึงการสเตค) Binance, Coinbase และ KuCoin แต่ละแห่งมีความแตกต่างในรูปแบบเล็กน้อย — Foliolytic ตรวจจับทั้งหมดโดยอัตโนมัติ.
ลากและวางลงในเครื่องมือวิเคราะห์
อัปโหลด CSV หนึ่งไฟล์หรือมากกว่า Foliolytic จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเบราว์เซอร์ — ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกส่งออกจากเครื่องของคุณ เว้นแต่คุณจะบันทึกพอร์ตโฟลิโออย่างชัดเจน ไม่จำเป็นต้องมีบัญชี.
การเติมราคาที่ย้อนหลังอัตโนมัติ
สำหรับเหรียญแต่ละเหรียญในพอร์ตโฟลิโอของคุณ Foliolytic จะดึงประวัติราคาประจำวันจากฐานข้อมูลของตนเอง (ครอบคลุมสกุลเงินดิจิทัลกว่า 440 รายการตั้งแต่เริ่มต้น) เหรียญใดที่ยังไม่ได้ติดตามจะถูกดึงจาก Yahoo Finance หรือ CryptoCompare แบบเรียลไทม์.
คำนวณมากกว่า 70 ตัวชี้วัดในเบราว์เซอร์
ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยง, การวิเคราะห์การลดลง, เบต้า/อัลฟา เทียบกับ BTC, เมทริกซ์ความสัมพันธ์, VaR/CVaR, รูปร่างการกระจาย ทุกตัวเลขมาจากไทม์ไลน์การทำธุรกรรมจริงของคุณ — ไม่ใช่ภาพรวมยอดเงินที่ไร้เดียงสา.
ดูพอร์ตโฟลิโอคริปโตของคุณ โปรไฟล์ความเสี่ยงที่แท้จริง
อัปโหลด CSV จากการแลกเปลี่ยนใดก็ได้ รับการวิเคราะห์เต็มรูปแบบในไม่กี่วินาที ไม่มีการลงทะเบียน ไม่มีอีเมล ไม่มีข้อจำกัด.
เปิดเครื่องมือวิเคราะห์แดชบอร์ดการวิเคราะห์ของ Foliolytic ทำงานเป็นภาษาอังกฤษ หน้าที่แปลมีอยู่เพื่อให้คุณสามารถประเมินเครื่องมือในภาษาของคุณก่อนที่จะลงชื่อเข้าใช้.
คำถามที่พบบ่อย คำถาม
Foliolytic รองรับการแลกเปลี่ยนคริปโตใดบ้าง?
Foliolytic ตรวจจับการส่งออก CSV ของธุรกรรมโดยอัตโนมัติจาก Coinbase, Binance, Kraken (การส่งออก Ledger), Bybit, KuCoin, Gemini, Bitfinex, Crypto.com, Bitstamp, MEXC, Huobi / HTX, OKX, และตัวติดตามพอร์ตโฟลิโอ Delta นอกจากนี้ยังรองรับรูปแบบ CSV และ JSON ทั่วไปสำหรับการแลกเปลี่ยนใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้โดยชัดเจน พอร์ตโฟลิโอหลายการแลกเปลี่ยนจะถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างสะอาดในวิเคราะห์เดียวพร้อมกับต้นทุนรวมสำหรับเหรียญที่แชร์.
Foliolytic แตกต่างจาก CoinStats, CoinTracker หรือ Blockfolio อย่างไร?
เครื่องติดตามพอร์ตโฟลิโอคริปโตส่วนใหญ่จะแสดงมูลค่าปัจจุบัน เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง YTD และแผนภูมิวงกลมการจัดสรรที่เรียบง่าย Foliolytic ใช้กรอบความเสี่ยงระดับมืออาชีพจากวอลล์สตรีทกับคริปโต: อัตราส่วน Sharpe ที่คำนวณจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจริง อัตราส่วน Sortino ที่ลงโทษเฉพาะความผันผวนด้านลบ การลดลงสูงสุดพร้อมระยะเวลาการฟื้นตัว เบต้าและอัลฟ่าต่อ BTC และ Bitwise Crypto Index VaR/CVaR สำหรับการประเมินความเสี่ยงส่วนท้าย และเมทริกซ์ความสัมพันธ์ที่แสดงให้เห็นว่าเหรียญของคุณเคลื่อนไหวร่วมกันอย่างไร นี่คือเมตริกที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์ใช้ในการประเมินพอร์ตโฟลิโอใดๆ — ไม่ว่าจะเป็นคริปโตหรือแบบดั้งเดิม.
Foliolytic ฟรีจริงหรือสำหรับการติดตามคริปโต?
ใช่ ทุกเมตริกกว่า 70 รายการฟรี ไม่มีการลงทะเบียน ไม่มีอีเมลที่จำเป็น ไม่มีระดับพรีเมียม ไม่มีโฆษณา พอร์ตโฟลิโอจะถูกวิเคราะห์ในเบราว์เซอร์และสามารถบันทึกไปยัง URL ส่วนตัวที่คุณเข้าถึงได้เท่านั้น Foliolytic ถูกสร้างขึ้นเป็นโครงการส่วนตัวสำหรับการใช้งานของผู้สร้างเองและปล่อยให้ใช้ฟรีเพราะการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอไม่ควรถูกจำกัดด้วยการชำระเงิน.
Foliolytic มีข้อมูลราคาเกี่ยวกับเหรียญทางเลือกและโทเค็นใหม่หรือไม่?
Foliolytic ติดตามสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 440 รายการ โดยมีประวัติราคารายวันย้อนหลังไปถึงการเริ่มต้นของแต่ละเหรียญ (Bitcoin ตั้งแต่ปี 2010, Ethereum ตั้งแต่ปี 2015, และอื่น ๆ) หากคุณอัปโหลดพอร์ตโฟลิโอที่มีโทเค็นที่ยังไม่มีในฐานข้อมูล Foliolytic จะดึงข้อมูลราคาประวัติรายวันสูงสุด 15 ปีจาก Yahoo Finance และ CryptoCompare โดยอัตโนมัติ จากนั้นจะเพิ่มโทเค็นลงในวงจรการอัปเดตรายวัน โทเค็นที่หายากหรือเพิ่งเปิดตัวที่ไม่มีข้อมูลราคาสาธารณะอาจต้องการการเติมข้อมูลด้วยตนเอง.
สามารถติดตามพอร์ตโฟลิโอที่ผสมผสานระหว่างหุ้น, ETF, และคริปโตได้หรือไม่?
ใช่ พอร์ตโฟลิโอที่ผสมผสานเป็นกรณีการใช้งานหลัก อัปโหลดธุรกรรมหุ้น/ETF ของคุณ (Fidelity, Schwab, IBKR, Robinhood, ฯลฯ) พร้อมกับธุรกรรมคริปโตของคุณ และ Foliolytic จะสร้างการวิเคราะห์รวม: อัตราส่วน Sharpe ที่ผสมผสาน, การจัดสรรสินทรัพย์, ความสัมพันธ์ระหว่างคริปโตและหุ้น, และการมีส่วนร่วมของความเสี่ยงจากแต่ละส่วน นี่จะให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับโปรไฟล์ความเสี่ยงของมูลค่าสุทธิรวมของคุณ.
Foliolytic จัดการกับรางวัลการ staking, airdrops, และผลตอบแทน DeFi อย่างไร?
การส่งออก Ledger ของ Kraken รวมถึงรางวัลการ staking และการหารายได้ — Foliolytic จะแยกแยะสิ่งเหล่านี้เป็นกระแสรายได้และรวมเข้ากับ XIRR. รางวัล Coinbase Earn จะถูกตรวจจับในลักษณะเดียวกัน Airdrops จะปรากฏในข้อมูลการส่งออกธุรกรรมของการแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ในฐานะเงินฝากที่มีต้นทุนเป็นศูนย์ สำหรับกิจกรรม DeFi ที่ดูแลด้วยตนเอง คุณสามารถเพิ่มรายการด้วยตนเองโดยใช้รูปแบบ CSV ทั่วไป.