அது கிரிப்டோ போர்ட்ஃபோலியோ கண்காணிப்பாளர் வால் ஸ்ட்ரீட் ஆபத்து அளவீடுகளுடன்
அதிகமான கிரிப்டோ கண்காணிப்பாளர்கள் உங்களுக்கு ஒரு பை சின்னம் மற்றும் YTD எண்ணிக்கையை காட்டுகின்றன. Foliolytic உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை ஹெஜ் ஃபண்டுகள் பயன்படுத்தும் அதே ஆபத்து கட்டமைப்பின் மூலம் இயக்குகிறது: Sharpe, Sortino, max drawdown, beta vs BTC, VaR, CVaR, skewness, kurtosis. எந்த முக்கிய பரிமாற்றத்திலிருந்தும் இறக்குமதி செய்யவும். இலவசம், பதிவு செய்ய வேண்டாம்.
எப்படி நான் என் கிரிப்டோ போர்ட்ஃபோலியோவின் செயல்திறனை கண்காணிக்க வேண்டும்?
உங்கள் பரிவர்த்தனை CSV-ஐ Coinbase, Binance, Kraken, அல்லது Delta-இல் பதிவேற்றவும், Foliolytic 70+ பகுப்பாய்வுகளை கணக்கிடுகிறது: Sharpe, Sortino, max drawdown, BTC-beta, Bitcoin-க்கு எதிரான alpha, DCA உடைப்பு, மற்றும் unrealized மற்றும் realized P&L. அனைத்து செயலாக்கமும் உங்கள் உலாவியில் நடைபெறும் — உங்கள் பணப்பை வரலாறு ஒருபோதும் சர்வரை தொடுவதில்லை. இலவசம், பதிவு செய்ய தேவையில்லை.
Coinbase · Binance · Kraken · Delta · 70+ அளவீடுகள் · உலாவியில் மட்டும்என்னது கிரிப்டோ போர்ட்ஃபோலியோ கண்காணிப்பாளர், மற்றும் ஏன் ஆபத்து முக்கியம்
A கிரிப்டோ போர்ட்ஃபோலியோ கண்காணிப்பாளர் உங்கள் பிடிப்புகளை பரிமாற்றங்கள் மற்றும் பணப்பைம்களில் ஒரே செயல்திறன் பார்வையாக ஒருங்கிணைக்கிறது. அதிகமான கண்காணிப்பாளர்கள் தற்போதைய சமநிலையை மற்றும் எளிய வருமானங்களை நிறுத்துகின்றனர். தொழில்முறை முதலீட்டாளர்கள் போர்ட்ஃபோலியோக்களை வேறு ஒரு கேள்வியில் மதிப்பீடு செய்கின்றனர்: வருமானம் எடுத்த ஆபத்தை justify செய்கின்றதா?
கிரிப்டோவின் ஆபத்து சுயவிவரம் மிகுந்தது. பிட்காயின் தனது வரலாற்றில் 75% க்கும் மேலான நான்கு குறைபாடுகளை சந்தித்துள்ளது. ஆல்ட்காயின்கள் பொதுவாக மந்த சந்தைகளில் 90%+ குறைகின்றன. 200% ஆண்டு வருமானம் அற்புதமாகத் தோன்றுகிறது — நீங்கள் அதை பெறுவதற்காக நீங்கள் அனுபவித்த 85% குறைபாட்டுடன் ஒப்பிட்டால். அந்த ஒப்பீடு தான் ஆபத்து-சரிசெய்யப்பட்ட அளவீடுகள் அளவீடு செய்கின்றன.
Foliolytic Bridgewater, Renaissance, மற்றும் Two Sigma பயன்படுத்தும் அதே அளவீட்டு கட்டமைப்பை பங்கு உத்திகளை மதிப்பீடு செய்ய பயன்படுத்துகிறது. ஒவ்வொரு கிரிப்டோ போர்ட்ஃபோலியோக்கும் இது கணக்கிடுகிறது Sharpe விகிதம் தற்போதைய ஆபத்து-இலவச விகிதத்திற்கு எதிராக, Sortino விகிதம் அது கீழ்மட்டத்தை மட்டும் தண்டிக்கிறது, அதிகபட்ச குறைபாடு மீட்பு காலத்துடன், பிட்காயினுக்கு எதிராக பீட்டா மற்றும் ஆல்பா, மற்றும் 95% மற்றும் 99% நம்பகத்தன்மை நிலைகளில் ஆபத்திற்கான மதிப்பு.
அது அளவீடுகள் நீங்கள் காண்பீர்கள்
அதிகமான கிரிப்டோ கருவிகள் சமநிலையும் ROI-யும் வரை மட்டுமே நிற்கின்றன. Foliolytic உங்களுக்கு முழுமையான நிறுவனப் படம் வழங்குகிறது:
| மெட்ரிக் | இது என்னை பதிலளிக்கிறது | கிரிப்டோ-சிறப்பு குறிப்பு |
|---|---|---|
| Sharpe விகிதம் | மொத்த அசாதாரணத்திற்கான ஒவ்வொரு அலகிற்கும் வருமானம் | கிரிப்டோவின் உயர் அளவீடு அதிகமான Sharpe எல்லைகளை குறிக்கிறது |
| Sortino விகிதம் | தாழ்வு மட்டுமே உள்ள அதிர்வுகளுக்கு ஒவ்வொரு அலகிற்கும் வருமானம் | Sharpe-க்கு காட்டிலும் கிரிப்டோவுக்கு அதிகமாக நியாயமாக இருக்கும் (மேலே உள்ள திடீர் உயர்வுகள் பாதிக்காது) |
| Max Drawdown | நீங்கள் அனுபவித்த மிக மோசமான உச்சம்-குழி இழப்பு | முக்கியம் — BTC 75% க்கும் மேலாக 4 தடுமாறல்கள் அனுபவித்துள்ளது |
| BTC-பேட்டா | Bitcoin விலை நகர்வுகளுக்கு உணர்திறன் | அதிகமான மாற்று நாணயங்களுக்கு பேட்டா உள்ளது > 1.2 vs BTC |
| ஆல்பா vs BTC | BTC-பேட்டா ஆபத்தை அகற்றிய பிறகு மேலான செயல்திறன் | நல்ல ஆல்பா = நீங்கள் ஆபத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு வாங்கி-பிடிக்கும் BTC-ஐ மிஞ்சுகிறீர்கள் |
| VaR 95 / 99 | 95% அல்லது 99% நம்பிக்கையில் 1-நாள் மிக மோசமான இழப்பு | கிரிப்டோ தினசரி VaR பெரும்பாலும் 4-6 மடங்கு பங்குகள் |
| CVaR (எதிர்பார்க்கப்படும் குறைபாடு) | மிக மோசமான 1% நாட்களில் சராசரி இழப்பு | வால் ஆபத்தை VaR தவிர்க்கிறது |
| சாய்வு | வருமான விநியோக அசமத்தன்மை | கிரிப்டோ பொதுவாக வலது-சாய்ந்தது (அரிதான பெரிய உயர்வுகள்) |
| குர்டோசிஸ் | கொழுப்பான வால் — கடுமையான நகர்வுகளின் அடிக்கடி | கிரிப்டோ குர்டோசிஸ் எந்த அளவிலும் கடுமையாக உள்ளது |
| தகவல் விகிதம் | செயல்பாட்டு வருமானம் மற்றும் கண்காணிப்பு பிழை | BTC அல்லது கிரிப்டோ குறியீட்டுக்கு எதிராக அளவீடு செய்யும் போது பயனுள்ளதாக இருக்கும் |
ஒவ்வொரு அளவீடும் உங்கள் உண்மையான பரிவர்த்தனை வரலாற்றிலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது — தற்போதைய சமநிலைகளைப் பற்றிய ஒரு புகைப்படம் அல்ல. அதாவது, டொலர்-செலவுக் கணக்கீடு, மறுசீரமைப்பு, மற்றும் பகுதி லாபம் எடுப்பது அனைத்தும் சரியாக பிரதிபலிக்கப்படுகிறது.
ஒவ்வொரு முக்கிய பரிமாற்றம், தானாக கண்டறியப்பட்டது
இந்தவற்றில் எதுவிலிருந்து உங்கள் பரிவர்த்தனை CSV ஐ ஏற்றுமதி செய்யவும் மற்றும் Foliolytic தானாகவே வடிவத்தை கண்டுபிடிக்கிறது — எந்த நெட்வொர்க் வரைபடம் இல்லை, எந்த கையால் மறுசீரமைப்பு இல்லை:
- Coinbase — வரிகள் → ஆவணங்கள் → பரிவர்த்தனை வரலாற்று CSV உருவாக்கவும் (விவரமான வழிகாட்டி)
- Binance — உத்திகள் → ஸ்பாட் உத்தி → வர்த்தக வரலாறு → ஏற்றுமதி (விவரமான வழிகாட்டி)
- Kraken — வரலாறு → ஏற்றுமதி → லெட்ஜர் (வர்த்தகங்கள் அல்ல), அனைத்து நேரம் (விவரமான வழிகாட்டி)
- Bybit — உத்தி → டெரிவேட்டிவ்ஸ்/ஸ்பாட் உத்தி வரலாறு → ஏற்றுமதி CSV
- KuCoin — உத்திகள் → ஸ்பாட் உத்தி → உத்தி வரலாறு → ஏற்றுமதி
- Gemini — கணக்கு → அறிக்கைகள் மற்றும் வரலாறு → பரிவர்த்தனை வரலாறு
- Crypto.com — கணக்குகள் → பரிவர்த்தனை வரலாறு → ஏற்றுமதி CSV
- Bitfinex — அறிக்கைகள் → லெட்ஜர்கள் → ஏற்றுமதி
- Bitstamp — கணக்கு → பரிவர்த்தனை வரலாறு → ஏற்றுமதி CSV
- MEXC — உத்திகள் → ஸ்பாட் → வர்த்தக வரலாறு → ஏற்றுமதி
- Huobi / HTX — ஆர்டர்கள் → ஸ்பாட் → ஆர்டர் வரலாறு → ஏற்றுமதி
- OKX — டாஷ்போர்டு → பரிவர்த்தனைகள் → ஏற்றுமதி வரலாறு
- Delta — அமைப்புகள் → போர்ட்ஃபோலியோ ஏற்றுமதி → CSV அல்லது JSON
பல பரிமாற்றங்கள் உள்ளதா? அவற்றை அனைத்தையும் பதிவேற்றவும். Foliolytic அவற்றை ஒரே போர்ட்ஃபோலியோ காட்சியாக இணைத்து, நகல் நாணயங்களை (உதாரணமாக, Coinbase இல் BTC + Kraken இல் BTC) ஒரே நிலையாக கையாள்கிறது, ஒருங்கிணைந்த செலவுக்கூட்டத்துடன்.
எப்படி இது செயல்படுகிறது
எந்த பரிமாற்றத்திலிருந்தும் CSV ஐ ஏற்றுமதி செய்யவும்
ஒவ்வொரு முக்கிய பரிமாற்றமும் பரிவர்த்தனை வரலாறு ஏற்றுமதி செய்யும். Kraken இன் லெட்ஜர் ஏற்றுமதி மிகவும் முழுமையானது (ஸ்டேக்கிங் உட்பட). Binance, Coinbase, மற்றும் KuCoin ஒவ்வொன்றும் சிறிய வடிவத்தில் மாறுபாடுகள் உள்ளன - Foliolytic அவற்றை தானாகவே கண்டறிகிறது.
அனலிசரில் இழுக்கவும் மற்றும் விடுங்கள்
ஒரு அல்லது பல CSV களை பதிவேற்றவும். Foliolytic அவற்றை உலாவியில் பகுப்பாய்வு செய்கிறது - உங்கள் தரவுகள் உங்கள் இயந்திரத்தை விலக்காது, நீங்கள் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை தெளிவாகச் சேமிக்காத வரை. கணக்கு தேவை இல்லை.
தானாக விலை பின்னணி
உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள ஒவ்வொரு நாணயத்திற்கும், Foliolytic தனது சொந்த தரவுத்தொகுப்பிலிருந்து தினசரி விலை வரலாற்றை pulls (440+ கிரிப்டோகரன்சிகளை ஆரம்பத்திலிருந்து உள்ளடக்கியது). ஏற்கனவே கண்காணிக்கப்படாத எந்த நாணயமும் Yahoo Finance அல்லது CryptoCompare இல் நேரத்தில் பெறப்படுகிறது.
70+ மெட்ரிக்ஸ் உலாவியில் கணக்கிடப்படுகிறது
ஆபத்து-சரிசெய்யப்பட்ட வருமானங்கள், குறைபாடு பகுப்பாய்வு, BTC க்கு எதிரான பேட்டா/ஆல்பா, தொடர்பு மாடல், VaR/CVaR, விநியோக வடிவம். ஒவ்வொரு எண்ணமும் உங்கள் உண்மையான பரிவர்த்தனை காலவரிசையிலிருந்து வருகிறது - ஒரு naïve சமநிலையைப் புகாரளிக்கவில்லை.
உங்கள் கிரிப்டோ போர்ட்ஃபோலியோவின் உண்மையான ஆபத்து சுயவிவரம்
எந்த பரிமாற்றத்திலிருந்தும் ஒரு CSV ஐ பதிவேற்றவும். சில நொடிகளில் முழுமையான பகுப்பாய்வு. பதிவு செய்ய தேவையில்லை, மின்னஞ்சல் இல்லை, வரம்புகள் இல்லை.
அனலிசரை திறக்கவும்Foliolytic இன் பகுப்பாய்வு டாஷ்போர்டு ஆங்கிலத்தில் இயங்குகிறது. உள்நுழையும்முன் உங்கள் மொழியில் கருவியை மதிப்பீடு செய்ய நீங்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பக்கங்களைப் பெறலாம்.
அதிகமாக கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Foliolytic எந்த கிரிப்டோ பரிமாற்றங்களை ஆதரிக்கிறது?
Foliolytic தானாகவே பரிவர்த்தனை CSV ஏற்றுமதிகளை கண்டறிகிறது Coinbase, Binance, Kraken (லெட்ஜர் ஏற்றுமதி), Bybit, KuCoin, Gemini, Bitfinex, Crypto.com, Bitstamp, MEXC, Huobi / HTX, OKX, மற்றும் Delta போர்ட்ஃபோலியோ கண்காணிப்பாளர். இது தெளிவாக பட்டியலிடப்படாத எந்த பரிமாற்றத்திற்கும் பொதுவான CSV மற்றும் JSON வடிவங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறது. பல பரிமாற்ற போர்ட்ஃபோலியோக்கள் பகிர்ந்த நாணயங்களுக்கு ஒரே பகுப்பாய்வில் சுத்தமாக இணைக்கப்படுகின்றன.
Foliolytic CoinStats, CoinTracker, அல்லது Blockfolio இல் இருந்து எப்படி மாறுபடுகிறது?
அதிகமான கிரிப்டோ போர்ட்ஃபோலியோ கண்காணிப்பாளர்கள் தற்போதைய மதிப்பு, YTD சதவீத மாற்றம், மற்றும் ஒரு எளிய ஒதுக்கீட்டு பை சுருக்கம் காட்டுகின்றன. Foliolytic கிரிப்டோவுக்கு தொழில்முறை வால் ஸ்ட்ரீட் ஆபத்து கட்டமைப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறது: உண்மையான நிதி வருமானங்களுக்கு எதிராக கணக்கிடப்பட்ட Sharpe விகிதம், கீழே மாறுபாட்டுக்கு மட்டுமே தண்டனை விதிக்கும் Sortino விகிதம், மீட்பு காலத்துடன் கூடிய அதிகபட்ச குறைபாடு, BTC மற்றும் Bitwise கிரிப்டோ குறியீட்டுக்கு எதிரான பேட்டா மற்றும் ஆல்பா, வால்-ஆபத்து மதிப்பீட்டிற்கான VaR/CVaR, மற்றும் உங்கள் நாணயங்கள் ஒன்றாக எவ்வாறு நகர்கின்றன என்பதை காட்டும் தொடர்பு மாடல். இந்த மெட்ரிக்ஸ்கள் எந்த போர்ட்ஃபோலியோவை மதிப்பீடு செய்ய ஹெஜ் நிதிகள் பயன்படுத்தும் - கிரிப்டோ அல்லது பாரம்பரியமாக.
Foliolytic உண்மையில் கிரிப்டோ கண்காணிப்புக்கு இலவசமா?
ஆம். அனைத்து 70+ மெட்ரிக்ஸ்களும் இலவசம். பதிவு செய்ய தேவையில்லை, மின்னஞ்சல் தேவை இல்லை, பிரீமியம் நிலை இல்லை, விளம்பரங்கள் இல்லை. போர்ட்ஃபோலியோக்கள் உலாவியில் பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன மற்றும் நீங்கள் அணுகக்கூடிய தனிப்பட்ட URL க்கு விருப்பமாகச் சேமிக்கப்படுகின்றன. Foliolytic கட்டுப்பாட்டாளரின் சொந்த பயன்பாட்டிற்காக தனிப்பட்ட திட்டமாக உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் போர்ட்ஃபோலியோ பகுப்பாய்வுகள் பணம் செலுத்தப்படக்கூடாது என்பதால் இலவசமாக வெளியிடப்பட்டது.
Foliolyticக்கு மாற்று நாணயங்கள் மற்றும் புதிய டோக்கன்களுக்கு விலை தரவுகள் உள்ளதா?
Foliolytic 440+ கிரிப்டோகரன்சிகளை தினசரி விலை வரலாற்றுடன் கண்காணிக்கிறது, ஒவ்வொரு நாணயத்தின் ஆரம்பத்திற்குப் பின்னால் (Bitcoin 2010க்கு, Ethereum 2015க்கு, மற்றும் இதற்கானவை). நீங்கள் தரவுத்தொகுப்பில் இன்னும் இல்லை என்ற டோக்கனை உள்ளடக்கிய ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை பதிவேற்றினால், Foliolytic Yahoo Finance மற்றும் CryptoCompare ஐப் பயன்படுத்தி 15 ஆண்டுகள் வரலாற்று தினசரி விலைகளை தானாகவே பெறுகிறது, பின்னர் அந்த டோக்கனை தினசரி புதுப்பிப்பு சுற்றத்தில் சேர்க்கிறது. பொதுவான விலை தரவுகள் இல்லாத அரிதான அல்லது சமீபத்தில் தொடங்கிய டோக்கன்களுக்கு கையேடு பின்னணி தேவைப்படலாம்.
நான் பங்கு, ETF மற்றும் கிரிப்டோவை ஒன்றாகக் கண்காணிக்க முடியுமா?
ஆம். கலந்த போர்ட்ஃபோலியோங்கள் ஒரு மைய பயன்பாட்டு வழக்கு. உங்கள் பங்கு/ETF பரிமாற்றங்களை (Fidelity, Schwab, IBKR, Robinhood, மற்றும் பிற) உங்கள் கிரிப்டோ பரிமாற்றங்களுடன் சேர்த்து பதிவேற்றுங்கள், Foliolytic இணைக்கப்பட்ட பகுப்பாய்வுகளை உருவாக்குகிறது: கலந்த Sharpe விகிதம், சொத்து வகை ஒதுக்கீடு, கிரிப்டோ-வெறும் பங்கு தொடர்பு, மற்றும் ஒவ்வொரு ஸ்லீவிலிருந்து வரும் ஆபத்து பங்களிப்பு. இது உங்கள் மொத்த நிகர செல்வம் ஆபத்து சித்திரத்தை முழுமையாக வழங்குகிறது.
Foliolytic எவ்வாறு ஸ்டேக்கிங் பரிசுகள், ஏர்டிராப்கள் மற்றும் DeFi வருமானங்களை கையாளுகிறது?
Kraken இன் Ledger ஏற்றுமதி ஸ்டேக்கிங் மற்றும் வருமான பரிசுகளை உள்ளடக்கியது — Foliolytic இவை வருமான நுழைவுகளாகப் parses செய்கிறது மற்றும் அவற்றைப் உள்ளடக்குகிறது XIRR. Coinbase Earn பரிசுகள் இதேபோல் கண்டறியப்படுகின்றன. ஏர்டிராப்கள் பெரும்பாலான பரிமாற்ற ஏற்றுமதிகளில் பூஜ்ய செலவின் அடிப்படையுடன் வைப்பு ஆகக் காணப்படுகின்றன. சுய-காப்பு DeFi செயல்பாட்டிற்காக, நீங்கள் பொதுவான CSV வடிவத்தைப் பயன்படுத்தி கையேடு பதிவுகளைச் சேர்க்கலாம்.