الـ متتبع محفظة العملات المشفرة مع مقاييس مخاطر وول ستريت
تظهر معظم متتبعات العملات المشفرة لك مخطط دائري ورقم YTD. يقوم Foliolytic بتشغيل محفظتك من خلال نفس إطار المخاطر الذي تستخدمه صناديق التحوط: شارب، سورتينو، الحد الأقصى للانخفاض، بيتا مقابل BTC، VaR، CVaR، الانحراف، الكورتوز. استورد من أي بورصة رئيسية. مجاني، لا حاجة للتسجيل.
كيف أتابع أداء محفظتي من العملات المشفرة؟?
قم بتحميل ملف CSV الخاص بمعاملاتك من Coinbase أو Binance أو Kraken أو Delta وFoliolytic يحسب أكثر من 70 تحليلًا: Sharpe، Sortino، الحد الأقصى للانخفاض، بيتكوين-بيتا، ألفا مقابل بيتكوين، تحليل DCA، والأرباح والخسائر غير المحققة مقابل المحققة&الأرباح والخسائر المحققة. تتم جميع المعالجة في متصفحك - تاريخ محفظتك لا يلمس خادمًا أبدًا. مجاني، بدون تسجيل.
Coinbase · Binance · Kraken · Delta · أكثر من 70 مقياس · فقط في المتصفحما هو متتبع محفظة العملات المشفرة, ، ولماذا تعتبر المخاطر مهمة؟
A متتبع محفظة العملات المشفرة يجمع ممتلكاتك عبر البورصات والمحافظ في عرض أداء واحد. تتوقف معظم المتتبعات عند الرصيد الحالي والعوائد البسيطة. يقيم المستثمرون المحترفون المحافظ بناءً على سؤال مختلف: هل كانت العائدات تبرر المخاطر المتخذة؟?
ملف مخاطر العملات المشفرة شديد. شهدت بيتكوين أربع انخفاضات أكبر من 75% في تاريخها. تنخفض العملات البديلة عادةً بنسبة 90%+ في الأسواق الهابطة. يبدو أن عائد 200% سنويًا مذهل - حتى تقارنه مع انخفاض 85% الذي تحملته للحصول عليه. هذا المقارنة هي ما تقيسه المقاييس المعدلة حسب المخاطر.
يطبق Foliolytic نفس الإطار الكمي الذي تستخدمه Bridgewater وRenaissance وTwo Sigma لتقييم استراتيجيات الأسهم. لكل محفظة عملات مشفرة، يقوم بحساب نسبة شارب ضد معدل الخالي من المخاطر الحالي،, نسبة سورتينو الذي يعاقب فقط على الجانب السلبي،, الحد الأقصى للانخفاض مع مدة التعافي، بيتا وألفا مقابل بيتكوين، وقيمة المخاطر عند مستويات ثقة 95% و99%.
الـ المقاييس سترى
معظم أدوات العملات المشفرة تتوقف عند الرصيد والعائد على الاستثمار. يوفر لك Foliolytic الصورة الكاملة المؤسسية:
| مقياس | ما الذي يجيب عليه | ملاحظة خاصة بالعملات المشفرة |
|---|---|---|
| نسبة شارب | العائد لكل وحدة من التقلب الكلي | يعني ارتفاع تقلب العملات المشفرة عتبات Sharpe أعلى |
| نسبة سورتينو | العائد لكل وحدة من تقلبات الهبوط فقط | غالبًا ما يكون أكثر عدلاً للعملات المشفرة من Sharpe (الارتفاعات لا تؤذي) |
| أقصى انخفاض | أسوأ خسارة من القمة إلى القاع تعرضت لها | حرج — كانت هناك 4 انخفاضات في BTC تجاوزت 75% |
| بيتا BTC | الحساسية لتحركات سعر البيتكوين | معظم العملات البديلة لديها بيتا > 1.2 مقابل BTC |
| ألفا مقابل BTC | تفوق الأداء بعد إزالة مخاطر بيتا BTC | ألفا إيجابية = لقد تفوقت على شراء والاحتفاظ بـ BTC على أساس معدل المخاطر |
| VaR 95 / 99 | أسوأ خسارة في يوم واحد عند 95% أو 99% من الثقة | غالبًا ما يكون VaR اليومي للعملات المشفرة 4-6 مرات أكبر من الأسهم |
| CVaR (العجز المتوقع) | متوسط الخسارة في أسوأ 1% من الأيام | يلتقط مخاطر الذيل التي تفوتها VaR |
| الانحراف | عدم تماثل توزيع العائدات | عادة ما تكون العملات المشفرة ذات انحراف يميني (ارتفاعات كبيرة نادرة) |
| التفرطح | الذيل السميك — تكرار الحركات المتطرفة | التفرطح في العملات المشفرة هو أمر متطرف بأي معيار |
| نسبة المعلومات | العائد النشط مقابل خطأ التتبع | مفيد إذا تم القياس مقابل BTC أو مؤشر العملات المشفرة |
يتم حساب كل مقياس من تاريخ معاملاتك الفعلي — وليس لقطة من الأرصدة الحالية. وهذا يعني أن متوسط تكلفة الدولار، وإعادة التوازن، وأخذ الأرباح الجزئية كلها تنعكس بشكل صحيح.
كل بورصة رئيسية, ، تم اكتشافها تلقائيًا
قم بتصدير ملف CSV الخاص بمعاملاتك من أي من هذه وFoliolytic يكتشف التنسيق تلقائيًا — لا حاجة لتخطيط الأعمدة، لا إعادة تنسيق يدوية:
- Coinbase — الضرائب → المستندات → إنشاء ملف CSV لتاريخ المعاملات (دليل تفصيلي)
- Binance — الطلبات → طلب فوري → تاريخ التداول → تصدير (دليل تفصيلي)
- Kraken — التاريخ → تصدير → دفتر الأستاذ (ليس التداولات)، طوال الوقت (دليل تفصيلي)
- Bybit — الطلب → تاريخ المشتقات/الطلب الفوري → تصدير CSV
- KuCoin — الطلبات → طلب فوري → تاريخ الطلب → تصدير
- Gemini — الحساب → البيانات والتاريخ → تاريخ المعاملات
- Crypto.com — الحسابات → تاريخ المعاملات → تصدير CSV
- Bitfinex — التقارير → دفاتر الأستاذ → تصدير
- Bitstamp — الحساب → تاريخ المعاملات → تصدير CSV
- MEXC — الطلبات → فوري → تاريخ التداول → تصدير
- Huobi / HTX — طلبات → سبوت → تاريخ الطلبات → تصدير
- OKX — لوحة التحكم → المعاملات → تصدير السجل
- Delta — الإعدادات → تصدير المحفظة → CSV أو JSON
هل لديك عدة بورصات؟ قم بتحميلها جميعًا. يقوم Foliolytic بدمجها في عرض محفظة واحد ويتعامل مع العملات المكررة (مثل BTC على Coinbase + BTC على Kraken) كموضع واحد مع أساس تكلفة مجمع.
كيف يعمل يعمل
تصدير CSV من أي بورصة
تقدم كل بورصة رئيسية تصديرًا لتاريخ المعاملات. يعتبر تصدير دفتر أستاذ Kraken الأكثر اكتمالًا (يشمل التخزين). تحتوي Binance وCoinbase وKuCoin على اختلافات طفيفة في التنسيق - يقوم Foliolytic بالكشف التلقائي عن جميعها.
اسحب وأفلت في المحلل
قم بتحميل ملف CSV واحد أو أكثر. يقوم Foliolytic بتحليلها في المتصفح - بياناتك لا تغادر جهازك أبداً ما لم تقم بحفظ محفظة بشكل صريح. لا حاجة لإنشاء حساب.
تعبئة الأسعار التلقائية
لكل عملة في محفظتك، يقوم Foliolytic بسحب تاريخ الأسعار اليومي من قاعدة بياناته الخاصة (التي تغطي أكثر من 440 عملة مشفرة منذ البداية). أي عملة لم يتم تتبعها بالفعل يتم جلبها من Yahoo Finance أو CryptoCompare في الوقت الحقيقي.
أكثر من 70 مقياس يتم حسابه في المتصفح
عائدات معدلة حسب المخاطر، تحليل الانخفاض، بيتا/ألفا مقابل BTC، مصفوفة الارتباط، VaR/CVaR، شكل التوزيع. كل رقم يأتي من خط الزمن الفعلي لصفقاتك — وليس لقطة رصيد ساذجة.
شاهد محفظتك من العملات المشفرة ملف المخاطر الحقيقي
قم بتحميل ملف CSV من أي بورصة. تحليلات كاملة في ثوانٍ. لا حاجة للتسجيل، لا بريد إلكتروني، لا حدود.
افتح المحللتعمل لوحة تحليلات Foliolytic باللغة الإنجليزية. توجد صفحات مترجمة حتى تتمكن من تقييم الأداة بلغتك قبل تسجيل الدخول.
الأسئلة المتكررة أسئلة
ما هي بورصات العملات المشفرة التي تدعمها Foliolytic؟?
تقوم Foliolytic بالكشف التلقائي عن تصديرات CSV للمعاملات من كوين بيس، باينانس، كراكن (تصدير ليدجر)، بايبت، كوكوين، جيميني، بيتفينكس، كريبتو.كوم، بيتستامب، إم إكس سي، هوبي / إتش تي إكس، أو كي إكس, ، ومتتبع محفظة Delta. كما أنه يقبل تنسيقات CSV و JSON العامة لأي بورصة غير مدرجة بشكل صريح. تندمج المحافظ متعددة البورصات بسلاسة في تحليل واحد مع أساس تكلفة مجمع للعملات المشتركة.
كيف يختلف Foliolytic عن CoinStats أو CoinTracker أو Blockfolio؟?
تظهر معظم أدوات تتبع محافظ العملات المشفرة القيمة الحالية، ونسبة التغيير منذ بداية السنة، ومخطط توزيع بسيط. تطبق Foliolytic أطر المخاطر الاحترافية من وول ستريت على العملات المشفرة: نسبة شارب محسوبة مقابل عوائد الخزانة الحقيقية، ونسبة سورتينو التي تعاقب فقط على تقلبات الجانب السلبي، والحد الأقصى للانخفاض مع مدة التعافي، وبيتا وألفا مقابل BTC ومؤشر Bitwise Crypto، وVaR/CVaR لتقدير مخاطر الذيل، ومصفوفة ارتباط تظهر كيف تتحرك عملاتك معًا. هذه هي المقاييس التي تستخدمها صناديق التحوط لتقييم أي محفظة — سواء كانت مشفرة أو تقليدية.
هل Foliolytic مجاني حقًا لتتبع العملات المشفرة؟?
نعم. جميع المقاييس البالغ عددها 70+ مجانية. لا حاجة للتسجيل، ولا البريد الإلكتروني، ولا مستوى متميز، ولا إعلانات. يتم تحليل المحافظ في المتصفح ويمكن حفظها اختيارياً على عنوان URL خاص يمكنك الوصول إليه فقط. تم بناء Foliolytic كمشروع شخصي لاستخدام الباني وتم إصداره مجاناً لأن تحليلات المحافظ يجب ألا تكون محجوبة خلف جدار الدفع.
هل يحتوي Foliolytic على بيانات أسعار للعملات البديلة والرموز الجديدة؟?
يتتبع Foliolytic أكثر من 440 عملة مشفرة مع تاريخ أسعار يومي يعود إلى بداية كل عملة (بيتكوين منذ 2010، إيثيريوم منذ 2015، وهكذا). إذا قمت بتحميل محفظة تحتوي على رمز غير موجود بعد في قاعدة البيانات، يقوم Foliolytic تلقائيًا بجلب ما يصل إلى 15 عامًا من أسعار التاريخ اليومي باستخدام Yahoo Finance وCryptoCompare، ثم يضيف الرمز إلى دورة التحديث اليومية. قد تحتاج الرموز النادرة أو التي تم إطلاقها مؤخرًا بدون بيانات أسعار عامة إلى تعبئة يدوية.
هل يمكنني تتبع محفظة مختلطة من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة معًا؟?
نعم. تعتبر المحافظ المختلطة حالة استخدام أساسية. قم بتحميل معاملات الأسهم/صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بك (Fidelity، Schwab، IBKR، Robinhood، إلخ) جنبًا إلى جنب مع معاملات العملات المشفرة الخاصة بك، وسيقوم Foliolytic بإنتاج تحليلات مجمعة: نسبة شارب المدمجة، تخصيص فئات الأصول، ارتباط العملات المشفرة بالأسهم، ومساهمة المخاطر من كل جزء. هذا يمنحك صورة كاملة عن ملف مخاطر صافي ثروتك الإجمالية.
كيف يتعامل Foliolytic مع مكافآت الستاكينغ، والإيردروب، وعوائد DeFi؟?
يتضمن تصدير دفتر أستاذ Kraken مكافآت الستاكينغ والكسب - يقوم Foliolytic بتحليل هذه كمداخل دخل ويقوم بإدراجها في XIRR. تكتشف مكافآت Coinbase Earn بنفس الطريقة. تظهر الإيردروبات في معظم تصديرات معاملات البورصات كإيداعات بتكلفة أساسية صفرية. بالنسبة لنشاط DeFi تحت الحفظ الذاتي، يمكنك إضافة إدخالات يدوية باستخدام تنسيق CSV العام.