این ردیاب پرتفوی ارز دیجیتال با معیارهای ریسک وال استریت
بیشتر ردیابهای ارز دیجیتال به شما یک نمودار دایرهای و یک عدد YTD نشان میدهند. Foliolytic پرتفوی شما را از طریق همان چارچوب ریسک که صندوقهای پوشش ریسک استفاده میکنند، اجرا میکند: Sharpe، Sortino، حداکثر افت، بتا در مقابل BTC، VaR، CVaR، چولگی، کورتوزیس. از هر صرافی بزرگ وارد کنید. رایگان، بدون ثبتنام.
چگونه میتوانم عملکرد پرتفو کریپتوی خود را پیگیری کنم؟?
فایل CSV تراکنشهای خود را از Coinbase، Binance، Kraken یا Delta بارگذاری کنید و Foliolytic بیش از ۷۰ تحلیل را محاسبه میکند: Sharpe، Sortino، حداکثر افت، بتای BTC، آلفا در مقابل بیتکوین، تجزیه DCA و P&L. تمام پردازشها در مرورگر شما انجام میشود — تاریخچه کیف پول شما هرگز به سرور دسترسی پیدا نمیکند. رایگان، بدون ثبتنام.
Coinbase · Binance · Kraken · Delta · بیش از ۷۰ معیار · فقط در مرورگریک ردیاب پرتفوی ارز دیجیتال چیست؟ ردیاب پرتفوی ارز دیجیتال, و چرا ریسک مهم است؟
A ردیاب پرتفوی ارز دیجیتال داراییهای شما را در صرافیها و کیفپولها به یک نمای عملکرد واحد تجمیع میکند. بیشتر ردیابها به موجودی فعلی و بازدههای ساده محدود میشوند. سرمایهگذاران حرفهای پرتفویها را بر اساس یک سوال متفاوت ارزیابی میکنند: آیا بازده ریسک گرفته شده را توجیه میکند؟?
پروفایل ریسک ارز دیجیتال بسیار شدید است. بیتکوین در تاریخ خود چهار افت بزرگتر از ۷۵٪ داشته است. آلتکوینها بهطور معمول در بازارهای نزولی بیش از ۹۰٪ کاهش مییابند. یک بازده سالانه ۲۰۰٪ شگفتانگیز به نظر میرسد — تا زمانی که آن را با افت ۸۵٪ که برای بهدست آوردن آن تحمل کردهاید مقایسه کنید. آن مقایسه است که معیارهای ریسکسنجی را اندازهگیری میکند.
Foliolytic از همان چارچوب کمی که Bridgewater، Renaissance و Two Sigma برای ارزیابی استراتژیهای سهام استفاده میکنند، استفاده میکند. برای هر پرتفوی ارز دیجیتال، آن را محاسبه میکند نسبت شارپ در برابر نرخ بدون ریسک فعلی،, نسبت سورتینو که فقط به سمت پایین جریمه میکند،, حداکثر افت با مدت زمان بازیابی، بتا و آلفا در مقابل بیتکوین، و ارزش در ریسک در سطوح اطمینان ۹۵٪ و ۹۹٪.
این معیارها شما خواهید دید
بیشتر ابزارهای کریپتو به تعادل و ROI محدود میشوند. Foliolytic تصویر کامل نهادی را به شما میدهد:
| معیار | این چه چیزی را پاسخ میدهد | یادداشت خاص کریپتو |
|---|---|---|
| نسبت Sharpe | بازده به ازای هر واحد نوسان کلی | نوسانات بالای کریپتو به معنای آستانههای بالاتر Sharpe است |
| نسبت سورتینو | بازده به ازای واحد نوسانات فقط نزولی | اغلب برای کریپتو عادلانهتر از Sharpe است (افزایشهای صعودی آسیب نمیزنند) |
| حداکثر افت | بدترین ضرر از اوج تا کف که تجربه کردهاید | بحرانی — BTC چهار بار کاهش بیش از 75% داشته است |
| بتای BTC | حساسیت به حرکات قیمت بیتکوین | بیشتر آلتکوینها بتا دارند > 1.2 در مقابل BTC |
| آلفا در مقابل BTC | عملکرد بهتر پس از حذف ریسک بتای BTC | آلفای مثبت = شما بر اساس ریسک تنظیم شده، BTC را در خرید و نگهداری شکست دادهاید |
| VaR 95 / 99 | بدترین ضرر یک روزه در سطح اطمینان 95% یا 99% | VaR روزانه کریپتو اغلب 4-6 برابر سهام است |
| CVaR (کاهش مورد انتظار) | میانگین ضرر در بدترین 1% روزها | ریسک دمی را که VaR نادیده میگیرد، در بر میگیرد |
| چولگی | تقسیم بازده نامتقارن | کریپتو معمولاً به سمت راست چولگی دارد (رالیهای بزرگ نادر) |
| کورتوزیس | دمهای چاق — فراوانی حرکات شدید | کورتوزیس کریپتو به هر معیاری شدید است |
| نسبت اطلاعات | بازده فعال در مقابل خطای پیگیری | مفید است اگر در مقابل BTC یا شاخص کریپتو اندازهگیری شود |
هر معیار از تاریخچه واقعی معاملات شما محاسبه میشود — نه یک تصویر از موجودیهای فعلی. این به این معنی است که میانگینگیری هزینه دلاری، متعادلسازی و برداشت جزئی سود به درستی منعکس شدهاند.
هر بورس بزرگ, ، بهطور خودکار شناسایی شد
فایل CSV معاملات خود را از هر یک از اینها صادر کنید و Foliolytic بهطور خودکار فرمت را شناسایی میکند — بدون نیاز به نگاشت ستون، بدون نیاز به فرمتبندی دستی:
- Coinbase — مالیات → اسناد → تولید فایل CSV تاریخچه معاملات (راهنمای دقیق)
- Binance — سفارشات → سفارش اسپات → تاریخچه معاملات → صادرات (راهنمای دقیق)
- Kraken — تاریخچه → صادرات → دفتر (نه معاملات)، تمام زمان (راهنمای دقیق)
- Bybit — سفارش → تاریخچه سفارشات مشتقه/اسپات → صادرات CSV
- KuCoin — سفارشات → سفارش اسپات → تاریخچه سفارش → صادرات
- Gemini — حساب → صورتحسابها و تاریخچه → تاریخچه معاملات
- Crypto.com — حسابها → تاریخچه معاملات → صادرات CSV
- Bitfinex — گزارشها → دفاتر → صادرات
- Bitstamp — حساب → تاریخچه معاملات → صادرات CSV
- MEXC — سفارشات → اسپات → تاریخچه معاملات → صادرات
- هووبی / HTX — سفارشات → اسپات → تاریخچه سفارشات → صادرات
- OKX — داشبورد → تراکنشها → صادرات تاریخچه
- Delta — تنظیمات → صادرات پرتفوی → CSV یا JSON
آیا چندین صرافی دارید؟ همه آنها را بارگذاری کنید. Foliolytic آنها را به یک نمای پرتفوی ادغام میکند و سکههای تکراری (به عنوان مثال، BTC در Coinbase + BTC در Kraken) را به عنوان یک موقعیت واحد با هزینه پایه تجمیع شده مدیریت میکند.
چگونه کار میکند
صادرات CSV از هر صرافی
هر صرافی بزرگ یک خروجی تاریخچه تراکنش ارائه میدهد. خروجی Ledger کراکن کاملترین است (شامل استیکینگ). بایننس، کوین بیس و کوکوین هر کدام تفاوتهای جزئی در فرمت دارند — Foliolytic بهطور خودکار همه آنها را شناسایی میکند.
کشیدن و رها کردن به داخل تحلیلگر
یک یا چند فایل CSV را بارگذاری کنید. Foliolytic آنها را در مرورگر تجزیه میکند — دادههای شما هرگز از دستگاه شما خارج نمیشود مگر اینکه بهطور صریح یک پرتفوی را ذخیره کنید. نیازی به حساب کاربری نیست.
پر کردن خودکار قیمت
برای هر سکه در سبد سرمایهگذاری شما، Foliolytic تاریخچه قیمت روزانه را از پایگاه داده خود (شامل بیش از ۴۴۰ ارز دیجیتال از زمان آغاز) استخراج میکند. هر سکهای که قبلاً ردیابی نشده باشد بهصورت زنده از Yahoo Finance یا CryptoCompare دریافت میشود.
بیش از ۷۰ معیار در مرورگر محاسبه شده است
بازدههای تنظیمشده بر اساس ریسک، تحلیل افت، بتا/آلفا در مقابل BTC، ماتریس همبستگی، VaR/CVaR، شکل توزیع. هر عدد از زمانبندی واقعی معاملات شما ناشی میشود — نه یک تصویر ساده از موجودی.
پورتفوی کریپتوی خود را ببینید پروفایل ریسک واقعی
یک فایل CSV از هر صرافی بارگذاری کنید. تحلیل کامل در چند ثانیه. بدون ثبتنام، بدون ایمیل، بدون محدودیت.
تحلیلگر را باز کنیدداشبورد تحلیلی Foliolytic به زبان انگلیسی اجرا میشود. صفحات ترجمهشده وجود دارند تا شما بتوانید ابزار را به زبان خود قبل از ورود ارزیابی کنید.
سوالات متداول سوالات
کدام صرافیهای رمزارز توسط Foliolytic پشتیبانی میشوند؟?
Foliolytic بهطور خودکار صادرات CSV تراکنشها را از کوین بیس، بایننس، کراکن (صادرات لجر)، بای بیت، کوکوین، جمینی، بیت فینکس، کریپتو.کام، بیت استمپ، ام ایکس سی، هوبی / اچ تی ایکس، اوکی اکس, و ردیاب پرتفوی Delta. همچنین فرمتهای عمومی CSV و JSON را برای هر صرافی که بهطور خاص ذکر نشده است، میپذیرد. پرتفویهای چندصرافی بهطور روان به یک تحلیل واحد با پایه هزینه مشترک برای سکههای مشترک ادغام میشوند.
Foliolytic چه تفاوتی با CoinStats، CoinTracker یا Blockfolio دارد؟?
بیشتر ردیابهای پرتفوی رمزارز، ارزش فعلی، تغییر درصد سال تا به امروز و یک نمودار دایرهای ساده از تخصیص را نشان میدهند. Foliolytic چارچوبهای ریسک حرفهای وال استریت را به رمزارزها اعمال میکند: نسبت شارپ که در برابر بازده واقعی خزانهداری محاسبه میشود، نسبت سورتینو که فقط نوسانات منفی را جریمه میکند، حداکثر افت با مدت زمان بازیابی، بتا و آلفا در برابر BTC و شاخص رمزارز بیتوایز، VaR/CVaR برای برآورد ریسک دمی، و یک ماتریس همبستگی که نشان میدهد سکههای شما چگونه با هم حرکت میکنند. اینها معیارهایی هستند که صندوقهای پوشش ریسک برای ارزیابی هر پرتفوی — رمزارز یا سنتی — استفاده میکنند.
آیا Foliolytic واقعاً برای ردیابی ارزهای دیجیتال رایگان است؟?
بله. تمام ۷۰+ معیار رایگان هستند. نیازی به ثبتنام، ایمیل نیست، هیچ سطح پریمیومی وجود ندارد، هیچ تبلیغاتی نیست. پرتفویها در مرورگر تحلیل میشوند و بهطور اختیاری به یک URL خصوصی که فقط شما میتوانید به آن دسترسی داشته باشید، ذخیره میشوند. Foliolytic به عنوان یک پروژه شخصی برای استفاده سازنده ساخته شده و به صورت رایگان منتشر شده است زیرا تحلیل پرتفوی نباید هزینهای داشته باشد.
آیا Foliolytic دادههای قیمت برای آلتکوینها و توکنهای جدید دارد؟?
Foliolytic بیش از ۴۴۰ ارز دیجیتال را با تاریخچه قیمت روزانه که به زمان آغاز هر سکه برمیگردد (بیتکوین از ۲۰۱۰، اتریوم از ۲۰۱۵ و غیره) ردیابی میکند. اگر یک پرتفوی حاوی توکنی که هنوز در پایگاه داده نیست بارگذاری کنید، Foliolytic بهطور خودکار تا ۱۵ سال قیمتهای تاریخی روزانه را با استفاده از Yahoo Finance و CryptoCompare دریافت میکند و سپس توکن را به چرخه بهروزرسانی روزانه اضافه میکند. توکنهای نادر یا تازه راهاندازی شده که دادههای قیمت عمومی ندارند ممکن است نیاز به پر کردن دستی داشته باشند.
آیا میتوانم یک پرتفوی مختلط از سهام، ETF و ارز دیجیتال را با هم ردیابی کنم؟?
بله. پرتفویهای مختلط یک مورد استفاده اصلی هستند. معاملات سهام/ETF خود را (Fidelity، Schwab، IBKR، Robinhood و غیره) به همراه معاملات ارز دیجیتال خود بارگذاری کنید و Foliolytic تجزیه و تحلیلهای ترکیبی تولید میکند: نسبت Sharpe ترکیبی، تخصیص کلاس دارایی، همبستگی ارز دیجیتال و سهام، و سهم ریسک از هر بخش. این به شما تصویر کاملی از پروفایل ریسک خالص دارایی کل خود میدهد.
Foliolytic چگونه پاداشهای استیکینگ، ایردراپها و بازدههای DeFi را مدیریت میکند؟?
صادرات Ledger Kraken شامل پاداشهای استیکینگ و کسب درآمد است — Foliolytic اینها را بهعنوان ورودیهای درآمد تجزیه و تحلیل میکند و آنها را در XIRR. پاداشهای Coinbase Earn بهطور مشابه شناسایی میشوند. ایردراپها در بیشتر صادرات معاملات صرافی بهعنوان سپردههایی با پایه هزینه صفر ظاهر میشوند. برای فعالیتهای DeFi با نگهداری خود، میتوانید ورودیهای دستی را با استفاده از فرمت عمومی CSV اضافه کنید.