Son güncelleme:
Foliolytic'in hesapladığı her metrik, nasıl hesaplandığı, hangi verileri kullandığı, uygulamanın hangi uç durumları ele aldığı ve Foliolytic'in tipik çevrimiçi hesaplayıcılardan nerede farklılaştığı. Kara kutu yok.
Foliolytic, risksiz oran olarak FRED'den alınan gerçek günlük ABD Hazine bonosu getirilerini kullanır ve portföy geçmişinizin her takvim gününe eşleştirir. Çoğu çevrimiçi hesaplayıcı, sabit %2 veya %3'lük bir varsayım kullanır; bu, Hazine bonosu getirilerinin %5 olduğu ortamlarda Sharpe ve Sortino oranlarını 0,3–0,5 oranında değiştirebilir. Günlük çözünürlüklü düşüş yeniden yapılandırması (ay sonu anlık görüntüleri değil) ve yarıya bölme yedekli Newton-Raphson XIRR ile birleştiğinde, bu, Foliolytic'in rakamlarını kurumsal varlık yönetimi metodolojisiyle uyumlu hale getirir.
Gerçek Hazine getirileri · Günlük ayrıntı · Newton-Raphson XIRRİşlemlerinizden yeniden yapılandırılmış günlük portföy değeri serisi. Her takvim gününe eşleştirilmiş FRED'den alınan günlük 3 aylık ABD Hazine bonosu getirisi. Yalnızca hisse senedi portföyleri için yılda 252 işlem günü; yalnızca kripto için 365; karma portföyler için varlık başına uygun karışım.
Portföy geçmişi 30 günden kısaysa, Sharpe oranı gösterilmez (anlamlı çıkarım için örneklem boyutu çok küçük). Eğer σ < 1e-9 (etkin bir şekilde düz portföy), Sharpe oranı sonsuz yerine null olarak raporlanır.
Çoğu çevrimiçi hesaplayıcı, sabit %2 veya %3'lük risksiz oran kullanır. Foliolytic, gerçek günlük Hazine bonosu getirilerini kullanır. Yüksek faiz oranlı ortamlarda (2023–2025), bu durum Sharpe oranlarını sabit oranlı hesaplayıcılara göre 0,3–0,5 oranında değiştirir.
Sharpe ile aynı günlük portföy serisi ve günlük risksiz oranlar. 'Düşüş' eşiği sıfır değil, günlük risksiz orandır.
Düşüş sapması, yalnızca r_d < r_f_d olan günler kullanılarak hesaplanır. r_d ≥ r_f_d olan günler toplama sıfır katkıda bulunur ancak n içinde sayılır. Bu, Sortino'nun 1980'lerdeki orijinal spesifikasyonuna uyar.
Bazı hesaplayıcılar, matematiksel olarak uygun ancak teorik olarak yanlış olan sıfırı düşüş eşiği olarak kullanır. Orijinal Sortino makalesi, en doğal olarak risksiz oran olarak yorumlanan minimum kabul edilebilir getiriyi (MAR) belirtir.
Tarihli nakit akışlarıyla tam işlem geçmişi. Katkıları (negatif), çekimleri (pozitif), en son tarihteki nihai portföy değerini (pozitif) ve ayrı akışlar olarak alınan tüm nakit temettüleri içerir.
Newton-Raphson, 0,10'luk bir başlangıç tahminiyle yinelenir. Türev sıfıra giderse veya yineleme ıraksarsa, algoritma [-0,99, +5,0] aralığında yarıya bölmeye geri döner. Yakınsama toleransı: 1e-10. 0,01 doların altındaki nakit akışları göz ardı edilir. Sonuç yılda [-0,99, +5,0] ile sınırlıdır — bu aralığın dışındaki değerler neredeyse her zaman veri hatalarını (para birimi karışıklıkları, ondalık nokta kaymaları, kripto raporlama hataları) gösterir.
Excel'in XIRR'ı aynı Newton-Raphson yaklaşımını kullanır ancak mantık sınırlandırması yapmaz, bu nedenle dağınık kripto verileri için absürt değerler (milyarlarca yüzde) döndürür. Foliolytic'in sınırı, bunların panoyu kirletmesini önler.
Günlük portföy değerleri, tüm harici nakit akışlarının tarihleri. İki ardışık akış arasındaki dönem, bir getiri penceresidir.
Alt dönem getirileri, katkı ve çekimlerin zamanlama etkisini ortadan kaldırmak için geometrik olarak zincirlenir. Akış olmayan günler tek günlük getiri dönemleri üretir. Akışlar arasındaki çok günlük dönemler bileşikleştirilir.
TWR, varlık düzeyindeki performansı değerlendirmek için standarttır (fon yöneticilerinin raporladığı). Parasal ağırlıklı getiri (XIRR), bir yatırımcının gerçek deneyimini değerlendirmek için standarttır. Foliolytic her ikisini de hesaplar — genellikle birkaç yüzde puanı kadar farklılık gösterirler.
Günlük portföy getirileri. Günlük karşılaştırma ölçütü getirileri (varsayılan olarak S&P 500; QQQ, VT veya herhangi bir özel karşılaştırma ölçütüne yapılandırılabilir). Fazla getirileri hesaplamak için günlük 3 aylık Hazine bonosu getirisi.
Portföy ve karşılaştırma ölçütü arasında en az 30 günlük örtüşme. Veri eksikliği olan günler düşürülür. Aykırı değerler (>5σ) işaretlenir ancak kaldırılmaz — beta sağlam bir istatistiktir ve aykırı değerleri kaldırmak onu yukarı doğru saptırma eğilimindedir.
Bazı hesaplayıcılar betayı ham getiriler (fazla getiriler değil) üzerinde çalıştırır, bu da yalnızca risksiz oran sabitse matematiksel olarak eşdeğerdir. Zamanla değişen Hazine bonosu oranları ile, fazla getiriler üzerinde regresyon yapmak daha doğrudur.
Beta ile aynı, artı regresyon kesişimi (OLS sabit terimi).
Alpha, yıllıklandırılmış yüzde puanları olarak raporlanır. İstatistiksel anlamlılık (t-istatistiği) ile birlikte hesaplanır — t-istatistiği > 1,5 olmayan alpha değerleri, beceri değil, gürültü olarak ele alınmalıdır.
Birçok elektronik tablo alphaları, ölçeklendirilmemiş regresyonun saf bir kesişimi olarak hesaplanır ve yıllıklandırma adımını atlar. Foliolytic her zaman yıllıklandırılmış alpha raporlar, böylece sayı 'karşılaştırma ölçütüne eşdeğer risk maruziyetine karşı yıllık ekstra getiri' olarak doğrudan yorumlanabilir.
Beta ile aynı regresyon. R², bu uyumdan elde edilen belirleme katsayısıdır.
Seçilen karşılaştırma ölçütüne karşı R² < 0,05 ise, portföyün beta ve alpha tahminleri istatistiksel olarak anlamsız olarak işaretlenir — yorumlanacak doğrusal bir ilişki yoktur.
Foliolytic, yüksek R²'yi (düşük aktif pay ile ≥ 0,95) bir 'gizli endeksleyici' sinyali olarak ele alır — rozet tanımı için CLAUDE.md'deki Son Büyük Güncellemeler'e bakın.
Tüm geçmiş boyunca günlük portföy değeri serisi. Yeniden yapılandırma, dönem sonu anlık görüntüleri yerine işlem bazında değerlemeyi kullanır.
Hisse senetleri ve kripto için günlük ayrıntı kullanılır. Gün içi zirveler/dipler yakalanmaz — Foliolytic'in maksimum düşüşü günlük çözünürlüktedir. Kurtarma süresi (zirveden bir sonraki zirveye veya zirve üzerindeki güne kadar geçen günler) ile birlikte raporlanır.
Birçok takipçi, düşüşü aylık NAV'lardan hesaplar, bu da gerçek zirveden dibe düşüşü ortalama %20–30 oranında eksik gösterir çünkü ay içi düşüşleri kaçırır. Günlük yeniden yapılandırma, yolun daha fazlasını yakalar.
Tam günlük getiri geçmişi. Güven seviyesi α (varsayılan: %95 ve %99). Parametrik VaR için ayrıca örneklem ortalaması ve standart sapma gereklidir. Monte Carlo için bir dağılım uydurur (varsayılan olarak Gauss; kalın kuyruklu varlıklar için t-dağılımı).
Tarihsel VaR, en az 60 günlük getiri gerektirir (istatistiksel minimum); 250+ gün şiddetle tercih edilir. Parametrik VaR, Gauss olmayan getiri dağılımları için güvenilmez olabilir. Foliolytic, üçünü de yan yana raporlar, böylece fark (veya eksikliği) görünür olur.
Çoğu hesaplayıcı yalnızca parametrik VaR raporlar. Foliolytic, tarihsel, parametrik ve Monte Carlo'yu gösterir. Kalın kuyruklu varlıklar (kripto, kaldıraçlı hisse senedi, tek hisse senetleri) için parametrik VaR, gerçek kayıp potansiyelini %50'den fazla hafife alabilir.
Tarihsel VaR ile aynı. CVaR, yalnızca kaybın VaR eşiğini aştığı günleri kullanır.
Kuyruğun boş olmaması koşuluyla: anlamlı bir tahmin için VaR eşiğinin ötesinde en az 5 gözlem gerektirir. %95 VaR'da 250 günlük geçmişle, bu 12–13 kuyruk gözlemi verir — sınırda.
Birçok kaynak yalnızca VaR raporlar. CVaR (Beklenen Açık olarak da adlandırılır) size sadece eşiği değil, aynı zamanda ötesindeki ortalama şiddeti de söyler — sermaye planlaması için daha faydalıdır. Bankalar için Basel III, bu nedenlerle artık VaR yerine CVaR'ı zorunlu kılmaktadır.
Yıllıklandırılmış getiri (tüm geçmiş üzerindeki YBBO). Tüm geçmiş üzerindeki maksimum düşüş.
Her iki girdinin de önemsiz olmaması gerekir. Eğer MaksDD < %1 ise (esas olarak düşüş yok), Calmar sonsuz yerine 'yok' olarak raporlanır. Eğer R_yıllık ≤ 0 ise, Calmar hala hesaplanabilir ancak açık bir bağlamla raporlanır (düşük düşüşten yüksek Calmar, yalnızca getiri de pozitifse etkileyicidir).
Bazı uygulamalar, tam dönem yerine 36 aylık hareketli Calmar kullanır. Foliolytic varsayılan olarak tam dönem Calmar'ı hesaplar; hareketli Calmar, gelişmiş metrikler sekmesinde mevcuttur.
Dönem boyunca yıllıklandırılmış fazla getiri. Beta metriği için kullanılan aynı regresyondan beta.
Eğer β sıfıra yakın veya negatifse, Treynor anlamsız veya sezgiye aykırı hale gelir. Foliolytic, |β| < 0,2 olan portföyleri 'düşük beta' olarak işaretler ve Treynor'u bir uyarı göstergesiyle birlikte gösterir.
Treynor, kendine özgü riskin çeşitlendirilmiş olduğu iyi çeşitlendirilmiş portföyler için en faydalıdır. Tek hisse senetleri veya yoğunlaşmış portföyler için Sharpe daha uygun bir metriktir — Treynor, firmaya özgü risk beta tarafından yakalanmadığı için riske göre ayarlanmış getiriyi abartacaktır.
Günlük portföy getirileri ve günlük karşılaştırma ölçütü getirileri. Her ikisi de √252 ile yıllıklandırılmıştır.
En az 60 günlük eşleştirilmiş veri gerektirir. Eğer izleme hatası < %0,5 ise (esas olarak endekslenmiş), IR gösterilmez çünkü sıfıra yakın bir paydaya bölünen pay, kararsız tahminler verir.
Bazı uygulamalar aylık getirileri kullanır (resmi GIPS standardı). Foliolytic daha yüksek çözünürlük için günlük kullanır; IR için günlük-aylık farkı küçüktür (genellikle %5 içinde).
Aylık portföy ve karşılaştırma ölçütü getirileri. Standart raporlama konvansiyonuna uyması için aylık ayrıntıda hesaplanır.
Anlamlı tahminler için her rejimde (yukarı/aşağı) en az 12 ay gerektirir. Karşılaştırma ölçütü getirisinin tam olarak sıfır olduğu aylar düşürülür. Yakalama oranları yüzde olarak raporlanır.
Foliolytic ayrıca yakalama oranı kalitesini (yukarı yakalama - aşağı yakalama farkı) raporlar — ideal profil yüksek yukarı, düşük aşağıdır.
Günlük portföy ve karşılaştırma ölçütü getirileri. Fark serisi günlük olarak hesaplanır; TE yıllıklandırılmış standart sapmadır.
IR ile aynı minimum veri gereksinimleri (≥ 60 gün). Çok sıkı endekslenmiş portföyler için (< %0,5 TE), metrik raporlanır ancak işaretlenir çünkü bu kadar düşük izleme hatası genellikle gizli endekslemeyi ifade eder.
Bazı hesaplayıcılar ex-ante (geleceğe dönük, faktör tabanlı) izleme hatası kullanırken, ex-post (geçmiş) yerine. Foliolytic her zaman gerçekleşmiş olanı kullanır — karşılaştırma ölçütünden fiili gerçekleşen sapma.
Gözlemlenen Sharpe oranı, örneklem boyutu n, örneklem çarpıklığı, örneklem basıklığı. Karşılaştırma ölçütü SR* (varsayılan olarak 0).
PSR için çeyreklikler, hareketli 5 yıllık SPY toplam getiri pencerelerinden (1928–2025 arası 1101 pencere) bootstrap yöntemiyle elde edilir, böylece puan, örneklem boyutuna duyarlı referans dağılımlarını yansıtır. PSR formülünün payında √(n-1) bulunur, bu nedenle referans dağılımları kullanıcının geçmiş uzunluğuna uygun pencereleri kullanmalıdır — CLAUDE.md'deki Nisan 2026 metrikleri v6 düzeltmesine bakın.
Çoğu çevrimiçi hesaplayıcı PSR'yi hiç raporlamaz. Yapan az sayıdaki hesaplayıcı, genellikle örneklem boyutunu dikkate almayan sabit bir referans dağılımı kullanır, bu da gerçekçi 5 yıllık geçmişe sahip kullanıcı portföylerinin BLP güvenilirlik eşiğinde bile 'kötü' puan almasına neden olur.
Günlük getiri serisi. Pencere boyutları tipik olarak 10'dan T/2'ye logaritmik olarak değişir.
Yön, 'daha yüksek daha iyi' yerine 'nötr' olarak ele alınır — H = 0,5 (rastgele yürüyüş) kavramsal orta noktadır, her iki yöndeki sapmalar bilgilendiricidir. PSR ile aynı şekilde, hareketli 5 yıllık SPY pencerelerinden bootstrap yöntemiyle elde edilen çeyreklikler.
Trendden arındırılmış dalgalanma analizi (DFA) gelişmiş sekmede bir alternatif olarak mevcuttur; her ikisi de çoğu kullanıcının sahip olduğu hisse senedi getirileri için genellikle çok benzer sonuçlar verir.
Günlük düşüş serisi (çalışan maksimumdan yüzde olarak).
Yüzde olarak raporlanır. Tüm düşüş tabanlı metrikler gibi, temel değer serisinin çözünürlüğüne duyarlıdır — günlük yeniden yapılandırma önemlidir.
Bazı uygulamalar UI'yi bir kesir olarak raporlar; Foliolytic, yayınlanmış araştırmalarla doğrudan karşılaştırma için Peter Martin'in orijinal yüzde * 100 konvansiyonunu kullanır.
Aylık portföy ve karşılaştırma ölçütü getirileri.
r_p == r_b olan aylar yarı yarıya bölünür. Anlamlı bir tahmin için en az 12 ay.
Foliolytic ayrıca, sıfıra karşı isabet oranı (r_p > 0 olan aylar / toplam) adlı eşleştirilmiş bir metrik raporlar, bu mutlak getiri stratejileri için faydalıdır.
Yıllıklandırılmış getiri, risksiz oran, dönem boyunca tüm düşüş değerleri.
Calmar'a benzer ancak yalnızca maksimum düşüş yerine kare düşüşlerin toplamını cezalandırır. Tek bir kara kuğu düşüşüne Calmar'dan daha az duyarlıdır.
Foliolytic'in Burke temel çizgileri, v6.5'te (Nisan 2026) FF_100Y_BUFFETT_ANCHORED'a yeniden kalibre edildi — kalibrasyon hikayesi için CLAUDE.md'ye bakın.
Yıllıklandırılmış fazla getiri, Ülser Endeksi.
Calmar ve Burke'un doğrudan kuzeni; yol-risk paydası olarak Ülser Endeksi'ni kullanır.
Çoğu hesaplayıcı Martin Oranı'nı hesaplamaz. Foliolytic bunu dahil eder çünkü Ülser tabanlı metrikler, sübjektif yatırımcı acısıyla iyi korelasyon gösterir.
Yıllıklandırılmış getiri. Geriye dönük pencere içindeki tüm tamamlanmış düşüşlerin derinliğe göre sıralanmış listesi.
-%10'luk ayarlama, Sterling'in orijinal formülasyonundan sabit bir ofsettir. Eğer N'den az tamamlanmış düşüş varsa, metrik gösterilmez.
Sterling, bir dizi orta düşüşe Calmar'dan daha duyarlıdır. Foliolytic'in temel çizgileri (FF_100Y_BUFFETT_ANCHORED) v6.5'te yeniden kalibre edildi.
Portföy Sharpe oranı, karşılaştırma ölçütünün yıllıklandırılmış standart sapması, yıllıklandırılmış risksiz oran.
Sharpe bantları her değiştiğinde, M² bantları aynı şekilde değişmelidir — bunlar matematiksel olarak aynı niceliktir.
Çoğu hesaplayıcı Sharpe'ı hesaplar ancak M²'yi atlar. M², birimsiz oran değil, getiri yüzde puanları cinsinden ifade edildiği için bireysel kullanıcılar için daha yorumlanabilirdir.
Her Foliolytic metriği, ay sonu anlık görüntüleri yerine günlük portföy yeniden yapılandırmasından hesaplanır. Bu, düşüş tabanlı metrikler (maksimum düşüş, Calmar, Burke, Martin, Sterling, Ülser) için en önemlidir: aylık NAV'lar, ay içi düşüşleri kaçırdıkları için gerçek zirveden dibe düşüşü tipik olarak %20–30 oranında eksik gösterir. Günlük ayrıntı, gerçekten olan yolu yakalar.
Yalnızca hisse senedi portföyleri 252 işlem günü kullanır. Yalnızca kripto 365 gün (7/24 işlem) kullanır. Karma portföyler, varlık başına bir karışım kullanır, ardından tek bir yıllıklandırılmış portföy rakamında yeniden birleştirir. Volatilite ölçeklendirmesi √n kullanır (varyans zamanla doğrusal olarak ölçeklenir, bu nedenle standart sapma √zaman ile ölçeklenir).
Günlük logaritmik getiriler, zaman toplama gerektiren herhangi bir metrik için dahili olarak kullanılır (varyans, çok dönemli bileşikleştirme, yıllıklandırma). Aritmetik getiriler, daha sezgisel oldukları için görüntüleme için kullanılır ('-%30', 'log-getiri -0,357'den daha tanınabilirdir). İkisi, tipik hisse senedi getirileri için günlük düzeyde eşdeğerdir; aşırı hareketler için ayrışırlar.
Aykırı değerler işaretlenir ancak kaldırılmaz. Aykırı değerleri kaldırmak, varyans ve Sharpe tahminlerini yukarı doğru saptırma eğilimindedir ve genellikle kötü bir uygulamadır. İstisna, verilerin açıkça bir hata gösterdiği durumlardır — örneğin, sent yerine dolar olarak yanlış bildirilen kripto işlemleri veya 1000 kat fiyat artışına neden olan para birimi dönüştürme hataları. Bunlar ayrıştırıcı katmanı tarafından yakalanır (bkz. /hakkında) ve metrik hesaplamasından önce düzeltilir.
Foliolytic, mevcut olandan daha fazla veri gerektiren metrikleri göstermez. Sharpe ve Sortino ≥ 30 gün gerektirir. Beta, alpha, IR, izleme hatası ≥ 60 günlük eşleştirilmiş veri gerektirir. Yakalama oranları her rejimde ≥ 12 ay gerektirir. PSR ve Hurst, referans dağılımlarını bootstrap etmek için yeterli geçmiş gerektirir. Minimum karşılanmadığında, metrik anlamsız bir sayı yerine '—' gösterir.
R_f kullanan her metrik için (Sharpe, Sortino, Treynor, M², alpha, fazla getiriler üzerindeki beta), günlük 3 aylık Hazine bonosu getirisi kullanılır ve portföy geçmişinin her takvim gününe eşleştirilir. Görüntülemede kullanılan yıllıklandırılmış R_f, portföy geçmişi boyunca günlük R_f'nin zaman ağırlıklı ortalamasıdır. Çoğu hesaplayıcı, oranlar her değiştiğinde yanlış olan tek bir sabit R_f rakamı kullanır.
Varsayılan olarak S&P 500 (SPY toplam getirisi) kullanılır. QQQ, VT veya herhangi bir özel hisse senedi sembolüne kullanıcı tarafından yapılandırılabilir. Beta, alpha, R², yakalama oranları, isabet oranı, IR ve izleme hatası, seçilen karşılaştırma ölçütüne göre yeniden hesaplanır. Kripto portföyleri, karşılaştırma ölçütüne göre metrikler için varsayılan olarak BTC'yi kullanır.
Yüzde tabanlı puanlama için referans dağılımları (PSR, Hurst, Sharpe çeyreklikleri vb.), yeni piyasa verileri geldikçe periyodik olarak yeniden kalibre edilir. Mevcut kalibrasyon seti metricBaselines.js kaynak dosyasında belgelenmiştir. Büyük yeniden kalibrasyon olayları, şeffaflık için sürüm etiketleriyle (v6.4, v6.5) günlüğe kaydedilir — CLAUDE.md ve metricBaselines.js'nin üstündeki değişiklik günlüğüne bakın.
Aşağıdaki her metrik, çözümlü örnekler, yorumlama tabloları ve ücretsiz bir CSV yükleme aracı ile kendi özel hesaplayıcısına sahiptir.
Aritmetik getiriler ((P_t - P_(t-1)) / P_(t-1)) sezgiseldir ve yatırımcıların genellikle 'getiri' derken kastettiği şeydir. Logaritmik getirilerin (ln(P_t / P_(t-1))) kritik bir matematiksel özelliği vardır: zaman içinde toplanabilirler. 90 günlük logaritmik getiri, 90 günlük logaritmik getirilerin toplamına eşittir. Aritmetik getirilerin bu özelliği yoktur — geometrik olarak bileşikleşirler. Foliolytic, herhangi bir zaman toplama işlemi için dahili olarak logaritmik getirileri, görüntüleme için ise aritmetik getirileri kullanır.
Neredeyse kesinlikle risksiz oran yüzündendir. Foliolytic, FRED'den alınan gerçek günlük 3 aylık Hazine bonosu getirilerini kullanır. Çoğu aracı kurum ve çevrimiçi hesaplayıcı, sabit bir varsayım (genellikle %2 veya %0) kullanır. Hazine bonosu getirilerinin %5 olduğu bir ortamda, bu durum Sharpe oranını 0,3–0,5 oranında değiştirebilir — bu önemli bir farktır.
Bölünmeler, geçmiş hisse senedi sayılarına ve fiyatlarına geriye dönük olarak uygulanır. Ağustos 2020'deki AAPL'deki 4'e 1'lik bir bölünme, hisse senedi sayınızı geriye dönük olarak dört katına çıkarır ve bölünmeden önceki tüm tarihler için geçmiş fiyatı dörtte birine düşürür. Portföy değeri serisi bölünme boyunca sürekli kalır — değerde bir sıçrama olmaz, yalnızca kozmetik hisse başına rakamlarda değişiklik olur.
Nakit temettüler, temettü ödeme tarihinde portföy nakit bakiyesine eklenir. Otomatik olarak yeniden yatırılmazlar. Aracı kurumunuz otomatik olarak yeniden yatırım yapıyorsa, ortaya çıkan hisse senedi alımları işlem geçmişinizde görünecek ve normal şekilde işlenecektir. Özel temettüler, normal nakit temettülerle aynı şekilde ele alınır.
Varsayılan olarak S&P 500 (SPY toplam getirisi) kullanılır. Karşılaştırma ölçütü panoda yapılandırılabilir — herhangi bir büyük endeksi, ETF'yi veya hatta özel bir hisse senedi sembolünü seçebilirsiniz. Beta, alpha, R², yakalama oranı, isabet oranı ve izleme hatası, seçilen karşılaştırma ölçütüne göre yeniden hesaplanır.
Foliolytic, getirileri işlem geçmişinizden olduğu gibi hesaplar. Aracı kurumunuz pozisyonlardan ücret keserse veya bunları ayrı işlemler olarak tahsil ederse, bu akışlar yansıtılır. Ücretler, CSV'nizde olmayan ayrı bir nakit hesaptan ödenirse, bunlar yakalanmaz. Çoğu bireysel aracı kurum hesabında (Fidelity, Schwab, Robinhood, IBKR), platform içi ücretler zaten işlem fiyatlarına yansıtılmıştır.
Yukarıda açıklanan tüm hesaplamaları saniyeler içinde kendi portföyünüzde çalıştırın.
Portföyünüzü Ücretsiz Analiz Edin →