Ilisasishwa mwisho:
Kila kipimo ambacho Foliolytic hukokotoa, jinsi kinavyokokotolewa, data inayotumia, visa vya kipekee ambavyo utekelezaji hushughulikia, na jinsi Foliolytic inavyotofautiana na vikokotoo vya kawaida vya mtandaoni. Hakuna siri.
Foliolytic hutumia mavuno halisi ya kila siku ya Hati za Hazina za Marekani kutoka FRED kama kiwango cha riba kisicho na hatari, kinacholinganishwa na kila siku ya kalenda ya historia ya portfolio yako. Vikokotoo vingi vya mtandaoni hutumia dhana isiyobadilika ya 2% au 3%, ambayo inaweza kubadilisha uwiano wa Sharpe na Sortino kwa 0.3–0.5 katika mazingira ambapo mavuno ya T-bill ni 5%. Pamoja na uundaji upya wa upungufu wa kila siku (sio picha za mwisho wa mwezi) na Newton-Raphson XIRR yenye njia mbadala ya bisection, hii inaweka nambari za Foliolytic sambamba na mbinu za usimamizi wa mali za kitaasisi.
Mavuno halisi ya Hazina · Usahihi wa kila siku · Newton-Raphson XIRRMfululizo wa thamani ya portfolio ya kila siku ulioundwa upya kutoka kwa miamala yako. Mavuno ya kila siku ya Hati za Hazina za Marekani za miezi 3 kutoka FRED, yanayolinganishwa na kila siku ya kalenda. Siku 252 za biashara kwa mwaka kwa portfolio za hisa pekee; 365 kwa za crypto pekee; mchanganyiko unaofaa kwa kila mali kwa portfolio mchanganyiko.
Ikiwa historia ya portfolio ni fupi kuliko siku 30, Sharpe haionyeshwi (ukubwa wa sampuli ni mdogo sana kwa makisio yenye maana). Ikiwa σ < 1e-9 (portfolio isiyobadilika), Sharpe huripotiwa kama batili badala ya isiyo na kikomo.
Vikokotoo vingi vya mtandaoni hutumia kiwango cha riba kisicho na hatari cha 2% au 3% kisichobadilika. Foliolytic hutumia mavuno halisi ya kila siku ya T-bill. Katika mazingira ya viwango vya juu (2023–2025), hii hubadilisha uwiano wa Sharpe kwa 0.3–0.5 ikilinganishwa na vikokotoo vya kiwango kisichobadilika.
Mfululizo sawa wa portfolio ya kila siku na viwango vya riba visivyo na hatari vya kila siku kama Sharpe. Kizingiti cha 'upande wa hasara' ni kiwango cha riba kisicho na hatari cha kila siku, sio sifuri.
Mkengeuko wa upande wa hasara hukokotolewa kwa kutumia siku ambazo r_d < r_f_d pekee. Siku ambazo r_d ≥ r_f_d huchangia sifuri kwenye jumla lakini huhesabiwa katika n. Hii inalingana na maelezo ya awali ya Sortino ya miaka ya 1980.
Baadhi ya vikokotoo hutumia sifuri kama kizingiti cha upande wa hasara, ambayo ni rahisi kihisabati lakini si sahihi kinadharia. Makala ya awali ya Sortino inabainisha faida ya chini inayokubalika (MAR), ambayo kwa kawaida hutafsiriwa kama kiwango cha riba kisicho na hatari.
Historia kamili ya miamala na mtiririko wa fedha wenye tarehe. Inajumuisha michango (hasi), uondoaji (chanya), thamani ya mwisho ya portfolio katika tarehe ya hivi karibuni (chanya), na gawio lolote la fedha lililopokelewa kama mtiririko tofauti.
Newton-Raphson hurudia na makisio ya awali ya 0.10. Ikiwa derivative inakuwa sifuri au urudiaji unapotoka, algoriti huangukia kwenye bisection kwenye [-0.99, +5.0]. Uvumilivu wa muunganiko: 1e-10. Mtiririko wa fedha chini ya $0.01 hupuuzwa. Matokeo yanawekewa kikomo cha usalama cha [-0.99, +5.0] kwa mwaka — thamani nje ya safu hii karibu kila mara huonyesha makosa ya data (kuchanganya sarafu, makosa ya desimali, hitilafu za kuripoti za crypto).
XIRR ya Excel hutumia mbinu sawa ya Newton-Raphson lakini haiweki kikomo cha usalama, kwa hivyo inarudisha thamani zisizo na maana (asilimia mabilioni) kwa data chafu ya crypto. Kikomo cha Foliolytic huzuia hizi kuchafua dashibodi.
Thamani za portfolio za kila siku, tarehe za mtiririko wote wa fedha wa nje. Kipindi kati ya mtiririko miwili mfululizo ni dirisha moja la faida.
Faida za vipindi vidogo huunganishwa kijiometri ili kuondoa athari ya muda ya michango na uondoaji. Siku zisizo na mtiririko huunda vipindi vya faida vya siku moja. Vipindi vya siku nyingi kati ya mtiririko hujumlishwa.
TWR ni kiwango cha kawaida cha kutathmini utendaji wa kiwango cha mali (kile wasimamizi wa hazina huripoti). Faida iliyopimwa kwa pesa (XIRR) ni kiwango cha kawaida cha kutathmini uzoefu halisi wa mwekezaji. Foliolytic hukokotoa zote mbili — mara nyingi hutofautiana kwa asilimia kadhaa.
Faida za portfolio za kila siku. Faida za kigezo za kila siku (S&P 500 kwa chaguo-msingi; inaweza kusanidiwa kuwa QQQ, VT, au kigezo chochote maalum). Mavuno ya kila siku ya T-bill ya miezi 3 ili kukokotoa faida za ziada.
Kiwango cha chini cha siku 30 za mwingiliano kati ya portfolio na kigezo. Siku ambazo mojawapo ina data inayokosekana huondolewa. Data za kipekee (>5σ) huwekewa alama lakini haziondolewi — beta ni takwimu thabiti na kuondoa data za kipekee huelekea kuipendelea juu.
Baadhi ya vikokotoo huendesha beta kwenye faida ghafi (sio faida za ziada), ambayo ni sawa kihisabati tu ikiwa kiwango cha riba kisicho na hatari ni cha kudumu. Kwa viwango vya T-bill vinavyobadilika kwa wakati, kufanya regresheni kwenye faida za ziada ni sahihi zaidi.
Sawa na beta, pamoja na kiingilio cha regresheni (kipengele cha kudumu cha OLS).
Alpha huripotiwa katika asilimia za mwaka. Umuhimu wa kitakwimu (t-stat) hukokotolewa pamoja — thamani za alpha bila t-stat > 1.5 zinapaswa kuchukuliwa kama kelele, sio ujuzi.
Alpha nyingi za lahajedwali hukokotolewa kama kiingilio safi cha regresheni isiyopimwa, na kukosa hatua ya ubadilishaji kuwa ya mwaka. Foliolytic daima huripoti alpha ya mwaka ili nambari iweze kutafsiriwa moja kwa moja kama 'faida ya ziada kwa mwaka dhidi ya mfiduo wa hatari sawa na kigezo.'
Regresheni sawa na beta. R² ni mgawo wa uamuzi kutoka kwa mlingano huo.
Ikiwa R² < 0.05 dhidi ya kigezo kilichochaguliwa, makadirio ya beta na alpha ya portfolio huwekewa alama kama yasiyo na maana kitakwimu — hakuna uhusiano wa mstari wa kutafsiri.
Foliolytic huchukulia R² ya juu (≥ 0.95 na hisa hai ya chini) kama ishara ya 'kufuata faharasa kwa siri' — angalia Masasisho Makuu ya Hivi Karibuni katika CLAUDE.md kwa ufafanuzi wa beji.
Mfululizo wa thamani ya portfolio ya kila siku katika historia yote. Uundaji upya hutumia tathmini ya kila muamala, sio picha za mwisho wa kipindi.
Usahihi wa kila siku hutumiwa kwa hisa na crypto. Vilele/mabonde ya ndani ya siku hayakamatwi — upungufu mkubwa zaidi wa Foliolytic ni wa usahihi wa kila siku. Muda wa kupona (siku kutoka kilele hadi siku inayofuata kufikia au kuzidi kilele) huripotiwa pamoja.
Vifuatiliaji vingi hukokotoa upungufu kutoka kwa NAV za kila mwezi, ambazo hupunguza ukweli wa kilele-hadi-bonde kwa wastani wa 20–30%. Uundaji upya wa kila siku unakamata zaidi ya njia.
Historia kamili ya faida za kila siku. Kiwango cha kujiamini α (chaguo-msingi: 95% na 99%). Kwa VaR ya parametiki, pia inahitaji wastani wa sampuli na mkengeuko wa kawaida. Kwa Monte Carlo, inaweka usambazaji (Gaussian kwa chaguo-msingi; usambazaji wa t kwa mali zenye mikia minene).
VaR ya kihistoria inahitaji angalau siku 60 za faida (kiwango cha chini cha kitakwimu); siku 250+ zinapendekezwa sana. VaR ya parametiki inaweza kuwa isiyoaminika kwa usambazaji wa faida usio wa Gaussian. Foliolytic huripoti zote tatu kando kando ili pengo (au ukosefu wake) lionekane.
Vikokotoo vingi huripoti tu VaR ya parametiki. Foliolytic inaonyesha ya kihistoria, ya parametiki, na ya Monte Carlo. Kwa mali zenye mikia minene (crypto, usawa uliokopwa, hisa moja), VaR ya parametiki inaweza kupunguza uwezekano halisi wa hasara kwa 50%+.
Sawa na VaR ya kihistoria. CVaR hutumia tu siku ambazo hasara ilizidi kizingiti cha VaR.
Inategemea mkia kuwa sio tupu: inahitaji angalau uchunguzi 5 zaidi ya kizingiti cha VaR kwa makadirio yenye maana. Kwa historia ya siku 250 kwa 95% VaR, hii inatoa uchunguzi wa mkia 12–13 — karibu na kikomo.
Vyanzo vingi huripoti VaR pekee. CVaR (pia inaitwa Upungufu Unaotarajiwa) inakuambia sio tu kizingiti bali ukali wa wastani zaidi yake — muhimu zaidi kwa upangaji wa mtaji. Basel III kwa mabenki sasa inaamuru CVaR badala ya VaR kwa sababu hizi.
Faida ya mwaka (CAGR katika historia yote). Upungufu mkubwa zaidi katika historia yote.
Inahitaji vigezo vyote viwili kuwa muhimu. Ikiwa MaxDD < 1% (kimsingi hakuna upungufu), Calmar huripotiwa kama 'h/p' badala ya isiyo na kikomo. Ikiwa R_annual ≤ 0, Calmar bado inaweza kukokotolewa lakini huripotiwa na muktadha wazi (Calmar ya juu kutokana na upungufu mdogo inavutia tu ikiwa faida pia ni chanya).
Baadhi ya utekelezaji hutumia Calmar ya miezi 36 inayosonga badala ya kipindi kizima. Foliolytic hukokotoa Calmar ya kipindi kizima kwa chaguo-msingi; Calmar inayosonga inapatikana katika kichupo cha vipimo vya hali ya juu.
Faida ya ziada ya mwaka katika kipindi hicho. Beta kutoka kwa regresheni ileile iliyotumika kwa kipimo cha beta.
Ikiwa β iko karibu na sifuri au ni hasi, Treynor inakuwa haina maana au inapingana na akili. Foliolytic huweka alama kwenye portfolio zenye |β| < 0.2 kama 'beta ya chini' na inaonyesha Treynor na kiashiria cha onyo.
Treynor ni muhimu zaidi kwa portfolio zilizogawanywa vizuri ambapo hatari isiyo ya kimfumo imeondolewa. Kwa hisa moja au portfolio zilizojikita, Sharpe ndio kipimo kinachofaa zaidi — Treynor itazidisha faida iliyorekebishwa kwa hatari kwa sababu hatari maalum ya kampuni haikamatwi na beta.
Faida za portfolio za kila siku na faida za kigezo za kila siku. Zote hubadilishwa kuwa za mwaka kupitia √252.
Inahitaji angalau siku 60 za data zilizooanishwa. Ikiwa kosa la ufuatiliaji < 0.5% (kimsingi imefuata faharasa), IR haionyeshwi kwa sababu nambari ya juu ikigawanywa na nambari ya chini karibu na sifuri inatoa makadirio yasiyo thabiti.
Baadhi ya utekelezaji hutumia faida za kila mwezi (kiwango rasmi cha GIPS). Foliolytic hutumia za kila siku kwa usahihi wa juu; tofauti ya kila siku dhidi ya kila mwezi ni ndogo kwa IR (kawaida ndani ya 5%).
Faida za portfolio na kigezo za kila mwezi. Hukokotolewa kwa usahihi wa kila mwezi ili kulingana na utaratibu wa kawaida wa kuripoti.
Inahitaji angalau miezi 12 katika kila utawala (juu/chini) kwa makadirio yenye maana. Miezi ambapo faida ya kigezo ni sifuri kabisa huondolewa. Uwiano wa kunasa huripotiwa kama asilimia.
Foliolytic pia huripoti ubora wa uwiano wa kunasa (tofauti ya kunasa_juu - kunasa_chini) — wasifu wa ndoto ni juu juu, chini chini.
Faida za portfolio na kigezo za kila siku. Mfululizo wa tofauti hukokotolewa kila siku; TE ni mkengeuko wa kawaida wa mwaka.
Mahitaji sawa ya data ya chini kama IR (≥ siku 60). Kwa portfolio zinazofuata faharasa kwa karibu sana (< 0.5% TE), kipimo huripotiwa lakini huwekewa alama kwa sababu kosa la ufuatiliaji la chini hivi kawaida humaanisha kufuata faharasa kwa siri.
Baadhi ya vikokotoo hutumia kosa la ufuatiliaji la ex-ante (la kuangalia mbele, lenye msingi wa sababu) badala ya ex-post (la kihistoria). Foliolytic daima hutumia ex-post — mkengeuko halisi uliotokea kutoka kwa kigezo.
Uwiano wa Sharpe uliozingatiwa, ukubwa wa sampuli n, mshazari wa sampuli, kurtosisi ya sampuli. Kigezo SR* (chaguo-msingi ni 0).
Quantili za PSR hupatikana kwa bootstrapping kutoka kwa madirisha ya miaka 5 ya faida kamili ya SPY (madirisha 1101 kutoka 1928–2025), kwa hivyo alama inaonyesha usambazaji wa marejeleo unaozingatia ukubwa wa sampuli. Fomula ya PSR ina √(n-1) katika nambari ya juu, kwa hivyo usambazaji wa marejeleo lazima utumie madirisha yanayolingana na urefu wa historia ya mtumiaji — angalia marekebisho ya v6 ya vipimo vya Aprili 2026 katika CLAUDE.md.
Vikokotoo vingi vya mtandaoni haviripoti PSR kabisa. Vichache vinavyofanya hivyo kawaida hutumia usambazaji wa marejeleo usiobadilika ambao hauzingatii ukubwa wa sampuli, na kusababisha portfolio za watumiaji zenye historia halisi ya miaka 5 kupata alama 'duni' hata kwenye kizingiti cha uaminifu cha BLP.
Mfululizo wa faida za kila siku. Ukubwa wa madirisha kawaida huanzia 10 hadi T/2 kwa logariti.
Mwelekeo unachukuliwa kama 'upande wowote' badala ya 'juu-ni-bora' — H = 0.5 (mwendo wa nasibu) ni kituo cha dhana, na mkengeuko wowote ukiwa na taarifa. Quantili hupatikana kwa bootstrapping kutoka kwa madirisha ya miaka 5 ya SPY, sawa na PSR.
Foliolytic hutumia mbinu ya masafa yaliyopimwa upya (R/S). Uchambuzi wa mkengeuko usio na mwelekeo (DFA) unapatikana kama mbadala katika kichupo cha hali ya juu; zote mbili kawaida hutoa matokeo yanayofanana sana kwa faida za usawa ambazo watumiaji wengi wanashikilia.
Mfululizo wa upungufu wa kila siku (asilimia kutoka kwa kiwango cha juu kinachoendelea).
Huripotiwa kama asilimia. Kama vipimo vyote vinavyotegemea upungufu, ni nyeti kwa usahihi wa mfululizo wa thamani ya msingi — uundaji upya wa kila siku ni muhimu.
Baadhi ya utekelezaji huripoti UI kama sehemu; Foliolytic hutumia utaratibu wa awali wa Peter Martin wa asilimia * 100 kwa kulinganisha moja kwa moja na utafiti uliochapishwa.
Faida za portfolio na kigezo za kila mwezi.
Miezi ambapo r_p == r_b hugawanywa nusu kwa nusu. Kiwango cha chini cha miezi 12 kwa makadirio yenye maana.
Foliolytic pia huripoti kipimo kilichooanishwa, wastani-wa-kupiga-dhidi-ya-sifuri (miezi ambapo r_p > 0 / jumla), muhimu kwa mikakati ya faida kamili.
Faida ya mwaka, kiwango cha riba kisicho na hatari, thamani zote za upungufu katika kipindi hicho.
Sawa na Calmar lakini huadhibu jumla ya miraba ya upungufu badala ya ule mkubwa zaidi. Sio nyeti sana kwa upungufu mmoja wa tukio la nadra kuliko Calmar.
Viwango vya msingi vya Burke vya Foliolytic vilirekebishwa upya kuwa FF_100Y_BUFFETT_ANCHORED katika v6.5 (Aprili 2026) — angalia CLAUDE.md kwa hadithi ya urekebishaji.
Faida ya ziada ya mwaka, Faharasa ya Ulcer.
Ndugu wa moja kwa moja wa Calmar na Burke; hutumia Faharasa ya Ulcer kama denominator ya hatari ya njia.
Vikokotoo vingi havikokotoi Uwiano wa Martin. Foliolytic inajumuisha kwa sababu vipimo vinavyotegemea Ulcer vinahusiana vizuri na maumivu ya kihisia ya mwekezaji.
Faida ya mwaka. Orodha ya upungufu wote uliokamilika ndani ya dirisha la kuangalia nyuma, iliyopangwa kwa kina.
Marekebisho ya -10% ni kiasi kisichobadilika kutoka kwa fomula ya awali ya Sterling. Ikiwa kuna upungufu uliokamilika chini ya N, kipimo hakionyeshwi.
Sterling ni nyeti zaidi kuliko Calmar kwa mfululizo wa upungufu wa kati. Viwango vya msingi vya Foliolytic (FF_100Y_BUFFETT_ANCHORED) vilirekebishwa upya katika v6.5.
Uwiano wa Sharpe wa portfolio, mkengeuko wa kawaida wa mwaka wa kigezo, kiwango cha riba kisicho na hatari cha mwaka.
M² ≡ Sharpe iliyopimwa upya kwa tete ya kigezo. Wakati wowote bendi za Sharpe zinapobadilika, bendi za M² LAZIMA zibadilike vivyo hivyo — ni kiasi kile kile kihisabati.
Vikokotoo vingi hukokotoa Sharpe lakini huruka M². M² inaeleweka zaidi kwa watumiaji wa rejareja kwa sababu imetajwa katika asilimia za faida, sio uwiano usio na kipimo.
Kila kipimo cha Foliolytic kinakokotolewa kutoka kwa uundaji upya wa portfolio ya kila siku, sio picha za mwisho wa mwezi. Hii ni muhimu zaidi kwa vipimo vinavyotegemea upungufu (upungufu mkubwa zaidi, Calmar, Burke, Martin, Sterling, Ulcer): NAV za kila mwezi kawaida hupunguza ukweli wa upungufu wa kilele-hadi-bonde kwa 20–30% kwa sababu zinakosa kushuka kwa ndani ya mwezi. Usahihi wa kila siku unakamata njia iliyotokea kweli.
Portfolio za hisa pekee hutumia siku 252 za biashara. Za crypto pekee hutumia siku 365 (biashara 24/7). Portfolio mchanganyiko hutumia mchanganyiko kwa kila mali, kisha huunganishwa tena kuwa takwimu moja ya portfolio ya mwaka. Upimaji wa tete hutumia √n (tofauti hupimwa kwa mstari na wakati, kwa hivyo mkengeuko wa kawaida hupimwa na √wakati).
Faida za logariti za kila siku hutumiwa ndani kwa kipimo chochote kinachohitaji ujumlishaji wa wakati (tofauti, ujumlishaji wa vipindi vingi, ubadilishaji kuwa wa mwaka). Faida za hesabu hutumiwa kwa kuonyesha kwa sababu zinaeleweka zaidi ('-30%' inatambulika zaidi kuliko 'faida-ya-logariti -0.357'). Hizi mbili ni sawa katika kiwango cha kila siku kwa faida za kawaida za usawa; zinatofautiana kwa miondoko mikali.
Data za kipekee huwekewa alama lakini haziondolewi. Kuondoa data za kipekee huelekea kupendelea makadirio ya tofauti na Sharpe juu na kwa ujumla ni mazoea mabaya. Isipokuwa ni pale ambapo data inaonyesha wazi kosa — k.m., biashara za crypto zilizoripotiwa vibaya kwa senti badala ya dola, au hitilafu za ubadilishaji wa sarafu zinazosababisha ongezeko la bei la 1000x. Hizi hukamatwa na safu ya mchanganuzi (angalia /about) na kusahihishwa kabla ya ukokotoaji wa vipimo.
Foliolytic huficha vipimo vinavyohitaji data zaidi kuliko iliyopo. Sharpe na Sortino zinahitaji ≥ siku 30. Beta, alpha, IR, kosa la ufuatiliaji zinahitaji ≥ siku 60 za data zilizooanishwa. Uwiano wa kunasa unahitaji ≥ miezi 12 katika kila utawala. PSR na Hurst zinahitaji historia ya kutosha ili kupata usambazaji wa marejeleo kwa bootstrapping. Wakati kiwango cha chini hakijafikiwa, kipimo kinaonyesha '—' badala ya nambari isiyo na maana.
Kwa kila kipimo kinachotumia R_f (Sharpe, Sortino, Treynor, M², alpha, beta kwenye faida za ziada), mavuno ya kila siku ya T-bill ya miezi 3 hutumiwa na kulinganishwa na kila siku ya kalenda ya historia ya portfolio. R_f ya mwaka inayotumika katika onyesho ni wastani uliopimwa kwa wakati wa R_f ya kila siku katika historia ya portfolio. Vikokotoo vingi hutumia takwimu moja isiyobadilika ya R_f, ambayo si sahihi wakati wowote viwango vimebadilika.
S&P 500 (faida-kamili ya SPY) kwa chaguo-msingi. Inaweza kusanidiwa na mtumiaji kuwa QQQ, VT, au tiki yoyote maalum. Beta, alpha, R², uwiano wa kunasa, wastani wa kupiga, IR, na kosa la ufuatiliaji vyote hukokotolewa upya dhidi ya kigezo kilichochaguliwa. Portfolio za crypto hutumia BTC kama kigezo kwa chaguo-msingi kwa vipimo vinavyohusiana na kigezo.
Usambazaji wa marejeleo kwa alama zinazotegemea asilimia (PSR, Hurst, quantili za Sharpe, n.k.) hurekebishwa upya mara kwa mara data mpya ya soko inapofika. Seti ya sasa ya urekebishaji imeelezwa katika faili chanzo ya metricBaselines.js. Matukio makuu ya urekebishaji upya huandikwa na lebo za toleo (v6.4, v6.5) kwa uwazi — angalia CLAUDE.md na kumbukumbu ya mabadiliko juu ya metricBaselines.js.
Kila kipimo hapa chini kina kikokotoo chake maalum chenye mifano ya utatuzi, majedwali ya tafsiri, na zana ya kupakia CSV bila malipo.
Faida za hesabu ((P_t - P_(t-1)) / P_(t-1)) ni rahisi kuelewa na ndivyo wawekezaji wanavyomaanisha kwa 'faida'. Faida za logariti (ln(P_t / P_(t-1))) zina sifa muhimu ya kihisabati: zinaweza kujumlishwa kwa wakati. Faida ya logariti ya siku 90 ni sawa na jumla ya faida za logariti za kila siku kwa siku 90. Faida za hesabu hazina sifa hii — zinajikusanya kijiometri. Foliolytic hutumia faida za logariti ndani kwa ajili ya ujumlishaji wowote wa wakati na faida za hesabu kwa ajili ya kuonyesha.
Karibu hakika ni kwa sababu ya kiwango cha riba kisicho na hatari. Foliolytic hutumia mavuno halisi ya kila siku ya T-bill za miezi 3 kutoka FRED. Madalali wengi na vikokotoo vya mtandaoni hutumia dhana isiyobadilika (mara nyingi 2% au 0%). Katika mazingira ambapo mavuno ya T-bill ni 5%, hii inaweza kubadilisha Sharpe kwa 0.3–0.5 — tofauti kubwa.
Mgawanyo hutumika kwa kurudi nyuma kwa idadi ya hisa za kihistoria na bei. Mgawanyo wa 4-kwa-1 kwenye AAPL mnamo Agosti 2020 huongeza mara nne idadi yako ya hisa na kugawanya bei ya kihistoria kwa nne kwa tarehe zote kabla ya mgawanyo. Mfululizo wa thamani ya portfolio unabaki endelevu kupitia mgawanyo — hakuna ongezeko la ghafla la thamani, isipokuwa katika takwimu za urembo za kila hisa.
Gawio la fedha huongezwa kwenye salio la fedha la portfolio kwenye tarehe ya zamani ya gawio. Haziwekezwi tena kiotomatiki. Ikiwa dalali wako anawekeza tena kiotomatiki, ununuzi wa hisa unaotokana utaonekana katika historia yako ya miamala na utashughulikiwa kama kawaida. Gawio maalum hushughulikiwa kwa njia sawa na gawio la kawaida la fedha.
S&P 500 (faida kamili ya SPY) kwa chaguo-msingi. Kigezo kinaweza kusanidiwa kwenye dashibodi — unaweza kuchagua faharasa yoyote kuu, ETF, au hata tiki maalum. Beta, alpha, R², uwiano wa kunasa, wastani wa kupiga, na kosa la ufuatiliaji vyote hukokotolewa upya dhidi ya kigezo kilichochaguliwa.
Foliolytic hukokotoa faida kutoka kwa historia yako ya miamala jinsi ilivyo. Ikiwa dalali wako anakata ada kutoka kwa nafasi au anazitoza kama miamala tofauti, mtiririko huo huonyeshwa. Ikiwa ada zinalipwa kutoka kwa akaunti tofauti ya fedha ambayo haipo kwenye CSV yako, hazikamatwi. Kwa akaunti nyingi za udalali wa rejareja (Fidelity, Schwab, Robinhood, IBKR), ada za jukwaani tayari zimeonyeshwa katika bei za miamala.
Fanya makokotoo yote yaliyoelezwa hapo juu kwenye portfolio yako mwenyewe kwa sekunde.
Chambua Portfolio Yako Bila Malipo →