Ostatnia aktualizacja:
Każdy wskaźnik obliczany przez Foliolytic: jak jest obliczany, jakich danych używa, jakie przypadki brzegowe obsługuje implementacja i czym Foliolytic różni się od typowych kalkulatorów online. Bez czarnej skrzynki.
Foliolytic wykorzystuje rzeczywiste dzienne rentowności 3-miesięcznych bonów skarbowych USA z FRED jako stopę wolną od ryzyka, dopasowaną do każdego dnia kalendarzowego historii Twojego portfela. Większość kalkulatorów online używa statycznego założenia 2% lub 3%, co może zmienić wskaźniki Sharpe'a i Sortino o 0,3–0,5 w środowiskach, gdzie rentowności bonów skarbowych wynoszą 5%. W połączeniu z rekonstrukcją obsunięcia kapitału z dzienną rozdzielczością (a nie migawkami na koniec miesiąca) oraz XIRR metodą Newtona-Raphsona z awaryjnym algorytmem bisekcji, stawia to dane Foliolytic w zgodzie z instytucjonalną metodologią zarządzania aktywami.
Rzeczywiste rentowności bonów skarbowych · Dzienna granularność · XIRR metodą Newtona-RaphsonaDzienna seria wartości portfela zrekonstruowana na podstawie Twoich transakcji. Dzienna rentowność 3-miesięcznych bonów skarbowych USA z FRED, dopasowana do każdego dnia kalendarzowego. 252 dni handlowe rocznie dla portfeli wyłącznie akcyjnych; 365 dla portfeli wyłącznie kryptowalutowych; odpowiednia mieszanka dla portfeli mieszanych.
Jeśli historia portfela jest krótsza niż 30 dni, wskaźnik Sharpe'a jest pomijany (rozmiar próbki zbyt mały dla znaczących wniosków). Jeśli σ < 1e-9 (portfel efektywnie płaski), wskaźnik Sharpe'a jest raportowany jako null zamiast nieskończoności.
Większość kalkulatorów online używa statycznej stopy wolnej od ryzyka wynoszącej 2% lub 3%. Foliolytic wykorzystuje rzeczywiste dzienne rentowności bonów skarbowych. W środowiskach wysokich stóp procentowych (2023–2025) zmienia to wskaźniki Sharpe'a o 0,3–0,5 w porównaniu do kalkulatorów ze stałą stopą.
Ta sama dzienna seria portfela i dzienne stopy wolne od ryzyka co dla Sharpe'a. Próg dla 'ryzyka spadku' to dzienna stopa wolna od ryzyka, a nie zero.
Odchylenie w dół jest obliczane tylko dla dni, w których r_d < r_f_d. Dni, w których r_d ≥ r_f_d, wnoszą zero do sumy, ale są liczone w n. Odpowiada to oryginalnej specyfikacji Sortino z lat 80.
Niektóre kalkulatory używają zera jako progu ryzyka spadku, co jest matematycznie wygodne, ale teoretycznie niepoprawne. Oryginalny artykuł Sortino określa minimalną akceptowalną stopę zwrotu (MAR), która jest najnaturalniej interpretowana jako stopa wolna od ryzyka.
Pełna historia transakcji z datowanymi przepływami pieniężnymi. Obejmuje wpłaty (ujemne), wypłaty (dodatnie), końcową wartość portfela w najnowszej dacie (dodatnią) oraz wszelkie otrzymane dywidendy pieniężne jako oddzielne przepływy.
Metoda Newtona-Raphsona iteruje z początkowym założeniem 0.10. Jeśli pochodna dąży do zera lub iteracja rozbiega się, algorytm wraca do bisekcji w przedziale [-0.99, +5.0]. Tolerancja zbieżności: 1e-10. Przepływy pieniężne poniżej 0,01 USD są ignorowane. Wynik jest ograniczony do [-0.99, +5.0] rocznie — wartości spoza tego zakresu prawie zawsze wskazują na błędy danych (pomyłki walutowe, przesunięcia przecinków dziesiętnych, błędy w raportowaniu kryptowalut).
Funkcja XIRR w Excelu używa tej samej metody Newtona-Raphsona, ale nie ma ograniczeń, więc zwraca absurdalne wartości (wielomiliardowe procenty) dla nieuporządkowanych danych kryptowalutowych. Ograniczenie Foliolytic zapobiega zanieczyszczaniu nimi pulpitu nawigacyjnego.
Dzienne wartości portfela, daty wszystkich zewnętrznych przepływów pieniężnych. Okres między dwoma kolejnymi przepływami to jedno okno zwrotu.
Stopy zwrotu z podokresów są łączone geometrycznie, aby wyeliminować wpływ czasu wpłat i wypłat. Dni bez przepływów generują jednodniowe okresy zwrotu. Okresy wielodniowe między przepływami są składane.
TWR jest standardem oceny wyników na poziomie aktywów (to, co raportują zarządzający funduszami). Stopa zwrotu ważona kapitałem (XIRR) jest standardem oceny rzeczywistych doświadczeń inwestora. Foliolytic oblicza oba — często różnią się one o kilka punktów procentowych.
Dzienne stopy zwrotu portfela. Dzienne stopy zwrotu benchmarku (domyślnie S&P 500; konfigurowalne na QQQ, VT lub dowolny niestandardowy benchmark). Dzienna rentowność 3-miesięcznych bonów skarbowych do obliczenia nadwyżkowych stóp zwrotu.
Minimum 30 dni nakładania się danych portfela i benchmarku. Dni, w których brakuje danych, są pomijane. Wartości odstające (>5σ) są oznaczane, ale nie usuwane — beta jest statystyką odporną, a usuwanie wartości odstających zazwyczaj prowadzi do jej zawyżenia.
Niektóre kalkulatory obliczają beta na podstawie surowych stóp zwrotu (nie nadwyżkowych stóp zwrotu), co jest matematycznie równoważne tylko wtedy, gdy stopa wolna od ryzyka jest stała. Przy zmiennych w czasie rentownościach bonów skarbowych, regresja na nadwyżkowych stopach zwrotu jest bardziej poprawna.
Takie same jak dla beta, plus wyraz wolny regresji (stała OLS).
Alpha jest raportowana w rocznych punktach procentowych. Obliczana jest również istotność statystyczna (t-stat) — wartości alpha bez t-stat > 1,5 powinny być traktowane jako szum, a nie umiejętność.
Wiele wartości alpha w arkuszach kalkulacyjnych jest obliczanych jako czysty wyraz wolny nieskalowanej regresji, pomijając krok roczny. Foliolytic zawsze raportuje roczną wartość alpha, dzięki czemu liczba jest bezpośrednio interpretowalna jako 'dodatkowa stopa zwrotu rocznie w porównaniu do ekspozycji na ryzyko równoważnej benchmarkowi'.
Ta sama regresja co dla beta. R² to współczynnik determinacji z tego dopasowania.
Jeśli R² < 0,05 w stosunku do wybranego benchmarku, oszacowania beta i alpha portfela są oznaczane jako statystycznie bez znaczenia — nie ma liniowej zależności do interpretacji.
Foliolytic traktuje wysokie R² (≥ 0,95 z niskim udziałem aktywnym) jako sygnał 'ukrytego indeksowania' — zobacz Ostatnie Główne Aktualizacje w CLAUDE.md dla definicji odznaki.
Dzienna seria wartości portfela z całej historii. Rekonstrukcja wykorzystuje wycenę transakcja po transakcji, a nie migawki na koniec okresu.
Dzienna granularność jest używana dla akcji i kryptowalut. Szczyty/dna intraday nie są wychwytywane — maksymalne obsunięcie kapitału Foliolytic ma rozdzielczość dzienną. Czas odzyskania (dni od szczytu do następnego dnia na poziomie szczytu lub powyżej) jest raportowany.
Wiele narzędzi śledzących oblicza obsunięcie kapitału na podstawie miesięcznych wartości NAV, co zaniża rzeczywiste obsunięcie od szczytu do dna średnio o 20–30%. Dzienna rekonstrukcja lepiej oddaje faktyczny przebieg.
Pełna historia dziennych stóp zwrotu. Poziom ufności α (domyślnie: 95% i 99%). Dla parametrycznego VaR, wymaga również średniej próbki i odchylenia standardowego. Dla Monte Carlo, dopasowuje rozkład (domyślnie Gaussowski; rozkład t dla aktywów z grubymi ogonami).
Historyczny VaR wymaga co najmniej 60 dni stóp zwrotu (minimum statystyczne); zdecydowanie preferowane jest 250+ dni. Parametryczny VaR może być zawodny dla rozkładów stóp zwrotu innych niż gaussowskie. Foliolytic raportuje wszystkie trzy obok siebie, aby widoczna była różnica (lub jej brak).
Większość kalkulatorów raportuje tylko parametryczny VaR. Foliolytic pokazuje historyczny, parametryczny i Monte Carlo. Dla aktywów z grubymi ogonami (kryptowaluty, akcje lewarowane, pojedyncze akcje), parametryczny VaR może niedoszacować prawdziwego potencjału strat o ponad 50%.
Takie same jak dla historycznego VaR. CVaR używa tylko dni, w których strata przekroczyła próg VaR.
Warunkowo, jeśli ogon nie jest pusty: wymaga co najmniej 5 obserwacji powyżej progu VaR dla znaczącego oszacowania. Przy 250 dniach historii i 95% VaR, daje to 12–13 obserwacji ogona — na granicy.
Wiele źródeł raportuje tylko VaR. CVaR (nazywany również Oczekiwanym Niedoborem) informuje nie tylko o progu, ale także o średniej dotkliwości strat powyżej niego — co jest bardziej użyteczne do planowania kapitału. Basel III dla banków nakazuje obecnie stosowanie CVaR zamiast VaR z tych powodów.
Roczna stopa zwrotu (CAGR z całej historii). Maksymalne obsunięcie kapitału z całej historii.
Wymaga, aby oba dane wejściowe były nietrywialne. Jeśli MaxDD < 1% (zasadniczo brak obsunięcia kapitału), Calmar jest raportowany jako 'n/d' zamiast nieskończoności. Jeśli R_annual ≤ 0, Calmar nadal może być obliczony, ale jest raportowany z wyraźnym kontekstem (wysoki Calmar z niskiego obsunięcia kapitału jest imponujący tylko wtedy, gdy stopa zwrotu jest również dodatnia).
Niektóre implementacje używają 36-miesięcznego kroczącego wskaźnika Calmar zamiast pełnego okresu. Foliolytic domyślnie oblicza wskaźnik Calmar dla pełnego okresu; kroczący wskaźnik Calmar jest dostępny w zakładce zaawansowanych wskaźników.
Roczna nadwyżkowa stopa zwrotu za dany okres. Beta z tej samej regresji użytej dla wskaźnika beta.
Jeśli β jest bliskie zeru lub ujemne, wskaźnik Treynora staje się bezsensowny lub sprzeczny z intuicją. Foliolytic oznacza portfele z |β| < 0,2 jako 'niskobeta' i pokazuje wskaźnik Treynora ze wskaźnikiem ostrzegawczym.
Wskaźnik Treynora jest najbardziej użyteczny dla dobrze zdywersyfikowanych portfeli, gdzie ryzyko idiosynkratyczne zostało zdywersyfikowane. Dla pojedynczych akcji lub skoncentrowanych portfeli, wskaźnik Sharpe'a jest bardziej odpowiednią metryką — Treynor zawyży stopę zwrotu skorygowaną o ryzyko, ponieważ ryzyko specyficzne dla firmy nie jest wychwytywane przez beta.
Dzienne stopy zwrotu portfela i dzienne stopy zwrotu benchmarku. Obie roczne poprzez √252.
Wymaga co najmniej 60 dni sparowanych danych. Jeśli błąd śledzenia < 0,5% (zasadniczo indeksowany), IR jest pomijany, ponieważ licznik podzielony przez mianownik bliski zeru daje niestabilne oszacowania.
Niektóre implementacje używają miesięcznych stóp zwrotu (oficjalny standard GIPS). Foliolytic używa dziennych dla wyższej rozdzielczości; różnica między dziennymi a miesięcznymi jest niewielka dla IR (zazwyczaj w granicach 5%).
Miesięczne stopy zwrotu portfela i benchmarku. Obliczone z miesięczną granularnością, aby dopasować się do standardowej konwencji raportowania.
Wymaga co najmniej 12 miesięcy w każdym reżimie (wzrost/spadek) dla znaczących oszacowań. Miesiące, w których stopa zwrotu benchmarku wynosi dokładnie zero, są pomijane. Wskaźniki przechwytywania są raportowane jako wartości procentowe.
Foliolytic raportuje również jakość wskaźnika przechwytywania (różnica up_capture - down_capture) — idealny profil to wysoki wzrost, niski spadek.
Dzienne stopy zwrotu portfela i benchmarku. Seria różnic jest obliczana codziennie; TE to roczne odchylenie standardowe.
Takie same minimalne wymagania dotyczące danych jak dla IR (≥ 60 dni). Dla bardzo ściśle indeksowanych portfeli (< 0,5% TE), wskaźnik jest raportowany, ale oznaczony, ponieważ tak niski błąd śledzenia zazwyczaj oznacza ukryte indeksowanie.
Niektóre kalkulatory używają błędu śledzenia ex-ante (prognozującego, opartego na czynnikach), a nie ex-post (historycznego). Foliolytic zawsze używa ex-post — rzeczywistego zrealizowanego odchylenia od benchmarku.
Obserwowany wskaźnik Sharpe'a, rozmiar próbki n, skośność próbki, kurtoza próbki. Benchmark SR* (domyślnie 0).
Kwantyle dla PSR są bootstrapowane z kroczących 5-letnich okien całkowitej stopy zwrotu SPY (1101 okien z lat 1928–2025), więc wynik odzwierciedla rozkłady referencyjne uwzględniające rozmiar próbki. Wzór PSR ma √(n-1) w liczniku, więc rozkłady referencyjne muszą używać okien odpowiadających długości historii użytkownika — zobacz poprawkę metryk v6 z kwietnia 2026 w CLAUDE.md.
Większość kalkulatorów online w ogóle nie raportuje PSR. Nieliczne, które to robią, zazwyczaj używają stałego rozkładu referencyjnego, który nie uwzględnia rozmiaru próbki, co prowadzi do tego, że portfele użytkowników z realistycznymi 5-letnimi historiami uzyskują 'słabe' wyniki nawet przy progu wiarygodności BLP.
Dzienna seria stóp zwrotu. Rozmiary okien zazwyczaj wahają się od 10 do T/2 logarytmicznie.
Kierunek jest traktowany jako 'neutralny', a nie 'im wyżej, tym lepiej' — H = 0,5 (błądzenie losowe) jest punktem środkowym koncepcyjnym, a odchylenia w którąkolwiek stronę są informatywne. Kwantyle bootstrapowane z kroczących 5-letnich okien SPY, tak samo jak dla PSR.
Foliolytic używa metody reskalowanego zakresu (R/S). Analiza fluktuacji z usuniętym trendem (DFA) jest dostępna jako alternatywa w zakładce zaawansowanej; obie zazwyczaj dają bardzo podobne wyniki dla stóp zwrotu z akcji, które posiada większość użytkowników.
Dzienna seria obsunięć kapitału (procent od bieżącego maksimum).
Raportowany jako procent. Podobnie jak wszystkie wskaźniki oparte na obsunięciu kapitału, jest wrażliwy na rozdzielczość bazowej serii wartości — dzienna rekonstrukcja ma znaczenie.
Niektóre implementacje raportują UI jako ułamek; Foliolytic używa oryginalnej konwencji Petera Martina, czyli procent * 100, dla bezpośredniego porównania z opublikowanymi badaniami.
Miesięczne stopy zwrotu portfela i benchmarku.
Miesiące, w których r_p == r_b, są dzielone na pół. Minimum 12 miesięcy dla znaczącego oszacowania.
Foliolytic raportuje również sparowany wskaźnik, średnią uderzeń vs zero (miesiące, w których r_p > 0 / ogółem), przydatny dla strategii absolutnej stopy zwrotu.
Roczna stopa zwrotu, stopa wolna od ryzyka, wszystkie wartości obsunięcia kapitału z danego okresu.
Podobny do Calmar, ale karze sumę kwadratów obsunięć kapitału zamiast tylko maksimum. Mniej wrażliwy na pojedyncze obsunięcie kapitału typu czarny łabędź niż Calmar.
Wartości bazowe wskaźnika Burke'a w Foliolytic zostały ponownie skalibrowane do FF_100Y_BUFFETT_ANCHORED w wersji 6.5 (kwiecień 2026) — zobacz CLAUDE.md, aby poznać historię kalibracji.
Roczna nadwyżkowa stopa zwrotu, Indeks Ulcera.
Bezpośredni kuzyn Calmar i Burke; używa Indeksu Ulcera jako mianownika ryzyka ścieżki.
Większość kalkulatorów nie oblicza wskaźnika Martina. Foliolytic uwzględnia go, ponieważ wskaźniki oparte na Indeksie Ulcera dobrze korelują z subiektywnym bólem inwestora.
Roczna stopa zwrotu. Lista wszystkich zakończonych obsunięć kapitału w oknie przeglądu, uszeregowanych według głębokości.
Korekta -10% to stałe przesunięcie od oryginalnej formuły Sterlinga. Jeśli istnieje mniej niż N zakończonych obsunięć kapitału, wskaźnik jest pomijany.
Sterling jest bardziej wrażliwy niż Calmar na serię średnich obsunięć kapitału. Wartości bazowe Foliolytic (FF_100Y_BUFFETT_ANCHORED) zostały ponownie skalibrowane w wersji 6.5.
Wskaźnik Sharpe'a portfela, roczne odchylenie standardowe benchmarku, roczna stopa wolna od ryzyka.
M² ≡ Sharpe przeskalowany do zmienności benchmarku. Zawsze, gdy zmieniają się przedziały Sharpe'a, przedziały M² MUSZĄ zmieniać się identycznie — są to matematycznie te same wielkości.
Wiele kalkulatorów oblicza Sharpe'a, ale pomija M². M² jest bardziej interpretowalny dla użytkowników detalicznych, ponieważ jest wyrażony w punktach procentowych stopy zwrotu, a nie w bezjednostkowym wskaźniku.
Każdy wskaźnik Foliolytic jest obliczany na podstawie codziennej rekonstrukcji portfela, a nie migawek na koniec miesiąca. Ma to największe znaczenie dla wskaźników opartych na obsunięciu kapitału (maksymalne obsunięcie kapitału, Calmar, Burke, Martin, Sterling, Ulcer): miesięczne wartości NAV zazwyczaj zaniżają rzeczywiste obsunięcie od szczytu do dna o 20–30% ponieważ pomijają spadki w ciągu miesiąca. Dzienna granularność oddaje ścieżkę, która faktycznie miała miejsce.
Portfele wyłącznie akcyjne używają 252 dni handlowych. Portfele wyłącznie kryptowalutowe używają 365 dni (handel 24/7). Portfele mieszane używają mieszanki dla każdego aktywa, a następnie łączą się w jedną roczną wartość portfela. Skalowanie zmienności używa √n (wariancja skaluje się liniowo z czasem, więc odchylenie standardowe skaluje się z √czasu).
Dzienne logarytmiczne stopy zwrotu są używane wewnętrznie dla każdego wskaźnika wymagającego agregacji czasowej (wariancja, składanie wielookresowe, roczne). Arytmetyczne stopy zwrotu są używane do wyświetlania, ponieważ są bardziej intuicyjne ('-30%' jest bardziej rozpoznawalne niż 'log-return -0.357'). Te dwie wartości są równoważne na poziomie dziennym dla typowych stóp zwrotu z akcji; rozchodzą się dla ekstremalnych ruchów.
Wartości odstające są oznaczane, ale nie usuwane. Usuwanie wartości odstających zazwyczaj zawyża oszacowania wariancji i wskaźnika Sharpe'a i jest ogólnie złą praktyką. Wyjątkiem są sytuacje, gdy dane wyraźnie wskazują na błąd — np. transakcje kryptowalutowe błędnie zgłoszone w centach zamiast dolarach, lub błędy konwersji walutowej prowadzące do 1000-krotnych skoków cen. Są one wychwytywane przez warstwę parsera (zobacz /about) i korygowane przed obliczeniem wskaźników.
Foliolytic pomija wskaźniki, które wymagają więcej danych niż jest dostępnych. Sharpe i Sortino wymagają ≥ 30 dni. Beta, alpha, IR, błąd śledzenia wymagają ≥ 60 dni sparowanych danych. Wskaźniki przechwytywania wymagają ≥ 12 miesięcy w każdym reżimie. PSR i Hurst wymagają wystarczającej historii do bootstrapowania rozkładów referencyjnych. Gdy minimum nie jest spełnione, wskaźnik pokazuje '—' zamiast bezsensownej liczby.
Dla każdego wskaźnika, który używa R_f (Sharpe, Sortino, Treynor, M², alpha, beta na nadwyżkowych stopach zwrotu), wykorzystywana jest dzienna rentowność 3-miesięcznych bonów skarbowych i dopasowywana do każdego dnia kalendarzowego historii portfela. Roczna R_f używana do wyświetlania to średnia ważona czasem dziennych R_f z historii portfela. Większość kalkulatorów używa jednej stałej wartości R_f, co jest błędne, gdy stopy procentowe się zmieniały.
Domyślnie S&P 500 (całkowita stopa zwrotu SPY). Konfigurowalne przez użytkownika na QQQ, VT lub dowolny niestandardowy ticker. Beta, alpha, R², wskaźniki przechwytywania, średnia uderzeń, IR i błąd śledzenia są przeliczane względem wybranego benchmarku. Portfele kryptowalutowe domyślnie używają BTC dla wskaźników względnych do benchmarku.
Rozkłady referencyjne dla punktacji opartej na percentylach (PSR, Hurst, kwantyle Sharpe'a itp.) są okresowo ponownie kalibrowane w miarę napływu nowych danych rynkowych. Aktualny zestaw kalibracyjny jest udokumentowany w pliku źródłowym metricBaselines.js. Główne wydarzenia ponownej kalibracji są rejestrowane z tagami wersji (v6.4, v6.5) dla przejrzystości — zobacz CLAUDE.md i dziennik zmian na początku metricBaselines.js.
Każdy z poniższych wskaźników ma swój dedykowany kalkulator z przykładami, tabelami interpretacyjnymi i darmowym narzędziem do przesyłania plików CSV.
Arytmetyczne stopy zwrotu ((P_t - P_(t-1)) / P_(t-1)) są intuicyjne i zazwyczaj to właśnie inwestorzy rozumieją przez 'stopę zwrotu'. Logarytmiczne stopy zwrotu (ln(P_t / P_(t-1))) mają kluczową właściwość matematyczną: są addytywne w czasie. 90-dniowa logarytmiczna stopa zwrotu równa się sumie 90 dziennych logarytmicznych stóp zwrotu. Arytmetyczne stopy zwrotu nie mają tej właściwości — składają się geometrycznie. Foliolytic używa logarytmicznych stóp zwrotu wewnętrznie do wszelkich agregacji czasowych, a arytmetycznych do wyświetlania.
Prawie na pewno z powodu stopy wolnej od ryzyka. Foliolytic wykorzystuje rzeczywiste dzienne rentowności 3-miesięcznych bonów skarbowych USA z FRED. Większość brokerów i kalkulatorów online używa stałego założenia (często 2% lub 0%). W środowisku, gdzie rentowności bonów skarbowych wynoszą 5%, może to zmienić Sharpe'a o 0,3–0,5 — co stanowi znaczącą różnicę.
Podziały są stosowane retrospektywnie do historycznej liczby akcji i cen. Podział 4 do 1 akcji AAPL w sierpniu 2020 roku retrospektywnie czterokrotnie zwiększa liczbę posiadanych akcji i czterokrotnie zmniejsza historyczną cenę dla wszystkich dat przed podziałem. Seria wartości portfela pozostaje ciągła po podziale — nie ma skoku wartości, jedynie w kosmetycznych danych na akcję.
Dywidendy pieniężne są dodawane do salda gotówkowego portfela w dniu ex-dywidendy. Nie są automatycznie reinwestowane. Jeśli Twój broker automatycznie reinwestuje, wynikające z tego zakupy akcji pojawią się w Twojej historii transakcji i zostaną przetworzone normalnie. Dywidendy specjalne są obsługiwane tak samo jak zwykłe dywidendy pieniężne.
Domyślnie S&P 500 (całkowita stopa zwrotu SPY). Benchmark jest konfigurowalny w panelu — możesz wybrać dowolny główny indeks, ETF, a nawet niestandardowy ticker. Beta, alpha, R², wskaźnik przechwytywania, średnia uderzeń i błąd śledzenia są przeliczane względem wybranego benchmarku.
Foliolytic oblicza stopy zwrotu na podstawie Twojej historii transakcji w niezmienionej formie. Jeśli Twój broker potrąca opłaty z pozycji lub pobiera je jako oddzielne transakcje, te przepływy są odzwierciedlone. Jeśli opłaty są płacone z oddzielnego konta gotówkowego, które nie znajduje się w Twoim pliku CSV, nie są one uwzględniane. W przypadku większości detalicznych rachunków maklerskich (Fidelity, Schwab, Robinhood, IBKR), opłaty platformowe są już odzwierciedlone w cenach transakcji.
Wykonaj wszystkie opisane powyżej obliczenia dla swojego portfela w ciągu kilku sekund.
Analizuj swój portfel za darmo →