Viimeksi päivitetty:
Jokainen Foliolyticin laskema mittari, miten se lasketaan, mitä tietoja se käyttää, mitä reunatapauksia toteutus käsittelee ja missä Foliolytic eroaa tyypillisistä online-laskureista. Ei mustaa laatikkoa.
Foliolytic käyttää todellisia päivittäisiä Yhdysvaltain valtion velkakirjojen tuottoja FREDistä riskittömänä korkona, sovitettuna jokaiselle salkkuhistoriasi kalenteripäivälle. Useimmat online-laskurit käyttävät staattista 2 % tai 3 % oletusta, mikä voi muuttaa Sharpe- ja Sortino-lukuja 0,3–0,5 ympäristöissä, joissa valtion velkakirjojen tuotot ovat 5 %. Yhdistettynä päivittäisen tarkkuuden maksimitappion rekonstruktioon (ei kuukauden lopun tilannekuviin) ja Newton-Raphson XIRR:ään bisektio-varalla, tämä asettaa Foliolyticin luvut institutionaalisen varainhoidon metodologian mukaisiksi.
Todelliset valtion velkakirjojen tuotot · Päivittäinen tarkkuus · Newton-Raphson XIRRPäivittäinen salkun arvosarja rekonstruoituna transaktioistasi. Päivittäinen 3 kuukauden Yhdysvaltain valtion velkakirjojen tuotto FREDistä, sovitettuna jokaiselle kalenteripäivälle. 252 kaupankäyntipäivää vuodessa vain osakesalkuille; 365 vain kryptosalkuille; sopiva omaisuuskohtainen sekoitus yhdistetyille salkuille.
Jos salkkuhistoria on lyhyempi kuin 30 päivää, Sharpe-luku jätetään näyttämättä (otoksen koko liian pieni mielekkäälle päätelmälle). Jos σ < 1e-9 (käytännössä tasainen salkku), Sharpe-luku raportoidaan nullina äärettömän sijaan.
Useimmat online-laskurit käyttävät staattista 2 % tai 3 % riskitöntä korkoa. Foliolytic käyttää todellisia päivittäisiä valtion velkakirjojen tuottoja. Korkean korkotason ympäristöissä (2023–2025) tämä muuttaa Sharpe-lukuja 0,3–0,5 verrattuna kiinteäkorkoisiin laskureihin.
Sama päivittäinen salkkusarja ja päivittäiset riskittömät korot kuin Sharpen tapauksessa. 'Haittapuolen' kynnys on päivittäinen riskitön korko, ei nolla.
Haittapuolen poikkeama lasketaan käyttäen vain päiviä, jolloin r_d < r_f_d. Päivät, jolloin r_d ≥ r_f_d, eivät vaikuta summaan, mutta ne lasketaan mukaan n:ään. Tämä vastaa Sortinon alkuperäistä 1980-luvun määrittelyä.
Jotkut laskurit käyttävät nollaa haittapuolen kynnysarvona, mikä on matemaattisesti kätevää, mutta teoreettisesti virheellistä. Alkuperäinen Sortinon paperi määrittää pienimmän hyväksyttävän tuoton (MAR), joka tulkitaan luonnollisimmin riskittömäksi koroksi.
Täysi transaktiohistoria päivättyine kassavirtoineen. Sisältää sijoitukset (negatiiviset), nostot (positiiviset), salkun loppuarvon viimeisimpänä päivänä (positiivinen) ja kaikki erillisinä virtoina saadut käteisosinkot.
Newton-Raphson iteroidaan alkuarvauksella 0,10. Jos derivaatta menee nollaan tai iteraatio hajaantuu, algoritmi palaa bisektioon välillä [-0,99, +5,0]. Konvergenssitoleranssi: 1e-10. Alle 0,01 dollarin kassavirrat jätetään huomioimatta. Tulos on rajattu [-0,99, +5,0] vuodessa – tämän alueen ulkopuoliset arvot viittaavat lähes aina virheisiin tiedoissa (valuuttasekaannukset, desimaalipisteen siirrot, kryptoraportoinnin häiriöt).
Excelin XIRR käyttää samaa Newton-Raphson-lähestymistapaa, mutta ei rajoita tuloksia, joten se palauttaa absurdeja arvoja (miljardien prosenttien) sotkuisille kryptotiedoille. Foliolyticin rajaus estää näitä saastuttamasta hallintapaneelia.
Päivittäiset salkun arvot, kaikkien ulkoisten kassavirtojen päivämäärät. Kahden peräkkäisen virran välinen jakso on yksi tuottoikkuna.
Alajaksojen tuotot ketjutetaan geometrisesti poistamaan sijoitusten ja nostojen ajoituksen vaikutus. Päivät, joilla ei ole virtoja, tuottavat yhden päivän tuottojaksoja. Usean päivän jaksot virtojen välillä kumuloituvat.
TWR on standardi omaisuustason suorituskyvyn arvioinnissa (mitä rahastonhoitajat raportoivat). Rahapainotettu tuotto (XIRR) on standardi sijoittajan todellisen kokemuksen arvioinnissa. Foliolytic laskee molemmat – ne eroavat usein useilla prosenttiyksiköillä.
Päivittäiset salkun tuotot. Päivittäiset vertailuindeksin tuotot (S&P 500 oletuksena; konfiguroitavissa QQQ:ksi, VT:ksi tai mihin tahansa mukautettuun vertailuindeksiin). Päivittäinen 3 kuukauden valtion velkakirjojen tuotto ylituottojen laskemiseksi.
Vähintään 30 päivän päällekkäisyys salkun ja vertailuindeksin välillä. Päivät, joilta jommaltakummalta puuttuu tietoja, jätetään pois. Poikkeamat (>5σ) merkitään, mutta niitä ei poisteta – Beta on robusti tilasto, ja poikkeamien poistaminen yleensä vääristää sitä ylöspäin.
Jotkut laskurit laskevat Betan raakatuotoilla (ei ylituotoilla), mikä on matemaattisesti vastaavaa vain, jos riskitön korko on vakio. Aikaa vaihtelevien valtion velkakirjojen korkojen kanssa ylituotoilla regressio on oikeampi.
Samat kuin Beta, plus regression vakiotermi (OLS-vakiotermi).
Alpha raportoidaan vuosittaisina prosenttiyksikköinä. Tilastollinen merkitsevyys (t-arvo) lasketaan samanaikaisesti – Alpha-arvoja, joiden t-arvo on > 1,5, tulisi pitää kohinana, ei taitona.
Monet taulukkolaskenta-Alfat lasketaan skaalaamattoman regression puhtaana vakioterminä, jolloin vuosittainen muunnos puuttuu. Foliolytic raportoi aina vuosittaisen Alfan, jotta luku on suoraan tulkittavissa 'ylimääräisenä tuottona vuodessa verrattuna vertailuindeksiä vastaavaan riskialtistukseen'.
Sama regressio kuin Beta. R² on kyseisen sovituksen määrityskerroin.
Jos R² < 0,05 valittua vertailuindeksiä vastaan, salkun Beta- ja Alpha-estimaatit merkitään tilastollisesti merkityksettömiksi – lineaarista suhdetta ei ole tulkittavissa.
Foliolytic käsittelee korkeaa R²:ää (≥ 0,95 matalalla aktiivisella osuudella) 'piilovertailuindeksoijan' signaalina – katso CLAUDE.md:n Viimeisimmät merkittävät päivitykset tunnuksen määritelmästä.
Päivittäinen salkun arvosarja koko historian ajalta. Rekonstruktio käyttää transaktiokohtaista arvostusta, ei kauden lopun tilannekuvia.
Päivittäistä tarkkuutta käytetään osakkeille ja kryptoille. Päivänsisäisiä huippuja/pohjia ei tallenneta – Foliolyticin maksimitappio on päivittäisen tarkkuuden mukainen. Palautumisaika (päivät huipusta seuraavaan päivään huipulla tai sen yläpuolella) raportoidaan samanaikaisesti.
Monet seurantatyökalut laskevat maksimitappion kuukausittaisista NAV-arvoista, mikä aliarvioi todellisen huipusta-pohjaan-tappion keskimäärin 20–30 %, koska ne jättävät huomioimatta kuukauden sisäiset laskut. Päivittäinen rekonstruktio tallentaa enemmän todellisesta kehityksestä.
Koko päivittäinen tuottohistoria. Luottamustaso α (oletus: 95 % ja 99 %). Parametrisen VaR:n osalta vaaditaan myös otoskeskiarvo ja keskihajonta. Monte Carlon osalta sovitetaan jakauma (Gaussin jakauma oletuksena; t-jakauma paksureunaisille omaisuuserille).
Historiallinen VaR vaatii vähintään 60 päivän tuotot (tilastollinen minimi); 250+ päivää on erittäin suositeltavaa. Parametrinen VaR voi olla epäluotettava ei-Gaussin tuottojakaumille. Foliolytic raportoi kaikki kolme rinnakkain, jotta ero (tai sen puute) on näkyvissä.
Useimmat laskurit raportoivat vain parametrisen VaR:n. Foliolytic näyttää historiallisen, parametrisen ja Monte Carlo -VaR:n. Paksureunaisille omaisuuserille (krypto, vivutetut osakkeet, yksittäiset osakkeet) parametrinen VaR voi aliarvioida todellisen tappiopotentiaalin yli 50 %.
Samat kuin historiallinen VaR. CVaR käyttää vain päiviä, jolloin tappio ylitti VaR-kynnyksen.
Edellyttää, että häntä ei ole tyhjä: vaatii vähintään 5 havaintoa VaR-kynnyksen yli mielekkään estimaatin saamiseksi. 250 päivän historialla 95 % VaR:lla tämä antaa 12–13 hännän havaintoa – rajatapaus.
Monet lähteet raportoivat vain VaR:n. CVaR (kutsutaan myös Expected Shortfalliksi) kertoo paitsi kynnyksen myös keskimääräisen vakavuuden sen yli – hyödyllisempi pääomasuunnittelussa. Basel III pankeille edellyttää nyt CVaR:ää VaR:n sijaan näistä syistä.
Vuosittainen tuotto (CAGR koko historian ajalta). Maksimitappio koko historian ajalta.
Vaatii molempien syötteiden olevan merkityksellisiä. Jos MaxDD < 1 % (käytännössä ei tappiota), Calmar raportoidaan 'n/a' äärettömän sijaan. Jos R_annual ≤ 0, Calmar voidaan silti laskea, mutta se raportoidaan eksplisiittisellä kontekstilla (korkea Calmar matalasta tappiosta on vaikuttavaa vain, jos tuotto on myös positiivinen).
Jotkut toteutukset käyttävät 36 kuukauden liukuvaa Calmar-lukua koko jakson sijaan. Foliolytic laskee koko jakson Calmar-luvun oletuksena; liukuva Calmar on saatavilla edistyneiden mittareiden välilehdellä.
Vuosittainen ylituotto ajanjaksolta. Beta samasta regressiosta, jota käytettiin Beta-mittarille.
Jos β on lähellä nollaa tai negatiivinen, Treynorista tulee merkityksetön tai intuitiivisesti vastakkainen. Foliolytic merkitsee salkut, joissa |β| < 0,2, 'matalan Betan' salkuiksi ja näyttää Treynorin varoitusindikaattorilla.
Treynor on hyödyllisin hyvin hajautetuille salkuille, joissa idiosynkraattinen riski on hajautettu pois. Yksittäisille osakkeille tai keskittyneille salkuille Sharpe on sopivampi mittari – Treynor yliarvioi riskikorjatun tuoton, koska yrityskohtaista riskiä ei Beta-luvulla vangita.
Päivittäiset salkun tuotot ja päivittäiset vertailuindeksin tuotot. Molemmat vuosittain √252:lla.
Vaatii vähintään 60 päivän parilliset tiedot. Jos tracking error < 0,5 % (käytännössä indeksoitu), IR jätetään näyttämättä, koska osoittajan jakaminen lähes nollalla nimittäjällä antaa epävakaita estimaatteja.
Jotkut toteutukset käyttävät kuukausituottoja (virallinen GIPS-standardi). Foliolytic käyttää päivittäisiä tuottoja korkeamman tarkkuuden vuoksi; päivittäisen ja kuukausittaisen erot ovat pieniä IR:n osalta (tyypillisesti 5 %:n sisällä).
Kuukausittaiset salkun ja vertailuindeksin tuotot. Lasketaan kuukausittaisella tarkkuudella vastaamaan standardia raportointikäytäntöä.
Vaatii vähintään 12 kuukautta kummassakin tilassa (ylös/alas) mielekkäiden estimaattien saamiseksi. Kuukaudet, jolloin vertailuindeksin tuotto on tasan nolla, jätetään pois. Capture-suhteet raportoidaan prosentteina.
Foliolytic raportoi myös capture-suhteen laadun (ylös_capture - alas_capture -ero) – unelmaprofiili on korkea ylös, matala alas.
Päivittäiset salkun ja vertailuindeksin tuotot. Ero-sarja lasketaan päivittäin; TE on vuosittainen keskihajonta.
Samankaltaiset vähimmäistietovaatimukset kuin IR:llä (≥ 60 päivää). Erittäin tiukasti indeksoiduille salkuille (< 0,5 % TE) mittari raportoidaan, mutta se merkitään, koska näin alhainen tracking error tarkoittaa yleensä piilovertailuindeksointia.
Jotkut laskurit käyttävät ex-ante (ennakoivaa, faktoripohjaista) tracking erroria ex-post (historiallisen) sijaan. Foliolytic käyttää aina ex-post -arvoa – todellista toteutunutta poikkeamaa vertailuindeksistä.
Havainnoitu Sharpe-luku, otoksen koko n, otoksen vinous, otoksen kurtosis. Vertailuindeksin SR* (oletusarvo 0).
PSR:n kvantiilit on bootstrappattu liukuvista 5 vuoden SPY-kokonaistuottoikkunoista (1101 ikkunaa vuosilta 1928–2025), joten pistemäärä heijastaa otoskoon huomioivia viitejakaumia. PSR-kaavassa on √(n-1) osoittajassa, joten viitejakaumien on käytettävä käyttäjän historian pituutta vastaavia ikkunoita – katso huhtikuun 2026 mittareiden v6-korjaus CLAUDE.md:stä.
Useimmat online-laskurit eivät raportoi PSR:ää lainkaan. Ne harvat, jotka tekevät, käyttävät tyypillisesti kiinteää viitejakaumaa, joka ei ota huomioon otoksen kokoa, mikä johtaa siihen, että käyttäjien salkut, joilla on realistinen 5 vuoden historia, saavat 'huonon' arvosanan jopa BLP:n uskottavuuskynnyksellä.
Päivittäinen tuottosarja. Ikkunakoot vaihtelevat tyypillisesti 10:stä T/2:een logaritmisesti.
Suuntaa käsitellään 'neutraalina' eikä 'mitä korkeampi, sen parempi' – H = 0,5 (satunnaiskulku) on käsitteellinen keskipiste, ja poikkeamat kumpaan tahansa suuntaan ovat informatiivisia. Kvantiilit on bootstrappattu liukuvista 5 vuoden SPY-ikkunoista, samoin kuin PSR.
Foliolytic käyttää uudelleen skaalattua aluetta (R/S) -menetelmää. Detrended fluctuation analysis (DFA) on saatavilla vaihtoehtona edistyneet-välilehdellä; molemmat antavat tyypillisesti hyvin samanlaisia tuloksia useimpien käyttäjien omistamien osaketuottojen osalta.
Päivittäinen tappiosarja (prosenttiosuus juoksevasta maksimista).
Raportoidaan prosentteina. Kuten kaikki tappiopohjaiset mittarit, herkkä taustalla olevan arvosarjan tarkkuudelle – päivittäinen rekonstruktio on tärkeää.
Jotkut toteutukset raportoivat UI:n murtolukuna; Foliolytic käyttää Peter Martinin alkuperäistä prosentti * 100 -konventiota suoraa vertailua varten julkaistuun tutkimukseen.
Kuukausittaiset salkun ja vertailuindeksin tuotot.
Kuukaudet, joissa r_p == r_b, jaetaan puoliksi. Vähintään 12 kuukautta mielekkään estimaatin saamiseksi.
Foliolytic raportoi myös parillisen mittarin, batting-average-vs-zero (kuukaudet, joissa r_p > 0 / yhteensä), joka on hyödyllinen absoluuttisen tuoton strategioille.
Vuosittainen tuotto, riskitön korko, kaikki tappioarvot ajanjaksolta.
Samankaltainen kuin Calmar, mutta rankaisee neliöityjen tappioiden summaa pelkän maksimin sijaan. Vähemmän herkkä yhdelle mustan joutsenen tappiolle kuin Calmar.
Foliolyticin Burke-perustasot kalibroitiin uudelleen FF_100Y_BUFFETT_ANCHORED -arvoon versiossa 6.5 (huhtikuu 2026) – katso CLAUDE.md kalibrointitarinasta.
Vuosittainen ylituotto, Ulcer Index.
Calmarin ja Burken suora serkku; käyttää Ulcer Indexiä polkuriskin nimittäjänä.
Useimmat laskurit eivät laske Martin-lukua. Foliolytic sisällyttää sen, koska Ulcer-pohjaiset mittarit korreloivat hyvin subjektiivisen sijoittajan tuskan kanssa.
Vuosittainen tuotto. Luettelo kaikista päättyneistä tappioista tarkasteluikkunassa, syvyyden mukaan järjestettynä.
-10 %:n oikaisu on kiinteä poikkeama Sterlingin alkuperäisestä muotoilusta. Jos vähemmän kuin N päättynyttä tappiota on olemassa, mittari jätetään näyttämättä.
Sterling on herkempi kuin Calmar sarjalle keskisuuria tappioita. Foliolyticin perustasot (FF_100Y_BUFFETT_ANCHORED) kalibroitiin uudelleen versiossa 6.5.
Salkun Sharpe-luku, vertailuindeksin vuosittainen keskihajonta, vuosittainen riskitön korko.
M² ≡ Sharpe skaalattuna vertailuindeksin volatiliteettiin. Aina kun Sharpe-alueet muuttuvat, M²-alueiden TÄYTYY muuttua identtisesti – ne ovat matemaattisesti sama suure.
Monet laskurit laskevat Sharpen, mutta jättävät M²:n väliin. M² on helpommin tulkittavissa yksityissijoittajille, koska se on ilmaistu tuottoprosentteina, ei yksiköttömänä suhteena.
Jokainen Foliolytic-mittari lasketaan päivittäisestä salkun rekonstruktiosta, ei kuukauden lopun tilannekuvista. Tämä on tärkeintä tappiopohjaisille mittareille (maksimitappio, Calmar, Burke, Martin, Sterling, Ulcer): kuukausittaiset NAV-arvot aliarvioivat tyypillisesti todellisen huipusta-pohjaan-tappion 20–30 %, koska ne jättävät huomioimatta kuukauden sisäiset laskut. Päivittäinen tarkkuus tallentaa todellisen kehityksen.
Vain osakesalkut käyttävät 252 kaupankäyntipäivää. Vain kryptosalkut käyttävät 365 päivää (24/7 kaupankäynti). Sekasalkut käyttävät omaisuuskohtaista sekoitusta ja yhdistävät sitten yhdeksi vuosittaiseksi salkkuluvuksi. Volatiliteetin skaalaus käyttää √n:ää (varianssi skaalautuu lineaarisesti ajan kanssa, joten keskihajonta skaalautuu √ajan kanssa).
Päivittäisiä logaritmisia tuottoja käytetään sisäisesti kaikkiin aikakoostumusta vaativiin mittareihin (varianssi, monijaksoinen kumuloituminen, vuosittaistaminen). Aritmeettisia tuottoja käytetään näyttöön, koska ne ovat intuitiivisempia ('-30 %' on tunnistettavampi kuin 'logaritminen tuotto -0,357'). Nämä kaksi ovat vastaavia päivittäisellä tasolla tyypillisille osaketuotoille; ne eroavat äärimmäisissä liikkeissä.
Poikkeamat merkitään, mutta niitä ei poisteta. Poikkeamien poistaminen yleensä vääristää varianssi- ja Sharpe-estimaatteja ylöspäin ja on yleensä huono käytäntö. Poikkeuksena on, jos tiedot osoittavat selvästi virheen – esim. kryptokaupat virheellisesti ilmoitettu sentteinä dollareiden sijaan, tai valuuttamuunnosvirheet, jotka johtavat 1000-kertaiseen hintapiikkiin. Nämä havaitaan jäsentämiskerroksella (katso /about) ja korjataan ennen mittareiden laskentaa.
Foliolytic jättää näyttämättä mittarit, jotka vaativat enemmän tietoa kuin on saatavilla. Sharpe ja Sortino vaativat ≥ 30 päivää. Beta, Alpha, IR, tracking error vaativat ≥ 60 päivää parillisia tietoja. Capture-suhteet vaativat ≥ 12 kuukautta kummassakin tilassa. PSR ja Hurst vaativat riittävästi historiaa viitejakaumien bootstrappaamiseksi. Kun minimiä ei täytetä, mittari näyttää '—' merkityksettömän numeron sijaan.
Jokaiselle mittarille, joka käyttää R_f:ää (Sharpe, Sortino, Treynor, M², Alpha, Beta ylituotoilla), käytetään päivittäistä 3 kuukauden valtion velkakirjojen tuottoa ja se sovitetaan jokaiselle salkun historian kalenteripäivälle. Näytössä käytetty vuosittainen R_f on päivittäisten R_f-arvojen aikapainotettu keskiarvo salkun historian ajalta. Useimmat laskurit käyttävät yhtä kiinteää R_f-lukua, mikä on virheellistä aina, kun korot ovat muuttuneet.
S&P 500 (SPY kokonaistuotto) oletuksena. Käyttäjän konfiguroitavissa QQQ:ksi, VT:ksi tai mihin tahansa mukautettuun ticker-symboliin. Beta, Alpha, R², capture-suhteet, batting average, IR ja tracking error lasketaan kaikki uudelleen valittua vertailuindeksiä vastaan. Kryptosalkut käyttävät oletuksena BTC:tä vertailuindeksiin suhteutetuille mittareille.
Prosenttipohjaisen pisteytyksen (PSR, Hurst, Sharpe-kvantiilit jne.) viitejakaumat kalibroidaan säännöllisesti uudelleen, kun uutta markkinatietoa saapuu. Nykyinen kalibrointisarja on dokumentoitu metricBaselines.js-lähdetiedostossa. Suuret uudelleenkalibrointitapahtumat kirjataan versiotunnisteilla (v6.4, v6.5) läpinäkyvyyden vuoksi – katso CLAUDE.md ja changelog metricBaselines.js-tiedoston alusta.
Jokaisella alla olevalla mittarilla on oma erillinen laskurinsa, jossa on esimerkkejä, tulkintataulukoita ja ilmainen CSV-lataustyökalu.
Aritmeettiset tuotot ((P_t - P_(t-1)) / P_(t-1)) ovat intuitiivisia ja sitä, mitä sijoittajat yleensä tarkoittavat 'tuotolla'. Logaritmisilla tuotoilla (ln(P_t / P_(t-1))) on kriittinen matemaattinen ominaisuus: ne ovat additiivisia ajan suhteen. 90 päivän logaritminen tuotto on yhtä suuri kuin 90 päivittäisen logaritmisen tuoton summa. Aritmeettisilla tuotoilla ei ole tätä ominaisuutta – ne kumuloituvat geometrisesti. Foliolytic käyttää logaritmisia tuottoja sisäisesti kaikkiin aikakoostumuksiin ja aritmeettisia tuottoja näyttöön.
Lähes varmasti riskittömän koron takia. Foliolytic käyttää todellisia päivittäisiä 3 kuukauden Yhdysvaltain valtion velkakirjojen tuottoja FREDistä. Useimmat välittäjät ja online-laskurit käyttävät kiinteää oletusta (usein 2 % tai 0 %). Ympäristössä, jossa valtion velkakirjojen tuotot ovat 5 %, tämä voi muuttaa Sharpe-lukua 0,3–0,5 – huomattava ero.
Splittaukset sovelletaan takautuvasti historiallisiin osakemääriin ja hintoihin. Esimerkiksi AAPL:n 4-for-1 splittaus elokuussa 2020 nelinkertaistaa takautuvasti osakemääräsi ja neljänneksen historiallisen hinnan kaikille päivämäärille ennen splittausta. Salkun arvosarja pysyy jatkuvana splittauksen yli – arvossa ei ole hyppyä, vain kosmeettisissa osakekohtaisissa luvuissa.
Käteisosinkot lisätään salkun käteissaldoon irtoamispäivänä. Niitä ei sijoiteta automaattisesti uudelleen. Jos välittäjäsi sijoittaa automaattisesti uudelleen, syntyneet osakeostot näkyvät transaktiohistoriassasi ja käsitellään normaalisti. Erityisosinkot käsitellään samalla tavalla kuin tavalliset käteisosinkot.
S&P 500 (SPY kokonaistuotto) oletuksena. Vertailuindeksi on konfiguroitavissa hallintapaneelissa – voit valita minkä tahansa suuren indeksin, ETF:n tai jopa mukautetun tickerin. Beta, Alpha, R², capture ratio, batting average ja tracking error lasketaan uudelleen valittua vertailuindeksiä vastaan.
Foliolytic laskee tuotot transaktiohistoriastasi sellaisenaan. Jos välittäjäsi vähentää kuluja positioista tai veloittaa ne erillisinä transaktioina, nämä virrat heijastuvat. Jos kulut maksetaan erilliseltä käteistililtä, joka ei ole CSV-tiedostossasi, niitä ei oteta huomioon. Useimmissa yksityissijoittajien välitystileissä (Fidelity, Schwab, Robinhood, IBKR) alustan sisäiset kulut näkyvät jo transaktiohinnoissa.
Suorita kaikki yllä kuvatut laskelmat omalle salkullesi sekunneissa.
Analysoi salkkusi ilmaiseksi →